Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 90-99. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The authors would like to acknowledge financial support from research funds granted to Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324343
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Autor:
Dziób Daniel , Kwiatkowski Łukasz , Sokołowska Dagmara
Tytuł:
Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study
Źródło:
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - vol. 14, iss. 4 (2018) , s. 1111-1132. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Łukasz Kwiatkowski would like to acknowledge partial financial support by the Foundation for Polish Science
Daniel Dziób would like to acknowledge the Polish Ministry of Science and Higher Education financial support under program 7150/E-338/M/2017
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168322761
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 4 (2015) , s. 219-247. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was prepared with financial support by Foundation for Polish Science (whitin the START 2014 programme). The author also acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299283
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Mościcki J.K. , Sokołowska D. , Kwiatkowski Łukasz , Dziób D. , Nowak J.
Tytuł:
Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems
Źródło:
Review of Scientific Instruments. - vol. 85, iss. 2 (2014) , s. 1-3. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Support for this work from NSC (Poland) under Grant No. NN202105836 is gratefully acknowledged.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168291327
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
352 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-239
Nr:
2168255400
doktorat
6

Tytuł:
Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
375 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-659-5
Nr:
2168292883
monografia
7

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [24]-[56]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275737
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[57]-46[102]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262942
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 4 (2011) , s. 187-219. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 59[73]-94[108]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251518
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 1 (2010) , s. 59-94. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
53262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 147-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165686754
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 109-143. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
52001
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[42]-26[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221498
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity / Marek A. DĄBROWSKI, Łukasz KWIATKOWSKI, Justyna WRÓBLEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 90-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Dabrowski_Kwiatkowski_Wroblewska.pdf
2
Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study / Daniel Dziob, Lukasz KWIATKOWSKI, Dagmara Sokołowska // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - vol. 14, iss. 4 (2018), s. 1111-1132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1305-8215
3
A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models / Łukasz KWIATKOWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 4 (2015), s. 219-247. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=222. - ISSN 2080-0886
4
Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems / J.K. Moscicki, D. Sokolowska, L. KWIATKOWSKI, D. Dziob, J. Nowak // Review of Scientific Instruments. - vol. 85, iss. 2 (2014), s. 1-3. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0034-6748
5
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych / Łukasz KWIATKOWSKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2013. - 352 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002690
6
Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych / Łukasz KWIATKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 375 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-659-5
7
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [24]-[56]. - Summ. - Bibliogr.
8
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[57]-46[102]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=138
9
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market / Łukasz KWIATKOWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 4 (2011), s. 187-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=138. - ISSN 2080-0886
10
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 59[73]-94[108]. - Summ. - Bibliogr.
11
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework / Łukasz KWIATKOWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 1 (2010), s. 59-94. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2010-47-03-634244032251718750-3794.pdf. - ISSN 2080-0886
12
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych / Łukasz KWIATKOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 147-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_147-168.pdf. - ISSN 0033-2372
13
Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models / Łukasz KWIATKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 109-143. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
14
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[42]-26[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
1
Dąbrowski M., Kwiatkowski Ł., Wróblewska J., (2018), Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 90-99.
2
Dziób D., Kwiatkowski Ł., Sokołowska D., (2018), Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study, "Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education", vol. 14, iss. 4, s. 1111-1132.
3
Kwiatkowski Ł., (2015), A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 4, s. 219-247; http://cejeme.org/download.aspx?id=222
4
Mościcki J., Sokołowska D., Kwiatkowski Ł., Dziób D., Nowak J., (2014), Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems, "Review of Scientific Instruments", vol. 85, iss. 2, s. 1-3.
5
Kwiatkowski Ł., (2013), Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 352 k.
6
Kwiatkowski Ł., (2013), Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 375 s.
7
Kwiatkowski Ł., ([2012]), Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [24]-[56].
8
Kwiatkowski Ł., (2011), Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[57]-46[102].
9
Kwiatkowski Ł., (2011), Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 4, s. 187-219; http://cejeme.org/download.aspx?id=138
10
Kwiatkowski Ł., (2010), Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 59[73]-94[108].
11
Kwiatkowski Ł., (2010), Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 1, s. 59-94; http://cejeme.org/publishedarticles/2010-47-03-634244032251718750-3794.pdf
12
Kwiatkowski Ł., (2009), Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 147-168; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_147-168.pdf
13
Kwiatkowski Ł., (2008), Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 109-143.
14
Kwiatkowski Ł., (2008), Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[42]-26[67].
1
@inbook{UEK:2168324343,
author = "Dąbrowski Marek A. and Kwiatkowski Łukasz and Wróblewska Justyna",
title = "Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "90-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
2
@article{UEK:2168322761,
author = "Dziób Daniel and Kwiatkowski Łukasz and Sokołowska Dagmara",
title = "Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study",
journal = "Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "1111-1132",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168299283,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 4",
pages = "219-247",
year = "2015",
}
4
@article{UEK:2168291327,
author = "Mościcki J.K. and Sokołowska D. and Kwiatkowski Łukasz and Dziób D. and Nowak J.",
title = "Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems",
journal = "Review of Scientific Instruments",
number = "vol. 85, iss. 2",
pages = "1-3",
year = "2014",
}
5
@unpublished{UEK:2168255400,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
6
@book{UEK:2168292883,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-659-5",
}
7
@unpublished{UEK:2168275737,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[24]-[56]",
year = "2012",
}
8
@unpublished{UEK:2168262942,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[57]-46[102]",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168258106,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 3, 4",
pages = "187-219",
year = "2011",
}
10
@unpublished{UEK:2168251518,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "59[73]-94[108]",
year = "2010",
}
11
@article{UEK:53262,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 2, 1",
pages = "59-94",
year = "2010",
}
12
@article{UEK:2165686754,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 1",
pages = "147-168",
year = "2009",
}
13
@article{UEK:52001,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "109-143",
year = "2008",
}
14
@unpublished{UEK:2168221498,
author = "Kwiatkowski Łukasz",
title = "Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[42]-26[67]",
year = "2008",
}