Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019) , s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338087
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019) , s. 173-197. - Summ.
Program badawczy:
We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168339695
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 23-45. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 345-354. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324383
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342547
varia
6

Tytuł:
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships
Źródło:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - vol. 21, iss. 3 (2017) , s. 1-22. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168315195
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017) , s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321443
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Tytuł:
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168336821
varia
9

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336693
varia
10

Autor:
Tytuł:
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity
Źródło:
Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017) , s. 261-287. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310179
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017) , s. 257-283. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The initial version of this article came into being within the STAIR PROJECT Studies in Trans-Atlantic International Relations project no. 2008-1747/001-001 CPT-USTRAN realized within the ALTANTIS PROGRAMME - EU-US Cooperation in Higher Education and Training. The final version of this article was partly financed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168314553
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models
Źródło:
International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016) , s. 189-211. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the sub sidy for the maintenance of research potential.
Nr:
2168311401
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 304 (2016) , s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; 7)
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314429
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Górniak , Artur Prędki
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296233
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295641
varia
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014) , s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168279073
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295643
varia
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013) , s. 271-275. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274845
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013
Opis fizyczny:
30 s.: rys., tab.
Seria:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 3(18))
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274757
seria wydawnicza
21

Konferencja:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168226589
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262662
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade
Źródło:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 643-656. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-220-7
Nr:
2168226010
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226587
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226016
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Pelle , Artur Prędki
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 102)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221738
seria wydawnicza
31

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010) , s. 253-277. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 195)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-487-4
Nr:
51471
monografia
35

Autor:
Tytuł:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251482
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 127[13]-142[28] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251476
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne. - 39 (XXXIX) (2009) , s. 105-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165751551
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 127-142 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Tryb dostępu:
Nr:
2162112991
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009) , s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165746133
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50175
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50253
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009) , s. 179-202. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51217
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 235-249 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751686
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 235[90]-249[99] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221616
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Konferencja:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 507-516. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Nr:
2165751377
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221614
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 147-154 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165746134
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 101-121 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161979640
rozdział w monografii
55

Autor:
Tytuł:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 65-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711374
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 11-26 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161974662
rozdział w monografii
57

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 259-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165750029
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Autor:
Konferencja:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Źródło:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320149
varia
60

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165320940
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006) , s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51977
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112336
rozdział w monografii
63

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 145-165 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6)
ISBN:
83-7378-217-6
Nr:
2166114024
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Autor:
Tytuł:
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 49-66 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112929
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Autor:
Tytuł:
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 169-177 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721775
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721763
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 135-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721398
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 9-26. - summ. - Bibliogr.
Nr:
51978
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 229-249. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750283
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 165-186 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166566889
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 177-196. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165761830
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 93-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750178
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326359
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-28 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326365
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji
Źródło:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 239-254 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633437
rozdział w materiałach konferencyjnych
79

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-22 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326371
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52054
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
172 k.; 30 cm + autoreferat: 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/366
Nr:
2168298723
doktorat
85

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223768
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168245648
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-205-7
Nr:
2168223074
monografia
88

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 87-109 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165747815
rozdział w materiałach konferencyjnych
89

Autor:
Tytuł:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 259-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Tryb dostępu:
Nr:
2165750108
rozdział w materiałach konferencyjnych
90

Autor:
Tytuł:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 203-224. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52286
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001) , s. 323-344. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52289
artykuł w czasopiśmie
1
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method / Anna PAJOR, Barbara KAWA // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019), s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034. - ISSN 1899-5241
2
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019), s. 173-197. - Summ. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content. - ISSN 2080-0886
3
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models / Justyna WRÓBLEWSKA, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 23-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content. - ISSN 2080-0886
4
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 345-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf
5
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego / Anna PAJOR, Agnieszka LIPIETA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
6
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2017), s. 1-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/view/j/snde.2017.21.issue-3/issue-files/snde.2017.21.issue-3.xml. - ISSN 1081-1826
7
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK / Anna PAJOR // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017), s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf. - ISSN 1644-9398
8
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
9
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF / Anna PAJOR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
10
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity / Anna PAJOR // Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017), s. 261-287. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735. - ISSN 1936-0975
11
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017), s. 257-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf. - ISSN 1233-5835
12
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models / Anna PAJOR // International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), s. 189-211. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-7130
13
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
14
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators / Anna PAJOR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 7). - nr 304 (2016), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf. - ISSN 2083-8611
15
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Górniak, Artur PRĘDKI // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015), s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf. - ISSN 0137-5520
16
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora / Anna PAJOR // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
17
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds / Anna PAJOR // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014), s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=171265135. - ISSN 0137-5520
18
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
19
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013), s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=186. - ISSN 2080-0886
20
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [on-line] / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013. - 30 s. : rys., tab. - Summ.. - [odczyt: 25.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), ISSN 2081-3848 ; nr 3(18)). - Pełny tekst: http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf
21
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / A. PAJOR, J. OSIEWALSKI // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf. - ISSN 0587-4246
22
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
23
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf
24
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 643-656. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-220-7
25
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
26
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
27
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011), s. 49-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf. - ISSN 2080-0886
28
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
29
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009. - ISSN 1234-3862
30
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
31
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010), s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf. - ISSN 2080-0886
32
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
33
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
34
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach / Anna PAJOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 195). - ISBN 978-83-7252-487-4
35
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
36
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org//download.aspx?id=57. - ISSN 2080-0886
37
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 127[13]-142[28]. - Bibliogr.
38
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne. - 39 (XXXIX) (2009), s. 105-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-0339
39
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 127-142. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e
40
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
41
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009), s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041. - ISSN 1234-3862
42
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
43
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_040-055.pdf. - ISSN 0033-2372
44
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
45
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf. - ISSN 0033-2372
46
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009), s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf. - ISSN 2080-0886
47
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 235-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
48
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
49
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 235[90]-249[99]. - Bibliogr.
50
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 507-516. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf. - ISSN 0587-4246
51
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
52
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
53
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 147-154. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf. - ISSN 1234-3862
54
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 101-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf
55
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 65-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
56
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf
57
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 259-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
58
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
59
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
60
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models / Anna PAJOR // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf. - ISSN 0587-4254
61
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006), s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
62
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
63
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-217-6
64
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 49-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e
65
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
66
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 169-177. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf. - ISSN 1234-3862
67
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
68
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 135-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
69
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 9-26. - Streszcz.. - summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
70
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 229-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
71
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 165-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
72
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
73
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 177-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
74
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes / Maciej Kostrzewski, Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
75
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 93-100. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
76
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
77
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-28. - Bibliogr.
78
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji / Anna PAJOR // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
79
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
80
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
81
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV) / Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 21-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
82
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
83
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
84
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 172 k. ; 30 cm + autoreferat: 13 k. - Bibliogr.
85
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV / Anna PAJOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615158. - ISSN 0208-7944
86
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV / Anna PAJOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
87
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2). - ISBN 83-7252-205-7
88
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 87-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
89
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 259-274. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf
90
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 203-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
91
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 323-344. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
1
Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
2
Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
3
Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content
