Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators
Adres wydawniczy:
London: Routledge, 2020
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Routledge Studies in the European Economy)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-0-367-45671-9
Poziom II:
300.00 pkt
Nr:
2168346004
monografia
2

Tytuł:
Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling
Źródło:
Entropy. - vol. 22, nr 2 (2020) , s. 1-74. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems - Bibliogr.
Program badawczy:
The research of J. Kaszowska-Mojsa was partially funded by the National Science Centre (2013/09/N/HS4/03740) and the Polish-U.S. Fulbright Commission.
The research of M. Pipień was supported by the research grant no. 2017/25/B/HS4/02529, financed by the National Science Centre, Poland.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168342847
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Piotr Bańbuła , Arkadiusz Kotuła , Agnieszka Paluch , Mateusz Pipień , Piotr Wdowiński
Tytuł:
Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2019
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 312)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342353
seria wydawnicza
4

Autor:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries
Źródło:
Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019) , s. 75-105. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168324261
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 61-89. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168328933
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns
Źródło:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was supported by the National Science Centre, Poland (NCN) research grants (2013/09/B/HS4/01945 and 2017/25/B/HS4/02529)
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168327691
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324381
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Autor:
Mateusz Pipień , Piotr Wdowiński , Jagoda Kaszowska
Tytuł:
Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Departament Badań Ekonomicznych, 2018
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Materiały i Studia ; nr 332)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168345416
seria wydawnicza
9

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324339
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska , Iwona Kowalska
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018) , s. 133-167. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN) in Poland, decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356 entitled "Regulatory determinants of bank lending"
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326489
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018) , s. 433-460. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168328935
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS), Warszawa, Polska, od 2017-07-05 do 2017-07-07
Tytuł:
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018) , s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168327205
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE
Źródło:
Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN), no. of decision DEC-2012/05/D/HS4/01356
ISBN:
978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322347
rozdział w monografii
14

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?
Źródło:
Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017) , s. 55-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168302839
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
144 s.: il.
Program badawczy:
Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn."Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016 - 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328355
raport/sprawozdanie
16

Tytuł:
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017) , s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Centre based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320517
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017) , s. 201-241. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Authors would like to thank anonymous referee for his remarks concerning the paper. This research was supported by the Polish National Science Centre (NCN) research grant (decision DEC-2013/09/B/HS4/01945)
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318337
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Tytuł:
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168336813
varia
19

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 58
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2017
Opis fizyczny:
134, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168320459
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the National Science Center, Poland, based on decision number UMO-2014/13/N/HS4/03593, and by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321577
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień
Tytuł:
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions
Źródło:
European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016) , s. 965-984. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292641
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 57
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2016
Opis fizyczny:
185, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168309441
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
23

Tytuł:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Źródło:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016) , s. 769-783. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309739
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Jakub Mędoń , Mateusz Pipień
Tytuł:
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 oraz ze środków Wydziału Zarządzania UEK na podtrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309523
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Jolanta Majda , Mateusz Pipień
Tytuł:
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309507
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Źródło:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304187
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Michał Błaż , Mateusz Pipień
Tytuł:
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309515
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310141
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Opis fizyczny:
33 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299671
seria wydawnicza
30

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Źródło:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the Polish National Scientific Centre (NCN), decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168301105
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Autor:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015
Opis fizyczny:
33 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 226)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313787
seria wydawnicza
32

Autor:
Justyna Białkowska , Mateusz Pipień
Tytuł:
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC- 2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303071
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015) , s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303065
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Opis fizyczny:
27 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299669
seria wydawnicza
35

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299043
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Opis fizyczny:
25 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299849
seria wydawnicza
37

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport łączny 14
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
83 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340433
raport/sprawozdanie
38

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 14
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
150 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340427
raport/sprawozdanie
39

Tytuł:
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015) , s. 169-186. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Mateusz Pipień acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168298833
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303105
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 56
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Opis fizyczny:
113, [1]: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168303069
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
42

Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Źródło:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
All the authors acknowledge support by National Science Centre (NCN) under decision DEC-2013/09/B/HS4/01945.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168301087
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Autor:
Małgorzata A. Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej?
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297385
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 12
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
172 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340429
raport/sprawozdanie
45

Tytuł:
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 181-194
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292659
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 137-162
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292643
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 11
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
174 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274747
raport/sprawozdanie
48

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Tytuł:
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Opis fizyczny:
34 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Uwagi:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168289219
seria wydawnicza
49

Tytuł:
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295655
varia
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 133-158
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293047
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 177-190
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293085
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291131
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286653
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska , Iwona Kowalska
Tytuł:
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Opis fizyczny:
41 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5)
Uwagi:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168289209
seria wydawnicza
56

