Publications of the selected author
1

Title:
Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-510
Nr:
2168361422
doctoral dissertation
2

Title:
Ekonometryczna analiza dynamiki inwestycji prywatnych w Polsce - rola sektora bankowego, przyczynowość oraz niepewność prognoz = Econometric Analysis of Private Investments in Poland - the Role of Banking Sector, Causality and Uncertainty of Forecasts
Source:
Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020, s. 78-115. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-954392-6-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352836
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling
Source:
Entropy. - vol. 22, nr 2, art. no. 129 (2020) , s. 1-74. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems - Bibliogr.
Research program:
The research of J. Kaszowska-Mojsa was partially funded by the National Science Centre (2013/09/N/HS4/03740) and the Polish-U.S. Fulbright Commission.
The research of M. Pipień was supported by the research grant no. 2017/25/B/HS4/02529, financed by the National Science Centre, Poland.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168342847
article
4

Title:
Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin America Countries - an Econometric Analysis of Systems of Regression Equations
Source:
Latin American Economic Review. - Vol. 29, art. no. 6 (2020) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Mateusz Pipień acknowledges financial support for this research by the grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
2019 list:
20.00 pkt
:
Nr:
2168353270
article
5

Author:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators
Publisher address:
London: Routledge, 2020
Physical description:
VII, [1], 111 s.: il.; 24 cm
Series:
(Routledge Studies in the European Economy ; 58)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The results presented in this monograph were obtained under the research project supported by the National Science Centre, Poland (decision DEC-2016/21/B/HS4/01565)
ISBN:
978-0-367-45671-9 ; 978-1-003-02471-2
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168346004
monograph
6

Conference:
10th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences (FENS 2019), Otwock-Świerk, Polska, od 2019-07-03 do 2019-07-05
Title:
Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 138, no. 1 (2020) , s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168349786
article
7

Author:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries
Source:
Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019) , s. 75-105. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168324261
article
8

Author:
Piotr Bańbuła , Arkadiusz Kotuła , Agnieszka Paluch , Mateusz Pipień , Piotr Wdowiński
Title:
Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector
Publisher address:
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2019
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 312)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168342353
publishing series
9

Author:
Mateusz Pipień , Piotr Wdowiński , Jagoda Kaszowska
Title:
Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym
Publisher address:
Warszawa: Departament Badań Ekonomicznych, 2018
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm
Series:
(Materiały i Studia ; nr 332)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345416
publishing series
10

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324381
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns
Source:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta - Bibliogr.
Research program:
The research was supported by the National Science Centre, Poland (NCN) research grants (2013/09/B/HS4/01945 and 2017/25/B/HS4/02529)
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
:
:
Nr:
2168327691
article
12

Conference:
13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS), Warszawa, Polska, od 2017-07-05 do 2017-07-07
Title:
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018) , s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168327205
article
13

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska , Iwona Kowalska
Title:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 10, nr 2 (2018) , s. 133-167. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN) in Poland, decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356 entitled "Regulatory determinants of bank lending"
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
:
Nr:
2168326489
article
14

Author:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 61-89. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168328933
article
15

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324339
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018) , s. 433-460. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
Nr:
2168328935
article
17

Title:
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Center, Poland, based on decision number UMO-2014/13/N/HS4/03593, and by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321577
article
18

Title:
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
144 s.: il.
Research program:
Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn."Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016 - 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Access mode:
Nr:
2168328355
report
19

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Title:
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?
Source:
Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017) , s. 55-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
:
:
Nr:
2168302839
article
20

Title:
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 9, nr 3 (2017) , s. 201-241. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Authors would like to thank anonymous referee for his remarks concerning the paper. This research was supported by the Polish National Science Centre (NCN) research grant (decision DEC-2013/09/B/HS4/01945)
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
:
Nr:
2168318337
article
21

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 58
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2017
Nr:
2168320459
journal / series editorial
22

Title:
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 58 (2017) , s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Centre based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320517
article
23

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336813
varia
24

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Title:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE
Source:
Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN), no. of decision DEC-2012/05/D/HS4/01356
ISBN:
978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322347
chapter in monograph
25

Author:
Jolanta Majda , Mateusz Pipień
Title:
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 57 (2016) , s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309507
article
26

Author:
Michał Błaż , Mateusz Pipień
Title:
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 57 (2016) , s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309515
article
27

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień
Title:
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions
Source:
European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016) , s. 965-984. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168292641
article
28

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Source:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
:
Nr:
2168304187
article
29

Author:
Jakub Mędoń , Mateusz Pipień
Title:
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 57 (2016) , s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 oraz ze środków Wydziału Zarządzania UEK na podtrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309523
article
30

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 57
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2016
Nr:
2168309441
journal / series editorial
31

Title:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Source:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016) , s. 769-783. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
:
Nr:
2168309739
article
32

Title:
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310141
article
33

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Title:
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Physical description:
27 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299669
publishing series
34

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
83 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168340433
report
35

Author:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015
Physical description:
33 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 226)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168313787
publishing series
36

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299043
article
37

Title:
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 7, nr 3 (2015) , s. 169-186. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Mateusz Pipień acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
:
Nr:
2168298833
article
38

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the Polish National Scientific Centre (NCN), decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301105
chapter in conference materials
39

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Title:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Physical description:
25 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299849
publishing series
40

Author:
Małgorzata A. Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej?
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297385
article
41

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
150 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168340427
report
42

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
All the authors acknowledge support by National Science Centre (NCN) under decision DEC-2013/09/B/HS4/01945.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301087
chapter in conference materials
43

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Title:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Physical description:
33 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299671
publishing series
44

Author:
Justyna Białkowska , Mateusz Pipień
Title:
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 56 (2015) , s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC- 2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303071
article
45

Author:
Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska
Title:
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015) , s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
Nr:
2168303065
article
46

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 56
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Nr:
2168303069
journal / series editorial
47

Title:
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 56 (2015) , s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303105
article
48

Title:
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 137-162
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292643
chapter in monograph
49

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska , Iwona Kowalska
Title:
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Physical description:
41 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5)
Notes:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289209
publishing series
50

Title:
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295655
varia
See main document
51

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
174 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274747
report
52

Author:
Title:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291131
article
53

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
172 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168340429
report
54

Title:
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 177-190
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293085
chapter in monograph
55

Title:
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 133-158
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293047
chapter in monograph
56

Title:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286653
article
57

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska
Title:
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Physical description:
34 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Notes:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289219
publishing series
58

Title:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302797
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 181-194
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292659
chapter in monograph
60

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
168 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274737
report
61

Author:
Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013
Physical description:
24 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 151)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168257416
publishing series
62

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
174 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274741
report
63

Conference:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168264350
article
64

Title:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
:
:
Nr:
2168263548
article
65

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
177 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274743
report
66

Author:
Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień
Title:
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2)
Notes:
[odczyt: 24.03.2014], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168274587
publishing series
67

Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Physical description:
37 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 107)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227120
publishing series
68

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
129 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274729
report
69

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
161 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274731
report
70

Title:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275761
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168246062
article
72

Title:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 4, nr 2 (2012) , s. 95-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
:
:
Nr:
2168258108
article
73

Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275765
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Physical description:
27 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 124)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168274339
publishing series
75

Title:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275763
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
168 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274735
report
77

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
163 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274733
report
78

Author:
Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276063
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262674
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
121 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274697
report
81

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
138 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274727
report
82

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
107 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168274723
report
83

Author:
Title:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[109]-13[121] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251520
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Title:
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-180
Nr:
2167733446
doctoral dissertation
85

Author:
Title:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 99-111 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 8)
ISBN:
978-83-7525-405-1
Access mode:
Nr:
2162988875
chapter in monograph
86

Author:
Title:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[64]-13[76] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251484
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 41[44]-58[53] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251480
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 41-58 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Access mode:
Nr:
2162990688
chapter in monograph
89

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 61-65 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166133814
article
91

Author:
Title:
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008) , s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50262
article
92

Author:
Conference:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Title:
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 517-524. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 10.00 pkt
:
:
Nr:
2165751378
article
93

Conference:
Thirty Third International Conference MACROMODELS 2006, Zakopane, Polska, od 2006-11-29 do 2006-12-02
Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
chapter in conference materials
94

Author:
Title:
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52107
article
95

Author:
Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2007-09-04 do 2007-09-06
Title:
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 105-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165749869
chapter in conference materials
96

Author:
Title:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 123-140 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Access mode:
Nr:
2161979669
chapter in monograph
97

Author:
Title:
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 143-169 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7)
ISBN:
978-83-7378-286-0
Nr:
2166313523
chapter in conference materials
98

Title:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112336
chapter in monograph
99

Author:
Conference:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Title:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Source:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320151
varia
100

Author:
Title:
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 179-188 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165721852
article
101

Title:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165721763
article
102

Author:
Conference:
Thirtieth Second International Conference "MACROMODELS 2005", Kliczków, Polska, od 2005-11-30 do 2005-12-03
Title:
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution
Source:
MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 229-247 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721699
chapter in conference materials
103

Author:
Title:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions
Source:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165321213
article
104

Author:
Title:
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
229 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 176)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-322-3
Nr:
52382
monograph
105

Author:
Title:
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 67-80 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112946
chapter in monograph
106

Conference:
Thirtieth Second International Conference "MACROMODELS 2005", Kliczków, Polska, od 2005-11-30 do 2005-12-03
Title:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Source:
MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
chapter in conference materials
107

Author:
Title:
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 197-218. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165762115
article
108

Author:
Title:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 187-211 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166567337
chapter in conference materials
109

Author:
Title:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 251-269. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750310
article
110

Author:
Title:
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 46-47 (2005) , s. 117-146. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373598
article
111

Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
article
112

Author:
Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2005-09-06 do 2005-09-08
Title:
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750145
chapter in conference materials
113

Title:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750242
article
114

Author:
Title:
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221202
article
115

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (2004) , s. 371-391. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168222040
article
116

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. [1-24] - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326389
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Title:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326385
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Source:
New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe - Amsterdam: Elsevier, 2004, s. 173-196 - Bibliogr.
Series:
(Contributions to Economic Analysis ; nr 269)
ISBN:
0-444-51633-6
Nr:
2165745261
chapter in monograph
119

Author:
Title:
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52477
article
120

Author:
Title:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326367
chapter in unpublished scientific work
See main document
121

Author:
Title:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-25 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326369
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004) , s. 25-36 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166133685
article
123

Title:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
chapter in conference materials
See main document
124

Title:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004) , s. 219-238. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje - Bibliogr.
Nr:
52243
article
125

Author:
Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224800
chapter in conference materials
126

Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
chapter in unpublished scientific work
See main document
127

Author:
Title:
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates
Source:
MACROMODELS 2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-801-2
Nr:
2168298121
chapter in conference materials
128

Author:
Title:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223770
article
129

Title:
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 13-23 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325781
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Title:
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 35-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325791
chapter in unpublished scientific work
See main document
131

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Title:
Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 174. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353370
varia
132

Author:
Conference:
III Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-06-04 do 2002-06-07
Title:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 2, s. 162. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353354
varia
133

Title:
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226681
article
134

Author:
Title:
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 293-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Access mode:
Nr:
2168222266
chapter in conference materials
135

Author:
Conference:
Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-10-03 do 2002-10-04
Title:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 133-147 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749763
chapter in conference materials
136

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 29-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Access mode:
Nr:
2168222264
chapter in conference materials
137

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168244696
article
138

Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353312
varia
139

Title:
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates
Source:
Modelling Economies in Transition : proceedings of the sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2002, s. 151-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-54-6
Nr:
2168234386
chapter in conference materials
140

Title:
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002) , s. 25-36 - Bibliogr.
Nr:
2168253696
article
141

Conference:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2001-09-04 do 2001-09-06
Title:
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 35-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Access mode:
Nr:
2165750076
chapter in conference materials
142

Author:
Conference:
I Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Borki nad Zalewem Sulejowskim, Polska, od 2000-06-06 do 2000-06-09
Title:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2001. - t. 48, z. 1-2, s. 251. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353296
varia
143

Title:
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą - Bibliogr.
Nr:
2168241018
article
144

Author:
Title:
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 1 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001, s. 141-163 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1)
ISBN:
83-7225-103-7
Nr:
2168224812
chapter in conference materials
145

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 188-197. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240902
article
146

Author:
Title:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
138 k.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/568
Nr:
51591
doctoral dissertation
147

Title:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246278
chapter in conference materials
See main document
148

Title:
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333587
varia
149

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 468. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353162
varia
150

Title:
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates
Source:
Macromodels '99 : proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: ABSOLWENT, 2000, s. 354-369 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-95-1
Nr:
2168236634
chapter in conference materials
151

Title:
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222260
chapter in conference materials
152

Title:
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1999. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333583
varia
153

Conference:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 530. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353138
varia
154

Title:
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222262
chapter in conference materials
155

Author:
Title:
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 155-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231506
article
156

Title:
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231500
article
157

Conference:
II Konferencja Naukowa: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Kudowa Zdrój, Polska, od 1998-09-22 do 1998-09-25
Title:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 525-526. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353136
varia
158

Author:
Title:
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 239-255. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231508
article
159

Title:
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions
Source:
Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-75-7
Nr:
2168241800
chapter in conference materials
160

Title:
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231502
article
161

Title:
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245472
varia
162

Title:
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH
Source:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 145-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
Nr:
2166230489
chapter in conference materials
163

Title:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr.
Nr:
2168233328
article
164

Title:
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241924
article
1
Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego / Anna CHUDZICKA-BATOR ; . - Kraków : , 2021. - k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Bibliogr.
2
Ekonometryczna analiza dynamiki inwestycji prywatnych w Polsce - rola sektora bankowego, przyczynowość oraz niepewność prognoz = Econometric Analysis of Private Investments in Poland - the Role of Banking Sector, Causality and Uncertainty of Forecasts / Anna GOMOLA, Mateusz PIPIEŃ // W: Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki. - Sopot: Centrum Myśli Strategicznych, 2020. - S. 78-115. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-954392-6-1. - Pełny tekst: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/Inwestycje-i-odpornosc-gospodarcza_do-internetu.pdf
3
Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling / Jagoda KASZOWSKA-MOJSA, Mateusz PIPIEŃ // Entropy. - vol. 22, nr 2 (2020), s. 1-74. - Summ.. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm. - ISSN 1099-4300
4
Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin America Countries - an Econometric Analysis of Systems of Regression Equations / Dawid Jarco, Mateusz PIPIEŃ // Latin American Economic Review. - Vol. 29 (2020), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.latinaer.org/laer/article/view/8. - ISSN 2196-436X
5
Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - London : Routledge, 2020. - VII, [1], 111 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Routledge Studies in the European Economy, ISSN 1359-7957 ; 58. - ISBN 978-0-367-45671-9 ; 978-1-003-02471-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Empirical-Macroeconomics-and-Statistical-Uncertainty-Spatial-and-Temporal/Pipien-Roszkowska/p/book/9780367456719Wstęp: Spis treści: https://www.routledge.com/Empirical-Macroeconomics-and-Statistical-Uncertainty-Spatial-and-Temporal/Pipien-Roszkowska/p/book/9780367456719Wstęp:
6
Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance / B. MAZUR, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 138, no. 1 (2020), s. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf. - ISSN 0587-4246
7
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019), s. 75-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
8
Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector / Piotr Bańbuła, Arkadiusz Kotuła, Agnieszka Paluch, Mariusz PIPIEŃ, Piotr Wdowiński. - Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2019. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 312). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/312_en.pdf
9
Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym / Mateusz PIPIEŃ, Piotr Wdowiński, Jagoda Kaszowska. - Warszawa: Departament Badań Ekonomicznych, 2018. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski, ISSN 2084-6258 ; nr 332). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms332.pdf
10
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf
11
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta. - Bibliogr. - ISSN 1081-1826
12
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach / Ł. LENART, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018), s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf. - ISSN 0587-4246
13
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018), s. 133-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content. - ISSN 2080-0886
14
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018), s. 61-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570. - ISSN 1233-5835
15
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models / Anna Chodzicka-Bator, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf
16
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different? / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018), s. 433-460. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf. - ISSN 0137-5520
17
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Marek Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017), s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875. - ISSN 1234-3862
18
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 144 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf
19
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017), s. 55-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0920-8550
20
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017), s. 201-241. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content. - ISSN 2080-0886
21
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk, 2017. - vol. 58. - ISSN 0071-674X
22
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017), s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content. - ISSN 0071-674X
23
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
24
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // W: Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017. - S. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf
25
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH / Jolanta Majda, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
26
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company / Michał Błaż, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
27
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ // European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016), s. 965-984. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-847X
28
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002. - ISSN 1689-765X
29
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports / Jakub Mędoń, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk, 2016. - vol. 57. - ISSN 0071-674X
31
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016), s. 769-783. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656. - ISSN 1689-765X
32
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016), s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf. - ISSN 0033-2372
33
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 27 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf
34
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14 [on-line] / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ, Piotr Boguszewski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 83 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf
35
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach / Mariusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 226). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf
36
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015), s. 167-180. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf. - ISSN 2082-0976
37
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015), s. 169-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=218. - ISSN 2080-0886
38
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
39
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 25 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf
40
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej? / Małgorzata A. Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015), s. 171-181. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
41
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 150 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf
42
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Błażej MAZUR, Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
43
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 33 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf
44
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models / Justyna Białkowska, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101990/edition/88010/content. - ISSN 0071-674X
45
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015), s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf. - ISSN 0867-0005
46
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - ISSN 0071-674X
47
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101997/edition/88012/content. - ISSN 0071-674X
48
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 137-162. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
49
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska. - Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 41 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf
50
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych / Łukasz LENART, Mateuz PIPIEŃ // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
51
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 174 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_11_4_makroisr.pdf
52
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 134-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication. - ISSN 2083-8611
53
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 172 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_12_4_makroisr.pdf
54
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 177-190. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
55
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 133-158. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
56
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Stanisław Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014), s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf. - ISSN 0033-2372
57
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska,. - Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 34 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf
58
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
59
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 181-194. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
60
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf
61
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 151). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf
62
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 174 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_9_4_makroisr.pdf
63
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013), s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf. - ISSN 0587-4246
64
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=176. - ISSN 2080-0886
65
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 177 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_10_4_makroisr.pdf
66
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ. - Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 24.03.2014]. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf
67
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 107). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
68
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
69
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
70
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
71
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101919/edition/87936/content. - ISSN 0071-674X
72
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR; Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012), s. 95-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158. - ISSN 2080-0886
73
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
74
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 27 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 124). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
75
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158
76
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
77
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
78
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
79
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
80
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 121 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf
81
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 138 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf
82
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2 [on-line] / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf
83
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[109]-13[121]. - Bibliogr.
84
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych / Łukasz LENART ; Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Kraków, 2010. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002387
85
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 99-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b
86
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[64]-13[76]. - Bibliogr.
87
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 41[44]-58[53]. - Bibliogr.
88
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 41-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e
89
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
90
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 61-65. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
91
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska / Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008), s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
92
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return / M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 517-524. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf. - ISSN 0587-4246
93
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
94
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
95
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
96
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 123-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf
97
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7). - S. 143-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-286-0
98
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
99
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
100
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 179-188. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf. - ISSN 1234-3862
101
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
102
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 229-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
103
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf. - ISSN 0587-4254
104
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics / Mateusz PIPIEŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 176). - ISBN 83-7252-322-3
105
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 67-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e
106
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
107
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 197-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
108
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 187-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
109
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 251-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
110
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 117-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
111
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
112
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
113
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
114
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
115
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (December 2004), s. 371-391. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
116
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. [1-24]. - Bibliogr.
117
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
118
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe. - Amsterdam: Elsevier, 2004. - (Contributions to Economic Analysis, ISSN 0573-8555 ; nr 269). - S. 173-196. - Bibliogr. - ISBN 0-444-51633-6
119
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
120
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
121
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-25. - Bibliogr.
122
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004), s. 25-36. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
123
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
124
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004), s. 219-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
125
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
126
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
127
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004. - S. 125-138. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-801-2
128
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing / Mateusz PIPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244. - ISSN 0208-7944
129
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 13-23. - Bibliogr.
130
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 35-43. - Bibliogr.
131
Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
132
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 162. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
133
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
134
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 293-304. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf
135
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 133-147. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
136
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf
137
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
138
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
139
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Modelling Economies in Transition : proceedings of the sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź: Absolwent, 2002. - S. 151-167. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-54-6
140
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002), s. 25-36. - Bibliogr. - ISSN 1234-3862
141
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf
142
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 251. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
143
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001), s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
144
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 1 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1). - S. 141-163. - Bibliogr. - ISBN 83-7225-103-7
145
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 188-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
146
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 138 k. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002329
147
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
148
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
149
Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 468. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
150
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Macromodels '99 : proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź: ABSOLWENT, 2000. - S. 354-369. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-95-1
151
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
152
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998 (1999), s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
153
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 530. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
154
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
155
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 155-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
156
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
157
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 525-526. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
158
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 239-255. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
159
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
160
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
161
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
162
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 145-157. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
163
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
164
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Chudzicka-Bator A., (2021), Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego, Prom. Pipień M., Kraków : , k.
2
Gomola A., Pipień M., (2020), Ekonometryczna analiza dynamiki inwestycji prywatnych w Polsce - rola sektora bankowego, przyczynowość oraz niepewność prognoz. [W:] Hausner J., Paprocki W. (red.), Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski, Sopot : Centrum Myśli Strategicznych, s. 78-115.
3
Kaszowska-Mojsa J., Pipień M., (2020), Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling, "Entropy", vol. 22, nr 2, s. 1-74; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm
4
Jarco D., Pipień M., (2020), Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin America Countries - an Econometric Analysis of Systems of Regression Equations, "Latin American Economic Review", Vol. 29, s. 1-17; https://ojs.latinaer.org/laer/article/view/8
5
Pipień M., Roszkowska S., (2020), Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty: Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators, (Routledge Studies in the European Economy, 58), London : Routledge, VII, [1], 111 s.
6
Mazur B., Pipień M., (2020), Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance, "Acta Physica Polonica A", vol. 138, no. 1, s. 65-73; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf
7
Pipień M., Roszkowska S., (2019), The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, "Post-Communist Economies", vol. 31, iss. 1, s. 75-105.
8
Bańbuła P., Kotuła A., Paluch A., Pipień M., Wdowiński P., (2019), Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector, (National Bank of Poland Working Paper, no 312), Warszawa : Narodowy Bank Polski, 80 s.
9
Pipień M., Wdowiński P., Kaszowska J., (2018), Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym, (Materiały i Studia, nr 332), Warszawa : Departament Badań Ekonomicznych, 68 s.
10
Mazur B., Pipień M., (2018), A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 296-305.
11
Mazur B., Pipień M., (2018), Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", Vol. 22, iss. 5, s. 1-21.
12
Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, "Acta Physica Polonica A", vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
13
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2018), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 2, s. 133-167; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content
14
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (41), s. 61-89; http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570
15
Chudzicka-Bator A., Pipień M., (2018), Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 60-69.
16
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 433-460; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf
17
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 97-114; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875
18
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
19
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, "Journal of Financial Services Research", Vol. 51, iss. 1, s. 55-96.
20
Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content
21
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk, 2017. - vol. 58. - . - 0071-674X
22
Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
23
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 10.
24
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU. [W:] Czerwińska T., Nowak (red.), Rynek kapitałowy - szanse i bariery, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 29-53.
25
Majda J., Pipień M., (2016), On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 55-68.
26
Błaż M., Pipień M., (2016), Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 105-138.
27
Olszak M., Pipień M., (2016), Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions, "European Journal of Finance", vol. 22, iss. 1, s. 965-984.
28
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2016), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization, "Equilibrium", vol. 11, iss. 1, s. 43-59; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002
29
Mędoń J., Pipień M., (2016), Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 139-185.
30
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk, 2016. - vol. 57. - . - 0071-674X
31
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, "Equilibrium", vol. 11, iss. 4, s. 769-783; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656
32
Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
33
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 27 s.
34
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., Boguszewski P., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
35
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach, (National Bank of Poland Working Paper, no 226), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
36
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 1, s. 167-180; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf
37
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 3, s. 169-186; http://cejeme.org/download.aspx?id=218
38
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1225-1241.
39
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 25 s.
40
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 397, s. 171-181; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf
41
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 150 s.
42
Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
43
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 33 s.
44
Białkowska J., Pipień M., (2015), Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 35-80; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101990/edition/88010/content
45
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 145-169; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf
46
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - . - 0071-674X
47
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 81-112; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101997/edition/88012/content
48
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
49
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2014), The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 41 s.
50
Lenart Ł., Pipień M., (2014), Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
51
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
52
Pipień M., (2014), Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 134-142; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication
53
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 172 s.
54
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
55
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
56
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN, "Przegląd Statystyczny", t. 61, z. 2, s. 131-145; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf
57
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2014), What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 34 s.
58
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [66]-[80].
59
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
60
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
61
Pipień M., (2013), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, (National Bank of Poland Working Paper, no 151), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 24 s.
62
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
63
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, "Acta Physica Polonica A", vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
64
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 2, s. 85-102; http://cejeme.org/download.aspx?id=176
65
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
66
Olszak M., Pipień M., (2013), Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 19 s.
67
Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
68
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
69
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
70
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [57]-[85].
71
Pipień M., (2012), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 21-40; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101919/edition/87936/content
72
Mazur B., Pipień M., (2012), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 4, nr 2, s. 95-116; http://cejeme.org/download.aspx?id=158
73
Lenart Ł., Pipień M., ([2012]), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [108]-[146].
74
Mazur B., Pipień M., (2012), On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series, (National Bank of Poland Working Paper, no 124), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 27 s.
75
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [86]-[107].
76
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
77
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
78
Pipień M., ([2012]), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [147]-[166].
79
Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
80
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
81
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
82
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
83
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[109]-13[121].
84
Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
85
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 99-111.
86
Pipień M., (2009), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 1[64]-13[76].
87
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 41[44]-58[53].
88
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 41-58.
89
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
90
Pipień M., (2008), On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 61-65; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf
91
Pipień M., (2008), Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 2, s. 89-116.
92
Pipień M., (2008), On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 517-524; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf
93
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
94
Pipień M., (2007), An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 95-117.
95
Pipień M., (2007), Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 105-112.
96
Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 123-140.
97
Pipień M., (2007), Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 143-169.
98
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
99
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 22.
100
Pipień M., (2006), The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 179-188; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf
101
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
102
Pipień M., (2006), Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 229-247.
103
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3105-3121; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf
104
Pipień M., (2006), Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 176), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 229 s.
105
Pipień M., (2006), Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 67-80.
106
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-227.
107
Pipień M., (2005), Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 197-218.
108
Pipień M., (2005), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 187-211.
109
Pipień M., (2005), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 251-269.
110
Pipień M., (2005), Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 117-146.
111
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
112
Pipień M., (2005), Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 83-91.
113
Osiewalski J., Pipień M., (2005), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 213-227.
114
Pipień M., (2004), Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 2, s. 27-48.
115
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123, iss. 2, s. 371-391.
116
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. [1-24].
117
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
118
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Welfe A. (red.), New Directions in Macromodelling (Contributions to Economic Analysis; nr 269), Amsterdam : Elsevier, s. 173-196.
119
Pipień M., (2004), Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 45-62.
120
Pipień M., (2004), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
121
Pipień M., (2004), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-25.
122
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, "Dynamic Econometric Models", vol. 6, s. 25-36; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf
123
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
124
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 177, s. 219-238.
125
Pipień M., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 137-161.
126
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
127
Pipień M., (2004), GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS '2003: Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 125-138.
128
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244
129
Mazur B., Pipień M., (2003), Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 13-23.
130
Mazur B., Pipień M., (2003), Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 35-43.
131
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 174.
132
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 162.
133
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 5-29.
134
Pipień M., (2003), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293-304.
135
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-147.
136
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 29-40.
137
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 161-172.
138
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2002), Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 167-168.
139
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland, Łódź : Absolwent, s. 151-167.
140
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, "Dynamic Econometric Models", vol. 5, s. 25-36.
141
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 35-46.
142
Pipień M., (2001), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 251.
143
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 919, s. 187-196.
144
Pipień M., (2001), Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 141-163.
145
Pipień M., Osiewalski J., (2001), Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 188-197.
146
Pipień M., (2000), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 138 k.
147
Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., (2000), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu). [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-54.
148
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68.
149
Pipień M., Osiewalski J., (2000), Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 468.
150
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Macromodels '99: Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland, Łódź : ABSOLWENT, s. 354-369.
151
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 23-33.
152
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70.
153
Marzec J., Osiewalski J., Pipień M., (1999), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 530.
154
Pipień M., Osiewalski J., (1999), Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 35-45.
155
Pipień M., (1999), Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 155-176.
156
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 5-23.
157
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1), "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 525-526.
158
Pipień M., (1999), Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 239-255.
159
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 195-218.
160
Osiewalski J., Pipień M., (1999), On Stationarity of ARMA Processes, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 43-50.
161
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117.
162
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 145-157.
163
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 119-126.
164
Osiewalski J., Pipień M., (1996), Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 83-97.
1
@unpublished{UEK:2168361422,
author = "Anna Chudzicka-Bator",
title = "Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego",
adress = "Kraków",
year = "2021",
}
2
@inbook{UEK:2168352836,
author = "Anna Gomola and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza dynamiki inwestycji prywatnych w Polsce - rola sektora bankowego, przyczynowość oraz niepewność prognoz",
booktitle = "Inwestycje i odporność gospodarcza : wyzwania dla Polski",
pages = "78-115",
adress = "Sopot",
publisher = "Centrum Myśli Strategicznych",
year = "2020",
url = {https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/Inwestycje-i-odpornosc-gospodarcza_do-internetu.pdf},
isbn = "978-83-954392-6-1",
}
3
@article{UEK:2168342847,
author = "Jagoda Kaszowska-Mojsa and Mateusz Pipień",
title = "Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling",
journal = "Entropy",
number = "vol. 22, 2",
pages = "1-74",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e22020129},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm},
}
4
@article{UEK:2168353270,
author = "Dawid Jarco and Mateusz Pipień",
title = "Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin America Countries - an Econometric Analysis of Systems of Regression Equations",
journal = "Latin American Economic Review",
number = "Vol. 29",
pages = "1-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.47872/laer-2020-29-6},
url = {https://ojs.latinaer.org/laer/article/view/8},
}
5
@book{UEK:2168346004,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003024712},
url = {},
issn = "1359-7957",
isbn = "978-0-367-45671-9 ; 978-1-003-02471-2",
}
6
@article{UEK:2168349786,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 138, no. 1",
pages = "65-73",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.138.65},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf},
}
7
@article{UEK:2168324261,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries",
journal = "Post-Communist Economies",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "75-105",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2018.1443245},
url = {},
}
8
@book{UEK:2168342353,
author = "Piotr Bańbuła and Arkadiusz Kotuła and Agnieszka Paluch and Mateusz Pipień and Piotr Wdowiński",
title = "Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Bank Polski",
year = "2019",
url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/312_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
9
@book{UEK:2168345416,
author = "Mateusz Pipień and Piotr Wdowiński and Jagoda Kaszowska",
title = "Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Departament Badań Ekonomicznych",
year = "2018",
url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms332.pdf},
issn = "2084-6258",
}
10
@inbook{UEK:2168324381,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "296-305",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.30},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
11
@article{UEK:2168327691,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "Vol. 22, iss. 5",
pages = "1-21",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2017-0071},
url = {},
}
12
@article{UEK:2168327205,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 133, no. 6",
pages = "1371-1387",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1371},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf},
}
13
@article{UEK:2168326489,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska and Iwona Kowalska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 2",
pages = "133-167",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2018.123454},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content},
}
14
@article{UEK:2168328933,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (41)",
pages = "61-89",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.2.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570},
}
15
@inbook{UEK:2168324339,
author = "Anna Chudzicka-Bator and Mateusz Pipień",
title = "Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "60-69",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.06},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
16
@article{UEK:2168328935,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "433-460",
year = "2018",
url = {http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf},
}
17
@article{UEK:2168321577,
author = "Adrian Marek Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 17",
pages = "97-114",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.006},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875},
}
18
@misc{UEK:2168328355,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf},
}
19
@article{UEK:2168302839,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?",
journal = "Journal of Financial Services Research",
number = "Vol. 51, iss. 1",
pages = "55-96",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10693-015-0238-6},
url = {},
}
20
@article{UEK:2168318337,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 9, 3",
pages = "201-241",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2017.122209},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content},
}
21
@misc{UEK:2168320459,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2017",
}
22
@article{UEK:2168320517,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 58",
pages = "127-134",
year = "2017",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content},
}
23
@misc{UEK:2168336813,
author = "Adrian Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168322347,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
booktitle = "Rynek kapitałowy - szanse i bariery",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf},
isbn = "978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3",
}
25
@article{UEK:2168309507,
author = "Jolanta Majda and Mateusz Pipień",
title = "On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "55-68",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168309515,
author = "Michał Błaż and Mateusz Pipień",
title = "Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "105-138",
year = "2016",
}
27
@article{UEK:2168292641,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień",
title = "Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions",
journal = "European Journal of Finance",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "965-984",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1351847X.2014.983138},
url = {},
}
28
@article{UEK:2168304187,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 1",
pages = "43-59",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.002},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002},
}
29
@article{UEK:2168309523,
author = "Jakub Mędoń and Mateusz Pipień",
title = "Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "139-185",
year = "2016",
}
30
@misc{UEK:2168309441,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2016",
}
31
@article{UEK:2168309739,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "769-783",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.035},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656},
}
32
@article{UEK:2168310141,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 4",
pages = "375-390",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf},
}
33
@book{UEK:2168299669,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf},
issn = "",
}
34
@misc{UEK:2168340433,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień and Piotr Adam Boguszewski",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf},
}
35
@book{UEK:2168313787,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2015",
url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
36
@article{UEK:2168299043,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 1",
pages = "167-180",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf},
}
37
@article{UEK:2168298833,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 3",
pages = "169-186",
year = "2015",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=218},
}
38
@inbook{UEK:2168301105,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1225-1241",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
39
@book{UEK:2168299849,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf},
issn = "",
}
40
@article{UEK:2168297385,
author = "Małgorzata A. Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "397",
pages = "171-181",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.397.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf},
}
41
@misc{UEK:2168340427,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf},
}
42
@inbook{UEK:2168301087,
author = "Błażej Mazur and Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1142-1156",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
43
@book{UEK:2168299671,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf},
issn = "",
}
44
@article{UEK:2168303071,
author = "Justyna Białkowska and Mateusz Pipień",
title = "Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "35-80",
year = "2015",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101990/edition/88010/content},
}
45
@article{UEK:2168303065,
author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska",
title = "Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "145-169",
year = "2015",
url = {http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf},
}
46
@misc{UEK:2168303069,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2015",
}
47
@article{UEK:2168303105,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "81-112",
year = "2015",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101997/edition/88012/content},
}
48
@inbook{UEK:2168292643,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "137-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
49
@book{UEK:2168289209,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska and Iwona Kowalska",
title = "The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
url = {https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf},
issn = "",
}
50
@misc{UEK:2168295655,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
51
@misc{UEK:2168274747,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_11_4_makroisr.pdf},
}
52
@article{UEK:2168291131,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "134-142",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication},
}
53
@misc{UEK:2168340429,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_12_4_makroisr.pdf},
}
54
@inbook{UEK:2168293085,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "177-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
55
@inbook{UEK:2168293047,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "133-158",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
56
@article{UEK:2168286653,
author = "Marcin Niedużak and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 61, z. 2",
pages = "131-145",
year = "2014",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf},
}
57
@book{UEK:2168289219,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska",
title = "What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf},
issn = "",
}
58
@unpublished{UEK:2168302797,
author = "Marcin Niedużak and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[66]-[80]",
year = "2014",
}
59
@inbook{UEK:2168292659,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "181-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
60
@misc{UEK:2168274737,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf},
}
61
@book{UEK:2168257416,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2013",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
62
@misc{UEK:2168274741,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_9_4_makroisr.pdf},
}
63
@article{UEK:2168264350,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 123, no. 3",
pages = "567-583",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.123.567},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf},
}
64
@article{UEK:2168263548,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 2",
pages = "85-102",
year = "2013",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=176},
}
65
@misc{UEK:2168274743,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_10_4_makroisr.pdf},
}
66
@book{UEK:2168274587,
author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień",
title = "Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2013",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf},
issn = "",
}
67
@book{UEK:2168227120,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
68
@misc{UEK:2168274729,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf},
}
69
@misc{UEK:2168274731,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf},
}
70
@unpublished{UEK:2168275761,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[57]-[85]",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf},
}
71
@article{UEK:2168246062,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "21-40",
year = "2012",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101919/edition/87936/content},
}
72
@article{UEK:2168258108,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 4, 2",
pages = "95-116",
year = "2012",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=158},
}
73
@unpublished{UEK:2168275765,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[108]-[146]",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf},
}
74
@book{UEK:2168274339,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
75
@unpublished{UEK:2168275763,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[86]-[107]",
year = "2012",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=158},
}
76
@misc{UEK:2168274735,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf},
}
77
@misc{UEK:2168274733,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf},
}
78
@unpublished{UEK:2168276063,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[147]-[166]",
year = "2012",
}
79
@unpublished{UEK:2168262674,
author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[171]-37[208]",
year = "2011",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf},
}
80
@misc{UEK:2168274697,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf},
}
81
@misc{UEK:2168274727,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf},
}
82
@misc{UEK:2168274723,
author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf},
}
83
@unpublished{UEK:2168251520,
author = "Mateusz Pipień",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[109]-13[121]",
year = "2010",
}
84
@unpublished{UEK:2167733446,
author = "Łukasz Lenart",
title = "Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002387},
}
85
@inbook{UEK:2162988875,
author = "Mateusz Pipień",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "99-111",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2010",
url = {http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-405-1",
}
86
@unpublished{UEK:2168251484,
author = "Mateusz Pipień",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "1[64]-13[76]",
year = "2009",
}
87
@unpublished{UEK:2168251480,
author = "Mateusz Pipień",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "41[44]-58[53]",
year = "2009",
}
88
@inbook{UEK:2162990688,
author = "Mateusz Pipień",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "41-58",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
89
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
90
@article{UEK:2166133814,
author = "Mateusz Pipień",
title = "On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "61-65",
year = "2008",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf},
}
91
@article{UEK:50262,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 2",
pages = "89-116",
year = "2008",
}
92
@article{UEK:2165751378,
author = "Mateusz Pipień",
title = "On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "517-524",
year = "2008",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf},
}
93
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
94
@article{UEK:52107,
author = "Mateusz Pipień",
title = "An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "95-117",
year = "2007",
}
95
@inbook{UEK:2165749869,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "105-112",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
96
@inbook{UEK:2161979669,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "123-140",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
97
@inbook{UEK:2166313523,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "143-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-286-0",
}
98
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
99
@misc{UEK:2168320151,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
100
@article{UEK:2165721852,
author = "Mateusz Pipień",
title = "The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "179-188",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf},
}
101
@article{UEK:2165721763,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf},
}
102
@inbook{UEK:2165721699,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution",
booktitle = "MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005",
pages = "229-247",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
103
@article{UEK:2165321213,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3105-3121",
year = "2006",
url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf},
}
104
@book{UEK:52382,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-322-3",
}
105
@inbook{UEK:2162112946,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "67-80",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
106
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
107
@article{UEK:2165762115,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "197-218",
adress = "",
year = "2005",
}
108
@inbook{UEK:2166567337,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "187-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
109
@article{UEK:2165750310,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "251-269",
adress = "",
year = "2005",
}
110
@article{UEK:2166373598,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "117-146",
year = "2005",
}
111
@article{UEK:52053,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
112
@inbook{UEK:2165750145,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "83-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
113
@article{UEK:2165750242,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "213-227",
adress = "",
year = "2005",
}
114
@article{UEK:2168221202,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 2",
pages = "27-48",
year = "2004",
}
115
@article{UEK:2168222040,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Journal of Econometrics",
number = "vol. 123, iss. 2",
pages = "371-391",
year = "2004",
}
116
@unpublished{UEK:2168326389,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "[1-24]",
year = "2004",
}
117
@unpublished{UEK:2168326385,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
118
@inbook{UEK:2165745261,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification",
booktitle = "New Directions in Macromodelling",
pages = "173-196",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2004",
issn = "0573-8555",
isbn = "0-444-51633-6",
}
119
@article{UEK:52477,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "45-62",
year = "2004",
}
120
@unpublished{UEK:2168326367,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
121
@unpublished{UEK:2168326369,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-25",
year = "2004",
}
122
@article{UEK:2166133685,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 6",
pages = "25-36",
year = "2004",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf},
}
123
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
124
@article{UEK:52243,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "177",
pages = "219-238",
adress = "",
year = "2004",
}
125
@inbook{UEK:2168224800,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "137-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
126
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
127
@inbook{UEK:2168298121,
author = "Mateusz Pipień",
title = "GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003",
pages = "125-138",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2004",
isbn = "83-7171-801-2",
}
128
@article{UEK:2168223770,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "71-85",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244},
}
129
@unpublished{UEK:2168325781,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "13-23",
year = "2003",
}
130
@unpublished{UEK:2168325791,
author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień",
title = "Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "35-43",
year = "2003",
}
131
@misc{UEK:2168353370,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "174",
year = "2003",
}
132
@misc{UEK:2168353354,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "162",
year = "2003",
}
133
@article{UEK:2168226681,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 3",
pages = "5-29",
year = "2003",
}
134
@inbook{UEK:2168222266,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "293-304",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf},
isbn = "83-231-1592-3",
}
135
@inbook{UEK:2165749763,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "133-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
136
@inbook{UEK:2168222264,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "29-40",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf},
isbn = "83-231-1592-3",
}
137
@article{UEK:2168244696,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "161-172",
adress = "",
year = "2003",
}
138
@misc{UEK:2168353312,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "167-168",
year = "2002",
}
139
@inbook{UEK:2168234386,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates",
booktitle = "Modelling Economies in Transition : proceedings of the sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland",
pages = "151-167",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2002",
isbn = "83-88384-54-6",
}
140
@article{UEK:2168253696,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 5",
pages = "25-36",
year = "2002",
}
141
@inbook{UEK:2165750076,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "35-46",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf},
isbn = "83-231-1328-9",
}
142
@misc{UEK:2168353296,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "251",
year = "2001",
}
143
@article{UEK:2168241018,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "919",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2001",
}
144
@inbook{UEK:2168224812,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 1 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "141-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7225-103-7",
}
145
@article{UEK:2168240902,
author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski",
title = "Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "188-197",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
146
@unpublished{UEK:51591,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH",
adress = "Kraków",
year = "2000",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002329},
}
147
@inbook{UEK:2168246278,
author = "Jacek Osiewalski and Jerzy Marzec and Mateusz Pipień",
title = "Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
148
@misc{UEK:2168333587,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "64-68",
year = "2000",
}
149
@misc{UEK:2168353162,
author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski",
title = "Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "468",
year = "2000",
}
150
@inbook{UEK:2168236634,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates",
booktitle = "Macromodels '99 : proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland",
pages = "354-369",
adress = "Łódź",
publisher = "ABSOLWENT",
year = "2000",
isbn = "83-86840-95-1",
}
151
@inbook{UEK:2168222260,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "23-33",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
152
@misc{UEK:2168333583,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998",
pages = "67-70",
year = "1999",
}
153
@misc{UEK:2168353138,
author = "Jerzy Marzec and Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "530",
year = "1999",
}
154
@inbook{UEK:2168222262,
author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski",
title = "Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "35-45",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
155
@article{UEK:2168231506,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "155-176",
year = "1999",
}
156
@article{UEK:2168231500,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "5-23",
year = "1999",
}
157
@misc{UEK:2168353136,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "525-526",
year = "1999",
}
158
@article{UEK:2168231508,
author = "Mateusz Pipień",
title = "Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "239-255",
year = "1999",
}
159
@inbook{UEK:2168241800,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions",
booktitle = "Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland",
number = "Vol. 2",
pages = "195-218",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1999",
isbn = "83-86840-75-7",
}
160
@article{UEK:2168231502,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "On Stationarity of ARMA Processes",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "43-50",
year = "1999",
}
161
@misc{UEK:2168245472,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "115-117",
year = "1999",
}
162
@inbook{UEK:2166230489,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH",
booktitle = "Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego",
pages = "145-157",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8",
}
163
@article{UEK:2168233328,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "808",
pages = "119-126",
adress = "",
year = "1998",
}
164
@article{UEK:2168241924,
author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "83-97",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID