Publications of the selected author

1

Author:
Snarska Małgorzata , Hryckiewicz Aneta , Mielus Piotr , Skorulska Karolina
Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335985
varia
2

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018) , s. 331-350. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 15.11.420.038.
DM and JPR research has been partially supported by the Faculty of Applied Mathematics AGH UST statutory tasks within subsidy of the Ministry of Science and Higher Education, grant no. 11.11.420.004.
MS research was partially supported by NSC Grant no. OPUS.2015.17.B.HS4.02708,
DK research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2016, 2017 and 2018
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325091
article
3

Title:
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 = Pillars Of Competitiveness (GCI) Influence on V4 Countries' Competitive Position (in Comparison to UE-10) in 2004-2017
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018) , s. 263-279. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Prezentowane w artykule badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075 (E. Molendowski) ; oraz ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dostacji na utrzymanie potencjału badawczego (M. Snarska).
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325357
article
4

Author:
Hryckiewicz Aneta , Mielus Piotr , Skorulska Karolina , Snarska Małgorzata
Title:
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018
Series:
(Collegium of Economic Analysis Working Paper Series ; 2018/033)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The project has been funded from National Science Center based on the decision : 2016/21/B/HS4/03045
Access mode:
Nr:
2168328397
publishing series
5

Author:
Kosiorowski Daniel , Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Title:
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic
Source:
Statistical Papers. - brak (2017) , s. brak. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168313631
article
6

Author:
Piłka Jakub , Snarska Małgorzata
Title:
Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 113-121 - Bibliogr.
Research program:
This research has been partially supported by Cracow University of Economics Faculty of Finance under Chair of Financial Markets Statutory Grant
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310821
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
A Note on the Nonstationary Functional Time Series
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Access mode:
Nr:
2168315739
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfi nansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Access mode:
Nr:
2168315715
monograph
See related chapters
9

Author:
Piechowicz Magdalena , Snarska Małgorzata
Title:
Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 105-112 - Bibliogr.
Research program:
This research has been partially supported by Cracow University of Economics Faculty of Finance under Chair of Financial Markets Statutory Grant
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310819
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285693
article
11

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [141]-[153] - Bibliogr.
Nr:
2168302111
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
13

Author:
Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Title:
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [129]-[134]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302103
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Snarska Małgorzata , Cieśla Michał
Title:
Simple Trading Model with Wealth Condensation
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [135]-[140]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302107
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Podsumowanie
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 219-221
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285783
preface / summary
See main document
16

Author:
Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Title:
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models
Source:
Statistics & Probability Letters. - vol. 84, iss. 1 (2014) , s. 192-197. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168268906
article
17

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [154]-[169]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302123
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Conference:
7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), Piza, Włochy, od 2014-12-06 do 2014-12-08
Title:
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series
Source:
Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014 - [Pisa]: CMStatistics and CFEnetwork, 2014, s. 178. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim.
Access mode:
Nr:
2168325955
varia
19

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 309-319 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287709
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 39-55
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285773
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302097
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Efektywność słaba
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 57-89
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285775
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Efektywność półsilna
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 91-134
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285777
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290329
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Kosiorowski Daniel , Snarska Małgorzata , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy
Title:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290341
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [176]-[186]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275769
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Conference:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Title:
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B110-B120. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168247778
article
28

Title:
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[22]-17[38]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262660
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems
Publisher address:
Cracow: , 2010
Physical description:
XII, 123, [1] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-62387-00-7
Access mode:
Nr:
2168252664
doctoral dissertation
30

Author:
Burda Zdzisław , Jarosz Andrzej , Nowak Maciej A. , Snarska Małgorzata
Title:
A Random Matrix Approach to VARMA Processes
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[123]-19[145]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251522
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Burda Zdzisław , Jarosz Andrzej , Nowak Maciej A. , Snarska Małgorzata
Title:
A Random Matrix Approach to VARMA Processes
Source:
New Journal of Physics. - vol. 12 (2010) , s. 19 s.. - [odczyt: 17.06.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2166680326
article
32

Title:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 59-69 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Access mode:
Nr:
2162112962
chapter in monograph
33

Title:
Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 59[1]-69[11] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251474
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 175[105]-189[119] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221622
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 555[100]-559[104]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221620
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Conference:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Title:
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 555-559. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Ministerial journal list:
a
Nr:
2166133843
article
37

Title:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. [136]-[147]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221630
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. [120]-[127]. - Na stronach [128]-[135] kopia oryginalnej wersji artykułu - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221624
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 137-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Access mode:
Nr:
2165749978
chapter in conference materials
40

Title:
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 175-189 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 5)
ISBN:
978-83-7525-200-2
Access mode:
Nr:
2165320899
chapter in monograph
41

Author:
Snarska Małgorzata , Krzych Jakub
Title:
Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection
Source:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3145-3160. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165321277
article
1
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market? / Małgorzata SNARSKA, Aneta Hryckiewicz, Piotr Mielus, Karolina Skorulska // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie
2
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018), s. 331-350. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf. - ISSN 1234-7655
3
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 = Pillars Of Competitiveness (GCI) Influence on V4 Countries' Competitive Position (in Comparison to UE-10) in 2004-2017 / Edward MOLENDOWSKI, Małgorzata SNARSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018), s. 263-279. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13693.pdf. - ISSN 2450-7733
4
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market? / Aneta Hryckiewicz, Piotr Mielus, Karolina Skorulska, Małgorzata SNARSKA. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2018. - Summ. - Bibliogr. - (Collegium of Economic Analysis Working Paper Series ; 2018/033). - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Documents/WorkingPapersKAE/WPKAE_2018_033.pdf
5
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistical Papers. - brak (2017), s. brak. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0932-5026
6
Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets / Jakub Piłka, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 113-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
7
A Note on the Nonstationary Functional Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
8
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
9
Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect / Magdalena Piechowicz, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
10
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit. - ISSN 1234-7655
11
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [141]-[153]. - Bibliogr.
12
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
13
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models / Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [129]-[134]. - Summ. - Bibliogr.
14
Simple Trading Model with Wealth Condensation / Małgorzata SNARSKA, Michał Cieśla // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [135]-[140]. - Summ. - Bibliogr.
15
Podsumowanie / Jan CZEKAJ, Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 219-221. - ISBN 978-83-208-2176-5
16
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models / Rydlewski Jerzy P., Małgorzata SNARSKA // Statistics & Probability Letters. - vol. 84, iss. 1 (2014), s. 192-197. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715213003519/pdfft?md5=8890e3334b51354ebaf4f897a36b1cd1&pid=1-s2.0-S0167715213003519-main.pdf. - ISSN 0167-7152
17
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [154]-[169]. - Summ. - Bibliogr.
18
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014. - [Pisa] : CMStatistics and CFEnetwork, 2014. - S. 178. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Pełny tekst: http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/docs/BoA%20CFE-ERCIM%202014.pdf
19
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
20
Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji / Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 39-55. - ISBN 978-83-208-2176-5
21
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
22
Efektywność słaba / Michał Grotowski, Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 57-89. - ISBN 978-83-208-2176-5
23
Efektywność półsilna / Marcin CZUPRYNA, Małgorzata SNARSKA, Janusz ŻARNOWSKI // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 91-134. - ISBN 978-83-208-2176-5
24
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream / Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
25
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Małgorzata SNARSKA, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
26
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data / Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [176]-[186]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf
27
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data / M. SNARSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B110-B120. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf. - ISSN 0587-4246
28
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data / Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[22]-17[38]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf
29
Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems / Małgorzata SNARSKA ; Promotor: Maciej A. Nowak. - Cracow, 2010. - XII, 123, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-62387-00-7. - Pełny tekst: http://www.fais.uj.edu.pl/documents/41628/70551469-8bdf-446c-a35c-10af32168bb9
30
A Random Matrix Approach to VARMA Processes / Zdzisław Burda, Andrzej Jarosz, Maciej A. Nowak, Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[123]-19[145]. - Summ. - Bibliogr.
31
A Random Matrix Approach to VARMA Processes / Zdzisław Burda, Andrzej Jarosz, Maciej A. Nowak, Małgorzata SNARSKA // New Journal of Physics [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol. 12 (2010), s. 19 s. - Summ.. - [odczyt: 17.06.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/7/075036/pdf/1367-2630_12_7_075036.pdf. - ISSN 1367-2630
32
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques / Małgorzata SNARSKA // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 59-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1873?id=fad2
33
Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques / Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 59[1]-69[11]. - Bibliogr.
34
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects / Małgorzata SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 175[105]-189[119]. - Bibliogr.
35
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices / M. SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 555[100]-559[104]. - Summ. - Bibliogr.
36
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices / M. SNARSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 555-559. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z309.pdf. - ISSN 0587-4246
37
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques / Małgorzata SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. [136]-[147]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
38
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix / Małgorzata SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. [120]-[127]. - Streszcz., summ.. - Na stronach [128]-[135] kopia oryginalnej wersji artykułu. - Bibliogr.
39
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix / Małgorzata SNARSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 137-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2007/snarska.pdf
40
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects / Małgorzata SNARSKA // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 5). - S. 175-189. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-200-2. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1517?id=e465
41
Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection / Małgorzata SNARSKA, Jakub Krzych // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3145-3160. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=37&page=3145. - ISSN 0587-4254
1
Snarska M., Hryckiewicz A., Mielus P., Skorulska K., (2019), Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 34.
2
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2018), Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 19, no 2, s. 331-350; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf
3
Molendowski E., Snarska M., (2018), Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 53, t. 2, s. 263-279; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13693.pdf
4
Hryckiewicz A., Mielus P., Skorulska K., Snarska M., (2018), Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
5
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2017), Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic, "Statistical Papers", brak, s. brak.
6
Piłka J., Snarska M., (2016), Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 113-121.
7
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2016), A Note on the Nonstationary Functional Time Series. [W:] Kosiorowski D., Snarska M. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 89-101.
8
Kosiorowski D., Snarska M. (red.), (2016), Knowledge, Economy, Society: Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 155 s.
9
Piechowicz M., Snarska M., (2016), Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 105-112.
10
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 1, s. 111-132; http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit
11
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [141]-[153].
12
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
13
Rydlewski J., Snarska M., (2014), On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [129]-[134].
14
Snarska M., Cieśla M., (2014), Simple Trading Model with Wealth Condensation. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [135]-[140].
15
Czekaj J., Snarska M., (2014), Podsumowanie. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-221.
16
Rydlewski J., Snarska M., (2014), On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models, "Statistics & Probability Letters", vol. 84, iss. 1, s. 192-197; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715213003519/pdfft?md5=8890e3334b51354ebaf4f897a36b1cd1&pid=1-s2.0-S0167715213003519-main.pdf
17
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [154]-[169].
18
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series. [W:] Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014, [Pisa] : CMStatistics and CFEnetwork, s. 178.
19
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 309-319.
20
Snarska M., (2014), Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39-55.
21
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [107]-[128].
22
Grotowski M., Snarska M., (2014), Efektywność słaba. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 57-89.
23
Czupryna M., Snarska M., Żarnowski J., (2014), Efektywność półsilna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-134.
24
Kosiorowski D., Snarska M., (2013), Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 1-25.
25
Kosiorowski D., Snarska M., Mielczarek D., Rydlewski J., (2013), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 98-118.
26
Snarska M., ([2012]), A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [176]-[186].
27
Snarska M., (2012), A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data, "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B110-B120; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf
28
Snarska M., (2011), A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[22]-17[38].
29
Snarska M., (2010), Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems, Cracow : , XII, 123, [1] s.
30
Burda Z., Jarosz A., Nowak M., Snarska M., (2010), A Random Matrix Approach to VARMA Processes. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[123]-19[145].
31
Burda Z., Jarosz A., Nowak M., Snarska M., (2010), A Random Matrix Approach to VARMA Processes, "New Journal of Physics" [on-line], vol. 12, s. 19 s.; http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/7/075036/pdf/1367-2630_12_7_075036.pdf
32
Snarska M., (2009), Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 59-69.
33
Snarska M., (2009), Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 59[1]-69[11].
34
Snarska M., (2008), Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 175[105]-189[119].
35
Snarska M., (2008), Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 555[100]-559[104].
36
Snarska M., (2008), Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 555-559; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z309.pdf
37
Snarska M., (2008), Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. [136]-[147].
38
Snarska M., (2008), Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. [120]-[127].
39
Snarska M., (2007), Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 137-144.
40
Snarska M., (2007), Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 175-189.
41
Snarska M., Krzych J., (2006), Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3145-3160; http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=37&page=3145
1
@misc{UEK:2168335985,
author = "Snarska Małgorzata and Hryckiewicz Aneta and Mielus Piotr and Skorulska Karolina",
title = "Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "34",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325091,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 19, no 2",
pages = "331-350",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168325357,
author = "Molendowski Edward and Snarska Małgorzata",
title = "Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "53, t. 2",
pages = "263-279",
year = "2018",
}
4
@book{UEK:2168328397,
author = "Hryckiewicz Aneta and Mielus Piotr and Skorulska Karolina and Snarska Małgorzata",
title = "Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2018",
issn = "",
}
5
@article{UEK:2168313631,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy P. and Snarska Małgorzata",
title = "Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic",
journal = "Statistical Papers",
number = "brak",
pages = "brak",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168310821,
author = "Piłka Jakub and Snarska Małgorzata",
title = "Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "113-121",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
7
@inbook{UEK:2168315739,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "A Note on the Nonstationary Functional Time Series",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
pages = "89-101",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
8
@book{UEK:2168315715,
title = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
editor = Kosiorowski Daniel,
editor = Snarska Małgorzata,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
9
@inbook{UEK:2168310819,
author = "Piechowicz Magdalena and Snarska Małgorzata",
title = "Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "105-112",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
10
@article{UEK:2168285693,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "111-132",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168302111,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[141]-[153]",
year = "2014",
}
12
@misc{UEK:2168302013,
author = "Czekaj Jan and Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Oleksy Paweł and Snarska Małgorzata and Zyguła Andrzej and Bolisęga Maciej and Kosidłowska Anna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168302103,
author = "Rydlewski Jerzy P. and Snarska Małgorzata",
title = "On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[129]-[134]",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168302107,
author = "Snarska Małgorzata and Cieśla Michał",
title = "Simple Trading Model with Wealth Condensation",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[135]-[140]",
year = "2014",
}
15
@misc{UEK:2168285783,
author = "Czekaj Jan and Snarska Małgorzata",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "219-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
16
@article{UEK:2168268906,
author = "Rydlewski Jerzy P. and Snarska Małgorzata",
title = "On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models",
journal = "Statistics & Probability Letters",
number = "vol. 84, iss. 1",
pages = "192-197",
year = "2014",
}
17
@unpublished{UEK:2168302123,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[154]-[169]",
year = "2014",
}
18
@misc{UEK:2168325955,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series",
booktitle = "Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014",
pages = "178",
adress = "Pisa",
publisher = "CMStatistics and CFEnetwork",
year = "2014",
}
19
@inbook{UEK:2168287709,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "309-319",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
20
@inbook{UEK:2168285773,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "39-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
21
@unpublished{UEK:2168302097,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[107]-[128]",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168285775,
author = "Grotowski Michał and Snarska Małgorzata",
title = "Efektywność słaba",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "57-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
23
@inbook{UEK:2168285777,
author = "Czupryna Marcin and Snarska Małgorzata and Żarnowski Janusz",
title = "Efektywność półsilna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "91-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
24
@unpublished{UEK:2168290329,
author = "Kosiorowski Daniel and Snarska Małgorzata",
title = "Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "1-25",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168290341,
author = "Kosiorowski Daniel and Snarska Małgorzata and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "98-118",
year = "2013",
}
26
@unpublished{UEK:2168275769,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[176]-[186]",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168247778,
author = "Snarska M.",
title = "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 121, no. 2B",
pages = "B110-B120",
year = "2012",
}
28
@unpublished{UEK:2168262660,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[22]-17[38]",
year = "2011",
}
29
@unpublished{UEK:2168252664,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems",
adress = "Cracow",
year = "2010",
isbn = "978-83-62387-00-7",
}
30
@unpublished{UEK:2168251522,
author = "Burda Zdzisław and Jarosz Andrzej and Nowak Maciej A. and Snarska Małgorzata",
title = "A Random Matrix Approach to VARMA Processes",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[123]-19[145]",
year = "2010",
}
31
@article{UEK:2166680326,
author = "Burda Zdzisław and Jarosz Andrzej and Nowak Maciej A. and Snarska Małgorzata",
title = "A Random Matrix Approach to VARMA Processes",
journal = "New Journal of Physics",
number = "vol. 12",
pages = "19 s.",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2162112962,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "59-69",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
33
@unpublished{UEK:2168251474,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "59[1]-69[11]",
year = "2009",
}
34
@unpublished{UEK:2168221622,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "175[105]-189[119]",
year = "2008",
}
35
@unpublished{UEK:2168221620,
author = "Snarska M.",
title = "Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "555[100]-559[104]",
year = "2008",
}
36
@article{UEK:2166133843,
author = "Snarska M.",
title = "Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "555-559",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2168221630,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "[136]-[147]",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2168221624,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "[120]-[127]",
year = "2008",
}
39
@inbook{UEK:2165749978,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "137-144",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
40
@inbook{UEK:2165320899,
author = "Snarska Małgorzata",
title = "Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "175-189",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-200-2",
}
41
@article{UEK:2165321277,
author = "Snarska Małgorzata and Krzych Jakub",
title = "Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3145-3160",
year = "2006",
}