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 9
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
174 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274741
raport/sprawozdanie
57

Konferencja:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168264350
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168263548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 10
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
177 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274743
raport/sprawozdanie
60

Autor:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień
Tytuł:
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013
Opis fizyczny:
19 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2)
Uwagi:
[odczyt: 24.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274587
seria wydawnicza
61

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 8
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274737
raport/sprawozdanie
62

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 151)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257416
seria wydawnicza
63

Tytuł:
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Opis fizyczny:
27 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 124)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168274339
seria wydawnicza
64

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275761
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
129 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274729
raport/sprawozdanie
66

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274735
raport/sprawozdanie
67

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
161 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274731
raport/sprawozdanie
68

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276063
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Opis fizyczny:
37 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 107)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227120
seria wydawnicza
70

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012) , s. 95-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168258108
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
163 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274733
raport/sprawozdanie
72

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275765
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168246062
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
121 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274697
raport/sprawozdanie
76

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
138 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274727
raport/sprawozdanie
77

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
107 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274723
raport/sprawozdanie
79

Tytuł:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 99-111 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 8)
ISBN:
978-83-7525-405-1
Tryb dostępu:
Nr:
2162988875
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
229 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-180
Nr:
2167733446
doktorat
81

Tytuł:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[109]-13[121] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251520
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 41[44]-58[53] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251480
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 41-58 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Tryb dostępu:
Nr:
2162990688
rozdział w monografii
84

Tytuł:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[64]-13[76] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251484
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Konferencja:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Tytuł:
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 517-524. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Nr:
2165751378
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008) , s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50262
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 61-65 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2166133814
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 123-140 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161979669
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Tytuł:
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52107
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 105-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165749869
rozdział w materiałach konferencyjnych
93

Tytuł:
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 143-169 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7)
ISBN:
978-83-7378-286-0
Nr:
2166313523
rozdział w materiałach konferencyjnych
94

Tytuł:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112336
rozdział w monografii
95

Tytuł:
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 67-80 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112946
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721763
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 229-247 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721699
rozdział w materiałach konferencyjnych
98

Tytuł:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
rozdział w materiałach konferencyjnych
99

Tytuł:
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 176)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-322-3
Nr:
52382
monografia
100

Konferencja:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Tytuł:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Źródło:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320151
varia
101

Tytuł:
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 179-188 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721852
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165321213
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 197-218. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165762115
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750242
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 251-269. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750310
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 117-146. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750145
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 187-211 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166567337
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221202
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland
Źródło:
Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (2004) , s. 371-391. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222040
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Źródło:
New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe - Amsterdam: Elsevier, 2004, s. 173-196 - Bibliogr.
Seria:
(Contributions to Economic Analysis ; nr 269)
ISBN:
0-444-51633-6
Nr:
2165745261
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-25 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326369
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326367
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004) , s. 25-36 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2166133685
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004) , s. 219-238. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje - Bibliogr.
Nr:
52243
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224800
rozdział w materiałach konferencyjnych
120

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326385
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates
Źródło:
MACROMODELS '2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-801-2
Nr:
2168298121
rozdział w materiałach konferencyjnych
123

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. [1-24] - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 35-43 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325791
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 29-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168222264
rozdział w materiałach konferencyjnych
127

Tytuł:
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 293-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168222266
rozdział w materiałach konferencyjnych
128

Tytuł:
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 13-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325781
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168244696
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226681
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 133-147 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749763
rozdział w materiałach konferencyjnych
132

Tytuł:
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002) , s. 25-36 - Bibliogr.
Nr:
2168253696
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates
Źródło:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2002, s. 151-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-54-6
Nr:
2168234386
rozdział w materiałach konferencyjnych
134

Tytuł:
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 35-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Tryb dostępu:
Nr:
2165750076
rozdział w materiałach konferencyjnych
135

Tytuł:
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą - Bibliogr.
Nr:
2168241018
artykuł w czasopiśmie
136

Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 188-197. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240902
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001, s. 141-163 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1)
ISBN:
83-7225-103-7
Nr:
2168224812
rozdział w materiałach konferencyjnych
138

Tytuł:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
138 k.; 30 cm + Autoreferat : 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także w wersji online.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/568
Nr:
51591
doktorat
139

Tytuł:
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates
Źródło:
Macromodels '99 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: ABSOLWENT, 2000, s. 354-369 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-95-1
Nr:
2168236634
rozdział w materiałach konferencyjnych
140

Tytuł:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246278
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333587
varia
142

Tytuł:
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333583
varia
143

Tytuł:
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222262
rozdział w materiałach konferencyjnych
144

Tytuł:
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 155-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231506
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions
Źródło:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-75-7
Nr:
2168241800
rozdział w materiałach konferencyjnych
146

Tytuł:
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231500
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 239-255. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231508
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231502
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222260
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Tytuł:
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245472
varia
151

Tytuł:
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH
Źródło:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 145-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
Nr:
2166230489
rozdział w materiałach konferencyjnych
152

Tytuł:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr.
Nr:
2168233328
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241924
artykuł w czasopiśmie
1
Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - London : Routledge, 2020. - 120 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Routledge Studies in the European Economy, ISSN 1359-7957). - ISBN 978-0-367-45671-9. - Spis treści: https://www.routledge.com/Empirical-Macroeconomics-and-Statistical-Uncertainty-Spatial-and-Temporal/Pipien-Roszkowska/p/book/9780367456719Wstęp:
2
Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling / Jagoda KASZOWSKA-MOJSA, Mateusz PIPIEŃ // Entropy. - vol. 22, nr 2 (2020), s. 1-74. - Summ.. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm. - ISSN 1099-4300
3
Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector / Piotr Bańbuła, Arkadiusz Kotuła, Agnieszka Paluch, Mariusz PIPIEŃ, Piotr Wdowiński. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2019. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 312). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/312_en.pdf
4
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019), s. 75-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
5
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018), s. 61-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570. - ISSN 1233-5835
6
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta. - Bibliogr. - ISSN 1081-1826
7
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf
8
Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym / Mateusz PIPIEŃ, Piotr Wdowiński, Jagoda Kaszowska. - Warszawa : Departament Badań Ekonomicznych, 2018. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski, ISSN 2084-6258 ; nr 332). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms332.pdf
9
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models / Anna Chodzicka-Bator, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf
10
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018), s. 133-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content. - ISSN 2080-0886
11
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different? / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018), s. 433-460. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf. - ISSN 0137-5520
12
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach / Ł. LENART, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018), s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf. - ISSN 0587-4246
13
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // W: Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - S. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf
14
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017), s. 55-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0920-8550
15
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 144 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf
16
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017), s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content. - ISSN 0071-674X
17
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017), s. 201-241. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content. - ISSN 2080-0886
18
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
19
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
20
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Marek Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017), s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875. - ISSN 1234-3862
21
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ // European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016), s. 965-984. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-847X
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
23
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016), s. 769-783. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656. - ISSN 1689-765X
24
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports / Jakub Mędoń, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH / Jolanta Majda, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
26
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002. - ISSN 1689-765X
27
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company / Michał Błaż, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
28
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016), s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf. - ISSN 0033-2372
29
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 33 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf
30
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
31
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach / Mariusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 226). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf
32
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models / Justyna Białkowska, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
33
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015), s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf. - ISSN 0867-0005
34
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 27 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf
35
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015), s. 167-180. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf. - ISSN 2082-0976
36
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 25 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf
37
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport łączny 14 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ, Piotr Boguszewski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 83 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf
38
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 14 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 150 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf
39
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015), s. 169-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=218. - ISSN 2080-0886
40
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
41
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0071-674X
42
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Błażej MAZUR, Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
43
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej? / Małgorzata A. Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015), s. 171-181. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
44
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 12 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 172 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_12_4_makroisr.pdf
45
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 181-194. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
46
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 137-162. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
47
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 11 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 174 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_11_4_makroisr.pdf
48
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska,. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 34 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf
49
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych / Łukasz LENART, Mateuz PIPIEŃ // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
50
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 133-158. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
51
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 177-190. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
52
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 134-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication. - ISSN 2083-8611
53
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Stanisław Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014), s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf. - ISSN 0033-2372
54
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
55
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 41 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf
56
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 9 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 174 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_9_4_makroisr.pdf
57
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013), s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf. - ISSN 0587-4246
58
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=176. - ISSN 2080-0886
59
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 10 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 177 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_10_4_makroisr.pdf
60
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 24.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf
61
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 8 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf
62
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 151). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf
63
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 27 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 124). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
64
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
65
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 4 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
66
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 7 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
67
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 5 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
68
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
69
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 107). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
70
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR; Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012), s. 95-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158. - ISSN 2080-0886
71
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 6 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
72
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158
73
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
74
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf. - ISSN 0071-674X
75
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 1 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 121 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf
76
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 3 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 138 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf
77
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
78
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 2 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf
79
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 99-111. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b
80
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych / Łukasz LENART ; Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Kraków, 2010. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387
81
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[109]-13[121]. - Bibliogr.
82
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 41[44]-58[53]. - Bibliogr.
83
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 41-58. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e
84
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[64]-13[76]. - Bibliogr.
85
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
86
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return / M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 517-524. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf. - ISSN 0587-4246
87
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska / Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008), s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
88
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 61-65. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
89
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 123-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf
90
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
91
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
92
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
93
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7). - S. 143-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-286-0
94
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
95
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 67-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e
96
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
97
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 229-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
98
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
99
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics / Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 176). - ISBN 83-7252-322-3
100
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
101
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 179-188. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf. - ISSN 1234-3862
102
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf. - ISSN 0587-4254
103
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 197-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
104
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
105
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 251-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
106
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 117-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
107
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
108
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
109
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 187-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
110
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
111
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (December 2004), s. 371-391. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0304-4076
112
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe. - Amsterdam : Elsevier, 2004. - (Contributions to Economic Analysis, ISSN 0573-8555 ; nr 269). - S. 173-196. - Bibliogr. - ISBN 0-444-51633-6
113
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
114
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-25. - Bibliogr.
115
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
116
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004), s. 25-36. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
117
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
118
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004), s. 219-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
119
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
120
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
121
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
122
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS '2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 125-138. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-801-2
123
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. [1-24]. - Bibliogr.
124
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing / Mateusz PIPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615244. - ISSN 0208-7944
125
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 35-43. - Bibliogr.
126
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf
127
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 293-304. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf
128
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 13-23. - Bibliogr.
129
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
130
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
131
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 133-147. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
132
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002), s. 25-36. - Bibliogr. - ISSN 1234-3862
133
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Modelling Economies in Transition : Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 2002. - S. 151-167. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-54-6
134
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf
135
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001), s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
136
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 188-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
137
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1). - S. 141-163. - Bibliogr. - ISBN 83-7225-103-7
138
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 138 k. ; 30 cm + Autoreferat : 13 k. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002329
139
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Macromodels '99 : Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź : ABSOLWENT, 2000. - S. 354-369. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-95-1
140
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
141
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
142
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998 (1999), s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
143
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
144
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 155-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
145
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Modelling Economies in Transition : Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
146
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
147
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 239-255. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
148
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
149
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
150
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
151
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 145-157. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
152
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
153
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Pipień M., Roszkowska S., (2020), Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty: Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators, (Routledge Studies in the European Economy), London : Routledge, 120 s.
2
Kaszowska-Mojsa J., Pipień M., (2020), Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling, "Entropy", vol. 22, nr 2, s. 1-74; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm
3
Bańbuła P., Kotuła A., Paluch A., Pipień M., Wdowiński P., (2019), Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector, (National Bank of Poland Working Paper, no 312), Warszawa : Narodowy Bank Polski, 80 s.
4
Pipień M., Roszkowska S., (2019), The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, "Post-Communist Economies", vol. 31, iss. 1, s. 75-105.
5
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (41), s. 61-89; http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570
6
Mazur B., Pipień M., (2018), Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", Vol. 22, iss. 5, s. 1-21.
7
Mazur B., Pipień M., (2018), A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 296-305.
8
Pipień M., Wdowiński P., Kaszowska J., (2018), Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym, (Materiały i Studia, nr 332), Warszawa : Departament Badań Ekonomicznych, 68 s.
9
Chudzicka-Bator A., Pipień M., (2018), Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 60-69.
10
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2018), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 2, s. 133-167; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content
11
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 433-460; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf
12
Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, "Acta Physica Polonica A", vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
13
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU. [W:] Czerwińska T., Nowak (red.), Rynek kapitałowy - szanse i bariery, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29-53.
14
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, "Journal of Financial Services Research", Vol. 51, iss. 1, s. 55-96.
15
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
16
Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
17
Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content
18
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 10.
19
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
20
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 97-114; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875
21
Olszak M., Pipień M., (2016), Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions, "European Journal of Finance", vol. 22, iss. 1, s. 965-984.
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
23
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, "Equilibrium", vol. 11, iss. 4, s. 769-783; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656
24
Mędoń J., Pipień M., (2016), Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 139-185.
25
Majda J., Pipień M., (2016), On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 55-68.
26
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2016), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization, "Equilibrium", vol. 11, iss. 1, s. 43-59; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002
27
Błaż M., Pipień M., (2016), Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 105-138.
28
Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
29
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 33 s.
30
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1225-1241.
31
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach, (National Bank of Poland Working Paper, no 226), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
32
Białkowska J., Pipień M., (2015), Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 35-80; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_3-J.Bialkowska_i_in.pdf
33
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 145-169; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf
34
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 27 s.
35
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 1, s. 167-180; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf
36
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 25 s.
37
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., Boguszewski P., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
38
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 150 s.
39
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 3, s. 169-186; http://cejeme.org/download.aspx?id=218
40
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 81-112; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf
41
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1]: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
42
Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
43
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 397, s. 171-181; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf
44
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 172 s.
45
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
46
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
47
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
48
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2014), What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 34 s.
49
Lenart Ł., Pipień M., (2014), Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
50
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
51
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
52
Pipień M., (2014), Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 134-142; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication
53
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN, "Przegląd Statystyczny", t. 61, z. 2, s. 131-145; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf
54
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [66]-[80].
55
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2014), The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 41 s.
56
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
57
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, "Acta Physica Polonica A", vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
58
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 2, s. 85-102; http://cejeme.org/download.aspx?id=176
59
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
60
Olszak M., Pipień M., (2013), Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 19 s.
61
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
62
Pipień M., (2013), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, (National Bank of Poland Working Paper, no 151), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 24 s.
63
Mazur B., Pipień M., (2012), On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series, (National Bank of Poland Working Paper, no 124), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 27 s.
64
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [57]-[85].
65
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
66
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
67
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
68
Pipień M., ([2012]), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [147]-[166].
69
Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
70
Mazur B., Pipień M., (2012), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 4, nr 2, s. 95-116; http://cejeme.org/download.aspx?id=158
71
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
72
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [86]-[107].
73
Lenart Ł., Pipień M., ([2012]), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [108]-[146].
74
Pipień M., (2012), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 21-40; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf
75
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
76
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
77
Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
78
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
79
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 99-111.
80
Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
81
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[109]-13[121].
82
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 41[44]-58[53].
83
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 41-58.
84
Pipień M., (2009), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 1[64]-13[76].
85
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
86
Pipień M., (2008), On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 517-524; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf
87
Pipień M., (2008), Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 2, s. 89-116.
88
Pipień M., (2008), On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 61-65; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf
89
Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 123-140.
90
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
91
Pipień M., (2007), An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 95-117.
92
Pipień M., (2007), Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 105-112.
93
Pipień M., (2007), Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 143-169.
94
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
95
Pipień M., (2006), Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 67-80.
96
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
97
Pipień M., (2006), Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 229-247.
98
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-227.
99
Pipień M., (2006), Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 176), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 229 s.
100
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 22.
101
Pipień M., (2006), The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 179-188; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf
102
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3105-3121; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf
103
Pipień M., (2005), Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 197-218.
104
Osiewalski J., Pipień M., (2005), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 213-227.
105
Pipień M., (2005), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 251-269.
106
Pipień M., (2005), Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 117-146.
107
Pipień M., (2005), Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 83-91.
108
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
109
Pipień M., (2005), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 187-211.
110
Pipień M., (2004), Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 2, s. 27-48.
111
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123, iss. 2, s. 371-391.
112
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Welfe A. (red.), New Directions in Macromodelling (Contributions to Economic Analysis; nr 269), Amsterdam : Elsevier, s. 173-196.
113
Pipień M., (2004), Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 45-62.
114
Pipień M., (2004), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym: bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-25.
115
Pipień M., (2004), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
116
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, "Dynamic Econometric Models", vol. 6, s. 25-36; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf
117
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
118
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 177, s. 219-238.
119
Pipień M., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 137-161.
120
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
121
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
122
Pipień M., (2004), GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS '2003: Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 125-138.
123
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes: the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. [1-24].
124
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244
125
Mazur B., Pipień M., (2003), Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 35-43.
126
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 29-40.
127
Pipień M., (2003), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293-304.
128
Mazur B., Pipień M., (2003), Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 13-23.
129
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 161-172.
130
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 5-29.
131
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-147.
132
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, "Dynamic Econometric Models", vol. 5, s. 25-36.
133
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland, Łódź : Absolwent, s. 151-167.
134
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 35-46.
135
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 919, s. 187-196.
136
Pipień M., Osiewalski J., (2001), Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 188-197.
137
Pipień M., (2001), Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 141-163.
138
Pipień M., (2000), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 138 k.
139
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Macromodels '99: Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland, Łódź : ABSOLWENT, s. 354-369.
140
Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., (2000), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu). [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-54.
141
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68.
142
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70.
143
Pipień M., Osiewalski J., (1999), Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 35-45.
144
Pipień M., (1999), Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 155-176.
145
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 195-218.
146
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 5-23.
147
Pipień M., (1999), Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 239-255.
148
Osiewalski J., Pipień M., (1999), On Stationarity of ARMA Processes, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 43-50.
149
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 23-33.
150
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117.
151
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 145-157.
152
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 119-126.
153
Osiewalski J., Pipień M., (1996), Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 83-97.
1
@book{UEK:2168346004,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003024712},
url = {},
issn = "1359-7957",
isbn = "978-0-367-45671-9",
}
2
@article{UEK:2168342847,
author = "Jagoda Kaszowska-Mojsa and Mateusz Pipień",
title = "Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling",
journal = "Entropy",
number = "vol. 22, 2",
pages = "1-74",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e22020129},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm},
}
3
@book{UEK:2168342353,
author = "Piotr Bańbuła and Arkadiusz Kotuła and Agnieszka Paluch and Mateusz Pipień and Piotr Wdowiński",
title = "Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Bank Polski",
year = "2019",
url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/312_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
4
@article{UEK:2168324261,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries",
journal = "Post-Communist Economies",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "75-105",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2018.1443245},
url = {},
}
5
@article{UEK:2168328933,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (41)",
pages = "61-89",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.2.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570},
}
6
@article{UEK:2168327691,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "Vol. 22, iss. 5",
pages = "1-21",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2017-0071},
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168324381,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "296-305",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.30},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
8
@book{UEK:2168345416,
author = "Mateusz Pipień and Piotr Wdowiński and Jagoda Kaszowska",
title = "Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Departament Badań Ekonomicznych",
year = "2018",
url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms332.pdf},
issn = "2084-6258",
}
9
@inbook{UEK:2168324339,
author = "Anna Chudzicka-Bator and Mateusz Pipień",
title = "Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "60-69",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.06},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
10
@article{UEK:2168326489,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska and Iwona Kowalska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 2",
pages = "133-167",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2018.123454},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content},
}
11
@article{UEK:2168328935,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "433-460",
year = "2018",
url = {http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf},
}
12
@article{UEK:2168327205,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 133, no. 6",
pages = "1371-1387",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1371},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168322347,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
booktitle = "Rynek kapitałowy - szanse i bariery",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf},
isbn = "978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3",
}
14
@article{UEK:2168302839,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?",
journal = "Journal of Financial Services Research",
number = "Vol. 51, iss. 1",
pages = "55-96",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10693-015-0238-6},
url = {},
}
15
@misc{UEK:2168328355,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf},
}
16
@article{UEK:2168320517,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 58",
pages = "127-134",
year = "2017",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content},
}
17
@article{UEK:2168318337,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 9, 3",
pages = "201-241",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2017.122209},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content},
}
18
@misc{UEK:2168336813,
author = "Adrian Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
19
@misc{UEK:2168320459,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Pipień Mateusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168321577,
author = "Adrian Marek Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 17",
pages = "97-114",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.006},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875},
}
21
@article{UEK:2168292641,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień",
title = "Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions",
journal = "European Journal of Finance",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "965-984",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1351847X.2014.983138},
url = {},
}
22
@misc{UEK:2168309441,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Pipień Mateusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168309739,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "769-783",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.035},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656},
}
24
@article{UEK:2168309523,
author = "Jakub Mędoń and Mateusz Pipień",
title = "Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "139-185",
year = "2016",
}
25
@article{UEK:2168309507,
author = "Jolanta Majda and Mateusz Pipień",
title = "On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "55-68",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168304187,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 1",
pages = "43-59",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.002},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002},
}
27
@article{UEK:2168309515,
author = "Michał Błaż and Mateusz Pipień",
title = "Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "105-138",
year = "2016",
}
28
@article{UEK:2168310141,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 4",
pages = "375-390",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf},
}
29
@book{UEK:2168299671,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf},
issn = "",
}
30
@inbook{UEK:2168301105,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1225-1241",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
31
@book{UEK:2168313787,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2015",
url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
32
@article{UEK:2168303071,
author = "Justyna Białkowska and Mateusz Pipień",
title = "Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "35-80",
year = "2015",
url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_3-J.Bialkowska_i_in.pdf},
}
33
@article{UEK:2168303065,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "145-169",
year = "2015",
url = {http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf},
}
34
@book{UEK:2168299669,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf},
issn = "",
}
35
@article{UEK:2168299043,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 1",
pages = "167-180",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf},
}
36
@book{UEK:2168299849,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf},
issn = "",
}
37
@misc{UEK:2168340433,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień and Piotr Adam Boguszewski",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf},
}
38
@misc{UEK:2168340427,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf},
}
39
@article{UEK:2168298833,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 3",
pages = "169-186",
year = "2015",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=218},
}
40
@article{UEK:2168303105,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "81-112",
year = "2015",
url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf},
}
41
@misc{UEK:2168303069,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Pipień Mateusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2015",
}
42
@inbook{UEK:2168301087,
author = "Błażej Mazur and Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1142-1156",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
43
@article{UEK:2168297385,
author = "Małgorzata A. Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "397",
pages = "171-181",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.397.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf},
}
44
@misc{UEK:2168340429,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_12_4_makroisr.pdf},
}
45
@inbook{UEK:2168292659,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "181-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
46
@inbook{UEK:2168292643,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "137-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
47
@misc{UEK:2168274747,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_11_4_makroisr.pdf},
}
48
@book{UEK:2168289219,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf},
issn = "",
}
49
@misc{UEK:2168295655,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
50
@inbook{UEK:2168293047,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "133-158",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
51
@inbook{UEK:2168293085,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "177-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
52
@article{UEK:2168291131,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "134-142",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication},
}
53
@article{UEK:2168286653,
author = "Marcin Niedużak and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 61, z. 2",
pages = "131-145",
year = "2014",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf},
}
54
@unpublished{UEK:2168302797,
author = "Marcin Niedużak and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[66]-[80]",
year = "2014",
}
55
@book{UEK:2168289209,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska and Iwona Kowalska",
title = "The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
url = {https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf},
issn = "",
}
56
@misc{UEK:2168274741,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_9_4_makroisr.pdf},
}
57
@article{UEK:2168264350,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 123, no. 3",
pages = "567-583",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.123.567},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf},
}
58
@article{UEK:2168263548,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 2",
pages = "85-102",
year = "2013",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=176},
}
59
@misc{UEK:2168274743,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_10_4_makroisr.pdf},
}
60
@book{UEK:2168274587,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień",
title = "Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2013",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf},
issn = "",
}
61
@misc{UEK:2168274737,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf},
}
62
@book{UEK:2168257416,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2013",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
63
@book{UEK:2168274339,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
64
@unpublished{UEK:2168275761,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[57]-[85]",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf},
}
65
@misc{UEK:2168274729,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf},
}
66
@misc{UEK:2168274735,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf},
}
67
@misc{UEK:2168274731,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf},
}
68
@unpublished{UEK:2168276063,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[147]-[166]",
year = "2012",
}
69
@book{UEK:2168227120,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
70
@article{UEK:2168258108,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 4, 2",
pages = "95-116",
year = "2012",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=158},
}
71
@misc{UEK:2168274733,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf},
}
72
@unpublished{UEK:2168275763,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[86]-[107]",
year = "2012",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=158},
}
73
@unpublished{UEK:2168275765,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[108]-[146]",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf},
}
74
@article{UEK:2168246062,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "21-40",
year = "2012",
url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf},
}
75
@misc{UEK:2168274697,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf},
}
76
@misc{UEK:2168274727,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf},
}
77
@unpublished{UEK:2168262674,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[171]-37[208]",
year = "2011",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf},
}
78
@misc{UEK:2168274723,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf},
}
79
@inbook{UEK:2162988875,
author = "Mateusz Pipień",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "99-111",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2010",
url = {http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-405-1",
}
80
@unpublished{UEK:2167733446,
author = "Łukasz Lenart",
title = "Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387},
}
81
@unpublished{UEK:2168251520,
author = "Mateusz Pipień",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[109]-13[121]",
year = "2010",
}
82
@unpublished{UEK:2168251480,
author = "Mateusz Pipień",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "41[44]-58[53]",
year = "2009",
}
83
@inbook{UEK:2162990688,
author = "Mateusz Pipień",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "41-58",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
84
@unpublished{UEK:2168251484,
author = "Mateusz Pipień",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "1[64]-13[76]",
year = "2009",
}
85
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
86
@article{UEK:2165751378,
author = "Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "517-524",
year = "2008",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf},
}
87
@article{UEK:50262,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 2",
pages = "89-116",
year = "2008",
}
88
@article{UEK:2166133814,
author = "Mateusz Pipień",
title = "On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "61-65",
year = "2008",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf},
}
89
@inbook{UEK:2161979669,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "123-140",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
90
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
91
@article{UEK:52107,
author = "Mateusz Pipień",
title = "An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "95-117",
year = "2007",
}
92
@inbook{UEK:2165749869,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "105-112",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
93
@inbook{UEK:2166313523,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "143-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-286-0",
}
94
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
95
@inbook{UEK:2162112946,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "67-80",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
96
@article{UEK:2165721763,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf},
}
97
@inbook{UEK:2165721699,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "229-247",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
98
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
99
@book{UEK:52382,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-322-3",
}
100
@misc{UEK:2168320151,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
101
@article{UEK:2165721852,
author = "Mateusz Pipień",
title = "The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "179-188",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf},
}
102
@article{UEK:2165321213,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3105-3121",
year = "2006",
url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf},
}
103
@article{UEK:2165762115,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "197-218",
adress = "",
year = "2005",
}
104
@article{UEK:2165750242,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "213-227",
adress = "",
year = "2005",
}
105
@article{UEK:2165750310,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "251-269",
adress = "",
year = "2005",
}
106
@article{UEK:2166373598,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "117-146",
year = "2005",
}
107
@inbook{UEK:2165750145,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "83-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
108
@article{UEK:52053,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
109
@inbook{UEK:2166567337,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "187-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
110
@article{UEK:2168221202,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 2",
pages = "27-48",
year = "2004",
}
111
@article{UEK:2168222040,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Journal of Econometrics",
number = "vol. 123, iss. 2",
pages = "371-391",
year = "2004",
}
112
@inbook{UEK:2165745261,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification",
booktitle = "New Directions in Macromodelling",
pages = "173-196",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2004",
issn = "0573-8555",
isbn = "0-444-51633-6",
}
113
@article{UEK:52477,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "45-62",
year = "2004",
}
114
@unpublished{UEK:2168326369,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-25",
year = "2004",
}
115
@unpublished{UEK:2168326367,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
116
@article{UEK:2166133685,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 6",
pages = "25-36",
year = "2004",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf},
}
117
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
118
@article{UEK:52243,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "177",
pages = "219-238",
adress = "",
year = "2004",
}
119
@inbook{UEK:2168224800,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "137-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
120
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
121
@unpublished{UEK:2168326385,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
122
@inbook{UEK:2168298121,
author = "Mateusz Pipień",
title = "GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates",
booktitle = "MACROMODELS '2003",
pages = "125-138",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2004",
isbn = "83-7171-801-2",
}
123
@unpublished{UEK:2168326389,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "[1-24]",
year = "2004",
}
124
@article{UEK:2168223770,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "71-85",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244},
}
125
@unpublished{UEK:2168325791,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "35-43",
year = "2003",
}
126
@inbook{UEK:2168222264,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "29-40",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf},
isbn = "83-231-1592-3",
}
127
@inbook{UEK:2168222266,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "293-304",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf},
isbn = "83-231-1592-3",
}
128
@unpublished{UEK:2168325781,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "13-23",
year = "2003",
}
129
@article{UEK:2168244696,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "161-172",
adress = "",
year = "2003",
}
130
@article{UEK:2168226681,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 3",
pages = "5-29",
year = "2003",
}
131
@inbook{UEK:2165749763,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "133-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
132
@article{UEK:2168253696,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 5",
pages = "25-36",
year = "2002",
}
133
@inbook{UEK:2168234386,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
pages = "151-167",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2002",
isbn = "83-88384-54-6",
}
134
@inbook{UEK:2165750076,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "35-46",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf},
isbn = "83-231-1328-9",
}
135
@article{UEK:2168241018,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "919",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2001",
}
136
@article{UEK:2168240902,
author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski",
title = "Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "188-197",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
137
@inbook{UEK:2168224812,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "141-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7225-103-7",
}
138
@unpublished{UEK:51591,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH",
adress = "Kraków",
year = "2000",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002329},
}
139
@inbook{UEK:2168236634,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates",
booktitle = "Macromodels '99",
pages = "354-369",
adress = "Łódź",
publisher = "ABSOLWENT",
year = "2000",
isbn = "83-86840-95-1",
}
140
@inbook{UEK:2168246278,
author = "Jacek Osiewalski and Jerzy Marzec and Mateusz Pipień",
title = "Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
141
@misc{UEK:2168333587,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "64-68",
year = "2000",
}
142
@misc{UEK:2168333583,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998",
pages = "67-70",
year = "1999",
}
143
@inbook{UEK:2168222262,
author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski",
title = "Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "35-45",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
144
@article{UEK:2168231506,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "155-176",
year = "1999",
}
145
@inbook{UEK:2168241800,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
number = "Vol. 2",
pages = "195-218",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1999",
isbn = "83-86840-75-7",
}
146
@article{UEK:2168231500,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "5-23",
year = "1999",
}
147
@article{UEK:2168231508,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "239-255",
year = "1999",
}
148
@article{UEK:2168231502,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "On Stationarity of ARMA Processes",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "43-50",
year = "1999",
}
149
@inbook{UEK:2168222260,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "23-33",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
150
@misc{UEK:2168245472,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "115-117",
year = "1999",
}
151
@inbook{UEK:2166230489,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH",
booktitle = "Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego",
pages = "145-157",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8",
}
152
@article{UEK:2168233328,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "808",
pages = "119-126",
adress = "",
year = "1998",
}
153
@article{UEK:2168241924,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "83-97",
year = "1996",
}