Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Konferencja:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Tytuł:
On the Impact of Intraday Trading Volume on Return's Volatility - a Case of the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 80-87. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-8158-734-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336985
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Point forecasting of intraday volume using Bayesian autoregressive conditional volume models
Źródło:
Journal of Forecasting. - vol. 38, iss. 4 (2019) , s. 293-310. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168329149
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Point and Density Prediction of Intra-day Volume Using Bayesian Linear ACV Models : Evidence from the Polish Stock Market
Źródło:
Quantitative Finance. - vol. 18, iss. 5 (2018) , s. 749-760. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168322755
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
Forecasting intraday traded volume with the Weibull ACV Model : an Application to Polish Stocks
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work has been financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168313931
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations - the Bayesian Approach
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 1 (2016) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168306787
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291477
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Wykładniczy model ACV w analizie dynamiki wolumenu transakcyjnego z rynku finansowego
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA2014, s. 1[50]- 17[66] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/5/Magazyn
Nr:
2168300995
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 6, nr 4 (2014) , s. 237-273. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288173
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Analiza bayesowska logarytmicznych modeli ACV dla wolumenu transakcyjnego
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA2013, s. 1[83]-22[104] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/4/Magazyn
Nr:
2168290821
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-256
Nr:
2168293111
doktorat
11

Tytuł:
Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010 = Comparative Analysis of Polish Nuts 2 Level Regions from the Point of View of the Level of Using European Funds from the European Regional Development Fund for the Period Between January 2007 and June 2010
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 257-265. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236242
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Podstawowy model ACV w analizie wolumenu transakcyjnego : podejście bayesowskie
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA2012, s. 1[68]-21[88] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/3/Magazyn
Nr:
2168268920
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space
Źródło:
Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 109-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-578-9
Nr:
2168261752
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku = Statistical Analysis of Diversification of Using EU Funds by the Polish NUTS 2 Regions for the Period from January 2007 to June 2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236482
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto = Methods for Determining Net Insurance Premiums
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 895 (2012) , s. 117-128. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Podstawowe modele ACD w analizie danych finansowych UHF : podejście bayesowskie
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA2011, s. 1[95]-23[117] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/2/Magazyn
Nr:
2168262984
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592156
varia
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
74 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166591695
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166529423
varia
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne = The EM Algorithm for Mixed Models - the Theoretical Foundations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 (2010) , s. 139-147. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Metody szacowania wewnątrzdziennej sezonowości w analizie danych finansowych pochodzących z pojedynczych transakcji = Estimation Methods of Intraday Seasonality in Transaction Financial Data Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 83-96. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 26)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51131
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Intraday Seasonality in Analysis of UHF Financial Data : Models and Their Empirical Verification = Wewnątrzdzienna sezonowość w analizie danych finansowych UHF : modele i ich empiryczna weryfikacja
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009) , s. 129-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Nr:
2166133506
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Wewnątrzdzienna cykliczność w analizie danych finansowych UHF : empiryczna weryfikacja wybranych modeli
Źródło:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA2009, s. 1[136]-17[152] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167761634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Grupowanie obiektów przy użyciu modelu mieszanki rozkładów i podejścia EM w doborze spółek do portfela papierów wartościowych
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 353-366 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165018456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Estymacja parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych za pomocą algorytmu EM : wyniki badań empirycznych = Estimation of Parameters of Distribution from Grouped Data by Means of the EM Algorithm : Results of Empirical Researches
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 358-366. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 14)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738187
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Algorytm EM dla modeli mieszanych
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA2007, s. 143-165 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165281603
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych = The Application of the EM Algorithm to Estimation of Parameters of Distribution in Case Data are Grouped
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007) , s. 131-145. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KS/1/2010/S/546
Sygnatura:
NP-1122/Magazyn
Nr:
2168282525
naukowo-badawcze
1
On the Impact of Intraday Trading Volume on Return's Volatility - a Case of the Warsaw Stock Exchange / Roman HUPTAS // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 80-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r10.pdf
2
Point forecasting of intraday volume using Bayesian autoregressive conditional volume models / Roman HUPTAS // Journal of Forecasting. - vol. 38, iss. 4 (2019), s. 293-310. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/for.2555. - ISSN 0277-6693
3
Point and Density Prediction of Intra-day Volume Using Bayesian Linear ACV Models : Evidence from the Polish Stock Market / Roman HUPTAS // Quantitative Finance. - vol. 18, iss. 5 (2018), s. 749-760. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1469-7688
4
Forecasting intraday traded volume with the Weibull ACV Model : an Application to Polish Stocks / Roman HUPTAS // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 103-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Huptas.pdf
5
The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations - the Bayesian Approach / Roman HUPTAS // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 1 (2016), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=225. - ISSN 2080-0886
6
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / Roman HUPTAS // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
7
Wykładniczy model ACV w analizie dynamiki wolumenu transakcyjnego z rynku finansowego / Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2014), s. 1[50]- 17[66]. - Bibliogr.
8
Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market / Roman HUPTAS // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 6, nr 4 (2014), s. 237-273. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=204. - ISSN 2080-0886
9
Analiza bayesowska logarytmicznych modeli ACV dla wolumenu transakcyjnego / Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2013), s. 1[83]-22[104]. - Bibliogr.
10
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji / Roman HUPTAS ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2013. - 129 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002736
11
Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010 = Comparative Analysis of Polish Nuts 2 Level Regions from the Point of View of the Level of Using European Funds from the European Regional Development Fund for the Period Between January 2007 and June 2010 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Roman HUPTAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012), s. 257-265. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
Podstawowy model ACV w analizie wolumenu transakcyjnego : podejście bayesowskie / Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2012), s. 1[68]-21[88]. - Bibliogr.
13
Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space / Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS // W: Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2012. - S. 109-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-578-9
14
Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku = Statistical Analysis of Diversification of Using EU Funds by the Polish NUTS 2 Regions for the Period from January 2007 to June 2010 / Barbara PAWEŁEK, Roman HUPTAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
15
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto = Methods for Determining Net Insurance Premiums / Roman HUPTAS, Paweł NAJMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 895 (2012), s. 117-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
16
Podstawowe modele ACD w analizie danych finansowych UHF : podejście bayesowskie / Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2011), s. 1[95]-23[117]. - Bibliogr.
17
Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego / Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
18
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 74 s. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang.. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-522-7
19
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto / Roman HUPTAS, Paweł NAJMAN // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
20
Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne = The EM Algorithm for Mixed Models - the Theoretical Foundations / Roman HUPTAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 (2010), s. 139-147. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=171189175. - ISSN 1898-6447
21
Metody szacowania wewnątrzdziennej sezonowości w analizie danych finansowych pochodzących z pojedynczych transakcji = Estimation Methods of Intraday Seasonality in Transaction Financial Data Analysis / Roman HUPTAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 26). - nr 76 (2009), s. 83-96. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Intraday Seasonality in Analysis of UHF Financial Data : Models and Their Empirical Verification = Wewnątrzdzienna sezonowość w analizie danych finansowych UHF : modele i ich empiryczna weryfikacja / Roman HUPTAS // Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009), s. 129-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.013/4046. - ISSN 1234-3862
23
Wewnątrzdzienna cykliczność w analizie danych finansowych UHF : empiryczna weryfikacja wybranych modeli / Roman HUPTAS // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2009), s. 1[136]-17[152]. - Bibliogr.
24
Grupowanie obiektów przy użyciu modelu mieszanki rozkładów i podejścia EM w doborze spółek do portfela papierów wartościowych / Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 353-366. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
25
Estymacja parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych za pomocą algorytmu EM : wyniki badań empirycznych = Estimation of Parameters of Distribution from Grouped Data by Means of the EM Algorithm : Results of Empirical Researches / Roman HUPTAS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 358-366. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
26
Algorytm EM dla modeli mieszanych / Roman HUPTAS // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2007), s. 143-165. - Bibliogr.
27
Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych = The Application of the EM Algorithm to Estimation of Parameters of Distribution in Case Data are Grouped / Roman HUPTAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007), s. 131-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=139464961. - ISSN 0208-7944
28
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Barbara PAWEŁEK ; wykonawcy: Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Huptas R., (2019), On the Impact of Intraday Trading Volume on Return's Volatility - a Case of the Warsaw Stock Exchange. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 80-87.
2
Huptas R., (2019), Point forecasting of intraday volume using Bayesian autoregressive conditional volume models, "Journal of Forecasting", vol. 38, iss. 4, s. 293-310; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/for.2555
3
Huptas R., (2018), Point and Density Prediction of Intra-day Volume Using Bayesian Linear ACV Models : Evidence from the Polish Stock Market, "Quantitative Finance", vol. 18, iss. 5, s. 749-760.
4
Huptas R., (2017), Forecasting intraday traded volume with the Weibull ACV Model : an Application to Polish Stocks. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 103-112.
5
Huptas R., (2016), The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations - the Bayesian Approach, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 1, s. 1-20; http://cejeme.org/download.aspx?id=225
6
Huptas R., (2015), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
7
Huptas R., (2014), Wykładniczy model ACV w analizie dynamiki wolumenu transakcyjnego z rynku finansowego. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5, s. 1[50]- 17[66].
8
Huptas R., (2014), Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 6, nr 4, s. 237-273; http://cejeme.org/download.aspx?id=204
9
Huptas R., (2013), Analiza bayesowska logarytmicznych modeli ACV dla wolumenu transakcyjnego. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4, s. 1[83]-22[104].
10
Huptas R., (2013), Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 129 k.
11
Lipieta A., Pawełek B., Huptas R., (2012), Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 244, s. 257-265.
12
Huptas R., (2012), Podstawowy model ACV w analizie wolumenu transakcyjnego : podejście bayesowskie. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3, s. 1[68]-21[88].
13
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2012), Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space. [W:] Pociecha J. (red.), Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 109-128.
14
Pawełek B., Huptas R., (2012), Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 73-90.
15
Huptas R., Najman P., (2012), Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 895, s. 117-128.
16
Huptas R., (2011), Podstawowe modele ACD w analizie danych finansowych UHF : podejście bayesowskie. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2, s. 1[95]-23[117].
17
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2011), Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 48-49.
18
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia: program konferencji: streszczenia referatów, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 74 s.
19
Huptas R., Najman P., (2011), Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20.
20
Huptas R., (2010), Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 813, s. 139-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189175
21
Huptas R., (2009), Metody szacowania wewnątrzdziennej sezonowości w analizie danych finansowych pochodzących z pojedynczych transakcji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 76, s. 83-96.
22
Huptas R., (2009), Intraday Seasonality in Analysis of UHF Financial Data : Models and Their Empirical Verification, "Dynamic Econometric Models", vol. 9, s. 129-138; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.013/4046
23
Huptas R., (2009), Wewnątrzdzienna cykliczność w analizie danych finansowych UHF : empiryczna weryfikacja wybranych modeli. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[136]-17[152].
24
Huptas R., (2008), Grupowanie obiektów przy użyciu modelu mieszanki rozkładów i podejścia EM w doborze spółek do portfela papierów wartościowych. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 353-366.
25
Huptas R., (2007), Estymacja parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych za pomocą algorytmu EM : wyniki badań empirycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 358-366.
26
Huptas R., (2007), Algorytm EM dla modeli mieszanych. [W:] Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 143-165.
27
Huptas R., (2007), Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 740, s. 131-145; https://bazekon.uek.krakow.pl/139464961
28
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2010), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4],, Pawełek B. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 38 k.
