Publikacje wybranego autora

Kwiatkowski Łukasz ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

1

Tytuł:
A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model
Źródło:
Entropy. - vol. 23, iss. 6, art. no. 689 (2021) , s. 1-44. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr.
Program badawczy:
Łukasz Lenart acknowledges support from a subsidy granted to Cracow University of Economics.
Łukasz Kwiatkowski acknowledges financial support through a grant from the National Science Center (NCN, Poland) under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168356188
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Predictive Power Comparison of Bayesian Homoscedastic vs. Markov-switching Heteroscedastic VEC Models
Źródło:
Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / red. Beata CIAŁOWICZ - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020, s. 67-76. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed from a subvention granted to Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350254
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-13
Tytuł:
Bayesian VEC Models with Markov-switching Heteroscedasticity in Forecasting Macroeconomic Time Series
Źródło:
The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 78-87. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research is supported through a grant from the National Science Center (NCN, Poland) under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
ISBN:
978-83-89410-24-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353924
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries : Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 12, iss. 4 (2020) , s. 369-412. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Marek A. Dąbrowski and Justyna Wróblewska acknowledge financial support from the National Science Centre in Poland (grant no. DEC-2012/07/B/HS4/00723).
Łukasz Kwiatkowski acknowledges financial support from a subvention granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168351396
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Daniel Dziob , Łukasz Kwiatkowski , Dagmara Sokołowska
Tytuł:
Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study
Źródło:
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - vol. 14, iss. 4 (2018) , s. 1111-1132. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Łukasz Kwiatkowski would like to acknowledge partial financial support by the Foundation for Polish Science
Daniel Dziob would like to acknowledge the Polish Ministry of Science and Higher Education financial support under program 7150/E-338/M/2017
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168322761
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 90-99. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The authors would like to acknowledge financial support from research funds granted to Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324343
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 7, nr 4 (2015) , s. 219-247. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was prepared with financial support by Foundation for Polish Science (whitin the START 2014 programme). The author also acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168299283
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
J.K. Mościcki , Dagmara Sokołowska , Łukasz Kwiatkowski , D. Dziób , J. Nowak
Tytuł:
Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems
Źródło:
Review of Scientific Instruments. - vol. 85, iss. 2 (2014) , s. 1-3. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Support for this work from NSC (Poland) under Grant No. NN202105836 is gratefully acknowledged.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168291327
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
352 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-239
Nr:
2168255400
doktorat
10

Tytuł:
Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
375 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-659-5
Nr:
2168292883
monografia
11

