Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model
Źródło:
Entropy. - vol. 23, iss. 6 (2021) , s. 1-44. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr.
Program badawczy:
Łukasz Lenart acknowledges support from a subsidy granted to Cracow University of Economics.
Łukasz Kwiatkowski acknowledges financial support through a grant from the National Science Center (NCN, Poland) under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168356188
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces
Źródło:
Entropy. - vol. 23, iss. 4 (2021) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr.
Program badawczy:
Research supported by a grant from the National Science Center in Poland under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168354550
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model
Źródło:
Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020, s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research supported by a grant from the National Science Center under decision no. UMO-2018_31/B/HS4/00730.
ISBN:
978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350262
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates = Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEEK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych
Źródło:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 18 (24) (2020) , s. 197-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research supported by a grant from the National Science Center under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
Nr:
2168355724
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019) , s. 173-197. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168339695
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 23-45. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019) , s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338087
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342547
varia
9

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 345-354. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324383
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity
Źródło:
Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017) , s. 261-287. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310179
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336693
varia
12

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Tytuł:
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168336821
varia
13

Tytuł:
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships
Źródło:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - vol. 21, iss. 3 (2017) , s. 1-22 (article number 20160004). - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168315195
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017) , s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321443
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017) , s. 257-283. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The initial version of this article came into being within the STAIR PROJECT Studies in Trans-Atlantic International Relations project no. 2008-1747/001-001 CPT-USTRAN realized within the ALTANTIS PROGRAMME - EU-US Cooperation in Higher Education and Training. The final version of this article was partly financed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168314553
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models
Źródło:
International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016) , s. 189-211. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the sub sidy for the maintenance of research potential.
Nr:
2168311401
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 304 (2016) , s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; 7)
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314429
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Górniak , Artur Prędki
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296233
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295641
varia
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295643
varia
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014) , s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168279073
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013
Opis fizyczny:
30 s.: rys., tab.
Seria:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 3(18))
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274757
seria wydawnicza
24

Tytuł:
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013) , s. 271-275. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274845
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168226589
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226016
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Pelle , Artur Prędki
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 102)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221738
seria wydawnicza
30

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226587
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade
Źródło:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 643-656. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-220-7
Nr:
2168226010
rozdział w monografii
34

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262662
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 195)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-487-4
Nr:
51471
monografia
38

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010) , s. 253-277. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 127[13]-142[28] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251476
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50175
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009) , s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165746133
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009) , s. 179-202. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51217
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia. - 39 (2009) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Dynamiczne modele ekonometryczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165751551
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50253
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 127-142 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Tryb dostępu:
Nr:
2162112991
rozdział w monografii
50

Autor:
Tytuł:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251482
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 235-249 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751686
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Autor:
Tytuł:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221614
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Konferencja:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 507-516. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Nr:
2165751377
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 147-154 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165746134
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 235[90]-249[99] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221616
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 101-121 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161979640
rozdział w monografii
60

Autor:
Tytuł:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 65-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711374
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 259-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165750029
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Tytuł:
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 11-26 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161974662
rozdział w monografii
63

Autor:
Tytuł:
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 169-177 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721775
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Konferencja:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Źródło:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320149
varia
65

Tytuł:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112336
rozdział w monografii
66

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165320940
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006) , s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51977
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 145-165 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6)
ISBN:
83-7378-217-6
Nr:
2166114024
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Autor:
Tytuł:
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 49-66 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112929
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
rozdział w materiałach konferencyjnych
71

Tytuł:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721763
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 135-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721398
rozdział w materiałach konferencyjnych
73

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 9-26. - summ. - Bibliogr.
Nr:
51978
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 177-196. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165761830
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 165-186 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166566889
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 229-249. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750283
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 93-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750178
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52054
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326359
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-28 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326365
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji
Źródło:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 239-254 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633437
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-22 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326371
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 87-109 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165747815
rozdział w materiałach konferencyjnych
89

Autor:
Konferencja:
III Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-06-04 do 2002-06-07
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 2, s. 161-162. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353352
varia
90

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
172 k.; 30 cm + autoreferat: 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/366
Nr:
2168298723
doktorat
91

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-205-7
Nr:
2168223074
monografia
92

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223768
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168245648
artykuł w czasopiśmie
94

Konferencja:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Tytuł:
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353312
varia
95

Autor:
Tytuł:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 259-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Tryb dostępu:
Nr:
2165750108
rozdział w materiałach konferencyjnych
96

Autor:
Tytuł:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001) , s. 323-344. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52289
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 203-224. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52286
artykuł w czasopiśmie
1
A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model / Łukasz LENART, Anna PAJOR, Łukasz KWIATKOWSKI // Entropy. - vol. 23, iss. 6 (2021), s. 1-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689. - ISSN 1099-4300
2
New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces / Anna PAJOR // Entropy. - vol. 23, iss. 4 (2021), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399. - ISSN 1099-4300
3
MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model / Anna PAJOR // W: Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ. - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020. - S. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2. - Pełny tekst: http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf
4
Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates = Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEEK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych / Anna PAJOR // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 18 (24) (2020), s. 197-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/. - ISSN 1644-6739
5
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019), s. 173-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content. - ISSN 2080-0886
6
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models / Justyna WRÓBLEWSKA, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 23-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content. - ISSN 2080-0886
7
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method / Anna PAJOR, Barbara KAWA // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019), s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034. - ISSN 1899-5241
8
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego / Anna PAJOR, Agnieszka LIPIETA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
9
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 345-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf
10
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity / Anna PAJOR // Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017), s. 261-287. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735. - ISSN 1936-0975
11
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF / Anna PAJOR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
12
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
13
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2017), s. 1-22 (article number 20160004). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html. - ISSN 1081-1826
14
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK / Anna PAJOR // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017), s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf. - ISSN 1644-9398
15
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017), s. 257-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf. - ISSN 1233-5835
16
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models / Anna PAJOR // International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), s. 189-211. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-7130
17
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators / Anna PAJOR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 7). - nr 304 (2016), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf. - ISSN 2083-8611
18
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
19
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Górniak, Artur PRĘDKI // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015), s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf. - ISSN 0137-5520
20
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora / Anna PAJOR // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
21
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
22
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds / Anna PAJOR // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014), s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135. - ISSN 0137-5520
23
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [on-line] / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013. - 30 s. : rys., tab. - Summ.. - [odczyt: 25.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), ISSN 2081-3848 ; nr 3(18)). - Pełny tekst: http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf
24
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013), s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=186. - ISSN 2080-0886
25
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / A. PAJOR, J. OSIEWALSKI // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf. - ISSN 0587-4246
26
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
27
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
28
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009. - ISSN 1234-3862
29
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
30
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
31
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
32
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011), s. 49-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf. - ISSN 2080-0886
33
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011. - S. 643-656. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-220-7
34
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf
35
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
36
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
37
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach / Anna PAJOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 195). - ISBN 978-83-7252-487-4
38
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010), s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf. - ISSN 2080-0886
39
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
40
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 127[13]-142[28]. - Bibliogr.
41
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf. - ISSN 0033-2372
42
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
43
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009), s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041. - ISSN 1234-3862
44
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009), s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf. - ISSN 2080-0886
45
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
46
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia. - 39 (2009), s. 105-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dynamiczne modele ekonometryczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176. - ISSN 2080-0339
47
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org//download.aspx?id=57. - ISSN 2080-0886
48
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf. - ISSN 0033-2372
49
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 127-142. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e
50
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
51
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
52
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
53
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 235-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
54
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
55
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 507-516. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf. - ISSN 0587-4246
56
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 147-154. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf. - ISSN 1234-3862
57
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 235[90]-249[99]. - Bibliogr.
58
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
59
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 101-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf
60
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 65-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
61
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 259-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
62
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf
63
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 169-177. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf. - ISSN 1234-3862
64
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
65
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
66
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models / Anna PAJOR // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf. - ISSN 0587-4254
67
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006), s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
68
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-217-6
69
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 49-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e
70
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
71
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
72
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 135-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
73
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 9-26. - Streszcz.. - summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 177-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
75
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
76
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes / Maciej Kostrzewski, Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
77
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 165-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
78
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 229-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
79
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 93-100. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
80
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
81
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
82
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
83
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
84
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-28. - Bibliogr.
85
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV) / Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 21-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
86
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji / Anna PAJOR // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
87
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
88
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 87-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
89
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 161-162. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
90
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR ; . - Kraków : , 2003. - 172 k. ; 30 cm + autoreferat: 13 k. - Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Bibliogr.
91
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2). - ISBN 83-7252-205-7
92
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV / Anna PAJOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158. - ISSN 0208-7944
93
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV / Anna PAJOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
94
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃBayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃBayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
95
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 259-274. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf
96
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 323-344. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
97
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 203-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
1
Lenart Ł., Pajor A., Kwiatkowski Ł., (2021), A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, "Entropy", vol. 23, iss. 6, s. 1-44; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689
2
Pajor A., (2021), New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, "Entropy", vol. 23, iss. 4, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399
3
Pajor A., (2020), MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 77-88.
4
Pajor A., (2020), Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 18 (24), s. 197-218; https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/
5
Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
6
Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content
7
Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
8
Pajor A., Lipieta A., (2018), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
9
Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
10
Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, "Bayesian Analysis", vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
11
Pajor A., (2017), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-107.
12
Pajor A., Wróblewska J., (2017), Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21.
13
Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22 (article number 20160004); https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html
14
Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
15
Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
16
Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, "International Journal of Financial Markets and Derivatives", Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
17
Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
18
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
19
Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
20
Pajor A., (2014), Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
21
Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
22
Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, "Bank i Kredyt", vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
23
Modrzejewska A., Pajor A., (2013), Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, [on-line], (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), nr 3(18)), Cracow : Cracow University of Economics : Faculty of Economics and International Relations, 30 s.
24
Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
25
Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
26
Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
27
Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
28
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model, "Dynamic Econometric Models", vol. 11, s. 41-53; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009
29
Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
30
Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
31
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[52]-41[92].
32
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 2, s. 49-73; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
33
Modrzejewska A., Pajor A., (2011), Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 643-656.
34
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[39]-13[51].
35
Pajor A., (2010), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[37]-35[71].
36
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
37
Pajor A., (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej: ujęcie bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 195), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 347 s.
38
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
39
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
40
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 127[13]-142[28].
41
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 40-55; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf
42
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
43
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 9, s. 81-90; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041
44
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
45
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 105[126]-114[[133].
46
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", 39, s. 105-114; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176
47
Pajor A., (2009), A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 1, s. 71-79; http://cejeme.org//download.aspx?id=57
48
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
49
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 127-142.
50
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 40[54]-55[63].
51
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 507[68]-516[75].
52
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
53
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 235-249.
54
Pajor A., (2008), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 65[76]-88[88].
55
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 507-516; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf
56
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 147-154; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf
57
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 235[90]-249[99].
58
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
59
Pajor A., (2007), Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 101-121.
60
Pajor A., (2007), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 65-88.
61
Pajor A., (2007), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-266.
62
Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
63
Pajor A., (2006), Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 169-177; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf
64
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 21-22.
65
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
66
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3093-3103; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf
67
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 1, s. 69-89.
68
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 145-165.
69
Pajor A., (2006), VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 49-66.
70
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-227.
71
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
72
Pajor A., (2006), Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 135-154.
73
Pajor A., (2006), Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 9-26.
74
Pajor A., (2005), Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 177-196.
75
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
76
Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 65-85.
77
Pajor A., (2005), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 165-186.
78
Pajor A., (2005), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 229-249.
79
Pajor A., (2005), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 93-100.
80
Pajor A., (2004), Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 87-113.
81
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
82
Pajor A., (2004), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
83
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
84
Pajor A., (2004), Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
85
Pajor A., (2004), Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 21-43.
86
Pajor A., (2004), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-254.
87
Pajor A., (2004), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
88
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 87-109.
89
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 161-162.
90
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
91
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 178 s.
92
Pajor A., (2003), Bayesowskie porównywanie modeli SV, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 53-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158
93
Pajor A., (2003), Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 173-185.
94
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2002), Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 167-168.
95
Pajor A., (2001), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-274.
96
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 323-344.
97
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 203-224.
1
@article{artUEK:2168356188,
author = "Łukasz Lenart and Anna Pajor and Łukasz Kwiatkowski",
title = "A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 6",
pages = "1-44",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23060689},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689},
}
2
@article{artUEK:2168354550,
author = "Anna Pajor",
title = "New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 4",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23040399},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399},
}
3
@inbook{fmUEK:2168350262,
author = "Anna Pajor",
title = "MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model",
booktitle = "Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics",
pages = "77-88",
adress = "Kraków-Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2020",
url = {http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf},
isbn = "978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2",
}
4
@article{artUEK:2168355724,
author = "Anna Pajor",
title = "Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates",
journal = "Śląski Przegląd Statystyczny",
number = "18 (24)",
pages = "197-218",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2020.18.11},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/},
}
5
@article{artUEK:2168339695,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 3",
pages = "173-197",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.130677},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content},
}
6
@article{artUEK:2168334477,
author = "Justyna Wróblewska and Anna Pajor",
title = "One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "23-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129361},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content},
}
7
@article{artUEK:2168338087,
author = "Anna Pajor and Barbara Kawa",
title = "Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 2 (52)",
pages = "173-177",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.00445},
url = {http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034},
}
8
@misc{varUEK:2168342547,
author = "Anna Pajor and Agnieszka Lipieta",
title = "Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "23",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
9
@inbook{mkaUEK:2168324383,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "345-354",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.35},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
10
@article{artUEK:2168310179,
author = "Anna Pajor",
title = "Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity",
journal = "Bayesian Analysis",
number = "vol. 12, no 1",
pages = "261-287",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1214/16-BA1001},
url = {http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735},
}
11
@misc{varUEK:2168336693,
author = "Anna Pajor",
title = "Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "106-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
12
@misc{varUEK:2168336821,
author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska",
title = "Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "21",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168315195,
author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska",
title = "VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-22 (article number 20160004)",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2016-0004},
url = {https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html},
}
14
@article{artUEK:2168321443,
author = "Anna Pajor",
title = "A Note on the UEK Method",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 3",
pages = "7-10",
year = "2017",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168314553,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (38)",
pages = "257-283",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2017.1.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168311401,
author = "Anna Pajor",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models",
journal = "International Journal of Financial Markets and Derivatives",
number = "Vol. 5, No. 2/3/4",
pages = "189-211",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJFMD.2016.081699},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168314429,
author = "Anna Pajor",
title = "Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "304",
pages = "7-18",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf},
issn = "2449-562X",
}
18
@article{artUEK:2168307721,
author = "Justyna Mokrzycka and Anna Pajor",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168296233,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Górniak and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 46, 4",
pages = "299-326",
year = "2015",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf},
}
20
@misc{varUEK:2168295641,
author = "Anna Pajor",
title = "Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
21
@misc{varUEK:2168295643,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
22
@article{artUEK:2168279073,
author = "Anna Pajor",
title = "Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 45, 1",
pages = "53-77",
year = "2014",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135},
}
23
@book{swUEK:2168274757,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations",
year = "2013",
url = {http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf},
issn = "2081-3848",
}
24
@article{artUEK:2168274845,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 4",
pages = "271-275",
year = "2013",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=186},
}
25
@article{artUEK:2168226589,
author = "A. Pajor and J. Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 121, no. 2B",
pages = "B101-B109",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168275731,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[1]-[9]",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168262668,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[110]-21[130]",
year = "2011",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
28
@article{artUEK:2168226016,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 11",
pages = "41-53",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.003},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009},
}
29
@book{swUEK:2168221738,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Pelle and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2011",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168262670,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "253[133]-276[158]",
year = "2011",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168262664,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[52]-41[92]",
year = "2011",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf},
}
32
@article{artUEK:2168226587,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 3, 2",
pages = "49-73",
year = "2011",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf},
}
33
@inbook{fmUEK:2168226010,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1",
pages = "643-656",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-220-7",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168262662,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[39]-13[51]",
year = "2011",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf},
}
35
@unpublished{fnpUEK:2168251516,
author = "Anna Pajor",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[37]-35[71]",
year = "2010",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168251514,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[1]-36[36]",
year = "2010",
}
37
@book{monUEK:51471,
author = "Anna Pajor",
title = "Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-487-4",
}
38
@article{artUEK:2168227128,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 2, 4",
pages = "253-277",
year = "2010",
url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf},
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168251486,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "179[77]-202[100]",
year = "2009",
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168251476,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "127[13]-142[28]",
year = "2009",
}
41
@article{artUEK:50175,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 1",
pages = "40-55",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf},
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168251496,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[1]-33[35]",
year = "2009",
}
43
@article{artUEK:2165746133,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 9",
pages = "81-90",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.008},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041},
}
44
@article{artUEK:51217,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 2",
pages = "179-202",
year = "2009",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf},
}
45
@unpublished{fnpUEK:2168251492,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "105[126]-114[[133]",
year = "2009",
}
46
@article{artUEK:2165751551,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia",
number = "39",
pages = "105-114",
year = "2009",
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176},
}
47
@article{artUEK:51218,
author = "Anna Pajor",
title = "A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 1",
pages = "71-79",
year = "2009",
url = {http://cejeme.org//download.aspx?id=57},
}
48
@article{artUEK:50253,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "5-25",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf},
}
49
@inbook{fmUEK:2162112991,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "127-142",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168251482,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "40[54]-55[63]",
year = "2009",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168221612,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "507[68]-516[75]",
year = "2008",
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168221490,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
53
@inbook{mkaUEK:2165751686,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "235-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
54
@unpublished{fnpUEK:2168221614,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "65[76]-88[88]",
year = "2008",
}
55
@article{artUEK:2165751377,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "507-516",
year = "2008",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf},
}
56
@article{artUEK:2165746134,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "147-154",
year = "2008",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf},
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168221616,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "235[90]-249[99]",
year = "2008",
}
58
@inbook{mkaUEK:2165711332,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
59
@inbook{fmUEK:2161979640,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "101-121",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
60
@inbook{mkaUEK:2165711374,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "65-88",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
61
@inbook{mkaUEK:2165750029,
author = "Anna Pajor",
title = "Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-266",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
62
@inbook{fmUEK:2161974662,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "11-26",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
63
@article{artUEK:2165721775,
author = "Anna Pajor",
title = "Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "169-177",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf},
}
64
@misc{varUEK:2168320149,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "21-22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
65
@inbook{fmUEK:2162112336,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
66
@article{artUEK:2165320940,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3093-3103",
year = "2006",
url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf},
}
67
@article{artUEK:51977,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 1",
pages = "69-89",
year = "2006",
}
68
@inbook{mkaUEK:2166114024,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "145-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7378-217-6",
}
69
@inbook{fmUEK:2162112929,
author = "Anna Pajor",
title = "VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "49-66",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
70
@inbook{mkaUEK:2165721687,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
71
@article{artUEK:2165721763,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf},
}
72
@inbook{mkaUEK:2165721398,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "135-154",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
73
@article{artUEK:51978,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 3",
pages = "9-26",
year = "2006",
}
74
@article{artUEK:2165761830,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "177-196",
adress = "",
year = "2005",
}
75
@article{artUEK:52053,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
76
@article{artUEK:2166373002,
author = "Maciej Kostrzewski and Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "65-85",
year = "2005",
}
77
@inbook{mkaUEK:2166566889,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "165-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
78
@article{artUEK:2165750283,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "229-249",
adress = "",
year = "2005",
}
79
@inbook{mkaUEK:2165750178,
author = "Anna Pajor",
title = "Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "93-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
80
@article{artUEK:52054,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "87-113",
year = "2004",
}
81
@unpublished{fnpUEK:2168326355,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
82
@unpublished{fnpUEK:2168326359,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
83
@inbook{mkaUEK:2168219166,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
84
@unpublished{fnpUEK:2168326365,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-28",
year = "2004",
}
85
@article{artUEK:52476,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "21-43",
year = "2004",
}
86
@inbook{mkaUEK:2165633437,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "239-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
87
@unpublished{fnpUEK:2168326371,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
88
@inbook{mkaUEK:2165747815,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "87-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
89
@misc{varUEK:2168353352,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "161-162",
year = "2003",
}
90
@unpublished{drUEK:2168298723,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
91
@book{monUEK:2168223074,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7252-205-7",
}
92
@article{artUEK:2168223768,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie porównywanie modeli SV",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "53-69",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158},
}
93
@article{artUEK:2168245648,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "173-185",
adress = "",
year = "2003",
}
94
@misc{varUEK:2168353312,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "167-168",
year = "2002",
}
95
@inbook{mkaUEK:2165750108,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-274",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf},
isbn = "83-231-1328-9",
}
96
@article{artUEK:52289,
author = "Anna Pajor",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 3-4",
pages = "323-344",
year = "2001",
}
97
@article{artUEK:52286,
author = "Anna Pajor",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "203-224",
year = "2001",
}