Publications of the selected author

Pipień Mateusz

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Economic Stability Empirical Analyses

from:

records matched your query: 154, of the 154 authors publication.


1 Author: Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators Publisher address: London: Routledge, 2020 Physical description: 120 s.: il.; 23 cm Series: (Routledge Studies in the European Economy) Notes: Bibliogr. Research program: The results presented in this monograph were obtained under the research project supported by the National Science Centre, Poland (decision DEC-2016/21/B/HS4/01565) ISBN: 978-0-367-45671-9 ; 978-1-003-02471-2 Access mode: http://dx.doi.org/10.4324/9781003024712 Table of contents Level II: 300.00 pkt Nr: 2168346004 monograph
2 Author: Jagoda Kaszowska-Mojsa , Mateusz Pipień Title: Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling Source: Entropy. - vol. 22, nr 2 (2020) , s. 1-74. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems - Bibliogr. Research program: The research of J. Kaszowska-Mojsa was partially funded by the National Science Centre (2013/09/N/HS4/03740) and the Polish-U.S. Fulbright Commission. The research of M. Pipień was supported by the research grant no. 2017/25/B/HS4/02529, financed by the National Science Centre, Poland. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.3390/e22020129 CC-BY 2019 list: 100.00 pkt Nr: 2168342847 article
3 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Conference: 10th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences (FENS 2019), Otwock-Świerk, Polska, od 2019-07-03 do 2019-07-05 Title: Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance Source: Acta Physica Polonica A. - vol. 138, no. 1 (2020) , s. 65-73. - Summ. - Bibliogr. Research program: This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.138.65 2019 list: 40.00 pkt Nr: 2168349786 article
4 Author: Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries Source: Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019) , s. 75-105. - Summ. - Bibliogr. Access mode: http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2018.1443245 2019 list: 40.00 pkt Nr: 2168324261 article
5 Author: Piotr Bańbuła , Arkadiusz Kotuła , Agnieszka Paluch , Mateusz Pipień , Piotr Wdowiński Title: Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector Publisher address: Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2019 Physical description: 80 s.: il.; 30 cm Series: (National Bank of Poland Working Paper ; no 312) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168342353 publishing series
6 Author: Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach Source: Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 61-89. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.2.03 Ministerial journal list: a 15.00 pkt Nr: 2168328933 article
7 Author: Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different? Source: Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018) , s. 433-460. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168328935 article
8 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Conference: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11 Title: A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance Source: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr. Series: (Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1) Research program: This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland. ISBN: 978-83-65907-20-2 Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.30 CC-BY Nr: 2168324381 chapter in conference materials See main document
9 Author: Anna Chudzicka-Bator , Mateusz Pipień Conference: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11 Title: Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models Source: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr. Series: (Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1) Research program: This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland. ISBN: 978-83-65907-20-2 Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.06 CC-BY Nr: 2168324339 chapter in conference materials See main document
10 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska , Iwona Kowalska Title: The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018) , s. 133-167. - Summ. - Bibliogr. Research program: We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN) in Poland, decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356 entitled "Regulatory determinants of bank lending" Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2018.123454 Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168326489 article See main document
11 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns Source: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta - Bibliogr. Research program: The research was supported by the National Science Centre, Poland (NCN) research grants (2013/09/B/HS4/01945 and 2017/25/B/HS4/02529) Access mode: http://dx.doi.org/10.1515/snde-2017-0071 Ministerial journal list: a 25.00 pkt Nr: 2168327691 article
12 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Conference: 13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS), Warszawa, Polska, od 2017-07-05 do 2017-07-07 Title: Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach Source: Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018) , s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1371 Ministerial journal list: a 15.00 pkt Nr: 2168327205 article
13 Author: Mateusz Pipień , Piotr Wdowiński , Jagoda Kaszowska Title: Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym Publisher address: Warszawa: Departament Badań Ekonomicznych, 2018 Physical description: 68 s.: il.; 30 cm Series: (Materiały i Studia ; nr 332) Notes: Streszcz., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168345416 publishing series
14 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017 Physical description: 144 s.: il. Research program: Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn."Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016 - 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Access mode: Full text Nr: 2168328355 report
15 Title: Folia Oeconomica Cracoviensia Number: vol. 58 Redaktor: Pipień Mateusz Publisher address: Kraków: Polska Akademia Nauk, 2017 Physical description: 134, [1] s.: il.; 24 cm Notes: Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art. Nr: 2168320459 journal / series editorial See related chapters
16 Author: Adrian Marek Burda , Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Research program: This research was supported by the National Science Center, Poland, based on decision number UMO-2014/13/N/HS4/03593, and by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.006 Ministerial journal list: b 13.00 pkt Nr: 2168321577 article
17 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska Title: The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE Source: Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Research program: We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN), no. of decision DEC-2012/05/D/HS4/01356 ISBN: 978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3 Access mode: Full text Level I: 20.00 pkt Nr: 2168322347 chapter in monograph
18 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017) , s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Research program: This research was supported by the Polish National Science Centre based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945 Access mode: Full text Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168320517 article See main document
19 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017) , s. 201-241. - Summ. - Bibliogr. Research program: Authors would like to thank anonymous referee for his remarks concerning the paper. This research was supported by the Polish National Science Centre (NCN) research grant (decision DEC-2013/09/B/HS4/01945) Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2017.122209 Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168318337 article See main document
20 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska Title: What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU? Source: Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017) , s. 55-96. - Summ. - Bibliogr. Access mode: http://dx.doi.org/10.1007/s10693-015-0238-6 Ministerial journal list: a 30.00 pkt Nr: 2168302839 article
21 Author: Adrian Burda , Błażej Mazur , Mateusz Pipień Conference: XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07 Title: Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie Access mode: Full text Nr: 2168336813 varia
22 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień Title: Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions Source: European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016) , s. 965-984. - Summ. - Bibliogr. Access mode: http://dx.doi.org/10.1080/1351847X.2014.983138 Ministerial journal list: a 15.00 pkt Nr: 2168292641 article
23 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis Source: Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016) , s. 769-783. - Summ. - Bibliogr. Research program: This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945 Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.035 CC-BY-ND Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168309739 article
24 Title: Folia Oeconomica Cracoviensia Number: vol. 57 Redaktor: Pipień Mateusz Publisher address: Kraków: Polska Akademia Nauk, 2016 Physical description: 185, [1] s.: il.; 24 cm Notes: Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art. Nr: 2168309441 journal / series editorial See related chapters
25 Author: Jakub Mędoń , Mateusz Pipień Title: Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Research program: Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 oraz ze środków Wydziału Zarządzania UEK na podtrzymanie potencjału badawczego Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168309523 article See main document
26 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization Source: Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.002 CC-BY-ND Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168304187 article
27 Author: Jolanta Majda , Mateusz Pipień Title: On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Research program: This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168309507 article See main document
28 Author: Michał Błaż , Mateusz Pipień Title: Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Research program: Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168309515 article See main document
29 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Research program: Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168310141 article
30 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 14 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015 Physical description: 150 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168340427 report
31 Author: Justyna Białkowska , Mateusz Pipień Title: Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Research program: Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC- 2013/09/B/HS4/01945 Access mode: Full text Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168303071 article See main document
32 Author: Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland Source: Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015) , s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168303065 article
33 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015) , s. 169-186. - Summ. - Bibliogr. Research program: This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Mateusz Pipień acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168298833 article See main document
34 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska Title: Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU? Publisher address: Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015 Physical description: 27 s.: il. Series: (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168299669 publishing series
35 Author: Kamil Fijorek , Jarosław Kaczmarek , Konrad Kolegowicz , Paweł Krzemiński , Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Mateusz Pipień , Piotr Adam Boguszewski Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport łączny 14 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015 Physical description: 83 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168340433 report
36 Title: Folia Oeconomica Cracoviensia Number: vol. 56 Redaktor: Pipień Mateusz Publisher address: Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015 Physical description: 113, [1]: il.; 24 cm Notes: Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web Nr: 2168303069 journal / series editorial See related chapters
37 Author: Błażej Mazur , Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Conference: 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19 Title: Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis Source: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr. Research program: All the authors acknowledge support by National Science Centre (NCN) under decision DEC-2013/09/B/HS4/01945. ISBN: 978-83-937843-7-0 Access mode: Full text Nr: 2168301087 chapter in conference materials
38 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks? Source: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168299043 article
39 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Research program: Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 Access mode: Full text Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168303105 article See main document
40 Author: Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach Publisher address: Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015 Physical description: 33 s.: il.; 30 cm Series: (National Bank of Poland Working Paper ; no 226) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168313787 publishing series
41 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska Title: The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank Publisher address: Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015 Physical description: 33 s.: il. Series: (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168299671 publishing series
42 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska Title: The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [dokument elektroniczny] Publisher address: Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015 Physical description: 25 s.: il. Series: (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168299849 publishing series
43 Author: Małgorzata A. Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Title: Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej? Source: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.397.13 CC BY-NC-ND Ministerial journal list: b 10.00 pkt Nr: 2168297385 article
44 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska Conference: 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19 Title: The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization Source: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr. Research program: We gratefully acknowledge the financial support provided by the Polish National Scientific Centre (NCN), decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356. ISBN: 978-83-937843-7-0 Access mode: Full text Nr: 2168301105 chapter in conference materials
45 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością Source: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 137-162 ISBN: 978-83-7633-269-7 Access mode: Full text Nr: 2168292643 chapter in monograph
46 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Sylwia Roszkowska , Iwona Kowalska Title: The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [dokument elektroniczny] Publisher address: Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014 Physical description: 41 s.: il. Series: (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5) Notes: [odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web Access mode: Full text Nr: 2168289209 publishing series
47 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk Source: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 133-158 ISBN: 978-83-7633-265-9 Access mode: Full text Nr: 2168293047 chapter in monograph
48 Author: Marcin Niedużak , Mateusz Pipień Title: Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/6/Magazyn Nr: 2168302797 chapter in unpublished scientific work See main document
49 Author: Marcin Niedużak , Mateusz Pipień Title: Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 8.00 pkt Nr: 2168286653 article
50 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych Source: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie ISBN: 978-83-7252-657-1 Nr: 2168295655 varia See main document
51 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 11 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014 Physical description: 174 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274747 report
52 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością Source: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 181-194 ISBN: 978-83-7633-269-7 Access mode: Full text Nr: 2168292659 chapter in monograph
53 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 12 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014 Physical description: 172 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168340429 report
54 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień , Iwona Kowalska , Sylwia Roszkowska Title: What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [dokument elektroniczny] Publisher address: Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014 Physical description: 34 s.: il. Series: (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3) Notes: [odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web Access mode: Full text Nr: 2168289219 publishing series
55 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk Source: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 177-190 ISBN: 978-83-7633-265-9 Access mode: Full text Nr: 2168293085 chapter in monograph
56 Author: Mateusz Pipień Title: Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions Source: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 7.00 pkt Nr: 2168291131 article
57 Author: Mateusz Pipień Title: Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns Publisher address: Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013 Physical description: 24 s.: il.; 30 cm Series: (National Bank of Poland Working Paper ; no 151) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168257416 publishing series
58 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 8.00 pkt Nr: 2168263548 article See main document
59 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 10 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013 Physical description: 177 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274743 report
60 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 8 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013 Physical description: 168 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274737 report
61 Author: Małgorzata Olszak , Mateusz Pipień Title: Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [dokument elektroniczny] Publisher address: Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013 Physical description: 19 s.: il. Series: (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2) Notes: [odczyt: 24.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web Access mode: Full text Nr: 2168274587 publishing series
62 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Conference: 6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21 Title: Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis Source: Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.123.567 Ministerial journal list: a 15.00 pkt Nr: 2168264350 article
63 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 9 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013 Physical description: 174 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274741 report
64 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/4/[1]/Magazyn Nr: 2168275765 chapter in unpublished scientific work See main document
65 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series Publisher address: Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012 Physical description: 27 s.: il.; 30 cm Series: (National Bank of Poland Working Paper ; no 124) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168274339 publishing series
66 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 Physical description: 161 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274731 report
67 Author: Mateusz Pipień Title: Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Signature: NP-1282/4/[2]/Magazyn Nr: 2168276063 chapter in unpublished scientific work See main document
68 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis Publisher address: Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012 Physical description: 37 s.: il.; 30 cm Series: (National Bank of Poland Working Paper ; no 107) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168227120 publishing series
69 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 Physical description: 168 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274735 report
70 Author: Mateusz Pipień Title: Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 Source: Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 4.00 pkt Nr: 2168246062 article
71 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012) , s. 95-116. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 5.00 pkt Nr: 2168258108 article See main document
72 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 Physical description: 163 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274733 report
73 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/4/[1]/Magazyn Nr: 2168275763 chapter in unpublished scientific work See main document
74 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 4 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 Physical description: 129 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274729 report
75 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/4/[1]/Magazyn Nr: 2168275761 chapter in unpublished scientific work See main document
76 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 3 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011 Physical description: 138 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274727 report
77 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 2 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011 Physical description: 107 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274723 report
78 Author: Łukasz Lenart , Mateusz Pipień Title: Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/3/[1]/Magazyn Nr: 2168262674 chapter in unpublished scientific work See main document
79 Author: Łukasz Lenart , Błażej Mazur , Krystian Mucha , Mateusz Pipień , Justyna Wróblewska Title: Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 1 Publisher address: Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011 Physical description: 121 s.: il. Research program: Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00 Access mode: Full text Nr: 2168274697 report
80 Author: Łukasz Lenart Title: Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych Promotor: Pipień Mateusz Publisher address: Kraków: , 2010 Physical description: 229 k.: il.; 30 cm Notes: Bibliogr. Access mode: Full text Signature: eDr-180 Nr: 2167733446 doctoral dissertation
81 Author: Mateusz Pipień Title: A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 99-111 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 8) ISBN: 978-83-7525-405-1 Access mode: Full text Nr: 2162988875 chapter in monograph
82 Author: Mateusz Pipień Title: A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[109]-13[121] - Bibliogr. Signature: NP-1282/2/Magazyn Nr: 2168251520 chapter in unpublished scientific work See main document
83 Author: Mateusz Pipień Title: A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[64]-13[76] - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[1]/Magazyn Nr: 2168251484 chapter in unpublished scientific work See main document
84 Author: Mateusz Pipień Title: The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 41-58 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 7) ISBN: 978-83-7525-302-3 Access mode: Full text Nr: 2162990688 chapter in monograph
85 Author: Mateusz Pipień Title: The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 41[44]-58[53] - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[1]/Magazyn Nr: 2168251480 chapter in unpublished scientific work See main document
86 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models Source: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr. Signature: NP-1242/Magazyn Nr: 2168221490 chapter in unpublished scientific work See main document
87 Author: Mateusz Pipień Conference: 3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24 Title: On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return Source: Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 517-524. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: a 10.00 pkt Nr: 2165751378 article
88 Author: Mateusz Pipień Title: Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008) , s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Ministerial journal list: b 6.00 pkt Nr: 50262 article
89 Author: Mateusz Pipień Title: On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 61-65 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Access mode: Full text Nr: 2166133814 article
90 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models Source: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr. ISBN: 978-83-924305-4-4 Nr: 2165711332 chapter in conference materials
91 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 123-140 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 3) ISBN: 978-83-7525-152-4 Access mode: Full text Nr: 2161979669 chapter in monograph
92 Author: Mateusz Pipień Title: Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 105-112 - Bibliogr. ISBN: 978-83-231-2106-0 Nr: 2165749869 chapter in conference materials
93 Author: Mateusz Pipień Title: An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG Source: Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Nr: 52107 article
94 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 143-169 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7) ISBN: 978-83-7378-286-0 Nr: 2166313523 chapter in conference materials
95 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 2) ISBN: 978-83-7525-073-2 Access mode: Full text Nr: 2162112336 chapter in monograph
96 Author: Mateusz Pipień Title: Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 67-80 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 2) ISBN: 978-83-7525-073-2 Access mode: Full text Nr: 2162112946 chapter in monograph
97 Author: Mateusz Pipień Title: The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 179-188 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Access mode: Full text Nr: 2165721852 article
98 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Access mode: Full text Nr: 2165721763 article
99 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates Source: MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr. ISBN: 978-83-917654-0-1 Nr: 2165721687 chapter in conference materials
100 Author: Mateusz Pipień Title: Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution Source: MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 229-247 - Bibliogr. ISBN: 978-83-917654-0-1 Nr: 2165721699 chapter in conference materials
101 Author: Mateusz Pipień Conference: FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22 Title: Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions Source: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia ISBN: 83-89585-09-X Nr: 2168320151 varia
102 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions Source: Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Access mode: Full text Nr: 2165321213 article
103 Author: Mateusz Pipień Title: Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics Publisher address: Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006 Physical description: 229 s.: il.; 24 cm Series: (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 176) Notes: Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. ISBN: 83-7252-322-3 Nr: 52382 monograph
104 Author: Mateusz Pipień , Anna Pajor Title: Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Nr: 52053 article
105 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH Source: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr. Nr: 2165750242 article
106 Author: Mateusz Pipień Title: Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych Source: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 197-218. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr. Nr: 2165762115 article
107 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 117-146. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2166373598 article See main document
108 Author: Mateusz Pipień Title: Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 187-211 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5) ISBN: 83-7378-153-6 Nr: 2166567337 chapter in conference materials
109 Author: Mateusz Pipień Title: Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 83-91 - Bibliogr. ISBN: 83-231-1864-7 Nr: 2165750145 chapter in conference materials
110 Author: Mateusz Pipień Title: Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym Source: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 251-269. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr. Nr: 2165750310 article
111 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland Source: Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (2004) , s. 371-391. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web Nr: 2168222040 article
112 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004) , s. 25-36 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej Access mode: Full text Nr: 2166133685 article
113 Author: Mateusz Pipień Title: Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2168221202 article
114 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV Source: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr. ISBN: 83-7252-210-3 Nr: 2168219166 chapter in conference materials See main document
115 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification Source: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe - Amsterdam: Elsevier, 2004, s. 173-196 - Bibliogr. Series: (Contributions to Economic Analysis ; nr 269) ISBN: 0-444-51633-6 Nr: 2165745261 chapter in monograph
116 Author: Mateusz Pipień Title: Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-25 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326369 chapter in unpublished scientific work See main document
117 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. [1-24] - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326389 chapter in unpublished scientific work See main document
118 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami Source: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004) , s. 219-238. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje - Bibliogr. Nr: 52243 article
119 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4) ISBN: 83-7378-074-2 Nr: 2168224800 chapter in conference materials
120 Author: Mateusz Pipień , Anna Pajor Title: Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326355 chapter in unpublished scientific work See main document
121 Author: Mateusz Pipień Title: GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates Source: MACROMODELS '2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004, s. 125-138 - Bibliogr. ISBN: 83-7171-801-2 Nr: 2168298121 chapter in conference materials
122 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326385 chapter in unpublished scientific work See main document
123 Author: Mateusz Pipień Title: Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD Source: Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Nr: 52477 article See main document
124 Author: Mateusz Pipień Title: Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326367 chapter in unpublished scientific work See main document
125 Author: Mateusz Pipień Title: Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 133-147 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3) ISBN: 83-7378-019-X Nr: 2165749763 chapter in conference materials
126 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe Source: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 35-43 - Bibliogr. Signature: NP-922/Magazyn Nr: 2168325791 chapter in unpublished scientific work See main document
127 Author: Mateusz Pipień Title: Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 293-304 - Bibliogr. ISBN: 83-231-1592-3 Access mode: Full text Nr: 2168222266 chapter in conference materials
128 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Conference: XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05 Title: Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework Source: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr. Nr: 2168244696 article
129 Author: Mateusz Pipień Title: Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing Source: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168223770 article See main document
130 Author: Błażej Mazur , Mateusz Pipień Title: Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych Source: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 13-23 - Bibliogr. Signature: NP-922/Magazyn Nr: 2168325781 chapter in unpublished scientific work See main document
131 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 29-40 - Bibliogr. ISBN: 83-231-1592-3 Access mode: Full text Nr: 2168222264 chapter in conference materials
132 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. Nr: 2168226681 article
133 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates Source: Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2002, s. 151-167 - Bibliogr. ISBN: 83-88384-54-6 Nr: 2168234386 chapter in conference materials
134 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002) , s. 25-36 - Bibliogr. Nr: 2168253696 article
135 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates Source: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą - Bibliogr. Nr: 2168241018 article
136 Author: Mateusz Pipień , Jacek Osiewalski Conference: XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30 Title: Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation Source: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 188-197. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr. Series: (Ekonometria ; 7) Nr: 2168240902 article
137 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001, s. 141-163 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1) ISBN: 83-7225-103-7 Nr: 2168224812 chapter in conference materials
138 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 35-46 - Bibliogr. ISBN: 83-231-1328-9 Access mode: Full text Nr: 2165750076 chapter in conference materials
139 Author: Jacek Osiewalski , Jerzy Marzec , Mateusz Pipień Title: Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) Source: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr. ISBN: 83-7252-052-6 Nr: 2168246278 chapter in conference materials See main document
140 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates Source: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr. Nr: 2168333587 varia
141 Author: Mateusz Pipień Title: Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH Promotor: Osiewalski Jacek Publisher address: Kraków: , 2000 Physical description: 138 k.; 30 cm + Autoreferat : 13 k. Notes: Bibliogr.Dostępna także w wersji online. Access mode: Full text Signature: Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/568 Nr: 51591 doctoral dissertation
142 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates Source: Macromodels '99 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: ABSOLWENT, 2000, s. 354-369 - Bibliogr. ISBN: 83-86840-95-1 Nr: 2168236634 chapter in conference materials
143 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. Nr: 2168231502 article
144 Author: Mateusz Pipień Title: Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 239-255. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2168231508 article
145 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach Source: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr. Nr: 2168245472 varia
146 Author: Mateusz Pipień , Jacek Osiewalski Title: Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 35-45 - Bibliogr. ISBN: 83-87673-70-6 Nr: 2168222262 chapter in conference materials
147 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2168231500 article
148 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions Source: Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218 - Bibliogr. ISBN: 83-86840-75-7 Nr: 2168241800 chapter in conference materials
149 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach Source: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr. Nr: 2168333583 varia
150 Author: Mateusz Pipień Title: Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 155-176. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2168231506 article
151 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 23-33 - Bibliogr. ISBN: 83-87673-70-6 Nr: 2168222260 chapter in conference materials
152 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH Source: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 145-157 - Bibliogr. ISBN: 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 Nr: 2166230489 chapter in conference materials
153 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) Source: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. Nr: 2168233328 article
154 Author: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień Title: Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate Source: Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2168241924 article


1 Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - London : Routledge, 2020. - 120 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Routledge Studies in the European Economy, ISSN 1359-7957). - ISBN 978-0-367-45671-9 ; 978-1-003-02471-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Empirical-Macroeconomics-and-Statistical-Uncertainty-Spatial-and-Temporal/Pipien-Roszkowska/p/book/9780367456719Wstęp:
2 Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling / Jagoda KASZOWSKA-MOJSA, Mateusz PIPIEŃ // Entropy. - vol. 22, nr 2 (2020), s. 1-74. - Summ.. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm. - ISSN 1099-4300
3 Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance / B. MAZUR, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 138, no. 1 (2020), s. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf. - ISSN 0587-4246
4 The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019), s. 75-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
5 Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector / Piotr Bańbuła, Arkadiusz Kotuła, Agnieszka Paluch, Mariusz PIPIEŃ, Piotr Wdowiński. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2019. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 312). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/312_en.pdf
6 Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018), s. 61-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570. - ISSN 1233-5835
7 Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different? / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018), s. 433-460. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf. - ISSN 0137-5520
8 A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf
9 Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models / Anna Chodzicka-Bator, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf
10 The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018), s. 133-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content. - ISSN 2080-0886
11 Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta. - Bibliogr. - ISSN 1081-1826
12 Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach / Ł. LENART, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018), s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf. - ISSN 0587-4246
13 Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym / Mateusz PIPIEŃ, Piotr Wdowiński, Jagoda Kaszowska. - Warszawa : Departament Badań Ekonomicznych, 2018. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski, ISSN 2084-6258 ; nr 332). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms332.pdf
14 I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 144 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf
15 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
16 Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Marek Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017), s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875. - ISSN 1234-3862
17 The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // W: Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - S. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf
18 The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017), s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content. - ISSN 0071-674X
19 Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017), s. 201-241. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content. - ISSN 2080-0886
20 What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017), s. 55-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0920-8550
21 Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
22 Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ // European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016), s. 965-984. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-847X
23 Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016), s. 769-783. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656. - ISSN 1689-765X
24 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
25 Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports / Jakub Mędoń, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
26 The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002. - ISSN 1689-765X
27 On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH / Jolanta Majda, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
28 Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company / Michał Błaż, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
29 Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016), s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf. - ISSN 0033-2372
30 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 14 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 150 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf
31 Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models / Justyna Białkowska, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
32 Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015), s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf. - ISSN 0867-0005
33 Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015), s. 169-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=218. - ISSN 2080-0886
34 Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 27 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf
35 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport łączny 14 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ, Piotr Boguszewski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 83 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf
36 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0071-674X
37 Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Błażej MAZUR, Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
38 Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015), s. 167-180. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf. - ISSN 2082-0976
39 Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
40 Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach / Mariusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 226). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf
41 The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 33 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf
42 The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 25 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf
43 Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej? / Małgorzata A. Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015), s. 171-181. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
44 The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
45 Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 137-162. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
46 The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 41 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf
47 Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 133-158. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
48 Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
49 Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Stanisław Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014), s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf. - ISSN 0033-2372
50 Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych / Łukasz LENART, Mateuz PIPIEŃ // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
51 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 11 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 174 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_11_4_makroisr.pdf
52 Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 181-194. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
53 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 12 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 172 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_12_4_makroisr.pdf
54 What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska,. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 34 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf
55 Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 177-190. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
56 Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 134-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication. - ISSN 2083-8611
57 Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 151). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf
58 Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=176. - ISSN 2080-0886
59 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 10 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 177 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_10_4_makroisr.pdf
60 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 8 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf
61 Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 24.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf
62 Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013), s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf. - ISSN 0587-4246
63 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 9 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 174 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_9_4_makroisr.pdf
64 Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
65 On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 27 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 124). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
66 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 5 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
67 Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
68 Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 107). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
69 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 7 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
70 Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf. - ISSN 0071-674X
71 On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR; Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012), s. 95-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158. - ISSN 2080-0886
72 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 6 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
73 On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158
74 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 4 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
75 On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
76 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 3 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 138 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf
77 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 2 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf
78 Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
79 Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 1 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 121 s. : il. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf
80 Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych / Łukasz LENART ; Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Kraków, 2010. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387
81 A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 99-111. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b
82 A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[109]-13[121]. - Bibliogr.
83 A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[64]-13[76]. - Bibliogr.
84 The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 41-58. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e
85 The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 41[44]-58[53]. - Bibliogr.
86 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
87 On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return / M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 517-524. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf. - ISSN 0587-4246
88 Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska / Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008), s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
89 On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 61-65. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
90 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
91 Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 123-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf
92 Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
93 An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
94 Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7). - S. 143-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-286-0
95 Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
96 Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 67-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e
97 The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 179-188. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf. - ISSN 1234-3862
98 Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
99 Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
100 Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 229-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
101 Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
102 Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf. - ISSN 0587-4254
103 Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics / Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 176). - ISBN 83-7252-322-3
104 Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
105 Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
106 Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 197-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
107 Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 117-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
108 Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 187-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
109 Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
110 Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 251-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
111 Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (December 2004), s. 371-391. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0304-4076
112 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004), s. 25-36. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
113 Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
114 Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
115 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe. - Amsterdam : Elsevier, 2004. - (Contributions to Economic Analysis, ISSN 0573-8555 ; nr 269). - S. 173-196. - Bibliogr. - ISBN 0-444-51633-6
116 Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-25. - Bibliogr.
117 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. [1-24]. - Bibliogr.
118 Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004), s. 219-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
119 Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
120 Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
121 GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS '2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 125-138. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-801-2
122 Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
123 Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
124 Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
125 Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 133-147. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
126 Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 35-43. - Bibliogr.
127 Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 293-304. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf
128 Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
129 Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing / Mateusz PIPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615244. - ISSN 0208-7944
130 Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 13-23. - Bibliogr.
131 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf
132 Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
133 Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Modelling Economies in Transition : Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 2002. - S. 151-167. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-54-6
134 Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002), s. 25-36. - Bibliogr. - ISSN 1234-3862
135 Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001), s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
136 Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 188-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
137 Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1). - S. 141-163. - Bibliogr. - ISBN 83-7225-103-7
138 Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf
139 Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
140 GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
141 Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 138 k. ; 30 cm + Autoreferat : 13 k. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002329
142 GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Macromodels '99 : Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź : ABSOLWENT, 2000. - S. 354-369. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-95-1
143 On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
144 Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 239-255. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
145 Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
146 Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
147 Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
148 Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Modelling Economies in Transition : Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
149 Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998 (1999), s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
150 Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 155-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
151 Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
152 Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 145-157. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
153 Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
154 Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X


1 Pipień M., Roszkowska S., (2020), Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty: Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators, (Routledge Studies in the European Economy), London : Routledge, 120 s.
2 Kaszowska-Mojsa J., Pipień M., (2020), Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling, "Entropy", vol. 22, nr 2, s. 1-74; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm
3 Mazur B., Pipień M., (2020), Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance, "Acta Physica Polonica A", vol. 138, no. 1, s. 65-73; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf
4 Pipień M., Roszkowska S., (2019), The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, "Post-Communist Economies", vol. 31, iss. 1, s. 75-105.
5 Bańbuła P., Kotuła A., Paluch A., Pipień M., Wdowiński P., (2019), Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector, (National Bank of Poland Working Paper, no 312), Warszawa : Narodowy Bank Polski, 80 s.
6 Pipień M., Roszkowska S., (2018), Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (41), s. 61-89; http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570
7 Pipień M., Roszkowska S., (2018), Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 433-460; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf
8 Mazur B., Pipień M., (2018), A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 296-305.
9 Chudzicka-Bator A., Pipień M., (2018), Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 60-69.
10 Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2018), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 2, s. 133-167; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content
11 Mazur B., Pipień M., (2018), Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", Vol. 22, iss. 5, s. 1-21.
12 Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, "Acta Physica Polonica A", vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
13 Pipień M., Wdowiński P., Kaszowska J., (2018), Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym, (Materiały i Studia, nr 332), Warszawa : Departament Badań Ekonomicznych, 68 s.
14 Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
15 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
16 Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 97-114; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875
17 Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU. [W:] Czerwińska T., Nowak (red.), Rynek kapitałowy - szanse i bariery, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29-53.
18 Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
19 Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content
20 Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, "Journal of Financial Services Research", Vol. 51, iss. 1, s. 55-96.
21 Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 10.
22 Olszak M., Pipień M., (2016), Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions, "European Journal of Finance", vol. 22, iss. 1, s. 965-984.
23 Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, "Equilibrium", vol. 11, iss. 4, s. 769-783; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656
24 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
25 Mędoń J., Pipień M., (2016), Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 139-185.
26 Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2016), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization, "Equilibrium", vol. 11, iss. 1, s. 43-59; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002
27 Majda J., Pipień M., (2016), On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 55-68.
28 Błaż M., Pipień M., (2016), Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 105-138.
29 Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
30 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 150 s.
31 Białkowska J., Pipień M., (2015), Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 35-80; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_3-J.Bialkowska_i_in.pdf
32 Pipień M., Roszkowska S., (2015), Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 145-169; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf
33 Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 3, s. 169-186; http://cejeme.org/download.aspx?id=218
34 Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 27 s.
35 Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., Boguszewski P., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
36 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1]: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
37 Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
38 Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 1, s. 167-180; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf
39 Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 81-112; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf
40 Pipień M., Roszkowska S., (2015), Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach, (National Bank of Poland Working Paper, no 226), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
41 Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 33 s.
42 Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 25 s.
43 Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 397, s. 171-181; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf
44 Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1225-1241.
45 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
46 Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2014), The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 41 s.
47 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
48 Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [66]-[80].
49 Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN, "Przegląd Statystyczny", t. 61, z. 2, s. 131-145; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf
50 Lenart Ł., Pipień M., (2014), Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
51 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
52 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
53 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 12, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 172 s.
54 Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2014), What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 34 s.
55 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
56 Pipień M., (2014), Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 134-142; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication
57 Pipień M., (2013), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, (National Bank of Poland Working Paper, no 151), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 24 s.
58 Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 2, s. 85-102; http://cejeme.org/download.aspx?id=176
59 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
60 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
61 Olszak M., Pipień M., (2013), Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 19 s.
62 Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, "Acta Physica Polonica A", vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
63 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
64 Lenart Ł., Pipień M., ([2012]), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [108]-[146].
65 Mazur B., Pipień M., (2012), On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series, (National Bank of Poland Working Paper, no 124), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 27 s.
66 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
67 Pipień M., ([2012]), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [147]-[166].
68 Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
69 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
70 Pipień M., (2012), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 21-40; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf
71 Mazur B., Pipień M., (2012), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 4, nr 2, s. 95-116; http://cejeme.org/download.aspx?id=158
72 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
73 Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [86]-[107].
74 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
75 Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [57]-[85].
76 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
77 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
78 Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
79 Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
80 Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
81 Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 99-111.
82 Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[109]-13[121].
83 Pipień M., (2009), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 1[64]-13[76].
84 Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 41-58.
85 Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 41[44]-58[53].
86 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
87 Pipień M., (2008), On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 517-524; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf
88 Pipień M., (2008), Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 2, s. 89-116.
89 Pipień M., (2008), On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 61-65; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf
90 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
91 Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 123-140.
92 Pipień M., (2007), Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 105-112.
93 Pipień M., (2007), An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 95-117.
94 Pipień M., (2007), Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 143-169.
95 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
96 Pipień M., (2006), Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 67-80.
97 Pipień M., (2006), The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 179-188; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf
98 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
99 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-227.
100 Pipień M., (2006), Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 229-247.
101 Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 22.
102 Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3105-3121; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf
103 Pipień M., (2006), Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 176), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 229 s.
104 Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
105 Osiewalski J., Pipień M., (2005), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 213-227.
106 Pipień M., (2005), Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 197-218.
107 Pipień M., (2005), Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 117-146.
108 Pipień M., (2005), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 187-211.
109 Pipień M., (2005), Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 83-91.
110 Pipień M., (2005), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 251-269.
111 Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123, iss. 2, s. 371-391.
112 Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, "Dynamic Econometric Models", vol. 6, s. 25-36; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf
113 Pipień M., (2004), Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 2, s. 27-48.
114 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
115 Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Welfe A. (red.), New Directions in Macromodelling (Contributions to Economic Analysis; nr 269), Amsterdam : Elsevier, s. 173-196.
116 Pipień M., (2004), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym: bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-25.
117 Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes: the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. [1-24].
118 Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 177, s. 219-238.
119 Pipień M., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 137-161.
120 Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
121 Pipień M., (2004), GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS '2003: Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 125-138.
122 Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
123 Pipień M., (2004), Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 45-62.
124 Pipień M., (2004), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
125 Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-147.
126 Mazur B., Pipień M., (2003), Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 35-43.
127 Pipień M., (2003), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293-304.
128 Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 161-172.
129 Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244
130 Mazur B., Pipień M., (2003), Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 13-23.
131 Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 29-40.
132 Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 5-29.
133 Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland, Łódź : Absolwent, s. 151-167.
134 Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, "Dynamic Econometric Models", vol. 5, s. 25-36.
135 Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 919, s. 187-196.
136 Pipień M., Osiewalski J., (2001), Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 188-197.
137 Pipień M., (2001), Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 141-163.
138 Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 35-46.
139 Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., (2000), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu). [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-54.
140 Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68.
141 Pipień M., (2000), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 138 k.
142 Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Macromodels '99: Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland, Łódź : ABSOLWENT, s. 354-369.
143 Osiewalski J., Pipień M., (1999), On Stationarity of ARMA Processes, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 43-50.
144 Pipień M., (1999), Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 239-255.
145 Osiewalski J., Pipień M., (1999), Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117.
146 Pipień M., Osiewalski J., (1999), Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 35-45.
147 Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 5-23.
148 Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 195-218.
149 Osiewalski J., Pipień M., (1999), Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70.
150 Pipień M., (1999), Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 155-176.
151 Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 23-33.
152 Osiewalski J., Pipień M., (1998), Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 145-157.
153 Osiewalski J., Pipień M., (1998), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 119-126.
154 Osiewalski J., Pipień M., (1996), Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 83-97.


1 @book{UEK:2168346004, author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty : Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators", adress = "London", publisher = "Routledge", year = "2020", doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003024712}, url = {}, issn = "1359-7957", isbn = "978-0-367-45671-9 ; 978-1-003-02471-2", }
2 @article{UEK:2168342847, author = "Jagoda Kaszowska-Mojsa and Mateusz Pipień", title = "Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment - an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling", journal = "Entropy", number = "vol. 22, 2", pages = "1-74", year = "2020", doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e22020129}, url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm}, }
3 @article{UEK:2168349786, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance", journal = "Acta Physica Polonica A", number = "vol. 138, no. 1", pages = "65-73", year = "2020", doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.138.65}, url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf}, }
4 @article{UEK:2168324261, author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries", journal = "Post-Communist Economies", number = "vol. 31, iss. 1", pages = "75-105", year = "2019", doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2018.1443245}, url = {}, }
5 @book{UEK:2168342353, author = "Piotr Bańbuła and Arkadiusz Kotuła and Agnieszka Paluch and Mateusz Pipień and Piotr Wdowiński", title = "Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector", adress = "Warszawa", publisher = "Narodowy Bank Polski", year = "2019", url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/312_en.pdf}, issn = "2084-624X", }
6 @article{UEK:2168328933, author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach", journal = "Argumenta Oeconomica", number = "2 (41)", pages = "61-89", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.2.03}, url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570}, }
7 @article{UEK:2168328935, author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?", journal = "Bank i Kredyt", number = "5", pages = "433-460", year = "2018", url = {http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf}, }
8 @inbook{UEK:2168324381, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance", booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings", pages = "296-305", adress = "Cracow", publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.30}, url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf}, issn = "2545-1227", isbn = "978-83-65907-20-2", }
9 @inbook{UEK:2168324339, author = "Anna Chudzicka-Bator and Mateusz Pipień", title = "Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models", booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings", pages = "60-69", adress = "Cracow", publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.06}, url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf}, issn = "2545-1227", isbn = "978-83-65907-20-2", }
10 @article{UEK:2168326489, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska and Iwona Kowalska", title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 10, 2", pages = "133-167", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2018.123454}, url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123454/edition/107677/content}, }
11 @article{UEK:2168327691, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns", journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", number = "Vol. 22, iss. 5", pages = "1-21", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2017-0071}, url = {}, }
12 @article{UEK:2168327205, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach", journal = "Acta Physica Polonica A", number = "vol. 133, no. 6", pages = "1371-1387", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1371}, url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf}, }
13 @book{UEK:2168345416, author = "Mateusz Pipień and Piotr Wdowiński and Jagoda Kaszowska", title = "Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym", adress = "Warszawa", publisher = "Departament Badań Ekonomicznych", year = "2018", url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms332.pdf}, issn = "2084-6258", }
14 @misc{UEK:2168328355, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2017", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf}, }
15 @misc{UEK:2168320459, title = "Folia Oeconomica Cracoviensia", editor = Pipień Mateusz, adress = "Kraków", publisher = "Polska Akademia Nauk", year = "2017", }
16 @article{UEK:2168321577, author = "Adrian Marek Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 17", pages = "97-114", year = "2017", doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.006}, url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875}, }
17 @inbook{UEK:2168322347, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska", title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU", booktitle = "Rynek kapitałowy - szanse i bariery", pages = "29-53", adress = "Warszawa", publisher = "Uniwersytet Warszawski", year = "2017", url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf}, isbn = "978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3", }
18 @article{UEK:2168320517, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 58", pages = "127-134", year = "2017", url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content}, }
19 @article{UEK:2168318337, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 9, 3", pages = "201-241", year = "2017", doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2017.122209}, url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content}, }
20 @article{UEK:2168302839, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska", title = "What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?", journal = "Journal of Financial Services Research", number = "Vol. 51, iss. 1", pages = "55-96", year = "2017", doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10693-015-0238-6}, url = {}, }
21 @misc{UEK:2168336813, author = "Adrian Burda and Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień", pages = "10", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2017", url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf}, }
22 @article{UEK:2168292641, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień", title = "Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions", journal = "European Journal of Finance", number = "vol. 22, iss. 1", pages = "965-984", year = "2016", doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1351847X.2014.983138}, url = {}, }
23 @article{UEK:2168309739, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis", journal = "Equilibrium", number = "vol. 11, iss. 4", pages = "769-783", year = "2016", doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.035}, url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656}, }
24 @misc{UEK:2168309441, title = "Folia Oeconomica Cracoviensia", editor = Pipień Mateusz, adress = "Kraków", publisher = "Polska Akademia Nauk", year = "2016", }
25 @article{UEK:2168309523, author = "Jakub Mędoń and Mateusz Pipień", title = "Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 57", pages = "139-185", year = "2016", }
26 @article{UEK:2168304187, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization", journal = "Equilibrium", number = "vol. 11, iss. 1", pages = "43-59", year = "2016", doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.002}, url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002}, }
27 @article{UEK:2168309507, author = "Jolanta Majda and Mateusz Pipień", title = "On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 57", pages = "55-68", year = "2016", }
28 @article{UEK:2168309515, author = "Michał Błaż and Mateusz Pipień", title = "Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 57", pages = "105-138", year = "2016", }
29 @article{UEK:2168310141, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "R. 63, z. 4", pages = "375-390", year = "2016", url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf}, }
30 @misc{UEK:2168340427, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2015", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf}, }
31 @article{UEK:2168303071, author = "Justyna Białkowska and Mateusz Pipień", title = "Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 56", pages = "35-80", year = "2015", url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_3-J.Bialkowska_i_in.pdf}, }
32 @article{UEK:2168303065, author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach", journal = "Gospodarka Narodowa", number = "5", pages = "145-169", year = "2015", url = {http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf}, }
33 @article{UEK:2168298833, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 7, 3", pages = "169-186", year = "2015", url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=218}, }
34 @book{UEK:2168299669, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska", title = "Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?", adress = "Warsaw", publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press", year = "2015", url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf}, issn = "", }
35 @misc{UEK:2168340433, author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień and Piotr Adam Boguszewski", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2015", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf}, }
36 @misc{UEK:2168303069, title = "Folia Oeconomica Cracoviensia", editor = Pipień Mateusz, adress = "Kraków", publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego", year = "2015", }
37 @inbook{UEK:2168301087, author = "Błażej Mazur and Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis", booktitle = "Economics and Finance", pages = "1142-1156", adress = "Toruń", publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch", year = "2015", url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1}, isbn = "978-83-937843-7-0", }
38 @article{UEK:2168299043, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?", journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", number = "3 (23), t. 1", pages = "167-180", adress = "", year = "2015", url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf}, }
39 @article{UEK:2168303105, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 56", pages = "81-112", year = "2015", url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf}, }
40 @book{UEK:2168313787, author = "Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach", adress = "Warsaw", publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department", year = "2015", url = {https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf}, issn = "2084-624X", }
41 @book{UEK:2168299671, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska", title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank", adress = "Warsaw", publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press", year = "2015", url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf}, issn = "", }
42 @book{UEK:2168299849, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska", title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU", adress = "Warsaw", publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press", year = "2015", url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf}, issn = "", }
43 @article{UEK:2168297385, author = "Małgorzata A. Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?", journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", number = "397", pages = "171-181", adress = "", year = "2015", doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.397.13}, url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf}, }
44 @inbook{UEK:2168301105, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska", title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization", booktitle = "Economics and Finance", pages = "1225-1241", adress = "Toruń", publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch", year = "2015", url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1}, isbn = "978-83-937843-7-0", }
45 @inbook{UEK:2168292643, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością", booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja", pages = "137-162", adress = "Warszawa", publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości", year = "2014", url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf}, isbn = "978-83-7633-269-7", }
46 @book{UEK:2168289209, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Sylwia Roszkowska and Iwona Kowalska", title = "The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision", adress = "Warsaw", publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press", year = "2014", url = {https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf}, issn = "", }
47 @inbook{UEK:2168293047, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk", booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation", pages = "133-158", adress = "Warsaw", publisher = "Polish Agency for Enterprise Development", year = "2014", url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf}, isbn = "978-83-7633-265-9", }
48 @unpublished{UEK:2168302797, author = "Marcin Niedużak and Mateusz Pipień", title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6", pages = "[66]-[80]", year = "2014", }
49 @article{UEK:2168286653, author = "Marcin Niedużak and Mateusz Pipień", title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 61, z. 2", pages = "131-145", year = "2014", url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf}, }
50 @misc{UEK:2168295655, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych", booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów", pages = "47", adress = "Kraków", publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", year = "2014", isbn = "978-83-7252-657-1", }
51 @misc{UEK:2168274747, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2014", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_11_4_makroisr.pdf}, }
52 @inbook{UEK:2168292659, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością", booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja", pages = "181-194", adress = "Warszawa", publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości", year = "2014", url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf}, isbn = "978-83-7633-269-7", }
53 @misc{UEK:2168340429, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2014", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_12_4_makroisr.pdf}, }
54 @book{UEK:2168289219, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień and Iwona Kowalska and Sylwia Roszkowska", title = "What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?", adress = "Warsaw", publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press", year = "2014", url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf}, issn = "", }
55 @inbook{UEK:2168293085, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk", booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation", pages = "177-190", adress = "Warsaw", publisher = "Polish Agency for Enterprise Development", year = "2014", url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf}, isbn = "978-83-7633-265-9", }
56 @article{UEK:2168291131, author = "Mateusz Pipień", title = "Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne", journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", number = "203", pages = "134-142", adress = "", year = "2014", url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication}, }
57 @book{UEK:2168257416, author = "Mateusz Pipień", title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns", adress = "Warsaw", publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department", year = "2013", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf}, issn = "2084-624X", }
58 @article{UEK:2168263548, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 5, 2", pages = "85-102", year = "2013", url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=176}, }
59 @misc{UEK:2168274743, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2013", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_10_4_makroisr.pdf}, }
60 @misc{UEK:2168274737, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2013", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf}, }
61 @book{UEK:2168274587, author = "Małgorzata Olszak and Mateusz Pipień", title = "Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification", adress = "Warsaw", publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press", year = "2013", url = {http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf}, issn = "", }
62 @article{UEK:2168264350, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis", journal = "Acta Physica Polonica A", number = "vol. 123, no. 3", pages = "567-583", year = "2013", doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.123.567}, url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf}, }
63 @misc{UEK:2168274741, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2013", url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2013_9_4_makroisr.pdf}, }
64 @unpublished{UEK:2168275765, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]", pages = "[108]-[146]", year = "2012", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf}, }
65 @book{UEK:2168274339, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series", adress = "Warsaw", publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department", year = "2012", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf}, issn = "2084-624X", }
66 @misc{UEK:2168274731, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2012", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf}, }
67 @unpublished{UEK:2168276063, author = "Mateusz Pipień", title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]", pages = "[147]-[166]", year = "2012", }
68 @book{UEK:2168227120, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis", adress = "Warsaw", publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department", year = "2012", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf}, issn = "2084-624X", }
69 @misc{UEK:2168274735, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2012", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf}, }
70 @article{UEK:2168246062, author = "Mateusz Pipień", title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 53", pages = "21-40", year = "2012", url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf}, }
71 @article{UEK:2168258108, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 4, 2", pages = "95-116", year = "2012", url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=158}, }
72 @misc{UEK:2168274733, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2012", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf}, }
73 @unpublished{UEK:2168275763, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]", pages = "[86]-[107]", year = "2012", url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=158}, }
74 @misc{UEK:2168274729, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2012", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf}, }
75 @unpublished{UEK:2168275761, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]", pages = "[57]-[85]", year = "2012", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf}, }
76 @misc{UEK:2168274727, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2011", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf}, }
77 @misc{UEK:2168274723, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2011", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf}, }
78 @unpublished{UEK:2168262674, author = "Łukasz Lenart and Mateusz Pipień", title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]", pages = "1[171]-37[208]", year = "2011", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf}, }
79 @misc{UEK:2168274697, author = "Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Krystian Mucha and Mateusz Pipień and Justyna Wróblewska", title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR", adress = "Kraków", publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2011", url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf}, }
80 @unpublished{UEK:2167733446, author = "Łukasz Lenart", title = "Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych", adress = "Kraków", year = "2010", url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387}, }
81 @inbook{UEK:2162988875, author = "Mateusz Pipień", title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "99-111", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2010", url = {http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b}, issn = "", isbn = "978-83-7525-405-1", }
82 @unpublished{UEK:2168251520, author = "Mateusz Pipień", title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2", pages = "1[109]-13[121]", year = "2010", }
83 @unpublished{UEK:2168251484, author = "Mateusz Pipień", title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]", pages = "1[64]-13[76]", year = "2009", }
84 @inbook{UEK:2162990688, author = "Mateusz Pipień", title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "41-58", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2009", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e}, issn = "", isbn = "978-83-7525-302-3", }
85 @unpublished{UEK:2168251480, author = "Mateusz Pipień", title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]", pages = "41[44]-58[53]", year = "2009", }
86 @unpublished{UEK:2168221490, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models", booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów", pages = "247[24]-277[41]", year = "2008", }
87 @article{UEK:2165751378, author = "Mateusz Pipień", title = "On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return", journal = "Acta Physica Polonica A", number = "vol. 114, no. 3", pages = "517-524", year = "2008", url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf}, }
88 @article{UEK:50262, author = "Mateusz Pipień", title = "Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 55, z. 2", pages = "89-116", year = "2008", }
89 @article{UEK:2166133814, author = "Mateusz Pipień", title = "On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 8", pages = "61-65", year = "2008", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf}, }
90 @inbook{UEK:2165711332, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models", booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006", pages = "247-277", adress = "Łódź", publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT", year = "2007", isbn = "978-83-924305-4-4", }
91 @inbook{UEK:2161979669, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "123-140", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2007", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf}, issn = "", isbn = "978-83-7525-152-4", }
92 @inbook{UEK:2165749869, author = "Mateusz Pipień", title = "Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu", pages = "105-112", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2007", isbn = "978-83-231-2106-0", }
93 @article{UEK:52107, author = "Mateusz Pipień", title = "An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 48", pages = "95-117", year = "2007", }
94 @inbook{UEK:2166313523, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "143-169", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza", year = "2007", issn = "", isbn = "978-83-7378-286-0", }
95 @inbook{UEK:2162112336, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "15-35", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2006", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e}, issn = "", isbn = "978-83-7525-073-2", }
96 @inbook{UEK:2162112946, author = "Mateusz Pipień", title = "Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "67-80", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2006", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e}, issn = "", isbn = "978-83-7525-073-2", }
97 @article{UEK:2165721852, author = "Mateusz Pipień", title = "The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 7", pages = "179-188", year = "2006", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf}, }
98 @article{UEK:2165721763, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 7", pages = "25-35", year = "2006", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf}, }
99 @inbook{UEK:2165721687, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates", booktitle = "MACROMODELS 2005", pages = "203-227", adress = "Łódź", publisher = "Uniwersytet Łódzki", year = "2006", isbn = "978-83-917654-0-1", }
100 @inbook{UEK:2165721699, author = "Mateusz Pipień", title = "Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution", booktitle = "MACROMODELS 2005", pages = "229-247", adress = "Łódź", publisher = "Uniwersytet Łódzki", year = "2006", isbn = "978-83-917654-0-1", }
101 @misc{UEK:2168320151, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions", booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics", pages = "22", adress = "b.m.", publisher = "Pielaszek Research,cop.", year = "2006", isbn = "83-89585-09-X", }
102 @article{UEK:2165321213, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions", journal = "Acta Physica Polonica B", number = "Vol. 37, No. 11", pages = "3105-3121", year = "2006", url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf}, }
103 @book{UEK:52382, author = "Mateusz Pipień", title = "Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej", adress = "Kraków", publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej", year = "2006", issn = "0209-1674", isbn = "83-7252-322-3", }
104 @article{UEK:52053, author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor", title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 52, z. 3", pages = "37-63", year = "2005", }
105 @article{UEK:2165750242, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", number = "192", pages = "213-227", adress = "", year = "2005", }
106 @article{UEK:2165762115, author = "Mateusz Pipień", title = "Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", number = "190", pages = "197-218", adress = "", year = "2005", }
107 @article{UEK:2166373598, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 46-47", pages = "117-146", year = "2005", }
108 @inbook{UEK:2166567337, author = "Mateusz Pipień", title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "187-211", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2005", issn = "", isbn = "83-7378-153-6", }
109 @inbook{UEK:2165750145, author = "Mateusz Pipień", title = "Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu", pages = "83-91", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2005", isbn = "83-231-1864-7", }
110 @article{UEK:2165750310, author = "Mateusz Pipień", title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", number = "192", pages = "251-269", adress = "", year = "2005", }
111 @article{UEK:2168222040, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland", journal = "Journal of Econometrics", number = "vol. 123, iss. 2", pages = "371-391", year = "2004", }
112 @article{UEK:2166133685, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 6", pages = "25-36", year = "2004", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf}, }
113 @article{UEK:2168221202, author = "Mateusz Pipień", title = "Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 51, z. 2", pages = "27-48", year = "2004", }
114 @inbook{UEK:2168219166, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV", booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)", pages = "17-39", adress = "Kraków", publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", year = "2004", isbn = "83-7252-210-3", }
115 @inbook{UEK:2165745261, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification", booktitle = "New Directions in Macromodelling", pages = "173-196", adress = "Amsterdam", publisher = "Elsevier", year = "2004", issn = "0573-8555", isbn = "0-444-51633-6", }
116 @unpublished{UEK:2168326369, author = "Mateusz Pipień", title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-25", year = "2004", }
117 @unpublished{UEK:2168326389, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "[1-24]", year = "2004", }
118 @article{UEK:52243, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", number = "177", pages = "219-238", adress = "", year = "2004", }
119 @inbook{UEK:2168224800, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "137-161", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2004", issn = "", isbn = "83-7378-074-2", }
120 @unpublished{UEK:2168326355, author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor", title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-26", year = "2004", }
121 @inbook{UEK:2168298121, author = "Mateusz Pipień", title = "GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates", booktitle = "MACROMODELS '2003", pages = "125-138", adress = "Łódź", publisher = "Uniwersytet Łódzki", year = "2004", isbn = "83-7171-801-2", }
122 @unpublished{UEK:2168326385, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-16", year = "2004", }
123 @article{UEK:52477, author = "Mateusz Pipień", title = "Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 45", pages = "45-62", year = "2004", }
124 @unpublished{UEK:2168326367, author = "Mateusz Pipień", title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-16", year = "2004", }
125 @inbook{UEK:2165749763, author = "Mateusz Pipień", title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "133-147", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2003", issn = "", isbn = "83-7378-019-X", }
126 @unpublished{UEK:2168325791, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe", booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)", pages = "35-43", year = "2003", }
127 @inbook{UEK:2168222266, author = "Mateusz Pipień", title = "Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003", pages = "293-304", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2003", url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf}, isbn = "83-231-1592-3", }
128 @article{UEK:2168244696, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework", journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", number = "1006", pages = "161-172", adress = "", year = "2003", }
129 @article{UEK:2168223770, author = "Mateusz Pipień", title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji", journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", number = "628", pages = "71-85", year = "2003", url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244}, }
130 @unpublished{UEK:2168325781, author = "Błażej Mazur and Mateusz Pipień", title = "Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych", booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)", pages = "13-23", year = "2003", }
131 @inbook{UEK:2168222264, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003", pages = "29-40", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2003", url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf}, isbn = "83-231-1592-3", }
132 @article{UEK:2168226681, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 50, z. 3", pages = "5-29", year = "2003", }
133 @inbook{UEK:2168234386, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates", booktitle = "Modelling Economies in Transition", pages = "151-167", adress = "Łódź", publisher = "Absolwent", year = "2002", isbn = "83-88384-54-6", }
134 @article{UEK:2168253696, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 5", pages = "25-36", year = "2002", }
135 @article{UEK:2168241018, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates", journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", number = "919", pages = "187-196", adress = "", year = "2001", }
136 @article{UEK:2168240902, author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski", title = "Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska", journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", number = "895", pages = "188-197", adress = "", year = "2001", issn = "1507-3866", }
137 @inbook{UEK:2168224812, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "141-163", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2001", issn = "", isbn = "83-7225-103-7", }
138 @inbook{UEK:2165750076, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu", pages = "35-46", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2001", url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf}, isbn = "83-231-1328-9", }
139 @inbook{UEK:2168246278, author = "Jacek Osiewalski and Jerzy Marzec and Mateusz Pipień", title = "Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)", booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)", pages = "35-54", adress = "Kraków", publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej", year = "2000", isbn = "83-7252-052-6", }
140 @misc{UEK:2168333587, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates", booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998", pages = "64-68", year = "2000", }
141 @unpublished{UEK:51591, author = "Mateusz Pipień", title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH", adress = "Kraków", year = "2000", url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002329}, }
142 @inbook{UEK:2168236634, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates", booktitle = "Macromodels '99", pages = "354-369", adress = "Łódź", publisher = "ABSOLWENT", year = "2000", isbn = "83-86840-95-1", }
143 @article{UEK:2168231502, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "On Stationarity of ARMA Processes", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 46, z. 1", pages = "43-50", year = "1999", }
144 @article{UEK:2168231508, author = "Mateusz Pipień", title = "Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 46, z. 2", pages = "239-255", year = "1999", }
145 @misc{UEK:2168245472, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego", booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997", pages = "115-117", year = "1999", }
146 @inbook{UEK:2168222262, author = "Mateusz Pipień and Jacek Osiewalski", title = "Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999", pages = "35-45", adress = "Toruń", publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora", year = "1999", isbn = "83-87673-70-6", }
147 @article{UEK:2168231500, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 46, z. 1", pages = "5-23", year = "1999", }
148 @inbook{UEK:2168241800, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions", booktitle = "Modelling Economies in Transition", number = "Vol. 2", pages = "195-218", adress = "Łódź", publisher = "Absolwent", year = "1999", isbn = "83-86840-75-7", }
149 @misc{UEK:2168333583, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie", booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", number = "T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998", pages = "67-70", year = "1999", }
150 @article{UEK:2168231506, author = "Mateusz Pipień", title = "Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 46, z. 2", pages = "155-176", year = "1999", }
151 @inbook{UEK:2168222260, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999", pages = "23-33", adress = "Toruń", publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora", year = "1999", isbn = "83-87673-70-6", }
152 @inbook{UEK:2166230489, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH", booktitle = "Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego", pages = "145-157", adress = "Katowice", publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej", year = "1998", isbn = "83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8", }
153 @article{UEK:2168233328, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)", journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", number = "808", pages = "119-126", adress = "", year = "1998", }
154 @article{UEK:2168241924, author = "Jacek Osiewalski and Mateusz Pipień", title = "Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 39-40", pages = "83-97", year = "1996", }