Publikacje wybranego autora

Mokrzycka Justyna ORCID   

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki

1

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 47-71. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supportedby the funds of Ministry of Science and Higher Education granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics for research conducted by young researchers and PhD students. The work development was co-finansed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334479
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych = Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Dystribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017) , s. 111-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324783
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
artykuł w czasopiśmie
1
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models / Justyna MOKRZYCKA // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 47-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2019-11-03-636898938647656250-9288.pdf. - ISSN 2080-0886
2
Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych = Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Dystribution / Justyna MOKRZYCKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017), s. 111-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057. - ISSN 1898-6447
3
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
1
Mokrzycka J., (2019), Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 47-71; http://cejeme.org/publishedarticles/2019-11-03-636898938647656250-9288.pdf
2
Mokrzycka J., (2017), Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (971), s. 111-134; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057
3
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
1
@article{UEK:2168334479,
author = "Mokrzycka Justyna and ",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "47-71",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168324783,
author = "Mokrzycka Justyna",
title = "Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (971)",
pages = "111-134",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168307721,
author = "Mokrzycka Justyna and Pajor Anna",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
}