1
@inbook{UEK:2168336985,
author = "Huptas Roman",
title = "On the Impact of Intraday Trading Volume on Return's Volatility - a Case of the Warsaw Stock Exchange",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "80-87",
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
2
@article{UEK:2168329149,
author = "Huptas Roman",
title = "Point forecasting of intraday volume using Bayesian autoregressive conditional volume models",
journal = "Journal of Forecasting",
number = "vol. 38, iss. 4",
pages = "293-310",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168322755,
author = "Huptas Roman",
title = "Point and Density Prediction of Intra-day Volume Using Bayesian Linear ACV Models : Evidence from the Polish Stock Market",
journal = "Quantitative Finance",
number = "vol. 18, iss. 5",
pages = "749-760",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168313931,
author = "Huptas Roman",
title = "Forecasting intraday traded volume with the Weibull ACV Model : an Application to Polish Stocks",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "103-112",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
5
@article{UEK:2168306787,
author = "Huptas Roman",
title = "The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations - the Bayesian Approach",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 1",
pages = "1-20",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168291477,
author = "Huptas Roman",
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "20-21",
year = "2015",
}
7
@unpublished{UEK:2168300995,
author = "Huptas Roman",
title = "Wykładniczy model ACV w analizie dynamiki wolumenu transakcyjnego z rynku finansowego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 5",
pages = "1[50]- 17[66]",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168288173,
author = "Huptas Roman",
title = "Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 6, 4",
pages = "237-273",
year = "2014",
}
9
@unpublished{UEK:2168290821,
author = "Huptas Roman",
title = "Analiza bayesowska logarytmicznych modeli ACV dla wolumenu transakcyjnego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4",
pages = "1[83]-22[104]",
year = "2013",
}
10
@unpublished{UEK:2168293111,
author = "Huptas Roman",
title = "Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
11
@article{UEK:2168236242,
author = "Lipieta Artur and Pawełek Barbara and Huptas Roman",
title = "Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "244",
pages = "257-265",
adress = "",
year = "2012",
}
12
@unpublished{UEK:2168268920,
author = "Huptas Roman",
title = "Podstawowy model ACV w analizie wolumenu transakcyjnego : podejście bayesowskie",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3",
pages = "1[68]-21[88]",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168261752,
author = "Pawełek Barbara and Lipieta Artur and Huptas Roman",
title = "Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space",
booktitle = "Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes",
pages = "109-128",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-578-9",
}
14
@article{UEK:2168236482,
author = "Pawełek Barbara and Huptas Roman",
title = "Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "73-90",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168259934,
author = "Huptas Roman and Najman Paweł",
title = "Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "895",
pages = "117-128",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168262984,
author = "Huptas Roman",
title = "Podstawowe modele ACD w analizie danych finansowych UHF : podejście bayesowskie",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2",
pages = "1[95]-23[117]",
year = "2011",
}
17
@misc{UEK:2166592156,
author = "Pawełek Barbara and Lipieta Artur and Huptas Roman",
title = "Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
pages = "48-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
18
@book{UEK:2166591695,
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
19
@misc{UEK:2166529423,
author = "Huptas Roman and Najman Paweł",
title = "Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
20
@article{UEK:2168219296,
author = "Huptas Roman",
title = "Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "813",
pages = "139-147",
year = "2010",
}
21
@article{UEK:51131,
author = "Huptas Roman",
title = "Metody szacowania wewnątrzdziennej sezonowości w analizie danych finansowych pochodzących z pojedynczych transakcji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "76",
pages = "83-96",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1507-3866",
}
22
@article{UEK:2166133506,
author = "Huptas Roman",
title = "Intraday Seasonality in Analysis of UHF Financial Data : Models and Their Empirical Verification",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 9",
pages = "129-138",
year = "2009",
}
23
@unpublished{UEK:2167761634,
author = "Huptas Roman",
title = "Wewnątrzdzienna cykliczność w analizie danych finansowych UHF : empiryczna weryfikacja wybranych modeli",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[136]-17[152]",
year = "2009",
}
24
@inbook{UEK:2165018456,
author = "Huptas Roman",
title = "Grupowanie obiektów przy użyciu modelu mieszanki rozkładów i podejścia EM w doborze spółek do portfela papierów wartościowych",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "353-366",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
25
@article{UEK:2165738187,
author = "Huptas Roman",
title = "Estymacja parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych za pomocą algorytmu EM : wyniki badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1169",
pages = "358-366",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1505-9332",
}
26
@unpublished{UEK:2165281603,
author = "Huptas Roman",
title = "Algorytm EM dla modeli mieszanych",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych",
pages = "143-165",
year = "2007",
}
27
@article{UEK:51104,
author = "Huptas Roman",
title = "Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "740",
pages = "131-145",
year = "2007",
}
28
@unpublished{UEK:2168282525,
author = "Pawełek Barbara and Lipieta Artur and Huptas Roman",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}