Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models
Źródło:
Energy Economics. - vol. 80, May (2019) , s. 610-620. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
200.00 pkt
Nr:
2168332927
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Bayesian Methods of Jump Detection:The Example of Gas and EUA Contract Prices
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 2 (2019) , s. 107-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336935
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The research is funded by the National Science Centre, Poland (grant no. 2016/23/B/HS4/03018).
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324371
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 96-104. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; z. 31)
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327529
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Tytuł:
Do Electricity Prices and Volatility Jump?
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168336815
varia
6

Autor:
Konferencja:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Tytuł:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland
Źródło:
Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / eds. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2017, s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
Nr:
2168323357
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016) , s. 161-179. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308941
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Konferencja:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-10 do 2015-05-13
Tytuł:
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland
Źródło:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 72-81. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168308161
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 1 (2015) , s. 43-70. - Summ.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168293093
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [17]-[28]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302781
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [2]-[10]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
17th International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2014), Jerzmanowice, Polska, od 2014-08-27 do 2014-08-31
Tytuł:
Some Method of Detecting the Jump Clustering Phenomenon in Financial Time Series
Źródło:
Applications of Mathematics and Statistics in Economics : Conference Proceedings : Full Text Papers / edited by Zofia Rusnak, Beata Zmyślona - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, s. 141-149. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-421-9
Nr:
2168294543
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Konferencja:
The 8th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2014-09-11 do 2014-09-13
Tytuł:
The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series
Źródło:
The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Slaný: Melandrium, 2014, s. 743-754. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-02-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285517
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Konferencja:
32nd International Conference MME2014 - Mathematical Methods in Economics, Olomouc, Czechy, od 2014-09-10 do 2014-09-12
Tytuł:
Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach
Źródło:
Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics / eds. Jana Talašová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek - Olomouc: Palacký University, 2014, s. 471-476. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Supported by the grant No. 2012/07/B/HS4/00700 of the Polish National Science Centre
ISBN:
78-80-244-4209-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168294567
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [11]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps
Źródło:
Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 43, No. 18 (2014) , s. 3955-3985. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283215
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
On the existence of jumps in financial time series
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 43, No. 10 (2012) , s. 2001-2019. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168252766
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Bayesian Pricing of the Optimal-Replication Strategy for European Option in the JD(M)J Model = Bayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 12 (2012) , s. 53-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168252764
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Bayesian Pricing of European Call Options on the WIG20 Index
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 153-164 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168253558
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
164 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/292
Nr:
51578
doktorat
21

Tytuł:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji = [Bayesian analysis of financial time series modelled by diffussion processes]
Adres wydawniczy:
Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006
Opis fizyczny:
161, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7464-102-9
Nr:
2168255496
monografia
22

Tytuł:
Bayesian Inference on Discretely Sampled Itô Processes
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 81-96 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168253544
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe = Bayesian estimation, prediction and comparison of Itô processes modelling finance time series
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 61-82 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6)
ISBN:
83-7378-217-6
Nr:
2168255492
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR) = Bayesian Estimation of the Parameters of Discretely Observed Diffusion Processes (With an Example of the CIR Model)
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 51, z. 3 (2004) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255482
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji call
Źródło:
Rynek Terminowy. - nr 4 (2001) , s. 108-112 - Bibliogr.
Nr:
2168255488
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Delta Hedging and Transaction Costs in Pricing European Call Options on a Non-Divident-Paying Stock
Źródło:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2001, s. 146-153 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-24-4
Nr:
2168295253
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKA // Energy Economics. - vol. 80, May (2019), s. 610-620. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0140-9883
2
The Bayesian Methods of Jump Detection:The Example of Gas and EUA Contract Prices / Maciej KOSTRZEWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 2 (2019), s. 107-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/index.aspx. - ISSN 2080-0886
3
The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 219-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kostrzewska_Kostrzewski.pdf
4
Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 96-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986. - ISSN 1899-3192
5
Do Electricity Prices and Volatility Jump? / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 16. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
6
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / eds. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi. - Cham : Springer, 2017. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 29-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
7
Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices / Maciej KOSTRZEWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016), s. 161-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=234. - ISSN 2080-0886
8
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka // W: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 72-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf
9
Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes / Maciej KOSTRZEWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 1 (2015), s. 43-70. - Summ. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=210. - ISSN 2080-0886
10
The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [17]-[28]. - Summ. - Bibliogr.
11
Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [2]-[10]. - Summ. - Bibliogr.
12
Some Method of Detecting the Jump Clustering Phenomenon in Financial Time Series / Maciej KOSTRZEWSKI // W: Applications of Mathematics and Statistics in Economics : Conference Proceedings : Full Text Papers [on-line] / edited by Zofia Rusnak, Beata Zmyślona. - Dane tekstowe(plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014. - S. 141-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-421-9. - Pełny tekst: http://amse.ue.wroc.pl/papers/Kostrzewski.pdf
13
The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series / Maciej KOSTRZEWSKI // W: The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings [on-line] / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Dane tekstowe (plik pdf). - Slaný : Melandrium, 2014. - S. 743-754. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-02-5. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/324-Kostrzewski-Maciej-paper.pdf
14
Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach / Maciej KOSTRZEWSKI, Sławomir ŚMIECH, Monika PAPIEŻ, Marek A. DĄBROWSKI // W: Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics / eds. Jana Talašová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek. - Olomouc : Palacký University, 2014. - S. 471-476. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 78-80-244-4209-9. - Pełny tekst: http://www.mme2014.upol.cz/downloads/MME_2014_Proceedings.pdf
15
Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach / Maciej KOSTRZEWSKI, Sławomir ŚMIECH, Monika PAPIEŻ, Marek A. DĄBROWSKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [11]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
16
Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps / Maciej KOSTRZEWSKI // Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 43, No. 18 (2014), s. 3955-3985. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0361-0926
17
On the existence of jumps in financial time series / Maciej KOSTRZEWSKI // Acta Physica Polonica B. - Vol. 43, No. 10 (2012), s. 2001-2019. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol43/pdf/v43p2001.pdf. - ISSN 0587-4254
18
Bayesian Pricing of the Optimal-Replication Strategy for European Option in the JD(M)J Model = Bayesowska wycena kosztu optymalnej strategii replikującej europejską opcję w modelu JD(M)J / Maciej KOSTRZEWSKI // Dynamic Econometric Models. - vol. 12 (2012), s. 53-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2012.004/1002. - ISSN 1234-3862
19
Bayesian Pricing of European Call Options on the WIG20 Index / Maciej Kostrzewski // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 153-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1683?id=0b46
20
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji / Maciej Kostrzewski ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2006. - 164 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000902a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000902b
21
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji = [Bayesian analysis of financial time series modelled by diffussion processes] / Maciej Kostrzewski. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - 161, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-102-9
22
Bayesian Inference on Discretely Sampled Itô Processes / Maciej Kostrzewski // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 81-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1701?id=0b46
23
Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe = Bayesian estimation, prediction and comparison of Itô processes modelling finance time series / Maciej Kostrzewski // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-217-6
24
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes / Maciej Kostrzewski, Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR) = Bayesian Estimation of the Parameters of Discretely Observed Diffusion Processes (With an Example of the CIR Model) / Maciej Kostrzewski // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 51, z. 3 (2004), s. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
26
Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji call / Maciej Kostrzewski // Rynek Terminowy. - nr 4 (2001), s. 108-112. - Bibliogr. - ISSN 1508-972X
27
Delta Hedging and Transaction Costs in Pricing European Call Options on a Non-Divident-Paying Stock / Maciej Kostrzewski // W: Modelling Economies in Transition : proceedings of the fifth AMFET Conference, December 6-9, 2000, Zakopane, Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 2001. - S. 146-153. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-24-4
1
Kostrzewski M., Kostrzewska J., (2019), Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models, "Energy Economics", vol. 80, May, s. 610-620.
2
Kostrzewski M., (2019), The Bayesian Methods of Jump Detection:The Example of Gas and EUA Contract Prices, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 2, s. 107-131; http://cejeme.org/index.aspx
3
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2018), The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-228.
4
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2018), Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 96-104; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986
5
Kostrzewski M., (2017), Do Electricity Prices and Volatility Jump?. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 16.
6
Pawełek B., Gałuszka K., Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2017), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland. [W:] Palumbo F., Montanari A., Vichi M. (red.), Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 29-42.
7
Kostrzewski M., (2016), Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 3, s. 161-179; http://cejeme.org/download.aspx?id=234
8
Kostrzewska J., Kostrzewski M., Pawełek B., Gałuszka K., (2016), The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 72-81.
9
Kostrzewski M., (2015), Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 1, s. 43-70; http://cejeme.org/download.aspx?id=210
10
Kostrzewski M., (2014), The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [17]-[28].
11
Kostrzewski M., (2014), Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [2]-[10].
12
Kostrzewski M., (2014), Some Method of Detecting the Jump Clustering Phenomenon in Financial Time Series. [W:] Rusnak Z., Zmyślona B. (red.), Applications of Mathematics and Statistics in Economics : Conference Proceedings : Full Text Papers [on-line], Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 141-149.
13
Kostrzewski M., (2014), The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings [on-line], Slaný : Melandrium, s. 743-754.
14
Kostrzewski M., Śmiech S., Papież M., Dąbrowski M., (2014), Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach. [W:] Talašová J., Stoklasa J., Talášek T. (red.), Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Olomouc : Palacký University, s. 471-476.
15
Kostrzewski M., Śmiech S., Papież M., Dąbrowski M., (2014), Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [11]-[16].
16
Kostrzewski M., (2014), Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps, "Communications in Statistics : Theory and Methods", Vol. 43, No. 18, s. 3955-3985.
17
Kostrzewski M., (2012), On the existence of jumps in financial time series, "Acta Physica Polonica B", Vol. 43, No. 10, s. 2001-2019; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol43/pdf/v43p2001.pdf
18
Kostrzewski M., (2012), Bayesian Pricing of the Optimal-Replication Strategy for European Option in the JD(M)J Model, "Dynamic Econometric Models", vol. 12, s. 53-71; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2012.004/1002
19
Kostrzewski M., (2007), Bayesian Pricing of European Call Options on the WIG20 Index. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 153-164.
20
Kostrzewski M., (2006), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 164 k.
21
Kostrzewski M., (2006), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 161, [1] s.
22
Kostrzewski M., (2006), Bayesian Inference on Discretely Sampled Itô Processes. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 81-96.
23
Kostrzewski M., (2006), Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 61-82.
24
Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 65-85.
25
Kostrzewski M., (2004), Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR), "Przegląd Statystyczny", vol. 51, z. 3, s. 129-139.
26
Kostrzewski M., (2001), Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji call, "Rynek Terminowy", nr 4, s. 108-112.
27
Kostrzewski M., (2001), Delta Hedging and Transaction Costs in Pricing European Call Options on a Non-Divident-Paying Stock. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: proceedings of the fifth AMFET Conference, December 6-9, 2000, Zakopane, Poland, Łódź : Absolwent, s. 146-153.
1
@article{UEK:2168332927,
author = "Kostrzewski Maciej and Kostrzewska Jadwiga",
title = "Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models",
journal = "Energy Economics",
number = "vol. 80, May",
pages = "610-620",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168336935,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "The Bayesian Methods of Jump Detection:The Example of Gas and EUA Contract Prices",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 2",
pages = "107-131",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168324371,
author = "Kostrzewska Jadwiga and Kostrzewski Maciej",
title = "The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "219-228",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
4
@article{UEK:2168327529,
author = "Kostrzewska Jadwiga and Kostrzewski Maciej",
title = "Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "96-104",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
5
@misc{UEK:2168336815,
author = "Kostrzewski Maciej and ",
title = "Do Electricity Prices and Volatility Jump?",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "16",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168323357,
author = "Pawełek Barbara and Gałuszka Krzysztof and Kostrzewska Jadwiga and Kostrzewski Maciej",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering",
pages = "29-42",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6",
}
7
@article{UEK:2168308941,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 3",
pages = "161-179",
year = "2016",
}
8
@inbook{UEK:2168308161,
author = "Kostrzewska Jadwiga and Kostrzewski Maciej and Pawełek Barbara and Gałuszka Krzysztof",
title = "The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "72-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5",
}
9
@article{UEK:2168293093,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 1",
pages = "43-70",
year = "2015",
}
10
@unpublished{UEK:2168302781,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[17]-[28]",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168302777,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[2]-[10]",
year = "2014",
}
12
@inbook{UEK:2168294543,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Some Method of Detecting the Jump Clustering Phenomenon in Financial Time Series",
booktitle = "Applications of Mathematics and Statistics in Economics : Conference Proceedings : Full Text Papers",
pages = "141-149",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7695-421-9",
}
13
@inbook{UEK:2168285517,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "The Hawkes Process and Time-varying Jump Intensity in Financial Time Series",
booktitle = "The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings",
pages = "743-754",
adress = "Slaný",
publisher = "Melandrium",
year = "2014",
isbn = "978-80-87990-02-5",
}
14
@inbook{UEK:2168294567,
author = "Kostrzewski Maciej and Śmiech Sławomir and Papież Monika and Dąbrowski Marek A.",
title = "Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach",
booktitle = "Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics",
pages = "471-476",
adress = "Olomouc",
publisher = "Palacký University",
year = "2014",
isbn = "78-80-244-4209-9",
}
15
@unpublished{UEK:2168302779,
author = "Kostrzewski Maciej and Śmiech Sławomir and Papież Monika and Dąbrowski Marek A.",
title = "Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[11]-[16]",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168283215,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps",
journal = "Communications in Statistics : Theory and Methods",
number = "Vol. 43, No. 18",
pages = "3955-3985",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168252766,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "On the existence of jumps in financial time series",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 43, No. 10",
pages = "2001-2019",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168252764,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian Pricing of the Optimal-Replication Strategy for European Option in the JD(M)J Model",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 12",
pages = "53-71",
year = "2012",
}
19
@inbook{UEK:2168253558,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian Pricing of European Call Options on the WIG20 Index",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "153-164",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
20
@unpublished{UEK:51578,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
21
@book{UEK:2168255496,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-102-9",
}
22
@inbook{UEK:2168253544,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesian Inference on Discretely Sampled Itô Processes",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "81-96",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
23
@inbook{UEK:2168255492,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesowska estymacja, prognoza i porównanie procesów Itô modelujących finansowe szeregi czasowe",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "61-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7378-217-6",
}
24
@article{UEK:2166373002,
author = "Kostrzewski Maciej and Pajor Anna",
title = "Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "65-85",
year = "2005",
}
25
@article{UEK:2168255482,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Bayesowska estymacja parametrów dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzji (na przykładzie modelu CIR)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 51, z. 3",
pages = "129-139",
year = "2004",
}
26
@article{UEK:2168255488,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji call",
journal = "Rynek Terminowy",
number = "4",
pages = "108-112",
year = "2001",
}
27
@inbook{UEK:2168295253,
author = "Kostrzewski Maciej",
title = "Delta Hedging and Transaction Costs in Pricing European Call Options on a Non-Divident-Paying Stock",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
pages = "146-153",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2001",
isbn = "83-88384-24-4",
}