Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector
Źródło:
Risks. - vol. 8, iss. 2 (2020) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Systemic Risk and Reinsurance - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168346250
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modelling Systemic Risk in the European Insurance Sector
Adres wydawniczy:
New York: , 2020
Opis fizyczny:
26 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 2001.06567)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342881
seria wydawnicza
3

Tytuł:
Dynamiczne minimalne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń
Źródło:
Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów / red. nauk. Elżbieta Sojka, Jan Acedański - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, s. 54-65 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-624-8 ; 978-83-7875-625-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348150
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods
Adres wydawniczy:
New York: , 2019
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1905.03273)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341441
seria wydawnicza
5

Tytuł:
A Dynamic MST- deltaCovar Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector
Adres wydawniczy:
New York: , 2019
Opis fizyczny:
12 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1912.05641)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341445
seria wydawnicza
6

Tytuł:
Struktura sieci powiązań i ryzyko systemowe na europejskim rynku ubezpieczeń = The Network Structure and Systemic Risk in the European Insurance Market
Źródło:
Ubezpieczenia : wyzwania rynku / red. nauk. Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 199-211. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-8198-041-8 ; 978-83-8198-042-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342333
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Dynamic Spanning Trees
Adres wydawniczy:
New York: , 2019
Opis fizyczny:
14 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1908.01142)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
This article was supported by funds subsided to the Faculty of Financeand Law of the Cracow University of Economics as a support for the researchpotential.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341443
seria wydawnicza
8

Tytuł:
Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence based on the Bootstrap Panel Granger Causality Test
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (42) (2019) , s. 213-233. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by the research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics (the second and third author) and the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics (the first author), within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168302607
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności = Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 541 (2018) , s. 283-294. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168338133
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Alicja Wolny-Dominiak , Stanisław Wanat , Daniel Sobiecki
Tytuł:
Selected Statistical Models in Non-Life Insurance with R
Adres wydawniczy:
Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-620-2-07428-5
Nr:
2168321951
monografia
11

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 583-592. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324399
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
36th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME2018), Jindřichův Hradec, Czechy, od 2018-09-12 do 2018-09-14
Tytuł:
Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods
Źródło:
Mathematical Methods in Economics : Conference Proceedings / eds. Lucie Váchová, Václav Kratochvíl - Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018, s. 630-635. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-80-7378-371-6 ; 978-80-7378-372-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168328791
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Alicja Wolny-Dominiak , Stanisław Wanat , Daniel Sobiecki
Konferencja:
International Conference: Finance and Sustainability, Wrocław, Polska, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Tytuł:
Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance
Źródło:
Finance and Sustainability / eds. Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Taťána Hajdíková, Péter Juhász - Cham: Springer, 2018, s. 265-272. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-92227-0 ; 978-3-319-92228-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325051
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 146-147. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336829
varia
15

Tytuł:
Estimation of the Diversification Effect in Solvency II Under Dependence Uncertainty
Źródło:
Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (33) (2017) , s. 89-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168324137
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Alicja Wolny-Dominiak , Stanisław Wanat
Konferencja:
8th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development", Katowice, Polska, od 2017-06-21 do 2017-06-22
Tytuł:
Prediction of Total Claim Amount Using Longitudinal Data
Źródło:
8th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development" : Conference Proceedings / eds. Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 142-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-369-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321891
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 217-236 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319535
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 447-456. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168314011
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Maciej CYCOŃ - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017, s. 85-102
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7561-808-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320445
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Value-at-Risk Estimation under Dependence Uncertainty
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 21-29 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322239
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Alicja Wolny-Dominiak , Stanisław Wanat
Tytuł:
Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli = On the Use of Copula in Ratemaking
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 415 (2016) , s. 258-265. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309137
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 17, no. 3 (2016) , s. 557-574. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168310593
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence Based on Bootstrap Panel Granger Causality Test [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Munich: Munich University Library, 2016
Opis fizyczny:
18 s.: il.
Seria:
(MPRA Paper ; No. 69051)
Uwagi:
[odczyt: 11.12.2019], Bibliogr.
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education
Tryb dostępu:
Nr:
2168341047
seria wydawnicza
24

Tytuł:
Modelling Economic Capital Using Copulas
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 15-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310807
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Alicja Wolny-Dominiak , Stanisław Wanat
Konferencja:
10th International Scientific Conference "Actuarial science in theory and in practice", Bratysława, Słowacja, od 2015-11-12 do 2015-11-13
Tytuł:
Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data [dokument elektroniczny]
Źródło:
Actuarial Science in Theory and in Practice / ed. by Andrea Kaderová - Bratislava: EKONÓM publishing, 2015, s. 191-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-4156-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168304739
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
The Conditional Dependence Structure between Precious Metals : a Copula-GARCH Approach = Modelowanie warunkowej zależności między metalami szlachetnymi z wykorzystaniem modeli copula-GARCH
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015) , s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297659
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula = Analiza przyczynowości w rozkładzie między europejskimi rynkami akcji a cenami surowców z wykorzystaniem testu niezależności opartym na kopule empirycznej
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 381 (2015) , s. 439-454. - Tytuł numeru: Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297169
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II : aspekty metodyczny i praktyczny = Assessment of the Diversification Effect in Solvency II - Practical and Methodological Aspects
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 3 (2014) , s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295191
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Eugeniusz Gatnar , Krzysztof Jajuga , Stanisław Wanat
Tytuł:
50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej
Źródło:
50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, s. 37-104
ISBN:
978-83-7695-383-0
Nr:
2168299111
rozdział w książce
Zobacz opis całości
30

Konferencja:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Karpacz, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-25
Tytuł:
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 = The Diversification Effect in Solvency II in the Light of the Fifth Quantitative Impact Study
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 371 (2014) , s. 320-330. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297057
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Causality in Distribution between European Stock Markets and Commodity Prices : Using Independence Test Based on the Empirical Copula
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA2014, s. 1[20]- 18[37] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/5/Magazyn
Nr:
2168300991
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Tytuł:
Dependency Structures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168292893
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Tytuł:
Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II = The Sensitivity Analysis of Solvency Capital Requirements for Premium and Reserve Risk To the Dependence Structures between Lines of Business in Non-Life Insurance
Źródło:
Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 207-215. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-793-1
Nr:
2168280945
rozdział w monografii
34

Konferencja:
32nd International Conference MME2014 - Mathematical Methods in Economics, Olomouc, Czechy, od 2014-09-10 do 2014-09-12
Tytuł:
The Conditional Dependence Structure Among Precious Metals: a Copula-GARCH Approach
Źródło:
Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics / eds. Jana Talašová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek - Olomouc: Palacký University, 2014, s. 1096-1101. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
78-80-244-4209-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287017
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 : aspekt praktyczny i metodologiczny
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA2013, s. 1[65]-18[82] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/4/Magazyn
Nr:
2168290819
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Wydanie:
Wyd. 1, 3 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Opis fizyczny:
380 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Nr:
2168299109
monografia
37

Tytuł:
Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II = The Application of Autoregressive Models and Vector Autoregressive Models in Forecasting Basic Variables on The Non-Life Insurance Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258038
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela = Dependence Models in the Aggregating of Insurer Risks
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
215 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 211)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-575-8
Nr:
2168235552
monografia
39

Tytuł:
Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego na zależność między grupami ubezpieczeń działu II
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA2012, s. 1[19]-20[38] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/3/Magazyn
Nr:
2168268902
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Dependency Structures and Risk Measures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295573
varia
41

