Publikacje wybranego autora

Mokrzycka Justyna ORCID   

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Matematyki

1

Konferencja:
2019 International Conference on Applied Economics (ICOAE 2019), Mediolan, Włochy, od 2019-07-04 do 2019-07-06
Tytuł:
VaR and ES Calculation with a Bayesian Dynamic tCopula-GARCH Model
Źródło:
Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research / eds. Nicholas Tsounis, Aspasia Vlachvei - Cham: Springer, 2020, s. 685-703. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
Program badawczy:
This work was supported by the funds of Ministry of Science and Higher Education granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics for research conducted by young researchers and Ph.D. students
ISBN:
978-3-030-38253-7 ; 978-3-030-38252-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168346868
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 47-71. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supportedby the funds of Ministry of Science and Higher Education granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics for research conducted by young researchers and PhD students. The work development was co-finansed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334479
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych = Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Dystribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017) , s. 111-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324783
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Tytuł:
Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168336819
varia
5

Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Jacek Leśkow , Justyna Mokrzycka , Krzysztof Krawiec
Tytuł:
Modeling Stock Market Indexes with Copula Functions = Zastosowanie funkcji kopuli w modelowaniu indeksów giełdowych
Źródło:
e-Finanse. - vol. 7, nr 2 (2011) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168340439
artykuł w czasopiśmie
1
VaR and ES Calculation with a Bayesian Dynamic tCopula-GARCH Model / Justyna MOKRZYCKA // W: Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research / eds. Nicholas Tsounis, Aspasia Vlachvei. - Cham: Springer, 2020. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 685-703. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-38253-7 ; 978-3-030-38252-0
2
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models / Justyna MOKRZYCKA // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 47-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129362/edition/112902/content. - ISSN 2080-0886
3
Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych = Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Dystribution / Justyna MOKRZYCKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017), s. 111-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057. - ISSN 1898-6447
4
Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH / Justyna MOKRZYCKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
5
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJORFormalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-23720033-2372
6
Modeling Stock Market Indexes with Copula Functions = Zastosowanie funkcji kopuli w modelowaniu indeksów giełdowych / Jacek Leśkow, Justyna Mokrzycka, Krzysztof KrawiecModeling Stock Market Indexes with Copula Functions = Zastosowanie funkcji kopuli w modelowaniu indeksów giełdowych / Jacek Leśkow, Justyna Mokrzycka, Krzysztof KrawiecModeling Stock Market Indexes with Copula Functions = Zastosowanie funkcji kopuli w modelowaniu indeksów giełdowych / Jacek Leśkow, Justyna Mokrzycka, Krzysztof Krawiec // e-Finanse [on-line]e-Finanse [on-line]e-Finanse [on-line]. - vol. 7, nr 2 (2011), s. 1-16vol. 7, nr 2 (2011), s. 1-16vol. 7, nr 2 (2011), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://e-finanse.com/archives/?number=25&id=165
1
Mokrzycka J., (2020), VaR and ES Calculation with a Bayesian Dynamic tCopula-GARCH Model. [W:] Tsounis N., Vlachvei A. (red.), Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 685-703.
2
Mokrzycka J., (2019), Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 47-71; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129362/edition/112902/content
3
Mokrzycka J., (2017), Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (971), s. 111-134; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057
4
Mokrzycka J., (2017), Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 19-20.
5
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
6
Leśkow J., Mokrzycka J., Krawiec K., (2011), Modeling Stock Market Indexes with Copula Functions, "e-Finanse" [on-line], vol. 7, nr 2, s. 1-16; https://e-finanse.com/archives/?number=25&id=165
1
@inbook{mkaUEK:2168346868,
author = "Justyna Mokrzycka",
title = "VaR and ES Calculation with a Bayesian Dynamic tCopula-GARCH Model",
booktitle = "Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research",
pages = "685-703",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-38253-7_46},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-030-38253-7 ; 978-3-030-38252-0",
}
2
@article{artUEK:2168334479,
author = "Justyna Mokrzycka",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "47-71",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129362},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129362/edition/112902/content},
}
3
@article{artUEK:2168324783,
author = "Justyna Mokrzycka",
title = "Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (971)",
pages = "111-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057},
}
4
@misc{varUEK:2168336819,
author = "Justyna Mokrzycka",
title = "Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "19-20",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168307721,
author = "Justyna Mokrzycka and Anna Pajor",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf},
}
6
@article{artUEK:2168340439,
author = "Jacek Leśkow and Justyna Mokrzycka and Krzysztof Krawiec",
title = "Modeling Stock Market Indexes with Copula Functions",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 7, 2",
pages = "1-16",
year = "2011",
url = {https://e-finanse.com/archives/?number=25&id=165},
}