Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 47-71. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supportedby the funds of Ministry of Science and Higher Education granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics for research conducted by young researchers and PhD students. The work development was co-finansed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334479
article
See main document
2

Title:
Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych = Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Dystribution
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017) , s. 111-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324783
article
3

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336819
varia
4

Title:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
article
1
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models / Justyna MOKRZYCKA // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 47-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2019-11-03-636898938647656250-9288.pdf. - ISSN 2080-0886
2
Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych = Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Dystribution / Justyna MOKRZYCKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017), s. 111-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057. - ISSN 1898-6447
3
Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH / Justyna MOKRZYCKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
4
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
1
Mokrzycka J., (2019), Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 47-71; http://cejeme.org/publishedarticles/2019-11-03-636898938647656250-9288.pdf
2
Mokrzycka J., (2017), Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (971), s. 111-134; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057
3
Mokrzycka J., (2017), Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 19-20.
4
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
1
@article{UEK:2168334479,
author = "Mokrzycka Justyna and ",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "47-71",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168324783,
author = "Mokrzycka Justyna",
title = "Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (971)",
pages = "111-134",
year = "2017",
}
3
@misc{UEK:2168336819,
author = "Mokrzycka Justyna",
title = "Bayesowskie porównanie struktur zależności w ramach modeli Copula-GARCH i MGARCH",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "19-20",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168307721,
author = "Mokrzycka Justyna and Pajor Anna",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
}