Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności = Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 541 (2018) , s. 283-294. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168338133
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 583-592. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324399
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 447-456. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study is supported with subsidies for maintaining research capacity granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics by the Polish Ministry of Science and Higher Education
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168314011
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku = Profitability of Investment Portfolios Based on Partial Order Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 51-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292697
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Model wskaźnikowy rynku kapitałowego z uwzględnieniem relacji ograniczonej ceny ryzyka na przykładzie WGPW
Źródło:
Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2014, s. 49-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1456/Magazyn
Nr:
2168301825
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291337
varia
7

Tytuł:
Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-622-9
Nr:
2168263682
monografia
8

Tytuł:
Wybór portfela optymalnego - porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 64-82 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291537
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 96-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Istotność składników portfela WIG20 = The Significance of WIG20 Portfolio Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 131-145. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221528
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 88-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265094
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Krzywa Markowitza jako obwiednia = The Markowitz Curve as an Envelope
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 119-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277533
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 133-155 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Użyteczność a istotność składników portfela
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA2008, s. 114-134 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zbędne składniki portfela = Superfluous Portfolio Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50684
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Istotność składników portfela = The Significance of Portfolio Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50683
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji
Źródło:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA2007, s. 50-60 - Bibliogr.
Program badawczy:
7/KM/1/2007/S/368
Sygnatura:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2168318373
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Istotność składników portfela
Źródło:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA2007, s. 61-70 - Bibliogr.
Program badawczy:
7/KM/1/2007/S/368
Sygnatura:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2168318375
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Redukcja zbędnych składników portfela
Źródło:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2 / kierownik tematu: Andrzej MALAWSKI2006, s. 27-55 - Bibliogr.
Program badawczy:
99/KM/2/2006/S
Sygnatura:
NP-1017/2/Magazyn
Nr:
2168318391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Strategie inwestycyjne na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie relacji częściowego porządku
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 173-191 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219174
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
161 k.: tab., wykr.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/528
Nr:
2168248256
doktorat
23

Tytuł:
O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych = On a Certain Inequality for the Correlation Coefficients of Capital Assets
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 255-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229832
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Konferencja:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Tytuł:
Relacja częściowego porządku na przykładzie akcji indeksu WIG20 = A Partial Order Relation Illustrated by Securities of Index WIG20
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 90-100. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240892
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
O pewnej relacji porządkującej rynek akcji = About a Certain Relation Ordering the Stock Market
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 207-214. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245320
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
61 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KM/7/2002/S
Sygnatura:
NP-860/Magazyn
Nr:
2168325723
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
71/KM/2/2000/S
Sygnatura:
NP-716/Magazyn
Nr:
2168333783
naukowo-badawcze
1
Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności = Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification / Stanisław WANAT, Krzysztof GUZIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 541 (2018), s. 283-294. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/140562. - ISSN 1899-3192
2
Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II / Stanisław WANAT, Krzysztof GUZIK // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 583-592. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Wanat_Guzik.pdf
3
Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II / Stanisław WANAT, Krzysztof GUZIK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 447-456. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Wanat_Guzik.pdf
4
Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku = Profitability of Investment Portfolios Based on Partial Order Relations / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015), s. 51-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/464. - ISSN 1898-6447
5
Model wskaźnikowy rynku kapitałowego z uwzględnieniem relacji ograniczonej ceny ryzyka na przykładzie WGPW / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2014), s. 49-72. - Bibliogr.
6
Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
7
Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-622-9
8
Wybór portfela optymalnego - porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży / Krzysztof GUZIK // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 64-82. - Bibliogr.
9
Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 96-137. - Bibliogr.
10
Istotność składników portfela WIG20 = The Significance of WIG20 Portfolio Components / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 131-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
11
Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 88-111. - Bibliogr.
12
Krzywa Markowitza jako obwiednia = The Markowitz Curve as an Envelope / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
13
Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 119-140. - Bibliogr.
14
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK, Edward SMAGA // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 133-155. - Bibliogr.
15
Użyteczność a istotność składników portfela / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 114-134. - Bibliogr.
16
Zbędne składniki portfela = Superfluous Portfolio Components / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161815667. - ISSN 1898-6447
17
Istotność składników portfela = The Significance of Portfolio Components / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161929621. - ISSN 1898-6447
18
Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2007), s. 50-60. - Bibliogr.
19
Istotność składników portfela / Edward SMAGA, Krzysztof GUZIK // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2007), s. 61-70. - Bibliogr.
20
Redukcja zbędnych składników portfela / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2 / kierownik tematu: Andrzej MALAWSKI. - (2006), s. 27-55. - Bibliogr.
21
Strategie inwestycyjne na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie relacji częściowego porządku / Krzysztof GUZIK // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 173-191. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
22
Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego / Krzysztof GUZIK ; Promotor: Edward SMAGA. - Kraków, 2002. - 161 k. : tab., wykr. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
23
O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych = On a Certain Inequality for the Correlation Coefficients of Capital Assets / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 255-260. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
24
Relacja częściowego porządku na przykładzie akcji indeksu WIG20 = A Partial Order Relation Illustrated by Securities of Index WIG20 / Krzysztof GUZIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 90-100. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
25
O pewnej relacji porządkującej rynek akcji = About a Certain Relation Ordering the Stock Market / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 207-214. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
26
Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym / Kierownik tematu: Tadeusz STANISZ, wykonawcy: Tadeusz STANISZ, Krzysztof GUZIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące / Krzysztof GUZIK, Edward SMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wanat S., Guzik K., (2018), Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 541, s. 283-294; https://www.dbc.wroc.pl/publication/140562
2
Wanat S., Guzik K., (2018), Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 583-592.
3
Wanat S., Guzik K., (2017), Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
4
Guzik K., Prysak P., (2015), Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (937), s. 51-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/464
5
Guzik K., Prysak P., (2014), Model wskaźnikowy rynku kapitałowego z uwzględnieniem relacji ograniczonej ceny ryzyka na przykładzie WGPW. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 49-72.
6
Guzik K., Prysak P., (2014), Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 46.
7
Guzik K., Smaga E., (2013), Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 217 s.
8
Guzik K., (2013), Wybór portfela optymalnego - porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 64-82.
9
Guzik K., Prysak P., (2012), Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 96-137.
10
Smaga E., Guzik K., (2011), Istotność składników portfela WIG20, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 131-145; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191091
11
Guzik K., Prysak P., (2011), Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 88-111.
12
Guzik K., Smaga E., (2011), Krzywa Markowitza jako obwiednia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198513
13
Guzik K., Prysak P., (2010), Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 119-140.
14
Guzik K., Prysak P., Smaga E., (2009), Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 133-155.
15
Smaga E., Guzik K., (2008), Użyteczność a istotność składników portfela. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 114-134.
16
Guzik K., Smaga E., (2008), Zbędne składniki portfela, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 29-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/161815667
17
Guzik K., Smaga E., (2008), Istotność składników portfela, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 113-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929621
18
Smaga E., Guzik K., (2007), Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 50-60.
19
Smaga E., Guzik K., (2007), Istotność składników portfela. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 61-70.
20
Guzik K., Smaga E., (2006), Redukcja zbędnych składników portfela. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2, s. 27-55.
21
Guzik K., (2004), Strategie inwestycyjne na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie relacji częściowego porządku. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 173-191.
22
Guzik K., (2002), Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego, Prom. Smaga E., Kraków : , 161 k.
23
Guzik K., Smaga E., (2001), O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 255-260.
24
Guzik K., (2001), Relacja częściowego porządku na przykładzie akcji indeksu WIG20, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 90-100.
25
Guzik K., Smaga E., (1999), O pewnej relacji porządkującej rynek akcji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 207-214.
26
Stanisz T., Guzik K., (2002), Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym, Stanisz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 k.
27
Guzik K., Smaga E., (2000), Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące, Smaga E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
1
@article{UEK:2168338133,
author = "Wanat Stanisław and Guzik Krzysztof",
title = "Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "541",
pages = "283-294",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168324399,
author = "Wanat Stanisław and Guzik Krzysztof",
title = "Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "583-592",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
3
@inbook{UEK:2168314011,
author = "Wanat Stanisław and Guzik Krzysztof",
title = "Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "447-456",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
4
@article{UEK:2168292697,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł",
title = "Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (937)",
pages = "51-67",
year = "2015",
}
5
@unpublished{UEK:2168301825,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł",
title = "Model wskaźnikowy rynku kapitałowego z uwzględnieniem relacji ograniczonej ceny ryzyka na przykładzie WGPW",
booktitle = "Modele matematyczne w gospodarce i finansach",
pages = "49-72",
year = "2014",
}
6
@misc{UEK:2168291337,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł",
title = "Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
7
@book{UEK:2168263682,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-622-9",
}
8
@unpublished{UEK:2168291537,
author = "Guzik Krzysztof",
title = "Wybór portfela optymalnego - porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3",
pages = "64-82",
year = "2013",
}
9
@unpublished{UEK:2168274333,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł",
title = "Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
pages = "96-137",
year = "2012",
}
10
@article{UEK:2168221528,
author = "Smaga Edward and Guzik Krzysztof",
title = "Istotność składników portfela WIG20",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "131-145",
year = "2011",
}
11
@unpublished{UEK:2168265094,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł",
title = "Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "88-111",
year = "2011",
}
12
@article{UEK:2168227614,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "Krzywa Markowitza jako obwiednia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "5-12",
year = "2011",
}
13
@unpublished{UEK:2168277533,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł",
title = "Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "119-140",
year = "2010",
}
14
@unpublished{UEK:2168277431,
author = "Guzik Krzysztof and Prysak Paweł and Smaga Edward",
title = "Szacowanie wartości zagrożonej (VaR) metodą momentów",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "133-155",
year = "2009",
}
15
@unpublished{UEK:2165104496,
author = "Smaga Edward and Guzik Krzysztof",
title = "Użyteczność a istotność składników portfela",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "114-134",
year = "2008",
}
16
@article{UEK:50684,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "Zbędne składniki portfela",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "29-40",
year = "2008",
}
17
@article{UEK:50683,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "Istotność składników portfela",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "113-124",
year = "2008",
}
18
@unpublished{UEK:2168318373,
author = "Smaga Edward and Guzik Krzysztof",
title = "Interpretacje geometryczne związane z portfelem inwestycji",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2)",
pages = "50-60",
year = "2007",
}
19
@unpublished{UEK:2168318375,
author = "Smaga Edward and Guzik Krzysztof",
title = "Istotność składników portfela",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2)",
pages = "61-70",
year = "2007",
}
20
@unpublished{UEK:2168318391,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "Redukcja zbędnych składników portfela",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 2",
pages = "27-55",
year = "2006",
}
21
@inbook{UEK:2168219174,
author = "Guzik Krzysztof",
title = "Strategie inwestycyjne na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie relacji częściowego porządku",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "173-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
22
@unpublished{UEK:2168248256,
author = "Guzik Krzysztof",
title = "Relacja ograniczonej ceny ryzyka w modelowaniu rynku kapitałowego",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
23
@article{UEK:2168229832,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "255-260",
year = "2001",
}
24
@article{UEK:2168240892,
author = "Guzik Krzysztof",
title = "Relacja częściowego porządku na przykładzie akcji indeksu WIG20",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "90-100",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
25
@article{UEK:2168245320,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "O pewnej relacji porządkującej rynek akcji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "207-214",
year = "1999",
}
26
@unpublished{UEK:2168325723,
author = "Stanisz Tadeusz and Guzik Krzysztof",
title = "Strategia inwestycyjna wykorzystująca relację częściowego porządku na rynku kapitałowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
27
@unpublished{UEK:2168333783,
author = "Guzik Krzysztof and Smaga Edward",
title = "Modelowanie rynku kapitałowego w oparciu o relacje porządkujące",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}