4
Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
5
Pajor A., Lipieta A., (2018), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
6
Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22; https://www.degruyter.com/view/j/snde.2017.21.issue-3/issue-files/snde.2017.21.issue-3.xml
7
Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
8
Pajor A., Wróblewska J., (2017), Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21.
9
Pajor A., (2017), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-107.
10
Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, "Bayesian Analysis", vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
11
Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
12
Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, "International Journal of Financial Markets and Derivatives", Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
13
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
14
Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
15
Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
16
Pajor A., (2014), Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
17
Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, "Bank i Kredyt", vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
18
Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
19
Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
20
Modrzejewska A., Pajor A., (2013), Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, [on-line], (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), nr 3(18)), Cracow : Cracow University of Economics : Faculty of Economics and International Relations, 30 s.
21
Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
22
Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
23
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[39]-13[51].
24
Modrzejewska A., Pajor A., (2011), Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 643-656.
25
Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
26
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[52]-41[92].
27
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 2, s. 49-73; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
28
Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
29
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model, "Dynamic Econometric Models", vol. 11, s. 41-53; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009
30
Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
31
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
32
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
33
Pajor A., (2010), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[37]-35[71].
34
Pajor A., (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej: ujęcie bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 195), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 347 s.
35
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 40[54]-55[63].
36
Pajor A., (2009), A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 1, s. 71-79; http://cejeme.org//download.aspx?id=57
37
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 127[13]-142[28].
38
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne", 39 (XXXIX), s. 105-114.
39
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 127-142.
40
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
41
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 9, s. 81-90; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041
42
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 105[126]-114[[133].
43
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 40-55; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf
44
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
45
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
46
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
47
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 235-249.
48
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 507[68]-516[75].
49
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 235[90]-249[99].
50
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 507-516; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf
51
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
52
Pajor A., (2008), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 65[76]-88[88].
53
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 147-154; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf
54
Pajor A., (2007), Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 101-121.
55
Pajor A., (2007), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 65-88.
56
Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
57
Pajor A., (2007), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-266.
58
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
59
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 21-22.
60
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3093-3103; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf
61
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 1, s. 69-89.
62
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
63
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 145-165.
64
Pajor A., (2006), VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 49-66.
65
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-227.
66
Pajor A., (2006), Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 169-177; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf
67
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
68
Pajor A., (2006), Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 135-154.
69
Pajor A., (2006), Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 9-26.
70
Pajor A., (2005), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 229-249.
71
Pajor A., (2005), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 165-186.
72
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
73
Pajor A., (2005), Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 177-196.
74
Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 65-85.
75
Pajor A., (2005), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 93-100.
76
Pajor A., (2004), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
77
Pajor A., (2004), Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
78
Pajor A., (2004), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-254.
79
Pajor A., (2004), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
80
Pajor A., (2004), Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 87-113.
81
Pajor A., (2004), Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 21-43.
82
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
83
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
84
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
85
Pajor A., (2003), Bayesowskie porównywanie modeli SV, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 53-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158
86
Pajor A., (2003), Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 173-185.
87
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 178 s.
88
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 87-109.
89
Pajor A., (2001), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-274.
90
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 203-224.
91
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 323-344.
1
@article{UEK:2168338087,
author = "Anna Pajor and Barbara Kawa",
title = "Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 2 (52)",
pages = "173-177",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.00445},
url = {http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034},
}
2
@article{UEK:2168339695,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 3",
pages = "173-197",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.130677},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content},
}
3
@article{UEK:2168334477,
author = "Justyna Wróblewska and Anna Pajor",
title = "One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "23-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129361},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content},
}
4
@inbook{UEK:2168324383,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "345-354",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.35},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
5
@misc{UEK:2168342547,
author = "Anna Pajor and Agnieszka Lipieta",
title = "Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "23",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
6
@article{UEK:2168315195,
author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska",
title = "VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2016-0004},
url = {https://www.degruyter.com/view/j/snde.2017.21.issue-3/issue-files/snde.2017.21.issue-3.xml},
}
7
@article{UEK:2168321443,
author = "Anna Pajor",
title = "A Note on the UEK Method",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 3",
pages = "7-10",
year = "2017",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168336821,
author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska",
title = "Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "21",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
9
@misc{UEK:2168336693,
author = "Anna Pajor",
title = "Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "106-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168310179,
author = "Anna Pajor",
title = "Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity",
journal = "Bayesian Analysis",
number = "vol. 12, no 1",
pages = "261-287",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1214/16-BA1001},
url = {http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735},
}
11
@article{UEK:2168314553,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (38)",
pages = "257-283",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2017.1.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf},
}
12
@article{UEK:2168311401,
author = "Anna Pajor",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models",
journal = "International Journal of Financial Markets and Derivatives",
number = "Vol. 5, No. 2/3/4",
pages = "189-211",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJFMD.2016.081699},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168307721,
author = "Justyna Mokrzycka and Anna Pajor",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf},
}
14
@article{UEK:2168314429,
author = "Anna Pajor",
title = "Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "304",
pages = "7-18",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf},
issn = "2449-562X",
