Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 23-45. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168334477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 345-354. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324383
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017) , s. 257-283. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The initial version of this article came into being within the STAIR PROJECT Studies in Trans-Atlantic International Relations project no. 2008-1747/001-001 CPT-USTRAN realized within the ALTANTIS PROGRAMME - EU-US Cooperation in Higher Education and Training. The final version of this article was partly financed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168314553
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336693
varia
5

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Tytuł:
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168336821
varia
6

Autor:
Tytuł:
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017) , s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321443
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships
Źródło:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - vol. 21, iss. 3 (2017) , s. 1-22. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168315195
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity
Źródło:
Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017) , s. 261-287. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310179
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models
Źródło:
International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016) , s. 189-211. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the sub sidy for the maintenance of research potential.
Nr:
2168311401
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 304 (2016) , s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Informatyka i Ekonometria ; 7)
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314429
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Growiec Jakub , Pajor Anna , Górniak Dorota , Prędki Artur
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296233
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014) , s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168279073
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295643
varia
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295641
varia
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013
Opis fizyczny:
30 s.: rys., tab.
Seria:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 3(18))
Uwagi:
[odczyt: 25.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274757
seria wydawnicza
17

Tytuł:
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013) , s. 271-275. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274845
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168226589
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade
Źródło:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 643-656. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-220-7
Nr:
2168226010
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226016
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Growiec Jakub , Pajor Anna , Pelle Dorota , Prędki Artur
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 102)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221738
seria wydawnicza
24

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226587
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262662
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010) , s. 253-277. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 195)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-487-4
Nr:
51471
monografia
31

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50253
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009) , s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165746133
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne. - 39 (XXXIX) (2009) , s. 105-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165751551
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251482
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 127-142 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Tryb dostępu:
Nr:
2162112991
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 127[13]-142[28] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251476
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50175
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009) , s. 179-202. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51217
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Konferencja:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 507-516. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Nr:
2165751377
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 147-154 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165746134
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 235[90]-249[99] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221616
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 235-249 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751686
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221614
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 65-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711374
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 11-26 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161974662
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Źródło:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 259-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165750029
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 101-121 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Tryb dostępu:
Nr:
2161979640
rozdział w monografii
56

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 9-26. - summ. - Bibliogr.
Nr:
51978
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Konferencja:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Źródło:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320149
varia
58

Tytuł:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112336
rozdział w monografii
59

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165320940
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006) , s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51977
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 145-165 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6)
ISBN:
83-7378-217-6
Nr:
2166114024
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Autor:
Tytuł:
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 49-66 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Tryb dostępu:
Nr:
2162112929
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Autor:
Tytuł:
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 169-177 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721775
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165721763
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates
Źródło:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 135-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721398
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Autor:
Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 177-196. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165761830
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 93-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750178
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Tytuł:
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 229-249. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750283
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 165-186 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166566889
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52054
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-28 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326365
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji
Źródło:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 239-254 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633437
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-22 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326371
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Źródło:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Program badawczy:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Sygnatura:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326359
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223768
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-205-7
Nr:
2168223074
monografia
83

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
172 k.; 30 cm + autoreferat: 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/366
Nr:
2168298723
doktorat
84

Autor:
Konferencja:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Tytuł:
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168245648
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 87-109 - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165747815
rozdział w materiałach konferencyjnych
86

Autor:
Tytuł:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 259-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Tryb dostępu:
Nr:
2165750108
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Autor:
Tytuł:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 203-224. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52286
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001) , s. 323-344. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52289
artykuł w czasopiśmie
1
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models / Justyna WRÓBLEWSKA, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 23-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2019-10-03-636898938084375000-7730.pdf. - ISSN 2080-0886
2
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 345-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf
3
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017), s. 257-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf. - ISSN 1233-5835
4
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF / Anna PAJOR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
5
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
6
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK / Anna PAJOR // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017), s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf. - ISSN 1644-9398
7
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2017), s. 1-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/view/j/snde.2017.21.issue-3/issue-files/snde.2017.21.issue-3.xml. - ISSN 1081-1826
8
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity / Anna PAJOR // Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017), s. 261-287. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735. - ISSN 1936-0975
9
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models / Anna PAJOR // International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), s. 189-211. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-7130
10
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators / Anna PAJOR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 7). - nr 304 (2016), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf. - ISSN 2083-8611
11
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
12
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Górniak, Artur PRĘDKI // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015), s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf. - ISSN 0137-5520
13
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds / Anna PAJOR // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014), s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=171265135. - ISSN 0137-5520
14
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
15
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora / Anna PAJOR // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
16
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [on-line] / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013. - 30 s. : rys., tab. - Summ.. - [odczyt: 25.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), ISSN 2081-3848 ; nr 3(18)). - Pełny tekst: http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf
17
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013), s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=186. - ISSN 2080-0886
18
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
19
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / A. PAJOR, J. OSIEWALSKI // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf. - ISSN 0587-4246
20
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 643-656. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-220-7
21
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
22
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009. - ISSN 1234-3862
23
The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
24
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
25
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
26
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011), s. 49-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf. - ISSN 2080-0886
27
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf
28
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
29
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010), s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf. - ISSN 2080-0886
30
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach / Anna PAJOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 195). - ISBN 978-83-7252-487-4
31
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
32
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf. - ISSN 0033-2372
33
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009), s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041. - ISSN 1234-3862
34
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne. - 39 (XXXIX) (2009), s. 105-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-0339
35
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
36
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
37
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org//download.aspx?id=57. - ISSN 2080-0886
38
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 127-142. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e
39
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
40
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 127[13]-142[28]. - Bibliogr.
41
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_040-055.pdf. - ISSN 0033-2372
42
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009), s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf. - ISSN 2080-0886
43
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
44
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 507-516. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf. - ISSN 0587-4246
45
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 147-154. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf. - ISSN 1234-3862
46
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 235[90]-249[99]. - Bibliogr.
47
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 235-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
48
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
49
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
50
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
51
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 65-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
52
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf
53
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
54
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 259-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
55
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 101-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf
56
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 9-26. - Streszcz.. - summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
57
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
58
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
59
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models / Anna PAJOR // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf. - ISSN 0587-4254
60
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006), s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
61
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-217-6
62
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 49-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e
63
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
64
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 169-177. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf. - ISSN 1234-3862
65
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
66
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 135-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
67
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 177-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
68
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 93-100. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
69
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes / Maciej Kostrzewski, Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
70
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 229-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
71
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 165-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
72
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
73
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-28. - Bibliogr.
75
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
76
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji / Anna PAJOR // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
77
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
78
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
79
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
80
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV) / Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 21-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
81
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV / Anna PAJOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615158. - ISSN 0208-7944
82
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2). - ISBN 83-7252-205-7
83
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 172 k. ; 30 cm + autoreferat: 13 k. - Bibliogr.
84
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV / Anna PAJOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
85
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 87-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
86
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 259-274. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf
87
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 203-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
88
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 323-344. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
1
Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://cejeme.org/publishedarticles/2019-10-03-636898938084375000-7730.pdf
2
Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
3
Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
4
Pajor A., (2017), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-107.
5
Pajor A., Wróblewska J., (2017), Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21.
6
Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
7
Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22; https://www.degruyter.com/view/j/snde.2017.21.issue-3/issue-files/snde.2017.21.issue-3.xml
8
Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, "Bayesian Analysis", vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
9
Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, "International Journal of Financial Markets and Derivatives", Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
10
Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
11
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
12
Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
13
Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, "Bank i Kredyt", vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
14
Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
15
Pajor A., (2014), Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
16
Modrzejewska A., Pajor A., (2013), Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, [on-line], (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), nr 3(18)), Cracow : Cracow University of Economics : Faculty of Economics and International Relations, 30 s.
17
Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
18
Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
19
Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
20
Modrzejewska A., Pajor A., (2011), Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 643-656.
21
Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
22
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model, "Dynamic Econometric Models", vol. 11, s. 41-53; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009
23
Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
24
Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
25
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[52]-41[92].
26
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 2, s. 49-73; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
27
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[39]-13[51].
28
Pajor A., (2010), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[37]-35[71].
29
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
30
Pajor A., (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej: ujęcie bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 195), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 347 s.
31
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
32
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
33
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 9, s. 81-90; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041
34
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne", 39 (XXXIX), s. 105-114.
35
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 40[54]-55[63].
36
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
37
Pajor A., (2009), A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 1, s. 71-79; http://cejeme.org//download.aspx?id=57
38
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 127-142.
39
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 105[126]-114[[133].
40
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 127[13]-142[28].
41
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 40-55; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf
42
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
43
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
44
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 507-516; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf
45
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 147-154; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf
46
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 235[90]-249[99].
47
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 235-249.
48
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
49
Pajor A., (2008), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 65[76]-88[88].
50
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 507[68]-516[75].
51
Pajor A., (2007), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 65-88.
52
Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
53
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
54
Pajor A., (2007), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-266.
55
Pajor A., (2007), Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 101-121.
56
Pajor A., (2006), Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 9-26.
57
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 21-22.
58
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
59
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3093-3103; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf
60
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 1, s. 69-89.
61
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 145-165.
62
Pajor A., (2006), VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 49-66.
63
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-227.
64
Pajor A., (2006), Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 169-177; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf
65
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
66
Pajor A., (2006), Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 135-154.
67
Pajor A., (2005), Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 177-196.
68
Pajor A., (2005), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 93-100.
69
Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 65-85.
70
Pajor A., (2005), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 229-249.
71
Pajor A., (2005), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 165-186.
72
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
73
Pajor A., (2004), Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 87-113.
74
Pajor A., (2004), Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
75
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
76
Pajor A., (2004), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-254.
77
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
78
Pajor A., (2004), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
79
Pajor A., (2004), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
80
Pajor A., (2004), Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 21-43.
81
Pajor A., (2003), Bayesowskie porównywanie modeli SV, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 53-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158
82
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 178 s.
83
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
84
Pajor A., (2003), Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 173-185.
85
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 87-109.
86
Pajor A., (2001), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-274.
87
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 203-224.
88
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 323-344.
1
@article{UEK:2168334477,
author = "Wróblewska Justyna and Pajor Anna",
title = "One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "23-45",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168324383,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "345-354",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
3
@article{UEK:2168314553,
author = "Modrzejewska Anita and Pajor Anna",
title = "The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (38)",
pages = "257-283",
year = "2017",
}
4
@misc{UEK:2168336693,
author = "Pajor Anna",
title = "Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "106-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
5
@misc{UEK:2168336821,
author = "Pajor Anna and Wróblewska Justyna",
title = "Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "21",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168321443,
author = "Pajor Anna",
title = "A Note on the UEK Method",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 3",
pages = "7-10",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168315195,
author = "Pajor Anna and Wróblewska Justyna",
title = "VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-22",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168310179,
author = "Pajor Anna",
title = "Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity",
journal = "Bayesian Analysis",
number = "vol. 12, no 1",
pages = "261-287",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168311401,
author = "Pajor Anna",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models",
journal = "International Journal of Financial Markets and Derivatives",
number = "Vol. 5, No. 2/3/4",
pages = "189-211",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168314429,
author = "Pajor Anna",
title = "Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "304",
pages = "7-18",
year = "2016",
issn = "2449-562X",
}
11
@article{UEK:2168307721,
author = "Mokrzycka Justyna and Pajor Anna",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168296233,
author = "Growiec Jakub and Pajor Anna and Górniak Dorota and Prędki Artur",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 46, 4",
pages = "299-326",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168279073,
author = "Pajor Anna",
title = "Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 45, 1",
pages = "53-77",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168295643,
author = "Pajor Anna and Osiewalski Jacek",
title = "Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
15
@misc{UEK:2168295641,
author = "Pajor Anna",
title = "Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
16
@book{UEK:2168274757,
author = "Modrzejewska Anita and Pajor Anna",
title = "Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations",
year = "2013",
issn = "2081-3848",
}
17
@article{UEK:2168274845,
author = "Pajor Anna and Osiewalski Jacek",
title = "A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 4",
pages = "271-275",
year = "2013",
}
18
@unpublished{UEK:2168275731,
author = "Pajor Anna and Osiewalski Jacek",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[1]-[9]",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168226589,
author = "Pajor A. and Osiewalski J.",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 121, no. 2B",
pages = "B101-B109",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168226010,
author = "Modrzejewska Anita and Pajor Anna",
title = "Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1",
pages = "643-656",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-220-7",
}
21
@unpublished{UEK:2168262668,
author = "Pajor Anna and Osiewalski Jacek",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[110]-21[130]",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168226016,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 11",
pages = "41-53",
year = "2011",
}
23
@book{UEK:2168221738,
author = "Growiec Jakub and Pajor Anna and Pelle Dorota and Prędki Artur",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2011",
issn = "2084-624X",
}
24
@unpublished{UEK:2168262670,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "253[133]-276[158]",
year = "2011",
}
25
@unpublished{UEK:2168262664,
author = "Pajor Anna",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[52]-41[92]",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:2168226587,
author = "Pajor Anna",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 3, 2",
pages = "49-73",
year = "2011",
}
27
@unpublished{UEK:2168262662,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[39]-13[51]",
year = "2011",
}
28
@unpublished{UEK:2168251516,
author = "Pajor Anna",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[37]-35[71]",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2168227128,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 2, 4",
pages = "253-277",
year = "2010",
}
30
@book{UEK:51471,
author = "Pajor Anna",
title = "Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-487-4",
}
31
@unpublished{UEK:2168251514,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[1]-36[36]",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:50253,
author = "Pajor Anna and Prędki Artur",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "5-25",
year = "2009",
}
33
@article{UEK:2165746133,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 9",
pages = "81-90",
year = "2009",
}
34
@article{UEK:2165751551,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia : zeszyt specjalny : dynamiczne modele ekonometryczne",
number = "39 (XXXIX)",
pages = "105-114",
year = "2009",
}
35
@unpublished{UEK:2168251482,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "40[54]-55[63]",
year = "2009",
}
36
@unpublished{UEK:2168251486,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "179[77]-202[100]",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:51218,
author = "Pajor Anna",
title = "A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 1",
pages = "71-79",
year = "2009",
}
38
@inbook{UEK:2162112991,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "127-142",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
39
@unpublished{UEK:2168251492,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "105[126]-114[[133]",
year = "2009",
}
40
@unpublished{UEK:2168251476,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "127[13]-142[28]",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:50175,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 1",
pages = "40-55",
year = "2009",
}
42
@article{UEK:51217,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 2",
pages = "179-202",
year = "2009",
}
43
@unpublished{UEK:2168251496,
author = "Pajor Anna and Prędki Artur",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[1]-33[35]",
year = "2009",
}
44
@article{UEK:2165751377,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "507-516",
year = "2008",
}
45
@article{UEK:2165746134,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "147-154",
year = "2008",
}
46
@unpublished{UEK:2168221616,
author = "Pajor Anna",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "235[90]-249[99]",
year = "2008",
}
47
@inbook{UEK:2165751686,
author = "Pajor Anna",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "235-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
48
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
49
@unpublished{UEK:2168221614,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "65[76]-88[88]",
year = "2008",
}
50
@unpublished{UEK:2168221612,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "507[68]-516[75]",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2165711374,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "65-88",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
52
@inbook{UEK:2161974662,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna",
title = "Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "11-26",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
53
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
54
@inbook{UEK:2165750029,
author = "Pajor Anna",
title = "Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-266",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
55
@inbook{UEK:2161979640,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "101-121",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
56
@article{UEK:51978,
author = "Pajor Anna",
title = "Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 3",
pages = "9-26",
year = "2006",
}
57
@misc{UEK:2168320149,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "21-22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
58
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
59
@article{UEK:2165320940,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3093-3103",
year = "2006",
}
60
@article{UEK:51977,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 1",
pages = "69-89",
year = "2006",
}
61
@inbook{UEK:2166114024,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "145-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7378-217-6",
}
62
@inbook{UEK:2162112929,
author = "Pajor Anna",
title = "VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "49-66",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
63
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
64
@article{UEK:2165721775,
author = "Pajor Anna",
title = "Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "169-177",
year = "2006",
}
65
@article{UEK:2165721763,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
}
66
@inbook{UEK:2165721398,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "135-154",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
67
@article{UEK:2165761830,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "177-196",
adress = "",
year = "2005",
}
68
@inbook{UEK:2165750178,
author = "Pajor Anna",
title = "Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "93-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
69
@article{UEK:2166373002,
author = "Kostrzewski Maciej and Pajor Anna",
title = "Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "65-85",
year = "2005",
}
70
@article{UEK:2165750283,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "229-249",
adress = "",
year = "2005",
}
71
@inbook{UEK:2166566889,
author = "Pajor Anna",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "165-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
72
@article{UEK:52053,
author = "Pipień Mateusz and Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
73
@article{UEK:52054,
author = "Pajor Anna",
title = "Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "87-113",
year = "2004",
}
74
@unpublished{UEK:2168326365,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-28",
year = "2004",
}
75
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Pipień Mateusz and Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
76
@inbook{UEK:2165633437,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "239-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
77
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
78
@unpublished{UEK:2168326371,
author = "Pajor Anna",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
79
@unpublished{UEK:2168326359,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
80
@article{UEK:52476,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "21-43",
year = "2004",
}
81
@article{UEK:2168223768,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowskie porównywanie modeli SV",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "53-69",
year = "2003",
}
82
@book{UEK:2168223074,
author = "Pajor Anna",
title = "Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7252-205-7",
}
83
@unpublished{UEK:2168298723,
author = "Pajor Anna",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
84
@article{UEK:2168245648,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "173-185",
adress = "",
year = "2003",
}
85
@inbook{UEK:2165747815,
author = "Pajor Anna",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "87-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
86
@inbook{UEK:2165750108,
author = "Pajor Anna",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-274",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
isbn = "83-231-1328-9",
}
87
@article{UEK:52286,
author = "Pajor Anna",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "203-224",
year = "2001",
}
88
@article{UEK:52289,
author = "Pajor Anna",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 3-4",
pages = "323-344",
year = "2001",
}