Tytuł:
Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II = Modeling of Dependencies in the Context of the Aggregation of Solvency Capital Requirements in Solvency II
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 228 (2011) , s. 525-536. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237090
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 254 (2011) , s. 89-107. - Tytuł numeru: Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256706
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA2011, s. 1[25]-18[42] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/2/Magazyn
Nr:
2168262972
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń = Modelling the Loss Ratio for Dependent Classes of Insurance Using Copulas
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 106 (2010) , s. 184-192. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165713151
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna = The Influence of the Choice of Copula on Economic Capital - a Simulation Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 (2010) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219304
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wybrane struktury zależności w modelowaniu zagregowanego ryzyka w ubezpieczeniach
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA2010, s. 1[27]-21[47] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/[1]/Magazyn
Nr:
2168254288
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Selected Methods of Risk Aggregation in Modelling Economic Capital
Źródło:
Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni. - nr 3 (83) (2010) , s. 34-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168295193
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela
Źródło:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 207-224. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645317
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka = Bounds for the Distribution of Aggregated Positive Dependent Risks
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 60 (2009) , s. 480-488. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50380
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wpływ informacji o strukturze zależności na rozkład zagregowanego ryzyka ubezpieczyciela
Źródło:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA2009, s. 1[97]-18[115] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167761468
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Some Aspects of Dependence Modelling in the Process of Risk Aggregation in Insurance
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová] - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2009, s. 33-42. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165906007
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
Modelling Insurane Claim Dependencies Using Copulas - an Empirical Investigation
Źródło:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 221-235 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
51251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Bounds on Value-at-Risk for the Sum of Dependent Risks [dokument elektroniczny]
Źródło:
Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov) : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 26. november 2009 - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2837-5
Nr:
2165724312
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji współmonotoniczności w szacowaniu rozkładu sumy zależnych zmiennych losowych = Application of the Co-monotonicity in the Estimation of the Distribution of the Sum of Dependent Random Variables
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165790399
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Analiza porównawcza rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2005
Źródło:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 213-249
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165680171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166361388
varia
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-60
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165652566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód = On the Impact of Selected Dependence Structures on Aggregate Losses Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008) , s. 450-457. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50828
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna = The Impact of Selected Dependence Structures on the Risk of an Insurer's Ruin - a Simulation Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50139
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Przestrzenno-czasowa analiza kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 118-142
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165655863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
380 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168302775
monografia
62

Tytuł:
Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
Źródło:
Modelowanie preferencji a ryzyko '07 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, s. 377-391 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-975-5
Nr:
2168242154
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Zależność a efekt dywersyfikacji w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 209-225 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165017442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Modelling Aggregated Claims With the Common Shock Model and the Thinning-Dependence Structure [dokument elektroniczny]
Źródło:
Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník zo 6. vedeckého seminára) : Bratislava, 7. december 2007 - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - Summ. - Bibliogr.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w jęz. słowackim.
ISBN:
978-80-225-2443-8
Nr:
2165719393
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji = Modelling of a Surplus Fund in Asset Insurance Using Autoregression Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007) , s. 93-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51109
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Wykorzystanie funkcji połączenia do agregacji czynników ryzyka ubezpieczyciela
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA2007, s. 71-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165277357
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach = Selected Methods of Analysing and Modelling Dependent Random Variables Used in Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 726 (2006) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52639
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Metody analizy zależności wykorzystywane w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
Źródło:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA2006, s. 9-33 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/3/Magazyn
Nr:
2168326137
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych = Modelling Surplus Process of Non-life Insurer
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1088 (2005) , s. 320-328. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek. T. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295187
artykuł w czasopiśmie
70

Konferencja:
XXVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2004-04-20 do 2004-04-23
Tytuł:
Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach z wykorzystaniem dynamicznej analizy finansowej
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 399-410 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-265-0
Nr:
2168219036
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych
Źródło:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ2005, s. 34-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2168326119
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Opis fizyczny:
380 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
52315
monografia
73

Tytuł:
Wybrane metody analizy i modelowania ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
Źródło:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ2004, s. 142-169 - Bibliogr.
Program badawczy:
69/KS/2/2004/S/179
Sygnatura:
NP-956/[1]/Magazyn
Nr:
2168326087
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej = Application of the Biplot Method to Analyse Living Standards in Poland and in European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 666 (2004) , s. 53-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168218270
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu poziomu życia ludności
Źródło:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 100-153
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229507
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Konferencja:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Szklarska Poręba, Polska, od 2004-10-18 do 2004-10-20
Tytuł:
Wybrane metody analizy zależności w portfelu ryzyk ubezpieczeniowych = Some Methods of Modelling Dependencies in Insurance Risk Portfolio
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1037, t. 2 (2004) , s. 100-108. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168332211
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fizyczny:
380 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
2168234642
monografia
78

Konferencja:
V Konferencja Naukowa: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba, Polska, od 2002-10-20 do 2002-10-22
Tytuł:
Wykorzystanie funkcji copula w analizie zależnego ryzyka ubezpieczeniowego
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 990 (2003) , s. 299-306. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Nr:
2168277665
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia = Application of Copula Analysis in Modelling Multidimensional Survival Functions
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 169-184. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52228
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie
Źródło:
Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 473-489 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-363-8
Nr:
2168219698
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Opis fizyczny:
463 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1368-9
Nr:
2168248670
podręcznik
82

Konferencja:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba, Polska, od 2001-10-18 do 2001-10-19
Tytuł:
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wyborze optymalnej prognozy wysokości szkód
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002) , s. 227-235. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Nr:
2168263840
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych = The Students of the WSPiM Chrzanów Protessional Career Expectations. The Results of the Inguiry Research.
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 161-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229834
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997
Źródło:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 126-197
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312270
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia
Źródło:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 75-101
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312002
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski = Multidimensional Scaling Methods in the Research of Socioeconomic Development of Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 874 (2000) , s. 71-82. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Rytro, 10-12 października 1999 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 7)
Nr:
2168224584
artykuł w czasopiśmie
87

Konferencja:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Tytuł:
Hierarchiczne modele wiarygodności
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 299-306
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255966
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 536-543
Nr:
2168231548
varia
89

Tytuł:
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego
Źródło:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 62-118
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248750
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
191 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/723
Nr:
2168274521
doktorat
91

Tytuł:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 1, s. 145-151
Nr:
2168255932
varia
92

Konferencja:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Tytuł:
Teoria wiarygodności w ubezpieczeniach - przegląd modeli
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1997, s. 191-204 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242990
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = XVIII Polish Seminar: Spatial-temporal Modelling and Prognoses of Economic Phenomena
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1997. - t. 44, z. 1, s. 183-190
Nr:
2168303107
varia
94

Tytuł:
Metody analizy ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
Źródło:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1996, s. 1[129]-86[214] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258752
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń = Methods of Estimating Distribution of Frequency and Intensity of Damages for Insurance Portfolio
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 475 (1996) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254702
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks
Źródło:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1996, s. 1[217]-45[261] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258754
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Konferencja:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Tytuł:
Rentowność portfela ubezpieczeń a przebieg wypadków ubezpieczeniowych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1996, s. 177-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168247272
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń
Źródło:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT1995, s. 1[97]-20[116] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258738
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVII Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Prognosis of Economic Phenomena
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1995. - t. 42, z. 3-4, s. 459-465
Nr:
2168284653
varia
100

Tytuł:
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka
Źródło:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT1995, s. 1[34]-45[78] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258726
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Przestrzenna analiza rozwoju Polski
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 5 (408) (1995) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2168241474
artykuł w czasopiśmie
102

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Tytuł:
Podejście modelowe w badaniach rynku dla polis ubezpieczeniowych
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 142-148 - Bibliogr.
Nr:
2168274817
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych = Methods of risk analysis in property insurance
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3 (1994) , s. 355-370 - Bibliogr.
Nr:
2168246462
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Statystyczne podstawy metod wyznaczania składek netto, rezerw i ryzyka w ubezpieczeniach na życie = Statistical Foundations of the Methods of Setting the Next Insurance Premiums, the Reserves and the Risk in Life Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 440 (1994) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254050
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVIth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1994. - t. 41, z. 4, s. 485-492
Nr:
2168303099
varia
106

Tytuł:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XIVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 2, s. 242-247
Nr:
2168284645
varia
107

Tytuł:
Opis bazy danych Development : aneks
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[196]-14[209]
Sygnatura:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258348
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[71]-39[109] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258320
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 3-4, s. 355-361
Nr:
2168284649
varia
110

Tytuł:
Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[124]-71[195] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168306207
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Opis bazy danych DEVELOPMENT
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 114-119
Nr:
2168274805
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Predykcja na podstawie stochastycznych modeli liniowych ARIMA
Źródło:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1992, s. 1[64]-44[109] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1992. - t. 39, z. 2, s. 249-255
Nr:
2168303047
varia
114

Tytuł:
Teoretyczne podstawy przewidywania ryzyka w ubezpieczeniach
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. 1[119]-30[148] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168258262
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Wydruk programu baza
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. [90]-[96]
Sygnatura:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258244
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Opis programu Persona
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. [97]-[100]
Sygnatura:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258246
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Opis bazy danych DANPOL
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. [82]
Sygnatura:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258240
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Opis programu baza
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. [83]-[89]
Sygnatura:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258242
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Rewolucja jako nakaz wiary
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 2 (79) (1972) , s. 248-253
Nr:
2168307863
recenzja
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
75 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
64/KS/2/2000/S
Sygnatura:
NP-722/Magazyn
Nr:
2168277501
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/9/95/S
Sygnatura:
NP-333/Magazyn
Nr:
2168251718
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KS/5/94/S
Sygnatura:
NP-287/Magazyn
Nr:
2168252270
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Matematyczne modele ubezpieczeń
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KS/2/93/S
Sygnatura:
NP-176/Magazyn
Nr:
2168257006
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
33, [39] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1-0370-91-01
Sygnatura:
NP-74/[3]/1/Magazyn
Nr:
2168258286
naukowo-badawcze
1
A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector / Anna DENKOWSKA, Stanisław WANAT // Risks. - vol. 8, iss. 2 (2020), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Systemic Risk and Reinsurance. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-9091/8/2/39/htm. - ISSN 2227-9091
2
A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modelling Systemic Risk in the European Insurance Sector / Anna DENKOWSKA, Stanisław WANAT. - New York, 2020. - 26 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 2001.06567). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/2001.06567
3
Dynamiczne minimalne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń / Stanisław WANAT, Anna DENKOWSKA // W: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów / red. nauk. Elżbieta Sojka, Jan Acedański. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 54-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-624-8 ; 978-83-7875-625-5
4
Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods / Stanisław WANAT, Anna DENKOWSKA. - New York, 2019. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1905.03273). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/1905.03273
5
A Dynamic MST- deltaCovar Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector / Anna DENKOWSKA, Stanisław WANAT. - New York, 2019. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1912.05641). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/1912.05641
6
Struktura sieci powiązań i ryzyko systemowe na europejskim rynku ubezpieczeń = The Network Structure and Systemic Risk in the European Insurance Market / Stanisław WANAT // W: Ubezpieczenia : wyzwania rynku / red. nauk. Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Finanse). - S. 199-211. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-041-8 ; 978-83-8198-042-5
7
Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Dynamic Spanning Trees / Anna DENKOWSKA, Stanisław WANAT. - New York, 2019. - 14 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1908.01142). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/1908.01142
8
Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence based on the Bootstrap Panel Granger Causality Test / Stanisław WANAT and Monika PAPIEŻ and Sławomir ŚMIECH // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (42) (2019), s. 213-233. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/68013/Wanat_Papiez_Smiech_Insurance_market_development.pdf. - ISSN 1233-5835
9
Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności = Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification / Stanisław WANAT, Krzysztof GUZIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 541 (2018), s. 283-294. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140562/edition/72543/content. - ISSN 1899-3192
10
Selected Statistical Models in Non-Life Insurance with R / Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław WANAT, Daniel Sobiecki. - Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. - 197 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-620-2-07428-5
11
Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II / Stanisław WANAT, Krzysztof GUZIK // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 583-592. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Wanat_Guzik.pdf
12
Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods / Stanisław WANAT, Anna DENKOWSKA // W: Mathematical Methods in Economics : Conference Proceedings / eds. Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. - Praha : MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. - S. 630-635. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7378-371-6 ; 978-80-7378-372-3. - Pełny tekst: https://mme2018.fm.vse.cz/wp-content/uploads/2018/09/MME2018-Electronic_proceedings.pdf
13
Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance / Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław WANAT, Daniel Sobiecki // W: Finance and Sustainability / eds. Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Taťána Hajdíková, Péter Juhász. - Cham : Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 265-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-92227-0 ; 978-3-319-92228-7. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-92228-7_23.pdf
14
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Stanisław WANAT // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 146-147. - Dostępne tylko streszczenia
15
Estimation of the Diversification Effect in Solvency II Under Dependence Uncertainty / Stanisław WANAT, Ryszard Konieczny // Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (33) (2017), s. 89-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/47031?tab=1. - ISSN 2080-5993
16
Prediction of Total Claim Amount Using Longitudinal Data / Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław WANAT // W: 8th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development" : Conference Proceedings / eds. Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - S. 142-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-369-8
17
Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Stanisław WANAT // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 217-236. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
18
Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II / Stanisław WANAT, Krzysztof GUZIK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 447-456. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Wanat_Guzik.pdf
19
Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Stanisław WANAT // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Maciej CYCOŃ. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2017. - S. 85-102. - ISBN 978-83-7561-808-2
20
Value-at-Risk Estimation under Dependence Uncertainty / Stanisław WANAT, Ryszard Konieczny // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 21-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
21
Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli = On the Use of Copula in Ratemaking / Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 415 (2016), s. 258-265. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/36691. - ISSN 1899-3192
22
In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets / Stanisław WANAT, Sławomir ŚMIECH, Monika PAPIEŻ // Statistics in Transition : new series. - vol. 17, no. 3 (2016), s. 557-574. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3478/17/1/d1_wanat_smiech_papiez_s557_574.pdf. - ISSN 1234-7655
23
Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence Based on Bootstrap Panel Granger Causality Test [on-line] / Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Munich : Munich University Library, 2016. - 18 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 11.12.2019]. - Bibliogr. - (MPRA Paper / Munich Personal RePEc Archive ; No. 69051). - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69051/
24
Modelling Economic Capital Using Copulas / Stanisław WANAT // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
25
Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data / Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław WANAT // W: Actuarial Science in Theory and in Practice [Dokument elektroniczny] / ed. by Andrea Kaderová. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. - S. 191-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4156-5. - Pełny tekst: http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/AVVTP/AVvTP-2015.pdf
26
The Conditional Dependence Structure between Precious Metals : a Copula-GARCH Approach = Modelowanie warunkowej zależności między metalami szlachetnymi z wykorzystaniem modeli copula-GARCH / Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/494. - ISSN 1898-6447
27
Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula = Analiza przyczynowości w rozkładzie między europejskimi rynkami akcji a cenami surowców z wykorzystaniem testu niezależności opartym na kopule empirycznej / Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 381 (2015), s. 439-454. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32776. - ISSN 1899-3192
28
Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II : aspekty metodyczny i praktyczny = Assessment of the Diversification Effect in Solvency II - Practical and Methodological Aspects / Stanisław WANAT // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 3 (2014), s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2014/07%20wanat.pdf. - ISSN 0137-7264
29
50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / Eugeniusz Gatnar, Krzysztof Jajuga, Stanisław WANAT // W: 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-104. - ISBN 978-83-7695-383-0
30
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 = The Diversification Effect in Solvency II in the Light of the Fifth Quantitative Impact Study / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 371 (2014), s. 320-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29577&from=publication. - ISSN 1899-3192
31
Causality in Distribution between European Stock Markets and Commodity Prices : Using Independence Test Based on the Empirical Copula / Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2014), s. 1[20]- 18[37]. - Bibliogr.
32
Dependency Structures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations / Stanisław WANAT // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
33
Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II = The Sensitivity Analysis of Solvency Capital Requirements for Premium and Reserve Risk To the Dependence Structures between Lines of Business in Non-Life Insurance / Stanisław WANAT // W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 207-215. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-793-1
34
The Conditional Dependence Structure Among Precious Metals: a Copula-GARCH Approach / Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // W: Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics / eds. Jana Talašová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek. - Olomouc : Palacký University, 2014. - S. 1096-1101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 78-80-244-4209-9. - Pełny tekst: http://www.mme2014.upol.cz/downloads/MME_2014_Proceedings.pdf#page=1109&view=Fit
35
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 : aspekt praktyczny i metodologiczny / Stanisław WANAT // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2013), s. 1[65]-18[82]. - Bibliogr.
36
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
37
Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II = The Application of Autoregressive Models and Vector Autoregressive Models in Forecasting Basic Variables on The Non-Life Insurance Market / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012), s. 199-208. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela = Dependence Models in the Aggregating of Insurer Risks / Stanisław WANAT. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 215 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 211). - ISBN 978-83-7252-575-8
39
Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego na zależność między grupami ubezpieczeń działu II / Stanisław WANAT // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2012), s. 1[19]-20[38]. - Bibliogr.
40
Dependency Structures and Risk Measures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations / Stanisław WANAT // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
41
Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II = Modeling of Dependencies in the Context of the Aggregation of Solvency Capital Requirements in Solvency II / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 228 (2011), s. 525-536. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 254 (2011), s. 89-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
43
Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II / Stanisław WANAT // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2011), s. 1[25]-18[42]. - Bibliogr.
44
Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń = Modelling the Loss Ratio for Dependent Classes of Insurance Using Copulas / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 106 (2010), s. 184-192. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna = The Influence of the Choice of Copula on Economic Capital - a Simulation Analysis / Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 (2010), s. 97-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=171189161. - ISSN 1898-6447
46
Wybrane struktury zależności w modelowaniu zagregowanego ryzyka w ubezpieczeniach / Stanisław WANAT // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA. - (2010), s. 1[27]-21[47]. - Bibliogr.
47
Selected Methods of Risk Aggregation in Modelling Economic Capital / Stanisław WANAT // Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni. - nr 3 (83) (2010), s. 34-48. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 2071-4653
48
Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 207-224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
49
Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka = Bounds for the Distribution of Aggregated Positive Dependent Risks / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 60 (2009), s. 480-488. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Wpływ informacji o strukturze zależności na rozkład zagregowanego ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2009), s. 1[97]-18[115]. - Bibliogr.
51
Some Aspects of Dependence Modelling in the Process of Risk Aggregation in Insurance / Stanisław WANAT // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 33-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
52
Modelling Insurane Claim Dependencies Using Copulas - an Empirical Investigation / Stanisław WANAT // W: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - S. 221-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-457-7
53
Bounds on Value-at-Risk for the Sum of Dependent Risks [Dokument elektroniczny] / Stanisław WANAT // W: Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov) : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 26. november 2009 [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 121-127. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2837-5
54
Wykorzystanie koncepcji współmonotoniczności w szacowaniu rozkładu sumy zależnych zmiennych losowych = Application of the Co-monotonicity in the Estimation of the Distribution of the Sum of Dependent Random Variables / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
55
Analiza porównawcza rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2005 / Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 213-249. - ISBN 978-83-7252-400-3
56
Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
57
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 35-60. - ISBN 978-83-7252-400-3
58
Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód = On the Impact of Selected Dependence Structures on Aggregate Losses Distribution / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008), s. 450-457. - Summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
59
Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna = The Impact of Selected Dependence Structures on the Risk of an Insurer's Ruin - a Simulation Analysis / Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163984086. - ISSN 1898-6447
60
Przestrzenno-czasowa analiza kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 118-142. - ISBN 978-83-7252-400-3
61
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
62
Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '07 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 377-391. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-975-5
63
Zależność a efekt dywersyfikacji w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 209-225. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
64
Modelling Aggregated Claims With the Common Shock Model and the Thinning-Dependence Structure [Dokument elektroniczny] / Stanisław WANAT // W: Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník zo 6. vedeckého seminára) : Bratislava, 7. december 2007 [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - 7 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w jęz. słowackim. - ISBN 978-80-225-2443-8
65
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji = Modelling of a Surplus Fund in Asset Insurance Using Autoregression Processes / Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007), s. 93-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=139218825. - ISSN 0208-7944
66
Wykorzystanie funkcji połączenia do agregacji czynników ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2007), s. 71-95. - Bibliogr.
67
Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach = Selected Methods of Analysing and Modelling Dependent Random Variables Used in Insurance / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 726 (2006), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=133753036. - ISSN 0208-7944
68
Metody analizy zależności wykorzystywane w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław WANAT // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2006), s. 9-33. - Bibliogr.
69
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych = Modelling Surplus Process of Non-life Insurer / Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1088 (2005), s. 320-328. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
70
Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach z wykorzystaniem dynamicznej analizy finansowej / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 399-410. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-265-0
71
Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych / Stanisław WANAT // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2005), s. 34-61. - Bibliogr.
72
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
73
Wybrane metody analizy i modelowania ryzyka w działalności ubezpieczeniowej / Stanisław WANAT // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2004), s. 142-169. - Bibliogr.
74
Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej = Application of the Biplot Method to Analyse Living Standards in Poland and in European Union Countries / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 666 (2004), s. 53-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57079504. - ISSN 0208-7944
75
Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu poziomu życia ludności / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 100-153. - ISBN 83-208-1526-6
76
Wybrane metody analizy zależności w portfelu ryzyk ubezpieczeniowych = Some Methods of Modelling Dependencies in Insurance Risk Portfolio / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1037, t. 2 (2004), s. 100-108. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
77
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 380 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
78
Wykorzystanie funkcji copula w analizie zależnego ryzyka ubezpieczeniowego / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 990 (2003), s. 299-306. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
79
Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia = Application of Copula Analysis in Modelling Multidimensional Survival Functions / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 169-184. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
80
Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 473-489. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-363-8
81
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1368-9
82
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wyborze optymalnej prognozy wysokości szkód / Monika PAPIEŻ, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002), s. 227-235. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
83
Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych = The Students of the WSPiM Chrzanów Protessional Career Expectations. The Results of the Inguiry Research / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 161-193. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
84
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 / Anna MALINA, Stanisław WANAT // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 126-197. - ISBN 83-7252-065-8
85
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia / Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 75-101. - ISBN 83-7252-065-8
86
Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski = Multidimensional Scaling Methods in the Research of Socioeconomic Development of Poland / Anna MALINA, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 7). - nr 874 (2000), s. 71-82. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedrę Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Rytro, 10-12 października 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
87
Hierarchiczne modele wiarygodności / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 299-306. - ISBN 83-7252-000-3
88
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 536-543. - ISSN 0033-2372
89
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego / Stanisław WANAT // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 62-118. - ISBN 83-87239-49-6
90
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach / Stanisław WANAT ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1998. - 191 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
91
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 145-151. - ISSN 0033-2372
92
Teoria wiarygodności w ubezpieczeniach - przegląd modeli / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 191-204. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-12-7
93
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = XVIII Polish Seminar: Spatial-temporal Modelling and Prognoses of Economic Phenomena / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 183-190. - ISSN 0033-2372
94
Metody analizy ryzyka w działalności ubezpieczeniowej / Stanisław WANAT // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[129]-86[214]. - Bibliogr.
95
Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń = Methods of Estimating Distribution of Frequency and Intensity of Damages for Insurance Portfolio / Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 475 (1996), s. 69-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[217]-45[261]. - Bibliogr.
97
Rentowność portfela ubezpieczeń a przebieg wypadków ubezpieczeniowych / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 177-187. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-61-0
98
Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń / Stanisław WANAT // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - (1995), s. 1[97]-20[116]. - Bibliogr.
99
XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVII Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Prognosis of Economic Phenomena / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 3-4 (1995), s. 459-465. - ISSN 0033-2372
100
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - (1995), s. 1[34]-45[78]. - Bibliogr.
101
Przestrzenna analiza rozwoju Polski / Anna MALINA, Stanisław WANAT // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 40, nr 5 (408) (1995), s. 20-25. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
102
Podejście modelowe w badaniach rynku dla polis ubezpieczeniowych / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 142-148. - Bibliogr.
103
Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych = Methods of risk analysis in property insurance / Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3 (1994), s. 355-370. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
104
Statystyczne podstawy metod wyznaczania składek netto, rezerw i ryzyka w ubezpieczeniach na życie = Statistical Foundations of the Methods of Setting the Next Insurance Premiums, the Reserves and the Risk in Life Insurance / Stanisław WANAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 440 (1994), s. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVIth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 485-492. - ISSN 0033-2372
106
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XIVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 242-247. - ISSN 0033-2372
107
Opis bazy danych Development : aneks / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[196]-14[209]
108
Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju / Anna MALINA, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[71]-39[109]. - Bibliogr.
109
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 355-361. - ISSN 0033-2372
110
Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Anna MALINA, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[124]-71[195]. - Bibliogr.
111
Opis bazy danych DEVELOPMENT / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 114-119
112
Predykcja na podstawie stochastycznych modeli liniowych ARIMA / Stanisław WANAT // W: Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1992), s. 1[64]-44[109]. - Bibliogr.
113
XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 249-255. - ISSN 0033-2372
114
Teoretyczne podstawy przewidywania ryzyka w ubezpieczeniach / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1[119]-30[148]. - Bibliogr.
115
Wydruk programu baza / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. [90]-[96]
116
Opis programu Persona / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. [97]-[100]
117
Opis bazy danych DANPOL / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. [82]
118
Opis programu baza / Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. [83]-[89]
119
Rewolucja jako nakaz wiary / Stanisław WANAT // Człowiek i Światopogląd. - nr 2 (79) (1972), s. 248-253. - Rec. pracy: Andronowa P.W., Kołumbija: cerkow i obszczestwo. Izdatielstwo Nauka, Moskwa 1970, s. 230
120
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 75 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Matematyczne modele ubezpieczeń / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, członkowie zespołu: Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; członkowie zespołu: Anna MALINA, Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 33, [39] k. : il. ; 30 cm
1
Denkowska A., Wanat S., (2020), A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector, "Risks", vol. 8, iss. 2, s. 1-22; https://www.mdpi.com/2227-9091/8/2/39/htm
2
Denkowska A., Wanat S., (2020), A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modelling Systemic Risk in the European Insurance Sector, (eprint arXiv, no. 2001.06567), New York : , 26 s.
3
Wanat S., Denkowska A., (2020), Dynamiczne minimalne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Sojka E., Acedański J. (red.), Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 54-65.
4
Wanat S., Denkowska A., (2019), Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector: Some New Evidence Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods, (eprint arXiv, no. 1905.03273), New York : , 24 s.
5
Denkowska A., Wanat S., (2019), A Dynamic MST- deltaCovar Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector, (eprint arXiv, no. 1912.05641), New York : , 12 s.
6
Wanat S., (2019), Struktura sieci powiązań i ryzyko systemowe na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Kwiecień I., Kowalczyk-Rólczyńska P. (red.), Ubezpieczenia : wyzwania rynku, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 199-211.
7
Denkowska A., Wanat S., (2019), Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector: Some New Evidence Based on Dynamic Spanning Trees, (eprint arXiv, no. 1908.01142), New York : , 14 s.
8
Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2019), Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence based on the Bootstrap Panel Granger Causality Test, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (42), s. 213-233; https://dbc.wroc.pl/Content/68013/Wanat_Papiez_Smiech_Insurance_market_development.pdf
9
Wanat S., Guzik K., (2018), Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 541, s. 283-294; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140562/edition/72543/content
10
Wolny-Dominiak A., Wanat S., Sobiecki D., (2018), Selected Statistical Models in Non-Life Insurance with R, Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 197 s.
11
Wanat S., Guzik K., (2018), Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 583-592.
12
Wanat S., Denkowska A., (2018), Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Váchová L., Kratochvíl V. (red.), Mathematical Methods in Economics : Conference Proceedings, Praha : MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 630-635.
13
Wolny-Dominiak A., Wanat S., Sobiecki D., (2018), Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance. [W:] Bem A., Daszyńska-Żygadło K., Hajdíková T., Juhász P. (red.), Finance and Sustainability (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 265-272.
14
Wanat S., (2017), The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 146-147.
15
Wanat S., Konieczny R., (2017), Estimation of the Diversification Effect in Solvency II Under Dependence Uncertainty, "Nauki o Finansach", nr 4 (33), s. 89-104; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/47031?tab=1
16
Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2017), Prediction of Total Claim Amount Using Longitudinal Data. [W:] Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 8th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development" : Conference Proceedings, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 142-150.
17
Wanat S., (2017), Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 217-236.
18
Wanat S., Guzik K., (2017), Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
19
Wanat S., (2017), Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania. [W:] Sułkowska W., Cycoń M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 85-102.
20
Wanat S., Konieczny R., (2017), Value-at-Risk Estimation under Dependence Uncertainty. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-29.
21
Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2016), Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 415, s. 258-265; http://www.dbc.wroc.pl/publication/36691
22
Wanat S., Śmiech S., Papież M., (2016), In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets, "Statistics in Transition : new series", vol. 17, no. 3, s. 557-574; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3478/17/1/d1_wanat_smiech_papiez_s557_574.pdf
23
Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2016), Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries: Some New Evidence Based on Bootstrap Panel Granger Causality Test, [on-line], Munich : Munich University Library, 18 s.
24
Wanat S., (2016), Modelling Economic Capital Using Copulas. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-23.
25
Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2015), Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data. [W:] Kaderová A. (red.), Actuarial Science in Theory and in Practice [Dokument elektroniczny], Bratislava : EKONÓM publishing, s. 191-201.
26
Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2015), The Conditional Dependence Structure between Precious Metals : a Copula-GARCH Approach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (940), s. 19-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/494
27
Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2015), Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 381, s. 439-454; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32776
28
Wanat S., (2014), Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II : aspekty metodyczny i praktyczny, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3, s. 15-32; https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2014/07%20wanat.pdf
29
Gatnar E., Jajuga K., Wanat S., (2014), 50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. [W:] Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-104.
30
Wanat S., (2014), Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 371, s. 320-330; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29577&from=publication
31
Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2014), Causality in Distribution between European Stock Markets and Commodity Prices : Using Independence Test Based on the Empirical Copula. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5, s. 1[20]- 18[37].
32
Wanat S., (2014), Dependency Structures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 82-98.
33
Wanat S., (2014), Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II. [W:] Lisowski J., Manikowski P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-215.
34
Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2014), The Conditional Dependence Structure Among Precious Metals: a Copula-GARCH Approach. [W:] Talašová J., Stoklasa J., Talášek T. (red.), Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Olomouc : Palacký University, s. 1096-1101.
35
Wanat S., (2013), Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 : aspekt praktyczny i metodologiczny. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4, s. 1[65]-18[82].
36
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2013), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
37
Papież M., Wanat S., (2012), Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 254, s. 199-208.
38
Wanat S., (2012), Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 211), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 215 s.
39
Wanat S., (2012), Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego na zależność między grupami ubezpieczeń działu II. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3, s. 1[19]-20[38].
40
Wanat S., (2012), Dependency Structures and Risk Measures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 17.
41
Wanat S., (2011), Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228, s. 525-536.
42
Wanat S., (2011), Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 254, s. 89-107.
43
Wanat S., (2011), Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2, s. 1[25]-18[42].
44
Wanat S., (2010), Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 106, s. 184-192.
45
Wanat S., (2010), Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 813, s. 97-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189161
46
Wanat S., (2010), Wybrane struktury zależności w modelowaniu zagregowanego ryzyka w ubezpieczeniach. [W:] Pociecha J., Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], s. 1[27]-21[47].
47
Wanat S., (2010), Selected Methods of Risk Aggregation in Modelling Economic Capital, "Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni", nr 3 (83), s. 34-48.
48
Wanat S., (2009), Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 207-224.
49
Wanat S., (2009), Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 60, s. 480-488.
50
Wanat S., (2009), Wpływ informacji o strukturze zależności na rozkład zagregowanego ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[97]-18[115].
51
Wanat S., (2009), Some Aspects of Dependence Modelling in the Process of Risk Aggregation in Insurance. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 33-42.
52
Wanat S., (2009), Modelling Insurane Claim Dependencies Using Copulas - an Empirical Investigation. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 221-235.
53
Wanat S., (2009), Bounds on Value-at-Risk for the Sum of Dependent Risks. [W:] Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov) : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 26. november 2009 [Dokument elektroniczny], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 121-127.
54
Wanat S., (2008), Wykorzystanie koncepcji współmonotoniczności w szacowaniu rozkładu sumy zależnych zmiennych losowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 10, s. 75-88.
55
Papież M., Śmiech S., Wanat S., (2008), Analiza porównawcza rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2005. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 213-249.
56
Wanat S., (2008), Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47.
57
Frodyma K., Kostrzewska J., Papież M., Pawełek B., Wanat S., (2008), Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-60.
58
Wanat S., (2008), Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1197, s. 450-457.
59
Wanat S., (2008), Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/163984086
60
Wanat S., (2008), Przestrzenno-czasowa analiza kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118-142.
61
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
62
Wanat S., (2008), Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '07, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 377-391.
63
Wanat S., (2008), Zależność a efekt dywersyfikacji w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-225.
64
Wanat S., (2007), Modelling Aggregated Claims With the Common Shock Model and the Thinning-Dependence Structure. [W:] Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník zo 6. vedeckého seminára) : Bratislava, 7. december 2007 [Dokument elektroniczny], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM
65
Wanat S., (2007), Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 740, s. 93-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/139218825
66
Wanat S., (2007), Wykorzystanie funkcji połączenia do agregacji czynników ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 71-95.
67
Papież M., Wanat S., (2006), Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/133753036
68
Wanat S., (2006), Metody analizy zależności wykorzystywane w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3, s. 9-33.
69
Wanat S., (2005), Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1088, s. 320-328.
70
Wanat S., (2005), Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach z wykorzystaniem dynamicznej analizy finansowej. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 399-410.
71
Wanat S., (2005), Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2, s. 34-61.
72
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2004), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
73
Wanat S., (2004), Wybrane metody analizy i modelowania ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1], s. 142-169.
74
Papież M., Wanat S., (2004), Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 666, s. 53-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079504
75
Papież M., Wanat S., (2004), Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 100-153.
76
Papież M., Wanat S., (2004), Wybrane metody analizy zależności w portfelu ryzyk ubezpieczeniowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1037, t. 2, s. 100-108.
77
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
78
Papież M., Wanat S., (2003), Wykorzystanie funkcji copula w analizie zależnego ryzyka ubezpieczeniowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 990, s. 299-306.
79
Papież M., Wanat S., (2003), Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 169-184.
80
Papież M., Wanat S., (2003), Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '03, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 473-489.
81
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne: zadania i sprawdziany, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 463 s.
82
Papież M., Wanat S., (2002), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wyborze optymalnej prognozy wysokości szkód, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 952, s. 227-235.
83
Pawełek B., Wanat S., (2001), Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 161-193.
84
Malina A., Wanat S., (2000), Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 126-197.
85
Wanat S., Zeliaś A., (2000), Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-101.
86
Malina A., Wanat S., (2000), Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 874, s. 71-82.
87
Wanat S., (1999), Hierarchiczne modele wiarygodności. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 299-306.
88
Pawełek B., Wanat S., (1999), XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 536-543.
89
Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 62-118.
90
Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 191 k.
91
Pawełek B., Wanat S., (1998), XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 145-151.
92
Wanat S., (1997), Teoria wiarygodności w ubezpieczeniach - przegląd modeli. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 191-204.
93
Pawełek B., Wanat S., (1997), XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 183-190.
94
Wanat S., (1996), Metody analizy ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[129]-86[214].
95
Wanat S., (1996), Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 475, s. 69-84.
96
Pawełek B., Wanat S., (1996), Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[217]-45[261].
97
Wanat S., (1996), Rentowność portfela ubezpieczeń a przebieg wypadków ubezpieczeniowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 177-187.
98
Wanat S., (1995), Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[97]-20[116].
99
Pawełek B., Wanat S., (1995), XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 3-4, s. 459-465.
100
Pawełek B., Wanat S., (1995), Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[34]-45[78].
101
Malina A., Wanat S., (1995), Przestrzenna analiza rozwoju Polski, "Wiadomości Statystyczne", R. 40, nr 5 (408), s. 20-25.
102
Wanat S., (1994), Podejście modelowe w badaniach rynku dla polis ubezpieczeniowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 142-148.
103
Wanat S., (1994), Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 3, s. 355-370.
104
Wanat S., (1994), Statystyczne podstawy metod wyznaczania składek netto, rezerw i ryzyka w ubezpieczeniach na życie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 440, s. 55-66.
105
Gałuszka B., Wanat S., (1994), XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 485-492.
106
Gałuszka B., Wanat S., (1993), XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 242-247.
107
Wanat S., (1993), Opis bazy danych Development : aneks. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[196]-14[209].
108
Malina A., Wanat S., (1993), Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[71]-39[109].
109
Gałuszka B., Wanat S., (1993), XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 355-361.
110
Malina A., Wanat S., (1993), Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[124]-71[195].
111
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
112
Wanat S., (1992), Predykcja na podstawie stochastycznych modeli liniowych ARIMA. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, s. 1[64]-44[109].
113
Gałuszka B., Wanat S., (1992), XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 249-255.
114
Wanat S., (1991), Teoretyczne podstawy przewidywania ryzyka w ubezpieczeniach. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2], s. 1[119]-30[148].
115
Wanat S., (1991), Wydruk programu baza. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [90]-[96].
116
Wanat S., (1991), Opis programu Persona. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [97]-[100].
117
Wanat S., (1991), Opis bazy danych DANPOL. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [82].
118
Wanat S., (1991), Opis programu baza. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. [83]-[89].
119
Wanat S., (1972), Rewolucja jako nakaz wiary, "Człowiek i Światopogląd", nr 2 (79), s. 248-253.
120
Wanat S., Papież M., (2001), Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 75 k.
121
Wanat S., (1996), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych: wyniki badań, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
122
Wanat S., (1995), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
123
Wanat S., (1994), Matematyczne modele ubezpieczeń, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
124
Malina A., Gałuszka B., Wanat S., (1992), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33, [39] k.
1
@article{UEK:2168346250,
author = "Anna Denkowska and Stanisław Wanat",
title = "A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector",
journal = "Risks",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "1-22",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/risks8020039},
url = {https://www.mdpi.com/2227-9091/8/2/39/htm},
}
2
@book{UEK:2168342881,
author = "Anna Denkowska and Stanisław Wanat",
title = "A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modelling Systemic Risk in the European Insurance Sector",
adress = "New York",
year = "2020",
url = {https://arxiv.org/abs/2001.06567},
issn = "2331-8422",
}
3
@inbook{UEK:2168348150,
author = "Stanisław Wanat and Anna Denkowska",
title = "Dynamiczne minimalne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów",
pages = "54-65",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-624-8 ; 978-83-7875-625-5",
}
4
@book{UEK:2168341441,
author = "Stanisław Wanat and Anna Denkowska",
title = "Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
adress = "New York",
year = "2019",
url = {https://arxiv.org/abs/1905.03273},
issn = "2331-8422",
}
5
@book{UEK:2168341445,
author = "Anna Denkowska and Stanisław Wanat",
title = "A Dynamic MST- deltaCovar Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector",
adress = "New York",
year = "2019",
url = {https://arxiv.org/abs/1912.05641},
issn = "2331-8422",
}
6
@inbook{UEK:2168342333,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Struktura sieci powiązań i ryzyko systemowe na europejskim rynku ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia : wyzwania rynku",
pages = "199-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-041-8 ; 978-83-8198-042-5",
}
7
@book{UEK:2168341443,
author = "Anna Denkowska and Stanisław Wanat",
title = "Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Dynamic Spanning Trees",
adress = "New York",
year = "2019",
url = {https://arxiv.org/abs/1908.01142},
issn = "2331-8422",
}
8
@article{UEK:2168302607,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence based on the Bootstrap Panel Granger Causality Test",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (42)",
pages = "213-233",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2019.1.09},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/68013/Wanat_Papiez_Smiech_Insurance_market_development.pdf},
}
9
@article{UEK:2168338133,
author = "Stanisław Wanat and Krzysztof Guzik",
title = "Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "541",
pages = "283-294",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.541.22},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140562/edition/72543/content},
}
10
@book{UEK:2168321951,
author = "Alicja Wolny-Dominiak and Stanisław Wanat and Daniel Sobiecki",
title = "Selected Statistical Models in Non-Life Insurance with R",
adress = "Beau Bassin",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-620-2-07428-5",
}
11
@inbook{UEK:2168324399,
author = "Stanisław Wanat and Krzysztof Guzik",
title = "Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "583-592",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.59},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Wanat_Guzik.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
12
@inbook{UEK:2168328791,
author = "Stanisław Wanat and Anna Denkowska",
title = "Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
booktitle = "Mathematical Methods in Economics : Conference Proceedings",
pages = "630-635",
adress = "Praha",
publisher = "MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University",
year = "2018",
url = {https://mme2018.fm.vse.cz/wp-content/uploads/2018/09/MME2018-Electronic_proceedings.pdf},
isbn = "978-80-7378-371-6 ; 978-80-7378-372-3",
}
13
@inbook{UEK:2168325051,
author = "Alicja Wolny-Dominiak and Stanisław Wanat and Daniel Sobiecki",
title = "Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance",
booktitle = "Finance and Sustainability",
pages = "265-272",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-92228-7_23},
url = {https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-92228-7_23.pdf},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-92227-0 ; 978-3-319-92228-7",
}
14
@misc{UEK:2168336829,
author = "Stanisław Wanat",
title = "The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "146-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168324137,
author = "Stanisław Wanat and Ryszard Konieczny",
title = "Estimation of the Diversification Effect in Solvency II Under Dependence Uncertainty",
journal = "Nauki o Finansach",
number = "4 (33)",
pages = "89-104",
year = "2017",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/47031?tab=1},
}
16
@inbook{UEK:2168321891,
author = "Alicja Wolny-Dominiak and Stanisław Wanat",
title = "Prediction of Total Claim Amount Using Longitudinal Data",
booktitle = "8th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development" : Conference Proceedings",
pages = "142-150",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
isbn = "978-83-7875-369-8",
}
17
@inbook{UEK:2168319535,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "217-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
18
@inbook{UEK:2168314011,
author = "Stanisław Wanat and Krzysztof Guzik",
title = "Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "447-456",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Wanat_Guzik.pdf},
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
19
@inbook{UEK:2168320445,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych",
pages = "85-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2017",
isbn = "978-83-7561-808-2",
}
20
@inbook{UEK:2168322239,
author = "Stanisław Wanat and Ryszard Konieczny",
title = "Value-at-Risk Estimation under Dependence Uncertainty",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "21-29",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
21
@article{UEK:2168309137,
author = "Alicja Wolny-Dominiak and Stanisław Wanat",
title = "Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "415",
pages = "258-265",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.415.24},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/36691},
}
22
@article{UEK:2168310593,
author = "Stanisław Wanat and Sławomir Śmiech and Monika Papież",
title = "In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 17, no. 3",
pages = "557-574",
year = "2016",
url = {http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3478/17/1/d1_wanat_smiech_papiez_s557_574.pdf},
}
23
@book{UEK:2168341047,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence Based on Bootstrap Panel Granger Causality Test",
adress = "Munich",
publisher = "Munich University Library",
year = "2016",
url = {https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69051/},
issn = "",
}
24
@inbook{UEK:2168310807,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelling Economic Capital Using Copulas",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "15-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
25
@inbook{UEK:2168304739,
author = "Alicja Wolny-Dominiak and Stanisław Wanat",
title = "Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data",
booktitle = "Actuarial Science in Theory and in Practice",
pages = "191-201",
adress = "Bratislava",
publisher = "EKONÓM publishing",
year = "2015",
url = {http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/AVVTP/AVvTP-2015.pdf},
isbn = "978-80-225-4156-5",
}
26
@article{UEK:2168297659,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "The Conditional Dependence Structure between Precious Metals : a Copula-GARCH Approach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (940)",
pages = "19-33",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0402},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/494},
}
27
@article{UEK:2168297169,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "381",
pages = "439-454",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.381.32},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32776},
}
28
@article{UEK:2168295191,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II : aspekty metodyczny i praktyczny",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "3",
pages = "15-32",
year = "2014",
url = {https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2014/07%20wanat.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168299111,
author = "Eugeniusz Gatnar and Krzysztof Jajuga and Stanisław Wanat",
title = "50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej",
booktitle = "50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej",
pages = "37-104",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7695-383-0",
}
30
@article{UEK:2168297057,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "371",
pages = "320-330",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.371.28},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29577&from=publication},
}
31
@unpublished{UEK:2168300991,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Causality in Distribution between European Stock Markets and Commodity Prices : Using Independence Test Based on the Empirical Copula",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5",
pages = "1[20]- 18[37]",
year = "2014",
}
32
@inbook{UEK:2168292893,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Dependency Structures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "82-98",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
33
@inbook{UEK:2168280945,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II",
booktitle = "Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń",
pages = "207-215",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7417-793-1",
}
34
@inbook{UEK:2168287017,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "The Conditional Dependence Structure Among Precious Metals: a Copula-GARCH Approach",
booktitle = "Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics",
pages = "1096-1101",
adress = "Olomouc",
publisher = "Palacký University",
year = "2014",
url = {http://www.mme2014.upol.cz/downloads/MME_2014_Proceedings.pdf#page=1109&view=Fit},
isbn = "78-80-244-4209-9",
}
35
@unpublished{UEK:2168290819,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 : aspekt praktyczny i metodologiczny",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4",
pages = "1[65]-18[82]",
year = "2013",
}
36
@book{UEK:2168299109,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
isbn = "978-83-01-14043-4",
}
37
@article{UEK:2168258038,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "254",
pages = "199-208",
adress = "",
year = "2012",
}
38
@book{UEK:2168235552,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-575-8",
}
39
@unpublished{UEK:2168268902,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka ubezpieczeniowego na zależność między grupami ubezpieczeń działu II",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3",
pages = "1[19]-20[38]",
year = "2012",
}
40
@misc{UEK:2168295573,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Dependency Structures and Risk Measures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "17",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
41
@article{UEK:2168237090,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "228",
pages = "525-536",
adress = "",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:2168256706,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "254",
pages = "89-107",
adress = "",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/669},
url = {},
}
43
@unpublished{UEK:2168262972,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2",
pages = "1[25]-18[42]",
year = "2011",
}
44
@article{UEK:2165713151,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "106",
pages = "184-192",
adress = "",
year = "2010",
}
45
@article{UEK:2168219304,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "813",
pages = "97-116",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189161},
}
46
@unpublished{UEK:2168254288,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wybrane struktury zależności w modelowaniu zagregowanego ryzyka w ubezpieczeniach",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1]",
pages = "1[27]-21[47]",
year = "2010",
}
47
@article{UEK:2168295193,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Selected Methods of Risk Aggregation in Modelling Economic Capital",
journal = "Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni",
number = "3 (83)",
pages = "34-48",
year = "2010",
}
48
@inbook{UEK:2165645317,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela",
booktitle = "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "207-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-440-9",
}
49
@article{UEK:50380,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Ograniczenia rozkładu zagregowanych dodatnio zależnych rodzajów ryzyka",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "60",
pages = "480-488",
year = "2009",
}
50
@unpublished{UEK:2167761468,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wpływ informacji o strukturze zależności na rozkład zagregowanego ryzyka ubezpieczyciela",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[97]-18[115]",
year = "2009",
}
51
@inbook{UEK:2165906007,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Some Aspects of Dependence Modelling in the Process of Risk Aggregation in Insurance",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "33-42",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
52
@inbook{UEK:51251,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelling Insurane Claim Dependencies Using Copulas - an Empirical Investigation",
booktitle = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
pages = "221-235",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
53
@inbook{UEK:2165724312,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Bounds on Value-at-Risk for the Sum of Dependent Risks",
booktitle = "Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov) : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 26. november 2009",
pages = "121-127",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2837-5",
}
54
@article{UEK:2165790399,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wykorzystanie koncepcji współmonotoniczności w szacowaniu rozkładu sumy zależnych zmiennych losowych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "10",
pages = "75-88",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:2165680171,
author = "Monika Papież and Sławomir Śmiech and Stanisław Wanat",
title = "Analiza porównawcza rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2005",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "213-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
56
@misc{UEK:2166361388,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-395-2",
}
57
@inbook{UEK:2165652566,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Monika Papież and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "35-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
58
@article{UEK:50828,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1197",
pages = "450-457",
adress = "",
year = "2008",
}
59
@article{UEK:50139,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "797",
pages = "109-128",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163984086},
}
60
@inbook{UEK:2165655863,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Przestrzenno-czasowa analiza kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "118-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
61
@book{UEK:2168302775,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
url = {},
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14043-4",
}
62
@inbook{UEK:2168242154,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '07",
pages = "377-391",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-975-5",
}
63
@inbook{UEK:2165017442,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Zależność a efekt dywersyfikacji w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "209-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
64
@inbook{UEK:2165719393,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelling Aggregated Claims With the Common Shock Model and the Thinning-Dependence Structure",
booktitle = "Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník zo 6. vedeckého seminára) : Bratislava, 7. december 2007",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2007",
isbn = "978-80-225-2443-8",
}
65
@article{UEK:51109,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "740",
pages = "93-110",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139218825},
}
66
@unpublished{UEK:2165277357,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wykorzystanie funkcji połączenia do agregacji czynników ryzyka ubezpieczyciela",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych",
pages = "71-95",
year = "2007",
}
67
@article{UEK:52639,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "726",
pages = "63-80",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/133753036},
}
68
@unpublished{UEK:2168326137,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody analizy zależności wykorzystywane w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3",
pages = "9-33",
year = "2006",
}
69
@article{UEK:2168295187,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1088",
pages = "320-328",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
70
@inbook{UEK:2168219036,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach z wykorzystaniem dynamicznej analizy finansowej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "399-410",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-265-0",
}
71
@unpublished{UEK:2168326119,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "34-61",
year = "2005",
}
72
@book{UEK:52315,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-14043-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168326087,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wybrane metody analizy i modelowania ryzyka w działalności ubezpieczeniowej",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1]",
pages = "142-169",
year = "2004",
}
74
@article{UEK:2168218270,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "666",
pages = "53-78",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57079504},
}
75
@inbook{UEK:2166229507,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu poziomu życia ludności",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "100-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
76
@article{UEK:2168332211,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Wybrane metody analizy zależności w portfelu ryzyk ubezpieczeniowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1037, t. 2",
pages = "100-108",
adress = "",
year = "2004",
}
77
@book{UEK:2168234642,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
isbn = "83-01-14043-7",
}
78
@article{UEK:2168277665,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Wykorzystanie funkcji copula w analizie zależnego ryzyka ubezpieczeniowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "990",
pages = "299-306",
adress = "",
year = "2003",
}
79
@article{UEK:52228,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "169-184",
year = "2003",
}
80
@inbook{UEK:2168219698,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '03",
pages = "473-489",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-363-8",
}
81
@book{UEK:2168248670,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Metody statystyczne : zadania i sprawdziany",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1368-9",
}
82
@article{UEK:2168263840,
author = "Monika Papież and Stanisław Wanat",
title = "Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wyborze optymalnej prognozy wysokości szkód",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "952",
pages = "227-235",
adress = "",
year = "2002",
}
83
@article{UEK:2168229834,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "161-193",
year = "2001",
}
84
@inbook{UEK:2166312270,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "126-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
85
@inbook{UEK:2166312002,
author = "Stanisław Wanat and Aleksander Zeliaś",
title = "Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "75-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
86
@article{UEK:2168224584,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "874",
pages = "71-82",
adress = "",
year = "2000",
issn = "1505-9332",
}
87
@inbook{UEK:2168255966,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Hierarchiczne modele wiarygodności",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "299-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-000-3",
}
88
@misc{UEK:2168231548,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "536-543",
year = "1999",
}
89
@inbook{UEK:2168248750,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego",
booktitle = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
pages = "62-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
90
@unpublished{UEK:2168274521,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
91
@misc{UEK:2168255932,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 1",
pages = "145-151",
year = "1998",
}
92
@inbook{UEK:2168242990,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Teoria wiarygodności w ubezpieczeniach - przegląd modeli",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "191-204",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
93
@misc{UEK:2168303107,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "183-190",
year = "1997",
}
94
@unpublished{UEK:2168258752,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody analizy ryzyka w działalności ubezpieczeniowej",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1[129]-86[214]",
year = "1996",
}
95
@article{UEK:2168254702,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "475",
pages = "69-84",
year = "1996",
}
96
@unpublished{UEK:2168258754,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1[217]-45[261]",
year = "1996",
}
97
@inbook{UEK:2168247272,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Rentowność portfela ubezpieczeń a przebieg wypadków ubezpieczeniowych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "177-187",
year = "1996",
isbn = "83-86439-61-0",
}
98
@unpublished{UEK:2168258738,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1",
pages = "1[97]-20[116]",
year = "1995",
}
99
@misc{UEK:2168284653,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 3-4",
pages = "459-465",
year = "1995",
}
100
@unpublished{UEK:2168258726,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1",
pages = "1[34]-45[78]",
year = "1995",
}
101
@article{UEK:2168241474,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Przestrzenna analiza rozwoju Polski",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 40, 5 (408)",
pages = "20-25",
year = "1995",
}
102
@inbook{UEK:2168274817,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Podejście modelowe w badaniach rynku dla polis ubezpieczeniowych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "142-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
103
@article{UEK:2168246462,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Metody analizy ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 3",
pages = "355-370",
year = "1994",
}
104
@article{UEK:2168254050,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Statystyczne podstawy metod wyznaczania składek netto, rezerw i ryzyka w ubezpieczeniach na życie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "440",
pages = "55-66",
year = "1994",
}
105
@misc{UEK:2168303099,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 4",
pages = "485-492",
year = "1994",
}
106
@misc{UEK:2168284645,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 2",
pages = "242-247",
year = "1993",
}
107
@unpublished{UEK:2168258348,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Opis bazy danych Development : aneks",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]",
pages = "1[196]-14[209]",
year = "1993",
}
108
@unpublished{UEK:2168258320,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody wyznaczania syntetycznych miar rozwoju",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)",
pages = "1[71]-39[109]",
year = "1993",
}
109
@misc{UEK:2168284649,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "355-361",
year = "1993",
}
110
@unpublished{UEK:2168306207,
author = "Anna Malina and Stanisław Wanat",
title = "Metody taksonomii numerycznej w analizie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]",
pages = "1[124]-71[195]",
year = "1993",
}
111
@inbook{UEK:2168274805,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina and Stanisław Wanat and Aleksander Zeliaś",
title = "Opis bazy danych DEVELOPMENT",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "114-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
112
@unpublished{UEK:2168258678,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Predykcja na podstawie stochastycznych modeli liniowych ARIMA",
booktitle = "Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym",
pages = "1[64]-44[109]",
year = "1992",
}
113
@misc{UEK:2168303047,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "249-255",
year = "1992",
}
114
@unpublished{UEK:2168258262,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Teoretyczne podstawy przewidywania ryzyka w ubezpieczeniach",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2]",
pages = "1[119]-30[148]",
year = "1991",
}
115
@unpublished{UEK:2168258244,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Wydruk programu baza",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]",
pages = "[90]-[96]",
year = "1991",
}
116
@unpublished{UEK:2168258246,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Opis programu Persona",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]",
pages = "[97]-[100]",
year = "1991",
}
117
@unpublished{UEK:2168258240,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Opis bazy danych DANPOL",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]",
pages = "[82]",
year = "1991",
}
118
@unpublished{UEK:2168258242,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Opis programu baza",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]",
pages = "[83]-[89]",
year = "1991",
}
119
@article{UEK:2168307863,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Rewolucja jako nakaz wiary",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "2 (79)",
pages = "248-253",
year = "1972",
}
120
@unpublished{UEK:2168277501,
author = "Stanisław Wanat and Monika Papież",
title = "Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
121
@unpublished{UEK:2168251718,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
122
@unpublished{UEK:2168252270,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
123
@unpublished{UEK:2168257006,
author = "Stanisław Wanat",
title = "Matematyczne modele ubezpieczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
124
@unpublished{UEK:2168258286,
author = "Anna Malina and Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}