}
15
@article{UEK:2168296233,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Górniak and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 46, 4",
pages = "299-326",
year = "2015",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf},
}
16
@misc{UEK:2168295641,
author = "Anna Pajor",
title = "Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
17
@article{UEK:2168279073,
author = "Anna Pajor",
title = "Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 45, 1",
pages = "53-77",
year = "2014",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135},
}
18
@misc{UEK:2168295643,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
19
@article{UEK:2168274845,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 4",
pages = "271-275",
year = "2013",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=186},
}
20
@book{UEK:2168274757,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations",
year = "2013",
url = {http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf},
issn = "2081-3848",
}
21
@article{UEK:2168226589,
author = "A. Pajor and J. Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 121, no. 2B",
pages = "B101-B109",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
22
@unpublished{UEK:2168275731,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[1]-[9]",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
23
@unpublished{UEK:2168262662,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[39]-13[51]",
year = "2011",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168226010,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1",
pages = "643-656",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-220-7",
}
25
@unpublished{UEK:2168262668,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[110]-21[130]",
year = "2011",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
26
@unpublished{UEK:2168262664,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[52]-41[92]",
year = "2011",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf},
}
27
@article{UEK:2168226587,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 3, 2",
pages = "49-73",
year = "2011",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf},
}
28
@unpublished{UEK:2168262670,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "253[133]-276[158]",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168226016,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 11",
pages = "41-53",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.003},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009},
}
30
@book{UEK:2168221738,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Pelle and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2011",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
31
@article{UEK:2168227128,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 2, 4",
pages = "253-277",
year = "2010",
url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf},
}
32
@unpublished{UEK:2168251514,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[1]-36[36]",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168251516,
author = "Anna Pajor",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[37]-35[71]",
year = "2010",
}
34
@book{UEK:51471,
author = "Anna Pajor",
title = "Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-487-4",
}
35
@unpublished{UEK:2168251482,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "40[54]-55[63]",
year = "2009",
}
36
@article{UEK:51218,
author = "Anna Pajor",
title = "A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 1",
pages = "71-79",
year = "2009",
url = {http://cejeme.org//download.aspx?id=57},
}
37
@unpublished{UEK:2168251476,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "127[13]-142[28]",
year = "2009",
}
38
@article{UEK:2165751551,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne",
number = "39 (XXXIX)",
pages = "105-114",
year = "2009",
}
39
@inbook{UEK:2162112991,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "127-142",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
40
@unpublished{UEK:2168251496,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[1]-33[35]",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:2165746133,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 9",
pages = "81-90",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.008},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041},
}
42
@unpublished{UEK:2168251492,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "105[126]-114[[133]",
year = "2009",
}
43
@article{UEK:50175,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 1",
pages = "40-55",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf},
}
44
@unpublished{UEK:2168251486,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "179[77]-202[100]",
year = "2009",
}
45
@article{UEK:50253,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "5-25",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf},
}
46
@article{UEK:51217,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 2",
pages = "179-202",
year = "2009",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2165751686,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "235-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
48
@unpublished{UEK:2168221612,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "507[68]-516[75]",
year = "2008",
}
49
@unpublished{UEK:2168221616,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "235[90]-249[99]",
year = "2008",
}
50
@article{UEK:2165751377,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "507-516",
year = "2008",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf},
}
51
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
52
@unpublished{UEK:2168221614,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "65[76]-88[88]",
year = "2008",
}
53
@article{UEK:2165746134,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "147-154",
year = "2008",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf},
}
54
@inbook{UEK:2161979640,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "101-121",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
55
@inbook{UEK:2165711374,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "65-88",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
56
@inbook{UEK:2161974662,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "11-26",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
57
@inbook{UEK:2165750029,
author = "Anna Pajor",
title = "Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-266",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
58
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
59
@misc{UEK:2168320149,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "21-22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
60
@article{UEK:2165320940,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3093-3103",
year = "2006",
url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf},
}
61
@article{UEK:51977,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 1",
pages = "69-89",
year = "2006",
}
62
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
63
@inbook{UEK:2166114024,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "145-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7378-217-6",
}
64
@inbook{UEK:2162112929,
author = "Anna Pajor",
title = "VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "49-66",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
65
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
66
@article{UEK:2165721775,
author = "Anna Pajor",
title = "Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "169-177",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf},
}
67
@article{UEK:2165721763,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf},
}
68
@inbook{UEK:2165721398,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "135-154",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
69
@article{UEK:51978,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 3",
pages = "9-26",
year = "2006",
}
70
@article{UEK:2165750283,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "229-249",
adress = "",
year = "2005",
}
71
@inbook{UEK:2166566889,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "165-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
72
@article{UEK:52053,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
73
@article{UEK:2165761830,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "177-196",
adress = "",
year = "2005",
}
74
@article{UEK:2166373002,
author = "Maciej Kostrzewski and Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "65-85",
year = "2005",
}
75
@inbook{UEK:2165750178,
author = "Anna Pajor",
title = "Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "93-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
76
@unpublished{UEK:2168326359,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
77
@unpublished{UEK:2168326365,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-28",
year = "2004",
}
78
@inbook{UEK:2165633437,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "239-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
79
@unpublished{UEK:2168326371,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
80
@article{UEK:52054,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "87-113",
year = "2004",
}
81
@article{UEK:52476,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "21-43",
year = "2004",
}
82
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
83
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
84
@unpublished{UEK:2168298723,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
85
@article{UEK:2168223768,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie porównywanie modeli SV",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "53-69",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158},
}
86
@article{UEK:2168245648,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "173-185",
adress = "",
year = "2003",
}
87
@book{UEK:2168223074,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7252-205-7",
}
88
@inbook{UEK:2165747815,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "87-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
89
@inbook{UEK:2165750108,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-274",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf},
isbn = "83-231-1328-9",
}
90
@article{UEK:52286,
author = "Anna Pajor",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "203-224",
year = "2001",
}
91
@article{UEK:52289,
author = "Anna Pajor",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 3-4",
pages = "323-344",
year = "2001",
}