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [24]-[56]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275737
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[57]-46[102]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262942
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 3, nr 4 (2011) , s. 187-219. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258106
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 2, nr 1 (2010) , s. 59-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53262
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 59[73]-94[108]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251518
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 147-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165686754
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 109-143. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
52001
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[42]-26[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221498
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model / Łukasz LENART, Anna PAJOR, Łukasz KWIATKOWSKI // Entropy. - vol. 23, iss. 6 (2021), s. 1-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689. - ISSN 1099-4300
2
Predictive Power Comparison of Bayesian Homoscedastic vs. Markov-switching Heteroscedastic VEC Models / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ. - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020. - S. 67-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2. - Pełny tekst: http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf
3
Bayesian VEC Models with Markov-switching Heteroscedasticity in Forecasting Macroeconomic Time Series / Łukasz KWIATKOWSKI // W: The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - S. 78-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-24-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-08.pdf
4
Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries : Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models / Marek A. DĄBROWSKI, Łukasz KWIATKOWSKI, Justyna WRÓBLEWSKA // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 12, iss. 4 (2020), s. 369-412. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2020-50-26-637420206596176439-9943.pdf. - ISSN 2080-0886
5
Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study / Daniel Dziob, Lukasz KWIATKOWSKI, Dagmara Sokołowska // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - vol. 14, iss. 4 (2018), s. 1111-1132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1305-8215
6
Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity / Marek A. DĄBROWSKI, Łukasz KWIATKOWSKI, Justyna WRÓBLEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 90-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Dabrowski_Kwiatkowski_Wroblewska.pdf
7
A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models / Łukasz KWIATKOWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 4 (2015), s. 219-247. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=222. - ISSN 2080-0886
8
Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems / J.K. Moscicki, D. Sokolowska, L. KWIATKOWSKI, D. Dziob, J. Nowak // Review of Scientific Instruments. - vol. 85, iss. 2 (2014), s. 1-3. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0034-6748
9
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych / Łukasz KWIATKOWSKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2013. - 352 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002690
10
Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych / Łukasz KWIATKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 375 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-659-5
11
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [24]-[56]. - Summ. - Bibliogr.
12
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[57]-46[102]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=138
13
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market / Łukasz KWIATKOWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 4 (2011), s. 187-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=138. - ISSN 2080-0886
14
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework / Łukasz KWIATKOWSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 1 (2010), s. 59-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2010-47-03-634244032251718750-3794.pdf. - ISSN 2080-0886
15
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework / Łukasz KWIATKOWSKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 59[73]-94[108]. - Summ. - Bibliogr.
16
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych / Łukasz KWIATKOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 147-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_147-168.pdf. - ISSN 0033-2372
17
Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models / Łukasz KWIATKOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 109-143. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
18
Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series = Markov Switching SV w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych / Łukasz Kwiatkowski // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[42]-26[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
1
Lenart Ł., Pajor A., Kwiatkowski Ł., (2021), A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, "Entropy", vol. 23, iss. 6, s. 1-44; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689
2
Kwiatkowski Ł., (2020), Predictive Power Comparison of Bayesian Homoscedastic vs. Markov-switching Heteroscedastic VEC Models. [W:] CIAŁOWICZ B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 67-76.
3
Kwiatkowski Ł., (2020), Bayesian VEC Models with Markov-switching Heteroscedasticity in Forecasting Macroeconomic Time Series. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 78-87.
4
Dąbrowski M., Kwiatkowski Ł., Wróblewska J., (2020), Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries : Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 12, iss. 4, s. 369-412; http://cejeme.org/publishedarticles/2020-50-26-637420206596176439-9943.pdf
5
Dziob D., Kwiatkowski Ł., Sokołowska D., (2018), Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study, "Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education", vol. 14, iss. 4, s. 1111-1132.
6
Dąbrowski M., Kwiatkowski Ł., Wróblewska J., (2018), Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 90-99.
7
Kwiatkowski Ł., (2015), A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 4, s. 219-247; http://cejeme.org/download.aspx?id=222
8
Mościcki J., Sokołowska D., Kwiatkowski Ł., Dziób D., Nowak J., (2014), Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems, "Review of Scientific Instruments", vol. 85, iss. 2, s. 1-3.
9
Kwiatkowski Ł., (2013), Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 352 k.
10
Kwiatkowski Ł., (2013), Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 375 s.
11
Kwiatkowski Ł., ([2012]), Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [24]-[56].
12
Kwiatkowski Ł., (2011), Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[57]-46[102].
13
Kwiatkowski Ł., (2011), Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 4, s. 187-219; http://cejeme.org/download.aspx?id=138
14
Kwiatkowski Ł., (2010), Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 1, s. 59-94; http://cejeme.org/publishedarticles/2010-47-03-634244032251718750-3794.pdf
15
Kwiatkowski Ł., (2010), Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 59[73]-94[108].
16
Kwiatkowski Ł., (2009), Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 147-168; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_147-168.pdf
17
Kwiatkowski Ł., (2008), Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 109-143.
18
Kwiatkowski Ł., (2008), Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series. [W:] B. WĄSIK (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[42]-26[67].
1
@article{UEK:2168356188,
author = "Łukasz Lenart and Anna Pajor and Łukasz Kwiatkowski",
title = "A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 6",
pages = "1-44",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23060689},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689},
}
2
@inbook{UEK:2168350254,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Predictive Power Comparison of Bayesian Homoscedastic vs. Markov-switching Heteroscedastic VEC Models",
booktitle = "Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics",
pages = "67-76",
adress = "Kraków-Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2020",
url = {http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf},
isbn = "978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2",
}
3
@inbook{UEK:2168353924,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Bayesian VEC Models with Markov-switching Heteroscedasticity in Forecasting Macroeconomic Time Series",
booktitle = "The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "78-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-08.pdf},
isbn = "978-83-89410-24-5",
}
4
@article{UEK:2168351396,
author = "Marek A. Dąbrowski and Łukasz Kwiatkowski and Justyna Wróblewska",
title = "Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries : Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 12, iss. 4",
pages = "369-412",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2020.136033},
url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2020-50-26-637420206596176439-9943.pdf},
}
5
@article{UEK:2168322761,
author = "Daniel Dziob and Łukasz Kwiatkowski and Dagmara Sokołowska",
title = "Class Tournament as an Assessment Method in Physics Courses : a Pilot Study",
journal = "Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "1111-1132",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29333/ejmste/81807},
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168324343,
author = "Marek A. Dąbrowski and Łukasz Kwiatkowski and Justyna Wróblewska",
title = "Sources of Real Exchange Rate Variability in Poland - Evidence from a Bayesian SVAR Model with Markov Switching Heteroscedasticity",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "90-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.09},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Dabrowski_Kwiatkowski_Wroblewska.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
7
@article{UEK:2168299283,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 4",
pages = "219-247",
year = "2015",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=222},
}
8
@article{UEK:2168291327,
author = "J.K. Mościcki and Dagmara Sokołowska and Łukasz Kwiatkowski and D. Dziób and J. Nowak",
title = "Note: Optimization of the Numerical Data Analysis for Conductivity Percolation Studies of Drying Moist Porous Systems",
journal = "Review of Scientific Instruments",
number = "vol. 85, iss. 2",
pages = "1-3",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1063/1.4863321},
url = {},
}
9
@unpublished{UEK:2168255400,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002690},
}
10
@book{UEK:2168292883,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-659-5",
}
11
@unpublished{UEK:2168275737,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[24]-[56]",
year = "2012",
url = {},
}
12
@unpublished{UEK:2168262942,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[57]-46[102]",
year = "2011",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=138},
}
13
@article{UEK:2168258106,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 3, 4",
pages = "187-219",
year = "2011",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=138},
}
14
@article{UEK:53262,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 2, 1",
pages = "59-94",
year = "2010",
url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2010-47-03-634244032251718750-3794.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168251518,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "59[73]-94[108]",
year = "2010",
}
16
@article{UEK:2165686754,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 1",
pages = "147-168",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_147-168.pdf},
}
17
@article{UEK:52001,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Markov Switching in Stochastic Variance : Bayesian Comparision of Two Simple Models",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "109-143",
year = "2008",
}
18
@unpublished{UEK:2168221498,
author = "Łukasz Kwiatkowski",
title = "Markov Switching SV Processes in Modelling Volatility of Financial Time Series",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[42]-26[67]",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID