Publikacje wybranego autora

Pipień Mateusz ORCID

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

1

Autor:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries
Źródło:
Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019) , s. 75-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324261
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018) , s. 433-460. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse
Nr:
2168328935
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 61-89. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości
Nr:
2168328933
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS), Warszawa, Polska, od 2017-07-05 do 2017-07-07
Tytuł:
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018) , s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Dyscypliny: astronomia; nauki fizyczne
Nr:
2168327205
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia , Kowalska Iwona
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018) , s. 133-167. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN) in Poland, decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356 entitled "Regulatory determinants of bank lending"
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka
Nr:
2168326489
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324381
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns
Źródło:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was supported by the National Science Centre, Poland (NCN) research grants (2013/09/B/HS4/01945 and 2017/25/B/HS4/02529)
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne; pedagogika; prawo kanoniczne; psychologia; matematyka
Nr:
2168327691
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?
Źródło:
Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017) , s. 55-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Nr:
2168302839
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017) , s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Centre based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320517
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017) , s. 201-241. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Authors would like to thank anonymous referee for his remarks concerning the paper. This research was supported by the Polish National Science Centre (NCN) research grant (decision DEC-2013/09/B/HS4/01945)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka
Nr:
2168318337
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 58
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2017
Opis fizyczny:
134, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168320459
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the National Science Center, Poland, based on decision number UMO-2014/13/N/HS4/03593, and by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321577
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
144 s.: il.
Program badawczy:
Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn."Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016 - 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328355
monografia
15

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE
Źródło:
Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN), no. of decision DEC-2012/05/D/HS4/01356
ISBN:
978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322347
rozdział w monografii
16

Autor:
Majda Jolanta , Pipień Mateusz
Tytuł:
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309507
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Źródło:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse
Nr:
2168304187
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Źródło:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016) , s. 769-783. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse
Nr:
2168309739
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 57
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2016
Opis fizyczny:
185, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168309441
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
20

Autor:
Błaż Michał , Pipień Mateusz
Tytuł:
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309515
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310141
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz
Tytuł:
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions
Źródło:
European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016) , s. 965-984. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Dyscypliny: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
Nr:
2168292641
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Mędoń Jakub , Pipień Mateusz
Tytuł:
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 oraz ze środków Wydziału Zarządzania UEK na podtrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309523
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015) , s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303065
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Źródło:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the Polish National Scientific Centre (NCN), decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168301105
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303105
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Olszak Małgorzata A. , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej?
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297385
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015) , s. 169-186. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Mateusz Pipień acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka
Nr:
2168298833
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Opis fizyczny:
25 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299849
monografia
30

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299043
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 56
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Opis fizyczny:
113, [1]: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168303069
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
32

Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Źródło:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
All the authors acknowledge support by National Science Centre (NCN) under decision DEC-2013/09/B/HS4/01945.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168301087
rozdział w monografii
33

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Opis fizyczny:
33 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299671
monografia
34

Autor:
Białkowska Justyna , Pipień Mateusz
Tytuł:
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC- 2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303071
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Opis fizyczny:
27 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299669
monografia
36

Autor:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015
Opis fizyczny:
33 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 226)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313787
monografia
37

Tytuł:
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 137-162
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292643
rozdział w monografii
38

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia , Kowalska Iwona
Tytuł:
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Opis fizyczny:
41 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5)
Uwagi:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168289209
monografia
39

Tytuł:
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 133-158
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293047
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302797
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286653
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295655
varia
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 11
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
174 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274747
monografia
44

Tytuł:
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 181-194
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292659
rozdział w monografii
45

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Opis fizyczny:
34 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Uwagi:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168289219
monografia
46

Tytuł:
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 177-190
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293085
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291131
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz
Tytuł:
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013
Opis fizyczny:
19 s.: il.
Seria:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2)
Uwagi:
[odczyt: 24.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274587
monografia
49

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 10
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
177 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274743
monografia
50

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 151)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257416
monografia
51

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 8
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274737
monografia
52

Konferencja:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Dyscypliny: astronomia; nauki fizyczne
Nr:
2168264350
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka
Nr:
2168263548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 9
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Opis fizyczny:
174 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274741
monografia
55

Tytuł:
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Opis fizyczny:
27 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 124)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168274339
monografia
56

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275763
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276063
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
161 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274731
monografia
59

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Opis fizyczny:
37 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 107)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227120
monografia
60

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275761
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012) , s. 95-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna; ekonomia i finanse; informatyka ; matematyka
Nr:
2168258108
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275765
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274735
monografia
64

Tytuł:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168246062
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
129 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274729
monografia
66

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
163 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274733
monografia
67

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262674
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
107 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274723
monografia
69

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
138 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274727
monografia
70

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
121 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274697
monografia
71

Tytuł:
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
229 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-180
Nr:
2167733446
doktorat
72

Tytuł:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[109]-13[121] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251520
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 99-111 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 8)
ISBN:
978-83-7525-405-1
Tryb dostępu:
Nr:
2162988875
rozdział w monografii
74

Tytuł:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 41[44]-58[53] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251480
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 41-58 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Tryb dostępu:
Nr:
2162990688
rozdział w monografii
76

Tytuł:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[64]-13[76] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251484
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 61-65 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2166133814
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
Zobacz opis całości
79

Konferencja:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Tytuł:
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 517-524. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Dyscypliny: astronomia; nauki fizyczne
Nr:
2165751378
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008) , s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50262
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 123-140 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161979669
rozdział w monografii
83

Tytuł:
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52107
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 105-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165749869
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 143-169 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7)
ISBN:
978-83-7378-286-0
Nr:
2166313523
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165321213
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721763
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 179-188 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721852
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 229-247 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721699
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112336
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 67-80 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112946
rozdział w monografii
92

Konferencja:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Tytuł:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Źródło:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320151
varia
93

Tytuł:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 176)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-322-3
Nr:
52382
monografia
95

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750145
rozdział w monografii
97

Tytuł:
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 197-218. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165762115
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750242
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 117-146. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 187-211 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166567337
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 251-269. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750310
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-25 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326369
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004) , s. 219-238. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje - Bibliogr.
Nr:
52243
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004) , s. 25-36 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2166133685
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224800
rozdział w monografii
108

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. [1-24] - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326389
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326385
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates
Źródło:
MACROMODELS '2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-801-2
Nr:
2168298121
rozdział w monografii
112

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland
Źródło:
Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (2004) , s. 371-391. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222040
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221202
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Źródło:
New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe - Amsterdam: Elsevier, 2004, s. 173-196 - Bibliogr.
Seria:
(Contributions to Economic Analysis ; nr 269)
ISBN:
0-444-51633-6
Nr:
2165745261
rozdział w monografii
115

Tytuł:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326367
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 293-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168222266
rozdział w monografii
117

Tytuł:
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 35-43 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325791
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226681
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 133-147 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749763
rozdział w monografii
121

Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168244696
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 29-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168222264
rozdział w monografii
123

Tytuł:
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych
Źródło:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 13-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325781
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002) , s. 25-36 - Bibliogr.
Nr:
2168253696
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates
Źródło:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2002, s. 151-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-54-6
Nr:
2168234386
rozdział w monografii
126

Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 188-197. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240902
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą - Bibliogr.
Nr:
2168241018
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 35-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Tryb dostępu:
Nr:
2165750076
rozdział w monografii
129

Tytuł:
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001, s. 141-163 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1)
ISBN:
83-7225-103-7
Nr:
2168224812
rozdział w monografii
130

Tytuł:
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333587
varia
131

Tytuł:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
138 k.; 30 cm + Autoreferat : 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także w wersji online.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/568
Nr:
51591
doktorat
132

Tytuł:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246278
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates
Źródło:
Macromodels '99 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: ABSOLWENT, 2000, s. 354-369 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-95-1
Nr:
2168236634
rozdział w monografii
134

Tytuł:
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 239-255. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231508
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222262
rozdział w monografii
136

Tytuł:
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245472
varia
137

Tytuł:
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222260
rozdział w monografii
138

Tytuł:
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333583
varia
139

Tytuł:
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions
Źródło:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-75-7
Nr:
2168241800
rozdział w monografii
140

Tytuł:
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 155-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231506
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231502
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231500
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH
Źródło:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 145-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
Nr:
2166230489
rozdział w monografii
144

Tytuł:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr.
Nr:
2168233328
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241924
artykuł w czasopiśmie
1
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019), s. 75-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
2
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different? / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018), s. 433-460. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf. - ISSN 0137-5520
3
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018), s. 61-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570. - ISSN 1233-5835
4
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models / Anna Chodzicka-Bator, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf
5
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach / Ł. LENART, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018), s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf. - ISSN 0587-4246
6
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018), s. 133-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.cejeme.org/download.aspx?id=283. - ISSN 2080-0886
7
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf
8
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta. - Bibliogr. - ISSN 1081-1826
9
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017), s. 55-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0920-8550
10
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017), s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content. - ISSN 0071-674X
11
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017), s. 201-241. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2017-19-29-636423095649375000-3748.pdf. - ISSN 2080-0886
12
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
13
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Marek Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017), s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875. - ISSN 1234-3862
14
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 144 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf
15
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // W: Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - S. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf
16
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH / Jolanta Majda, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
17
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002. - ISSN 1689-765X
18
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016), s. 769-783. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656. - ISSN 1689-765X
19
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
20
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company / Michał Błaż, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
21
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016), s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf. - ISSN 0033-2372
22
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ // European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016), s. 965-984. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-847X
23
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports / Jakub Mędoń, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015), s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf. - ISSN 0867-0005
25
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
26
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
27
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej? / Małgorzata A. Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015), s. 171-181. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
28
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015), s. 169-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=218. - ISSN 2080-0886
29
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 25 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf
30
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015), s. 167-180. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf. - ISSN 2082-0976
31
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0071-674X
32
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Błażej MAZUR, Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
33
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 33 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf
34
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models / Justyna Białkowska, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
35
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 27 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf
36
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach / Mariusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 226). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf
37
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 137-162. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
38
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 41 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf
39
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 133-158. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
40
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
41
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Stanisław Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014), s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf. - ISSN 0033-2372
42
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych / Łukasz LENART, Mateuz PIPIEŃ // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
43
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 11 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 174 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/raport_makro_xi_wersja%20ostateczna.pdf
44
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 181-194. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
45
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska,. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 34 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf
46
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 177-190. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
47
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 134-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication. - ISSN 2083-8611
48
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 24.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf
49
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 10 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 177 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/raporty/raport10/parp-raportmakro_10.pdf
50
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 151). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf
51
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 8 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 168 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf
52
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013), s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf. - ISSN 0587-4246
53
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=176. - ISSN 2080-0886
54
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 9 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 174 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/raporty/raport9/raport_makro_09_20062013_pdf.pdf
55
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 27 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 124). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
56
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158
57
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
58
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 5 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
59
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 107). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
60
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
61
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR; Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012), s. 95-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158. - ISSN 2080-0886
62
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
63
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 7 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
64
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf. - ISSN 0071-674X
65
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 4 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
66
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 6 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
67
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
68
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 2 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf
69
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 3 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 138 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf
70
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 1 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 121 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf
71
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych / Łukasz LENART ; Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Kraków, 2010. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387
72
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[109]-13[121]. - Bibliogr.
73
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 99-111. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b
74
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 41[44]-58[53]. - Bibliogr.
75
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 41-58. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e
76
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[64]-13[76]. - Bibliogr.
77
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 61-65. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
78
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
79
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return / M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 517-524. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf. - ISSN 0587-4246
80
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska / Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008), s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
81
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
82
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 123-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf
83
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
84
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
85
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7). - S. 143-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-286-0
86
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf. - ISSN 0587-4254
87
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
88
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 179-188. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf. - ISSN 1234-3862
89
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 229-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
90
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
91
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 67-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e
92
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
93
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
94
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics / Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 176). - ISBN 83-7252-322-3
95
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
96
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
97
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 197-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
98
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
99
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 117-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
100
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 187-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
101
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 251-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
102
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
103
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
104
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-25. - Bibliogr.
105
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004), s. 219-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
106
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004), s. 25-36. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
107
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
108
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. [1-24]. - Bibliogr.
109
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
110
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
111
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS '2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 125-138. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-801-2
112
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (December 2004), s. 371-391. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0304-4076
113
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
114
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe. - Amsterdam : Elsevier, 2004. - (Contributions to Economic Analysis, ISSN 0573-8555 ; nr 269). - S. 173-196. - Bibliogr. - ISBN 0-444-51633-6
115
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
116
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 293-304. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf
117
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 35-43. - Bibliogr.
118
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing / Mateusz PIPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615244. - ISSN 0208-7944
119
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
120
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 133-147. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
121
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
122
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf
123
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 13-23. - Bibliogr.
124
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002), s. 25-36. - Bibliogr. - ISSN 1234-3862
125
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Modelling Economies in Transition : Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 2002. - S. 151-167. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-54-6
126
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 188-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
127
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001), s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
128
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf
129
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1). - S. 141-163. - Bibliogr. - ISBN 83-7225-103-7
130
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
131
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 138 k. ; 30 cm + Autoreferat : 13 k. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002329
132
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
133
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Macromodels '99 : Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź : ABSOLWENT, 2000. - S. 354-369. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-95-1
134
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 239-255. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
135
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
136
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
137
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
138
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998 (1999), s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
139
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Modelling Economies in Transition : Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
140
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 155-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
141
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
142
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
143
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 145-157. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
144
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
145
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Pipień M., Roszkowska S., (2019), The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, "Post-Communist Economies", vol. 31, iss. 1, s. 75-105.
2
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 433-460; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf
3
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (41), s. 61-89; http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570
4
Chudzicka-Bator A., Pipień M., (2018), Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 60-69.
5
Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, "Acta Physica Polonica A", vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
6
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2018), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 2, s. 133-167; www.cejeme.org/download.aspx?id=283
7
Mazur B., Pipień M., (2018), A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 296-305.
8
Mazur B., Pipień M., (2018), Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", Vol. 22, iss. 5, s. 1-21.
9
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, "Journal of Financial Services Research", Vol. 51, iss. 1, s. 55-96.
10
Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
11
Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://cejeme.org/publishedarticles/2017-19-29-636423095649375000-3748.pdf
12
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
13
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 97-114; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875
14
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
15
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU. [W:] Czerwińska T., Nowak (red.), Rynek kapitałowy - szanse i bariery, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29-53.
16
Majda J., Pipień M., (2016), On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 55-68.
17
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2016), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization, "Equilibrium", vol. 11, iss. 1, s. 43-59; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002
18
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, "Equilibrium", vol. 11, iss. 4, s. 769-783; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656
19
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
20
Błaż M., Pipień M., (2016), Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 105-138.
21
Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
22
Olszak M., Pipień M., (2016), Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions, "European Journal of Finance", vol. 22, iss. 1, s. 965-984.
23
Mędoń J., Pipień M., (2016), Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 139-185.
24
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 145-169; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf
25
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1225-1241.
26
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 81-112; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf
27
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 397, s. 171-181; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf
28
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 3, s. 169-186; http://cejeme.org/download.aspx?id=218
29
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 25 s.
30
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 1, s. 167-180; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf
31
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1]: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
32
Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
33
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 33 s.
34
Białkowska J., Pipień M., (2015), Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 35-80; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_3-J.Bialkowska_i_in.pdf
35
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 27 s.
36
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach, (National Bank of Poland Working Paper, no 226), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
37
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
38
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2014), The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 41 s.
39
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
40
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [66]-[80].
41
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN, "Przegląd Statystyczny", t. 61, z. 2, s. 131-145; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf
42
Lenart Ł., Pipień M., (2014), Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
43
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
44
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
45
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2014), What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 34 s.
46
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
47
Pipień M., (2014), Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 134-142; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication
48
Olszak M., Pipień M., (2013), Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 19 s.
49
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
50
Pipień M., (2013), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, (National Bank of Poland Working Paper, no 151), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 24 s.
51
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
52
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, "Acta Physica Polonica A", vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
53
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 2, s. 85-102; http://cejeme.org/download.aspx?id=176
54
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
55
Mazur B., Pipień M., (2012), On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series, (National Bank of Poland Working Paper, no 124), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 27 s.
56
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [86]-[107].
57
Pipień M., ([2012]), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [147]-[166].
58
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
59
Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
60
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [57]-[85].
61
Mazur B., Pipień M., (2012), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 4, nr 2, s. 95-116; http://cejeme.org/download.aspx?id=158
62
Lenart Ł., Pipień M., ([2012]), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [108]-[146].
63
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
64
Pipień M., (2012), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 21-40; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf
65
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
66
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
67
Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
68
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
69
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
70
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
71
Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
72
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[109]-13[121].
73
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 99-111.
74
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 41[44]-58[53].
75
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 41-58.
76
Pipień M., (2009), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 1[64]-13[76].
77
Pipień M., (2008), On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 61-65; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf
78
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
79
Pipień M., (2008), On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 517-524; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf
80
Pipień M., (2008), Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 2, s. 89-116.
81
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
82
Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 123-140.
83
Pipień M., (2007), An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 95-117.
84
Pipień M., (2007), Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 105-112.
85
Pipień M., (2007), Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 143-169.
86
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3105-3121; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf
87
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
88
Pipień M., (2006), The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 179-188; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf
89
Pipień M., (2006), Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 229-247.
90
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
91
Pipień M., (2006), Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 67-80.
92
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 22.
93
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-227.
94
Pipień M., (2006), Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 176), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 229 s.
95
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
96
Pipień M., (2005), Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 83-91.
97
Pipień M., (2005), Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 197-218.
98
Osiewalski J., Pipień M., (2005), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 213-227.
99
Pipień M., (2005), Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 117-146.
100
Pipień M., (2005), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 187-211.
101
Pipień M., (2005), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 251-269.
102
Pipień M., (2004), Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 45-62.
103
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
104
Pipień M., (2004), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym: bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-25.
105
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 177, s. 219-238.
106
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, "Dynamic Econometric Models", vol. 6, s. 25-36; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf
107
Pipień M., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 137-161.
108
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes: the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. [1-24].
109
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
110
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
111
Pipień M., (2004), GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS '2003: Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 125-138.
112
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123, iss. 2, s. 371-391.
113
Pipień M., (2004), Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 2, s. 27-48.
114
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Welfe A. (red.), New Directions in Macromodelling (Contributions to Economic Analysis; nr 269), Amsterdam : Elsevier, s. 173-196.
115
Pipień M., (2004), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
116
Pipień M., (2003), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293-304.
117
Mazur B., Pipień M., (2003), Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 35-43.
118
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244
119
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 5-29.
120
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-147.
121
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 161-172.
122
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 29-40.
123
Mazur B., Pipień M., (2003), Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 13-23.
124
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, "Dynamic Econometric Models", vol. 5, s. 25-36.
125
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland, Łódź : Absolwent, s. 151-167.
126
Pipień M., Osiewalski J., (2001), Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 188-197.
127
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 919, s. 187-196.
128
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 35-46.
129
Pipień M., (2001), Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 141-163.
130
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68.
131
Pipień M., (2000), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 138 k.
132
Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., (2000), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu). [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-54.
133
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Macromodels '99: Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland, Łódź : ABSOLWENT, s. 354-369.
134
Pipień M., (1999), Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 239-255.
135
Pipień M., Osiewalski J., (1999), Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 35-45.
136
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117.
137
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 23-33.
138
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70.
139
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 195-218.
140
Pipień M., (1999), Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 155-176.
141
Osiewalski J., Pipień M., (1999), On Stationarity of ARMA Processes, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 43-50.
142
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 5-23.
143
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 145-157.
144
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 119-126.
145
Osiewalski J., Pipień M., (1996), Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 83-97.
1
@article{UEK:2168324261,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries",
journal = "Post-Communist Economies",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "75-105",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168328935,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "433-460",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168328933,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (41)",
pages = "61-89",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168324339,
author = "Chudzicka-Bator Anna and Pipień Mateusz",
title = "Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "60-69",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
5
@article{UEK:2168327205,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 133, no. 6",
pages = "1371-1387",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168326489,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia and Kowalska Iwona",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 2",
pages = "133-167",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168324381,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "296-305",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
8
@article{UEK:2168327691,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "Vol. 22, iss. 5",
pages = "1-21",
year = "2018",
}
9
@article{UEK:2168302839,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?",
journal = "Journal of Financial Services Research",
number = "Vol. 51, iss. 1",
pages = "55-96",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168320517,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 58",
pages = "127-134",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168318337,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 9, 3",
pages = "201-241",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168321577,
author = "Burda Adrian Marek and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 17",
pages = "97-114",
year = "2017",
}
14
@book{UEK:2168328355,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168322347,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
booktitle = "Rynek kapitałowy - szanse i bariery",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
isbn = "978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3",
}
16
@article{UEK:2168309507,
author = "Majda Jolanta and Pipień Mateusz",
title = "On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "55-68",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168304187,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 1",
pages = "43-59",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168309739,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "769-783",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168309515,
author = "Błaż Michał and Pipień Mateusz",
title = "Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "105-138",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168310141,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 4",
pages = "375-390",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168292641,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz",
title = "Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions",
journal = "European Journal of Finance",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "965-984",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168309523,
author = "Mędoń Jakub and Pipień Mateusz",
title = "Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "139-185",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168303065,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "145-169",
year = "2015",
}
25
@inbook{UEK:2168301105,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1225-1241",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
26
@article{UEK:2168303105,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "81-112",
year = "2015",
}
27
@article{UEK:2168297385,
author = "Olszak Małgorzata A. and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "397",
pages = "171-181",
adress = "",
year = "2015",
}
28
@article{UEK:2168298833,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 3",
pages = "169-186",
year = "2015",
}
29
@book{UEK:2168299849,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
issn = "",
}
30
@article{UEK:2168299043,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 1",
pages = "167-180",
adress = "",
year = "2015",
}
32
@inbook{UEK:2168301087,
author = "Mazur Błażej and Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1142-1156",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
33
@book{UEK:2168299671,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168303071,
author = "Białkowska Justyna and Pipień Mateusz",
title = "Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "35-80",
year = "2015",
}
35
@book{UEK:2168299669,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
issn = "",
}
36
@book{UEK:2168313787,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2015",
issn = "2084-624X",
}
37
@inbook{UEK:2168292643,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "137-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
38
@book{UEK:2168289209,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia and Kowalska Iwona",
title = "The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
issn = "",
}
39
@inbook{UEK:2168293047,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "133-158",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
40
@unpublished{UEK:2168302797,
author = "Niedużak Marcin and Pipień Mateusz",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[66]-[80]",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168286653,
author = "Niedużak Marcin and Pipień Mateusz",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 61, z. 2",
pages = "131-145",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168295655,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych",
journal = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
43
@book{UEK:2168274747,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
}
44
@inbook{UEK:2168292659,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "181-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
45
@book{UEK:2168289219,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
issn = "",
}
46
@inbook{UEK:2168293085,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "177-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
47
@article{UEK:2168291131,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "134-142",
adress = "",
year = "2014",
}
48
@book{UEK:2168274587,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz",
title = "Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2013",
issn = "",
}
49
@book{UEK:2168274743,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
50
@book{UEK:2168257416,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2013",
issn = "2084-624X",
}
51
@book{UEK:2168274737,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
52
@article{UEK:2168264350,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 123, no. 3",
pages = "567-583",
year = "2013",
}
53
@article{UEK:2168263548,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 2",
pages = "85-102",
year = "2013",
}
54
@book{UEK:2168274741,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
55
@book{UEK:2168274339,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
issn = "2084-624X",
}
56
@unpublished{UEK:2168275763,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[86]-[107]",
year = "2012",
}
57
@unpublished{UEK:2168276063,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[147]-[166]",
year = "2012",
}
58
@book{UEK:2168274731,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
59
@book{UEK:2168227120,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
issn = "2084-624X",
}
60
@unpublished{UEK:2168275761,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[57]-[85]",
year = "2012",
}
61
@article{UEK:2168258108,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 4, 2",
pages = "95-116",
year = "2012",
}
62
@unpublished{UEK:2168275765,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[108]-[146]",
year = "2012",
}
63
@book{UEK:2168274735,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
64
@article{UEK:2168246062,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "21-40",
year = "2012",
}
65
@book{UEK:2168274729,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
66
@book{UEK:2168274733,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
67
@unpublished{UEK:2168262674,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[171]-37[208]",
year = "2011",
}
68
@book{UEK:2168274723,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
69
@book{UEK:2168274727,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
70
@book{UEK:2168274697,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
71
@phdthesis{UEK:2167733446,
author = "Lenart Łukasz",
title = "Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
72
@unpublished{UEK:2168251520,
author = "Pipień Mateusz",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[109]-13[121]",
year = "2010",
}
73
@inbook{UEK:2162988875,
author = "Pipień Mateusz",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "99-111",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-405-1",
}
74
@unpublished{UEK:2168251480,
author = "Pipień Mateusz",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "41[44]-58[53]",
year = "2009",
}
75
@inbook{UEK:2162990688,
author = "Pipień Mateusz",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "41-58",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
76
@unpublished{UEK:2168251484,
author = "Pipień Mateusz",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "1[64]-13[76]",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:2166133814,
author = "Pipień Mateusz",
title = "On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "61-65",
year = "2008",
}
78
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
79
@article{UEK:2165751378,
author = "Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "517-524",
year = "2008",
}
80
@article{UEK:50262,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 2",
pages = "89-116",
year = "2008",
}
81
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
82
@inbook{UEK:2161979669,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "123-140",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
83
@article{UEK:52107,
author = "Pipień Mateusz",
title = "An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "95-117",
year = "2007",
}
84
@inbook{UEK:2165749869,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "105-112",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
85
@inbook{UEK:2166313523,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "143-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-286-0",
}
86
@article{UEK:2165321213,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3105-3121",
year = "2006",
}
87
@article{UEK:2165721763,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
}
88
@article{UEK:2165721852,
author = "Pipień Mateusz",
title = "The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "179-188",
year = "2006",
}
89
@inbook{UEK:2165721699,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "229-247",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
90
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
91
@inbook{UEK:2162112946,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "67-80",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
92
@article{UEK:2168320151,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
journal = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
93
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
94
@book{UEK:52382,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-322-3",
}
95
@article{UEK:52053,
author = "Pipień Mateusz and Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
96
@inbook{UEK:2165750145,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "83-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
97
@article{UEK:2165762115,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "197-218",
adress = "",
year = "2005",
}
98
@article{UEK:2165750242,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "213-227",
adress = "",
year = "2005",
}
99
@article{UEK:2166373598,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "117-146",
year = "2005",
}
100
@inbook{UEK:2166567337,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "187-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
101
@article{UEK:2165750310,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "251-269",
adress = "",
year = "2005",
}
102
@article{UEK:52477,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "45-62",
year = "2004",
}
103
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
104
@unpublished{UEK:2168326369,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-25",
year = "2004",
}
105
@article{UEK:52243,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "177",
pages = "219-238",
adress = "",
year = "2004",
}
106
@article{UEK:2166133685,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 6",
pages = "25-36",
year = "2004",
}
107
@inbook{UEK:2168224800,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "137-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
108
@unpublished{UEK:2168326389,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "[1-24]",
year = "2004",
}
109
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Pipień Mateusz and Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
110
@unpublished{UEK:2168326385,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
111
@inbook{UEK:2168298121,
author = "Pipień Mateusz",
title = "GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates",
booktitle = "MACROMODELS '2003",
pages = "125-138",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2004",
isbn = "83-7171-801-2",
}
112
@article{UEK:2168222040,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Journal of Econometrics",
number = "vol. 123, iss. 2",
pages = "371-391",
year = "2004",
}
113
@article{UEK:2168221202,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 2",
pages = "27-48",
year = "2004",
}
114
@inbook{UEK:2165745261,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification",
booktitle = "New Directions in Macromodelling",
pages = "173-196",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2004",
issn = "0573-8555",
isbn = "0-444-51633-6",
}
115
@unpublished{UEK:2168326367,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
116
@inbook{UEK:2168222266,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "293-304",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1592-3",
}
117
@unpublished{UEK:2168325791,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "35-43",
year = "2003",
}
118
@article{UEK:2168223770,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "71-85",
year = "2003",
}
119
@article{UEK:2168226681,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 3",
pages = "5-29",
year = "2003",
}
120
@inbook{UEK:2165749763,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "133-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
121
@article{UEK:2168244696,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "161-172",
adress = "",
year = "2003",
}
122
@inbook{UEK:2168222264,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "29-40",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1592-3",
}
123
@unpublished{UEK:2168325781,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "13-23",
year = "2003",
}
124
@article{UEK:2168253696,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 5",
pages = "25-36",
year = "2002",
}
125
@inbook{UEK:2168234386,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
pages = "151-167",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2002",
isbn = "83-88384-54-6",
}
126
@article{UEK:2168240902,
author = "Pipień Mateusz and Osiewalski Jacek",
title = "Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "188-197",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
127
@article{UEK:2168241018,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "919",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2001",
}
128
@inbook{UEK:2165750076,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "35-46",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
isbn = "83-231-1328-9",
}
129
@inbook{UEK:2168224812,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "141-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7225-103-7",
}
130
@article{UEK:2168333587,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "64-68",
year = "2000",
}
131
@phdthesis{UEK:51591,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
132
@inbook{UEK:2168246278,
author = "Osiewalski Jacek and Marzec Jerzy and Pipień Mateusz",
title = "Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
133
@inbook{UEK:2168236634,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates",
booktitle = "Macromodels '99",
pages = "354-369",
adress = "Łódź",
publisher = "ABSOLWENT",
year = "2000",
isbn = "83-86840-95-1",
}
134
@article{UEK:2168231508,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "239-255",
year = "1999",
}
135
@inbook{UEK:2168222262,
author = "Pipień Mateusz and Osiewalski Jacek",
title = "Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "35-45",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
136
@article{UEK:2168245472,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "115-117",
year = "1999",
}
137
@inbook{UEK:2168222260,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "23-33",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
138
@article{UEK:2168333583,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998",
pages = "67-70",
year = "1999",
}
139
@inbook{UEK:2168241800,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
number = "Vol. 2",
pages = "195-218",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1999",
isbn = "83-86840-75-7",
}
140
@article{UEK:2168231506,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "155-176",
year = "1999",
}
141
@article{UEK:2168231502,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "On Stationarity of ARMA Processes",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "43-50",
year = "1999",
}
142
@article{UEK:2168231500,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "5-23",
year = "1999",
}
143
@inbook{UEK:2166230489,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH",
booktitle = "Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego",
pages = "145-157",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8",
}
144
@article{UEK:2168233328,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "808",
pages = "119-126",
adress = "",
year = "1998",
}
145
@article{UEK:2168241924,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "83-97",
year = "1996",
}