Publications of the selected author

1

Author:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries
Source:
Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019) , s. 75-105. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168324261
article
2

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324339
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018) , s. 433-460. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168328935
article
4

Title:
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns
Source:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta - Bibliogr.
Research program:
The research was supported by the National Science Centre, Poland (NCN) research grants (2013/09/B/HS4/01945 and 2017/25/B/HS4/02529)
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168327691
article
5

Author:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 61-89. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168328933
article
6

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia , Kowalska Iwona
Title:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018) , s. 133-167. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN) in Poland, decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356 entitled "Regulatory determinants of bank lending"
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326489
article
See main document
7

Conference:
13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS), Warszawa, Polska, od 2017-07-05 do 2017-07-07
Title:
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018) , s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168327205
article
8

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
This research was supported by the research grant 2017/25/B/HS4/02529 financed by the National Science Centre, Poland.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324381
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 58
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2017
Physical description:
134, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168320459
journal / series editorial
See related chapters
10

Title:
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017) , s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Centre based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320517
article
See main document
11

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Title:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE
Source:
Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the National Science Centre (NCN), no. of decision DEC-2012/05/D/HS4/01356
ISBN:
978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3
Access mode:
Nr:
2168322347
chapter in monograph
12

Title:
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017) , s. 201-241. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Authors would like to thank anonymous referee for his remarks concerning the paper. This research was supported by the Polish National Science Centre (NCN) research grant (decision DEC-2013/09/B/HS4/01945)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318337
article
See main document
13

Title:
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Center, Poland, based on decision number UMO-2014/13/N/HS4/03593, and by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321577
article
14

Title:
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
144 s.: il.
Research program:
Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn."Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016 - 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Access mode:
Nr:
2168328355
report
15

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Title:
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?
Source:
Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017) , s. 55-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168302839
article
16

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336813
varia
17

Title:
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310141
article
18

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Source:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304187
article
19

Author:
Majda Jolanta , Pipień Mateusz
Title:
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309507
article
See main document
20

Author:
Błaż Michał , Pipień Mateusz
Title:
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309515
article
See main document
21

Title:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Source:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016) , s. 769-783. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309739
article
22

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 57
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk, 2016
Physical description:
185, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168309441
journal / series editorial
See related chapters
23

Author:
Mędoń Jakub , Pipień Mateusz
Title:
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945 oraz ze środków Wydziału Zarządzania UEK na podtrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309523
article
See main document
24

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz
Title:
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions
Source:
European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016) , s. 965-984. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292641
article
25

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 56
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015
Physical description:
113, [1]: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168303069
journal / series editorial
See related chapters
26

Author:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015
Physical description:
33 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 226)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168313787
publishing series
27

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Title:
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Physical description:
33 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299671
publishing series
28

Title:
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015) , s. 169-186. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Mateusz Pipień acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168298833
article
See main document
29

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299043
article
30

Author:
Olszak Małgorzata A. , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej?
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297385
article
31

Author:
Białkowska Justyna , Pipień Mateusz
Title:
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC- 2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303071
article
See main document
32

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We gratefully acknowledge the financial support provided by the Polish National Scientific Centre (NCN), decision no. DEC-2012/05/D/HS4/01356.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301105
chapter in conference materials
33

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Title:
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Physical description:
27 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299669
publishing series
34

Author:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Title:
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015) , s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303065
article
35

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Title:
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015
Physical description:
25 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299849
publishing series
36

Title:
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015) , s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303105
article
See main document
37

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
All the authors acknowledge support by National Science Centre (NCN) under decision DEC-2013/09/B/HS4/01945.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301087
chapter in conference materials
38

Author:
Title:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291131
article
39

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia , Kowalska Iwona
Title:
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Physical description:
41 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5)
Notes:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168289209
publishing series
40

Title:
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 133-158
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293047
chapter in monograph
41

Title:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302797
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286653
article
43

Title:
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295655
varia
See main document
44

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 11
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
174 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274747
report
45

Title:
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 181-194
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292659
chapter in monograph
46

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz , Kowalska Iwona , Roszkowska Sylwia
Title:
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014
Physical description:
34 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3)
Notes:
[odczyt: 19.02.2015], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168289219
publishing series
47

Title:
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 177-190
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293085
chapter in monograph
48

Title:
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 137-162
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292643
chapter in monograph
49

Title:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168263548
article
See main document
50

Conference:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168264350
article
51

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 8
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
168 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274737
report
52

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 9
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
174 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274741
report
53

Author:
Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz
Title:
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2)
Notes:
[odczyt: 24.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274587
publishing series
54

Author:
Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013
Physical description:
24 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 151)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168257416
publishing series
55

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 10
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
177 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274743
report
56

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
161 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274731
report
57

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
168 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274735
report
58

Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275765
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275761
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
163 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274733
report
61

Title:
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Physical description:
27 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 124)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168274339
publishing series
62

Title:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275763
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Physical description:
37 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 107)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227120
publishing series
64

Title:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012) , s. 95-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168258108
article
See main document
65

Author:
Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168246062
article
66

Author:
Title:
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276063
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 4
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
129 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274729
report
68

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 1
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
121 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274697
report
69

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 3
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
138 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274727
report
70

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
107 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274723
report
71

Title:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262674
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-180
Nr:
2167733446
doctoral dissertation
73

Author:
Title:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 99-111 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 8)
ISBN:
978-83-7525-405-1
Access mode:
Nr:
2162988875
chapter in monograph
74

Author:
Title:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[109]-13[121] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251520
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 41[44]-58[53] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251480
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 41-58 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Access mode:
Nr:
2162990688
chapter in monograph
77

Author:
Title:
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[64]-13[76] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251484
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Author:
Conference:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Title:
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 517-524. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 10.00 pkt
Nr:
2165751378
article
80

Author:
Title:
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 61-65 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2166133814
article
81

Author:
Title:
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008) , s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50262
article
82

Author:
Title:
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 105-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165749869
chapter in conference materials
83

Author:
Title:
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 143-169 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7)
ISBN:
978-83-7378-286-0
Nr:
2166313523
chapter in conference materials
84

Author:
Title:
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52107
article
85

Author:
Title:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 123-140 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Access mode:
Nr:
2161979669
chapter in monograph
86

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
chapter in conference materials
87

Author:
Title:
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution
Source:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 229-247 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721699
chapter in conference materials
88

Title:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Source:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
chapter in conference materials
89

Title:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165721763
article
90

Title:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112336
chapter in monograph
91

Author:
Title:
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 179-188 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165721852
article
92

Author:
Title:
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
229 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 176)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-322-3
Nr:
52382
monograph
93

Author:
Title:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions
Source:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165321213
article
94

Author:
Title:
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 67-80 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112946
chapter in monograph
95

Author:
Conference:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Title:
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions
Source:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320151
varia
96

Author:
Title:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 187-211 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166567337
chapter in conference materials
97

Author:
Title:
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 117-146. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373598
article
See main document
98

Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
article
99

Author:
Title:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 251-269. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750310
article
100

Author:
Title:
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750145
chapter in conference materials
101

Author:
Title:
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 197-218. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165762115
article
102

Title:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750242
article
103

Author:
Title:
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326367
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Title:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326385
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (2004) , s. 371-391. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222040
article
106

Author:
Title:
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221202
article
107

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Source:
New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe - Amsterdam: Elsevier, 2004, s. 173-196 - Bibliogr.
Series:
(Contributions to Economic Analysis ; nr 269)
ISBN:
0-444-51633-6
Nr:
2165745261
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-25 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326369
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004) , s. 219-238. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje - Bibliogr.
Nr:
52243
article
110

Author:
Title:
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates
Source:
MACROMODELS '2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2004, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-801-2
Nr:
2168298121
chapter in conference materials
111

Author:
Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224800
chapter in conference materials
112

Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. [1-24] - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326389
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
chapter in conference materials
See main document
115

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004) , s. 25-36 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2166133685
article
116

Author:
Title:
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52477
article
See main document
117

Title:
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 13-23 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325781
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168244696
article
119

Author:
Title:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223770
article
See main document
120

Title:
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 35-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325791
chapter in unpublished scientific work
See main document
121

Title:
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226681
article
122

Author:
Title:
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 293-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Access mode:
Nr:
2168222266
chapter in conference materials
123

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 29-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Access mode:
Nr:
2168222264
chapter in conference materials
124

Author:
Title:
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 133-147 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749763
chapter in conference materials
125

Title:
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates
Source:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2002, s. 151-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-54-6
Nr:
2168234386
chapter in conference materials
126

Title:
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002) , s. 25-36 - Bibliogr.
Nr:
2168253696
article
127

Title:
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 35-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Access mode:
Nr:
2165750076
chapter in conference materials
128

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 188-197. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240902
article
129

Author:
Title:
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001, s. 141-163 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1)
ISBN:
83-7225-103-7
Nr:
2168224812
chapter in conference materials
130

Title:
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą - Bibliogr.
Nr:
2168241018
article
131

Author:
Title:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
138 k.; 30 cm + Autoreferat : 13 k.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także w wersji online.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/568
Nr:
51591
doctoral dissertation
132

Title:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246278
chapter in conference materials
See main document
133

Title:
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates
Source:
Macromodels '99 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: ABSOLWENT, 2000, s. 354-369 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-95-1
Nr:
2168236634
chapter in conference materials
134

Title:
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333587
varia
135

Title:
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions
Source:
Modelling Economies in Transition / ed. by Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-75-7
Nr:
2168241800
chapter in conference materials
136

Title:
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231502
article
137

Title:
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333583
varia
138

Title:
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222260
chapter in conference materials
139

Author:
Title:
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 239-255. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231508
article
140

Title:
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231500
article
141

Author:
Title:
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 155-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231506
article
142

Title:
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245472
varia
143

Title:
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222262
chapter in conference materials
144

Title:
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH
Source:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 145-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
Nr:
2166230489
chapter in conference materials
145

Title:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr.
Nr:
2168233328
article
146

Title:
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241924
article
1
The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Post-Communist Economies. - vol. 31, iss. 1 (2019), s. 75-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1463-1377
2
Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models / Anna Chodzicka-Bator, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Chudzicka-Bator_Pipien.pdf
3
Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different? / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - nr 5 (2018), s. 433-460. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf. - ISSN 0137-5520
4
Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - Vol. 22, iss. 5 (2018), s. 1-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspectives on the work of Timo Terasvirta. - Bibliogr. - ISSN 1081-1826
5
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018), s. 61-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570. - ISSN 1233-5835
6
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 2 (2018), s. 133-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.cejeme.org/download.aspx?id=283. - ISSN 2080-0886
7
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach / Ł. LENART, M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018), s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf. - ISSN 0587-4246
8
A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Mazur_Pipien.pdf
9
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
10
The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries = Dynamika cyklu kredytowego dla wybranych krajów azjatyckich / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017), s. 127-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content. - ISSN 0071-674X
11
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU = Wpływ kapitałów na aktywność kredytową banków giełdowych i nienotowanych na giełdzie w UE / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // W: Rynek kapitałowy - szanse i bariery / red. nauk. Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - S. 29-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_szanse_2018.pdf
12
Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 3 (2017), s. 201-241. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2017-19-29-636423095649375000-3748.pdf. - ISSN 2080-0886
13
Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models = Weryfikacja hipotezy parytetu sił nabywczej dla kursu walutowego EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Marek Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 17 (2017), s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875. - ISSN 1234-3862
14
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 144 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/i%20raport%20z%20monitorowania%20biecej%20sytuacji%20gospodarczej%20w%20sektorach%20%20badania%202016-2018.pdf
15
What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska // Journal of Financial Services Research. - Vol. 51, iss. 1 (2017), s. 55-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0920-8550
16
Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM) / Adrian Burda, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
17
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016), s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf. - ISSN 0033-2372
18
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Equilibrium. - vol. 11, iss. 1 (2016), s. 43-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002. - ISSN 1689-765X
19
On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models = O wyborze punktu progowego w metodzie POT szacowania ryzyka - analiza w przypadku modeli GARCH / Jolanta Majda, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
20
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company / Michał Błaż, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
21
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016), s. 769-783. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656. - ISSN 1689-765X
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
23
Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders = Analysis of Effectiveness of Absolute Return Fund Built on the Basis of Commitments of Traders Reports / Jakub Mędoń, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 139-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ // European Journal of Finance. - vol. 22, iss. 1 (2016), s. 965-984. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-847X
25
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1] : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0071-674X
26
Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach / Mariusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2015. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 226). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf
27
The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 33 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 6). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/2015_investor_protection_capital_and_loan_growth.pdf
28
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015), s. 169-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=218. - ISSN 2080-0886
29
Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 1 (2015), s. 167-180. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf. - ISSN 2082-0976
30
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej? / Małgorzata A. Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015), s. 171-181. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
31
Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD = Analysis of Duration between Changes in Direction of Trend for the Price Processes - the Impact of Seasonal Adjustment to Explanatory Power of a Class of ACD Models / Justyna Białkowska, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 35-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
32
The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1225-1241. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
33
Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU? / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 27 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/UW_FM_WPS_3_2015.pdf
34
Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach = Quarterly Estimates of Regional GDP in Poland / Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2015), s. 145-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf. - ISSN 0867-0005
35
The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2015. - 25 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 7). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital.pdf
36
Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA = Empirical Properties of the Financial Cycle - Comparative Analysis for Czech Republic, Great Britain, Hungary, Poland and USA / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 56 (2015), s. 81-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
37
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis / Błażej MAZUR, Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1142-1156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
38
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 134-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication. - ISSN 2083-8611
39
The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Sylwia Roszkowska, Iwona Kowalska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 41 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 5). - Pełny tekst: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/24ii2015.pdf
40
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 133-158. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
41
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [66]-[80]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
42
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change / Marcin Stanisław Niedużak, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014), s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf. - ISSN 0033-2372
43
Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych / Łukasz LENART, Mateuz PIPIEŃ // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
44
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 11 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 174 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/raport_makro_xi_wersja%20ostateczna.pdf
45
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 181-194. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
46
What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ, Iwona Kowalska, Sylwia Roszkowska,. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2014. - 34 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 19.02.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 3). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS32014OLSZAKPIPIENKOWALSKAROSZKOWSKA1(1).pdf
47
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 177-190. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
48
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 137-162. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
49
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=176. - ISSN 2080-0886
50
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013), s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf. - ISSN 0587-4246
51
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 8 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 168 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf
52
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 9 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 174 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/raporty/raport9/raport_makro_09_20062013_pdf.pdf
53
Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification [on-line] / Małgorzata Olszak, Mateusz PIPIEŃ. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2013. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 24.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series ; nr 2). - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS22013MOLSZAKPIPIEN.pdf
54
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns / Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2013. - 24 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 151). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/151_en.pdf
55
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 10 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 177 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/raporty/raport10/parp-raportmakro_10.pdf
56
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 5 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
57
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 7 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
58
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
59
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [57]-[85]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
60
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 6 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
61
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 27 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 124). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/124_en.pdf
62
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158
63
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 107). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
64
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process / Błażej MAZUR; Mateusz PIPIEŃ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 2 (2012), s. 95-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=158. - ISSN 2080-0886
65
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 21-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf. - ISSN 0071-674X
66
Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns = Wielowymiarowe modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne - bayesowska analiza dla notowań spot i futures indeksu WIG20 / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [147]-[166]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
67
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 4 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
68
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 1 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 121 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf
69
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 3 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 138 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf
70
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 2 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf
71
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
72
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych / Łukasz LENART ; Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Kraków, 2010. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387
73
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 99-111. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1927?id=118b
74
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[109]-13[121]. - Bibliogr.
75
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 41[44]-58[53]. - Bibliogr.
76
The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 41-58. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1871?id=9d2e
77
A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[64]-13[76]. - Bibliogr.
78
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
79
On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return / M. PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 517-524. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf. - ISSN 0587-4246
80
On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 61-65. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
81
Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison = Narzucenie asymetrii w procesach GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczejących grube ogony: analiza bayesowska / Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 2 (2008), s. 89-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
82
Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
83
Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 7). - S. 143-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-286-0
84
An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data = Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : analiza bayesowska dla danych WIG / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 95-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
85
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 123-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1679?id=cbdf
86
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
87
Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 229-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
88
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
89
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
90
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
91
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate / Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 179-188. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf. - ISSN 1234-3862
92
Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej = Bayesian Inference in Financial Econometrics / Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 176). - ISBN 83-7252-322-3
93
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3105-3121. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf. - ISSN 0587-4254
94
Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models / Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 67-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1699?id=9d2e
95
Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
96
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 187-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
97
Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego = Building Bayesian Hedging Strategies under GARCH Models with Conditional Skewed-t or Stable Distribution / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 117-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
98
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
99
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions = Dynamiczne wnioskowanie bayesowskie w procesach GARCH ze skośnymi t-Studenta i stabilnym rozkładem warunkowym / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 251-269. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
100
Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
101
Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities = Wykorzystanie gęstości predyktowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko i rezerw kapitałowych / Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 197-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
102
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
103
Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
104
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
105
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (December 2004), s. 371-391. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0304-4076
106
Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym = Application of Bayesian Reasoning to Derive Coefficient of Hedging in Forward Currency Contract / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 2 (2004), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
107
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe. - Amsterdam : Elsevier, 2004. - (Contributions to Economic Analysis, ISSN 0573-8555 ; nr 269). - S. 173-196. - Bibliogr. - ISBN 0-444-51633-6
108
Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej / Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-25. - Bibliogr.
109
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004), s. 219-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
110
GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates / Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS '2003 : Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 125-138. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-801-2
111
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 137-161. - Praca przygotowana w ramach badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2003. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
112
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
113
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. [1-24]. - Bibliogr.
114
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
115
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004), s. 25-36. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
116
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD / Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
117
Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 13-23. - Bibliogr.
118
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
119
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji = Bayesian Inference: Application to Option Pricing / Mateusz PIPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615244. - ISSN 0208-7944
120
Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe / [Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 35-43. - Bibliogr.
121
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
122
Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 293-304. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/280_pipien.pdf
123
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf
124
Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 133-147. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
125
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Modelling Economies in Transition : Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 2002. - S. 151-167. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-54-6
126
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002), s. 25-36. - Bibliogr. - ISSN 1234-3862
127
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf
128
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 188-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
129
Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki / Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 1). - S. 141-163. - Bibliogr. - ISBN 83-7225-103-7
130
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001), s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
131
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 138 k. ; 30 cm + Autoreferat : 13 k. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002329
132
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
133
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Macromodels '99 : Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź : ABSOLWENT, 2000. - S. 354-369. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-95-1
134
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
135
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Modelling Economies in Transition : Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź : Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
136
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
137
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998 (1999), s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
138
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
139
Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie = Estimation of GARCH Models : Maximum Likelihood and the Bayesian Approach / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 239-255. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
140
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
141
Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności = Numerical Integration in Bayesian Analysis : Monte Carlo with Importance Sampling / Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 155-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
142
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
143
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
144
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 145-157. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
145
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
146
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Pipień M., Roszkowska S., (2019), The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, "Post-Communist Economies", vol. 31, iss. 1, s. 75-105.
2
Chudzicka-Bator A., Pipień M., (2018), Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 60-69.
3
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 433-460; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_01.pdf
4
Mazur B., Pipień M., (2018), Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", Vol. 22, iss. 5, s. 1-21.
5
Pipień M., Roszkowska S., (2018), Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (41), s. 61-89; http://www.dbc.wroc.pl/publication/85570
6
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2018), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 2, s. 133-167; www.cejeme.org/download.aspx?id=283
7
Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, "Acta Physica Polonica A", vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
8
Mazur B., Pipień M., (2018), A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 296-305.
9
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - vol. 58. - 134, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
10
Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
11
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU. [W:] Czerwińska T., Nowak (red.), Rynek kapitałowy - szanse i bariery, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29-53.
12
Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://cejeme.org/publishedarticles/2017-19-29-636423095649375000-3748.pdf
13
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 17, s. 97-114; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2017.006/13875
14
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
15
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2017), What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, "Journal of Financial Services Research", Vol. 51, iss. 1, s. 55-96.
16
Burda A., Mazur B., Pipień M., (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 10.
17
Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
18
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2016), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization, "Equilibrium", vol. 11, iss. 1, s. 43-59; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002
19
Majda J., Pipień M., (2016), On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 55-68.
20
Błaż M., Pipień M., (2016), Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 105-138.
21
Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, "Equilibrium", vol. 11, iss. 4, s. 769-783; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.035/10656
22
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - vol. 57. - 185, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
23
Mędoń J., Pipień M., (2016), Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 139-185.
24
Olszak M., Pipień M., (2016), Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions, "European Journal of Finance", vol. 22, iss. 1, s. 965-984.
25
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - vol. 56. - 113, [1]: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
26
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach, (National Bank of Poland Working Paper, no 226), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
27
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 33 s.
28
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 7, nr 3, s. 169-186; http://cejeme.org/download.aspx?id=218
29
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 1, s. 167-180; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf
30
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 397, s. 171-181; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30186/Olszak_Do_Loan_Loss_Provisions_And_Procyclicality_Matter_2015.pdf
31
Białkowska J., Pipień M., (2015), Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 35-80; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_3-J.Bialkowska_i_in.pdf
32
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1225-1241.
33
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?, Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 27 s.
34
Pipień M., Roszkowska S., (2015), Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 145-169; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf
35
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2015), The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 25 s.
36
Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 56, s. 81-112; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/no_56_2015/FOC_t.56_4-L.Lenart_i_in.pdf
37
Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
38
Pipień M., (2014), Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 134-142; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158996&from=publication
39
Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., (2014), The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 41 s.
40
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
41
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [66]-[80].
42
Niedużak M., Pipień M., (2014), Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN, "Przegląd Statystyczny", t. 61, z. 2, s. 131-145; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_131-146.pdf
43
Lenart Ł., Pipień M., (2014), Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
44
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
45
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
46
Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., (2014), What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 34 s.
47
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
48
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
49
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 2, s. 85-102; http://cejeme.org/download.aspx?id=176
50
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, "Acta Physica Polonica A", vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
51
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
52
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
53
Olszak M., Pipień M., (2013), Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification, [on-line], Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Management Press, 19 s.
54
Pipień M., (2013), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, (National Bank of Poland Working Paper, no 151), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 24 s.
55
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
56
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
57
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
58
Lenart Ł., Pipień M., ([2012]), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [108]-[146].
59
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [57]-[85].
60
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
61
Mazur B., Pipień M., (2012), On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series, (National Bank of Poland Working Paper, no 124), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 27 s.
62
Mazur B., Pipień M., ([2012]), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [86]-[107].
63
Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
64
Mazur B., Pipień M., (2012), On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 4, nr 2, s. 95-116; http://cejeme.org/download.aspx?id=158
65
Pipień M., (2012), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 21-40; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Orthogonal%20transformation%20of%20coordinates%20in%20copula%20M-GARCH%20models%20-%20Bayesian%20analysis%20for%20WIG20%20spot%20and%20futures%20returns.pdf
66
Pipień M., ([2012]), Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [147]-[166].
67
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
68
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
69
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
70
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
71
Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
72
Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
73
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 99-111.
74
Pipień M., (2010), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[109]-13[121].
75
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 41[44]-58[53].
76
Pipień M., (2009), The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 41-58.
77
Pipień M., (2009), A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 1[64]-13[76].
78
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
79
Pipień M., (2008), On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 517-524; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z304.pdf
80
Pipień M., (2008), On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 61-65; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/8_Pipien.pdf
81
Pipień M., (2008), Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 2, s. 89-116.
82
Pipień M., (2007), Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 105-112.
83
Pipień M., (2007), Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 143-169.
84
Pipień M., (2007), An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 95-117.
85
Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 123-140.
86
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
87
Pipień M., (2006), Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 229-247.
88
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203-227.
89
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
90
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
91
Pipień M., (2006), The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 179-188; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/18_Pipien_new.pdf
92
Pipień M., (2006), Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 176), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 229 s.
93
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3105-3121; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3105.pdf
94
Pipień M., (2006), Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 67-80.
95
Pipień M., (2006), Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 22.
96
Pipień M., (2005), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 187-211.
97
Pipień M., (2005), Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 117-146.
98
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
99
Pipień M., (2005), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 251-269.
100
Pipień M., (2005), Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 83-91.
101
Pipień M., (2005), Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 197-218.
102
Osiewalski J., Pipień M., (2005), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 213-227.
103
Pipień M., (2004), Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
104
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
105
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123, iss. 2, s. 371-391.
106
Pipień M., (2004), Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 2, s. 27-48.
107
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Welfe A. (red.), New Directions in Macromodelling (Contributions to Economic Analysis; nr 269), Amsterdam : Elsevier, s. 173-196.
108
Pipień M., (2004), Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym: bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-25.
109
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 177, s. 219-238.
110
Pipień M., (2004), GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS '2003: Proceedings of the Thirtieth international conference, Warszawa, 3-6 December 2003, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 125-138.
111
Pipień M., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 137-161.
112
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
113
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes: the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. [1-24].
114
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
115
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, "Dynamic Econometric Models", vol. 6, s. 25-36; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf
116
Pipień M., (2004), Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 45-62.
117
Mazur B., Pipień M., (2003), Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 13-23.
118
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 161-172.
119
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615244
120
Mazur B., Pipień M., (2003), Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 35-43.
121
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 5-29.
122
Pipień M., (2003), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293-304.
123
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 29-40.
124
Pipień M., (2003), Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-147.
125
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland, Łódź : Absolwent, s. 151-167.
126
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, "Dynamic Econometric Models", vol. 5, s. 25-36.
127
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 35-46.
128
Pipień M., Osiewalski J., (2001), Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 188-197.
129
Pipień M., (2001), Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 141-163.
130
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 919, s. 187-196.
131
Pipień M., (2000), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 138 k.
132
Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., (2000), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu). [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-54.
133
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Macromodels '99: Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland, Łódź : ABSOLWENT, s. 354-369.
134
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68.
135
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 195-218.
136
Osiewalski J., Pipień M., (1999), On Stationarity of ARMA Processes, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 43-50.
137
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70.
138
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 23-33.
139
Pipień M., (1999), Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 239-255.
140
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 5-23.
141
Pipień M., (1999), Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 155-176.
142
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117.
143
Pipień M., Osiewalski J., (1999), Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 35-45.
144
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 145-157.
145
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 119-126.
146
Osiewalski J., Pipień M., (1996), Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 83-97.
1
@article{UEK:2168324261,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries",
journal = "Post-Communist Economies",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "75-105",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168324339,
author = "Chudzicka-Bator Anna and Pipień Mateusz",
title = "Modelling Intensity of EUR/PLN High Frequency Trade - a Comparison of ACD-type Models",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "60-69",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
3
@article{UEK:2168328935,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Returns to Skills and Work Experience in Europe : Same or Different?",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "433-460",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168327691,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Time-varying Asymmetry and Tail Thickness in Long Series of Daily Financial Returns",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "Vol. 22, iss. 5",
pages = "1-21",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168328933,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (41)",
pages = "61-89",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168326489,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia and Kowalska Iwona",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 2",
pages = "133-167",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168327205,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 133, no. 6",
pages = "1371-1387",
year = "2018",
}
8
@inbook{UEK:2168324381,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "A Family of Non-standard Bivariate Distributions with Applications to Unconditional Modelling in Empirical Finance",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "296-305",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
9
@misc{UEK:2168320459,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Pipień Mateusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168320517,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 58",
pages = "127-134",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168322347,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
booktitle = "Rynek kapitałowy - szanse i bariery",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2017",
isbn = "978-83-65402-64-6 ; 978-83-65402-65-3",
}
12
@article{UEK:2168318337,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 9, 3",
pages = "201-241",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168321577,
author = "Burda Adrian Marek and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Forecasting EUR/PLN Exchange Rate: the Role of Purchasing Power Parity Hypothesis in ESTVEC Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 17",
pages = "97-114",
year = "2017",
}
14
@misc{UEK:2168328355,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent makroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168302839,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?",
journal = "Journal of Financial Services Research",
number = "Vol. 51, iss. 1",
pages = "55-96",
year = "2017",
}
16
@misc{UEK:2168336813,
author = "Burda Adrian and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Empiryczna weryfikacja hipotezy o parytecie siły nabywczej dla kursu EUR/PLN w ramach wektorowych modeli korekty błędu z wykładniczą funkcją wygładzonego przejścia (ESTVECM)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "10",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
}
17
@article{UEK:2168310141,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 4",
pages = "375-390",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168304187,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 1",
pages = "43-59",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168309507,
author = "Majda Jolanta and Pipień Mateusz",
title = "On the Choice of the Threshold in POT Risk Assessment - Comparison within GARCH Models",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "55-68",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168309515,
author = "Błaż Michał and Pipień Mateusz",
title = "Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "105-138",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168309739,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "769-783",
year = "2016",
}
22
@misc{UEK:2168309441,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Pipień Mateusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168309523,
author = "Mędoń Jakub and Pipień Mateusz",
title = "Analiza efektów działania funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu zbudowanego na bazie raportów Commitments of Traders",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "139-185",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168292641,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz",
title = "Cross-country Linkages as Determinants of Procyclicality of Loan Loss Provisions",
journal = "European Journal of Finance",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "965-984",
year = "2016",
}
25
@misc{UEK:2168303069,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Pipień Mateusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2015",
}
26
@book{UEK:2168313787,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Returns to skills in Europe - same or different? The Empirical Importance of the Systems of Regressions Approach",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2015",
issn = "2084-624X",
}
27
@book{UEK:2168299671,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection - the Case of Large EU Bank",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
issn = "",
}
28
@article{UEK:2168298833,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 7, 3",
pages = "169-186",
year = "2015",
}
29
@article{UEK:2168299043,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Do Financial Sector Structure and Development Matter for the Effect of Bank Capital on Lending in Large EU Banks?",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 1",
pages = "167-180",
adress = "",
year = "2015",
}
30
@article{UEK:2168297385,
author = "Olszak Małgorzata A. and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "397",
pages = "171-181",
adress = "",
year = "2015",
}
31
@article{UEK:2168303071,
author = "Białkowska Justyna and Pipień Mateusz",
title = "Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "35-80",
year = "2015",
}
32
@inbook{UEK:2168301105,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks - the Role of Bank Specialization and Capitalization",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1225-1241",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
33
@book{UEK:2168299669,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168303065,
author = "Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia",
title = "Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5",
pages = "145-169",
year = "2015",
}
35
@book{UEK:2168299849,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "The Impact of Capital on Lending in Publicly-traded and Privately-held Banks in the EU",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2015",
issn = "",
}
36
@article{UEK:2168303105,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Własności empiryczne cyklu finansowego - analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 56",
pages = "81-112",
year = "2015",
}
37
@inbook{UEK:2168301087,
author = "Mazur Błażej and Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1142-1156",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
38
@article{UEK:2168291131,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "134-142",
adress = "",
year = "2014",
}
39
@book{UEK:2168289209,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Roszkowska Sylwia and Kowalska Iwona",
title = "The Effects of Capital on Bank Lending in Large EU Banks - the Role of Procyclicality, Income Smoothing, Regulations and Supervision",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
issn = "",
}
40
@inbook{UEK:2168293047,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "133-158",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
41
@unpublished{UEK:2168302797,
author = "Niedużak Marcin and Pipień Mateusz",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[66]-[80]",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168286653,
author = "Niedużak Marcin and Pipień Mateusz",
title = "Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 61, z. 2",
pages = "131-145",
year = "2014",
}
43
@misc{UEK:2168295655,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie analiz spektrum dyskretnego i metody podpróbkowania we wnioskowaniu o synchronizacji cykli koniunkturalnych",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
44
@misc{UEK:2168274747,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
}
45
@inbook{UEK:2168292659,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "181-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
46
@book{UEK:2168289219,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz and Kowalska Iwona and Roszkowska Sylwia",
title = "What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU?",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2014",
issn = "",
}
47
@inbook{UEK:2168293085,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "177-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
48
@inbook{UEK:2168292643,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "137-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
49
@article{UEK:2168263548,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 2",
pages = "85-102",
year = "2013",
}
50
@article{UEK:2168264350,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 123, no. 3",
pages = "567-583",
year = "2013",
}
51
@misc{UEK:2168274737,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
52
@misc{UEK:2168274741,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
53
@book{UEK:2168274587,
author = "Olszak Małgorzata and Pipień Mateusz",
title = "Cross country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions - empirical importance of SURE specification",
adress = "Warsaw",
publisher = "University of Warsaw, Faculty of Management Press",
year = "2013",
issn = "",
}
54
@book{UEK:2168257416,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2013",
issn = "2084-624X",
}
55
@misc{UEK:2168274743,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
56
@misc{UEK:2168274731,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
57
@misc{UEK:2168274735,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
58
@unpublished{UEK:2168275765,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[108]-[146]",
year = "2012",
}
59
@unpublished{UEK:2168275761,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Time Series",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[57]-[85]",
year = "2012",
}
60
@misc{UEK:2168274733,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
61
@book{UEK:2168274339,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
issn = "2084-624X",
}
62
@unpublished{UEK:2168275763,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[86]-[107]",
year = "2012",
}
63
@book{UEK:2168227120,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
issn = "2084-624X",
}
64
@article{UEK:2168258108,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 4, 2",
pages = "95-116",
year = "2012",
}
65
@article{UEK:2168246062,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "21-40",
year = "2012",
}
66
@unpublished{UEK:2168276063,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[147]-[166]",
year = "2012",
}
67
@misc{UEK:2168274729,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
68
@misc{UEK:2168274697,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
69
@misc{UEK:2168274727,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
70
@misc{UEK:2168274723,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
71
@unpublished{UEK:2168262674,
author = "Lenart Łukasz and Pipień Mateusz",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[171]-37[208]",
year = "2011",
}
72
@unpublished{UEK:2167733446,
author = "Lenart Łukasz",
title = "Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
73
@inbook{UEK:2162988875,
author = "Pipień Mateusz",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "99-111",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-405-1",
}
74
@unpublished{UEK:2168251520,
author = "Pipień Mateusz",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[109]-13[121]",
year = "2010",
}
75
@unpublished{UEK:2168251480,
author = "Pipień Mateusz",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "41[44]-58[53]",
year = "2009",
}
76
@inbook{UEK:2162990688,
author = "Pipień Mateusz",
title = "The Impact of Conditional Skewness Assumption on the Relation between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Data",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "41-58",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
77
@unpublished{UEK:2168251484,
author = "Pipień Mateusz",
title = "A Coordinate Free Conditional Distributions in Multivariate GARCH Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "1[64]-13[76]",
year = "2009",
}
78
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
79
@article{UEK:2165751378,
author = "Pipień Mateusz",
title = "On the Empirical Importance of the Conditional Skewness Assumption in Modelling the Relationship between Risk and Return",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "517-524",
year = "2008",
}
80
@article{UEK:2166133814,
author = "Pipień Mateusz",
title = "On the Use of the Family of Beta Distribution in Testing Tradeoff Between Risk and Return : Bayesian Analysis for WIG Excess Returns",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "61-65",
year = "2008",
}
81
@article{UEK:50262,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Introducing Skewness into Conditionally Fat Tailed GARCH Processes : a Bayesian Comparison",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 2",
pages = "89-116",
year = "2008",
}
82
@inbook{UEK:2165749869,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka : bayesowska analiza dla indeksu WIG",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "105-112",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
83
@inbook{UEK:2166313523,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 7 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "143-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-286-0",
}
84
@article{UEK:52107,
author = "Pipień Mateusz",
title = "An Approach to Measuring the Relation Between Risk and Refund : Bayesian Analysis for WIG Data",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "95-117",
year = "2007",
}
85
@inbook{UEK:2161979669,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "123-140",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
86
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
87
@inbook{UEK:2165721699,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Building Bayesian Hedging Strategies Under GARCH Models with Conditional Skewed-t or α-Stable Distribution",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "229-247",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
88
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
89
@article{UEK:2165721763,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
}
90
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
91
@article{UEK:2165721852,
author = "Pipień Mateusz",
title = "The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk : the Case of PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "179-188",
year = "2006",
}
92
@book{UEK:52382,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-322-3",
}
93
@article{UEK:2165321213,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Skewness Mechanism in Conditional Distributions",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3105-3121",
year = "2006",
}
94
@inbook{UEK:2162112946,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Application of Bayesian Inference in Value-at-Risk Forecasting with the Use of Conditionally Asymmetric and Fat-Tailed GARCH Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "67-80",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
95
@misc{UEK:2168320151,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of GARCH Processes with Asymmetric and Heavy Tailed Conditional Distributions",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
96
@inbook{UEK:2166567337,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym : bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "187-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
97
@article{UEK:2166373598,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia : porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "117-146",
year = "2005",
}
98
@article{UEK:52053,
author = "Pipień Mateusz and Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
99
@article{UEK:2165750310,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "251-269",
adress = "",
year = "2005",
}
100
@inbook{UEK:2165750145,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wykorzystanie rozkładów predyktywnych w prognozie VaR i rezerw kapitałowych związanych z ryzykiem rynkowym",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "83-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
101
@article{UEK:2165762115,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Value-at-Risk Estimates and Capital Requirements for Market Risk Obtained from GARCH Predictive Densities",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "197-218",
adress = "",
year = "2005",
}
102
@article{UEK:2165750242,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "213-227",
adress = "",
year = "2005",
}
103
@unpublished{UEK:2168326367,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Dynamic Bayesian Inference in GARCH Processes with Skewed-T and Stable Conditional Distributions",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
104
@unpublished{UEK:2168326385,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
105
@article{UEK:2168222040,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Journal of Econometrics",
number = "vol. 123, iss. 2",
pages = "371-391",
year = "2004",
}
106
@article{UEK:2168221202,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie wnioskowania Bayesowskiego do określania współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 2",
pages = "27-48",
year = "2004",
}
107
@inbook{UEK:2165745261,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification",
booktitle = "New Directions in Macromodelling",
pages = "173-196",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2004",
issn = "0573-8555",
isbn = "0-444-51633-6",
}
108
@unpublished{UEK:2168326369,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Procesy GARCH o warunkowym rozkładzie skośnym-t lub α-stabilnym",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-25",
year = "2004",
}
109
@article{UEK:52243,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "177",
pages = "219-238",
adress = "",
year = "2004",
}
110
@inbook{UEK:2168298121,
author = "Pipień Mateusz",
title = "GARCH processes with Skewed-t and Stable Conditional Distribution : Dynamic Bayesian Comparison for WIBOR Interest Rates",
booktitle = "MACROMODELS '2003",
pages = "125-138",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2004",
isbn = "83-7171-801-2",
}
111
@inbook{UEK:2168224800,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "137-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
112
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Pipień Mateusz and Pajor Anna",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
113
@unpublished{UEK:2168326389,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "[1-24]",
year = "2004",
}
114
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Osiewalski Jacek and Pajor Anna and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
115
@article{UEK:2166133685,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 6",
pages = "25-36",
year = "2004",
}
116
@article{UEK:52477,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "45-62",
year = "2004",
}
117
@unpublished{UEK:2168325781,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Estymacja MNW dla liniowych modeli wielorównaniowych",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "13-23",
year = "2003",
}
118
@article{UEK:2168244696,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "161-172",
adress = "",
year = "2003",
}
119
@article{UEK:2168223770,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do wyceny opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "71-85",
year = "2003",
}
120
@unpublished{UEK:2168325791,
author = "Mazur Błażej and Pipień Mateusz",
title = "Ekonometryczna analiza danych wygenerowanych z użyciem modelu PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "35-43",
year = "2003",
}
121
@article{UEK:2168226681,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 3",
pages = "5-29",
year = "2003",
}
122
@inbook{UEK:2168222266,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym : analiza bayesowska",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "293-304",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1592-3",
}
123
@inbook{UEK:2168222264,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003",
pages = "29-40",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1592-3",
}
124
@inbook{UEK:2165749763,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "133-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
125
@inbook{UEK:2168234386,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
pages = "151-167",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2002",
isbn = "83-88384-54-6",
}
126
@article{UEK:2168253696,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 5",
pages = "25-36",
year = "2002",
}
127
@inbook{UEK:2165750076,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "35-46",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
isbn = "83-231-1328-9",
}
128
@article{UEK:2168240902,
author = "Pipień Mateusz and Osiewalski Jacek",
title = "Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "188-197",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
129
@inbook{UEK:2168224812,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza modeli GARCH : założenia, metody i wyniki",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : pierwsze Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "141-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7225-103-7",
}
130
@article{UEK:2168241018,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "919",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2001",
}
131
@unpublished{UEK:51591,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
132
@inbook{UEK:2168246278,
author = "Osiewalski Jacek and Marzec Jerzy and Pipień Mateusz",
title = "Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "35-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
133
@inbook{UEK:2168236634,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates",
booktitle = "Macromodels '99",
pages = "354-369",
adress = "Łódź",
publisher = "ABSOLWENT",
year = "2000",
isbn = "83-86840-95-1",
}
134
@misc{UEK:2168333587,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/2, lipiec-grudzień 1998",
pages = "64-68",
year = "2000",
}
135
@inbook{UEK:2168241800,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions",
booktitle = "Modelling Economies in Transition",
number = "Vol. 2",
pages = "195-218",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1999",
isbn = "83-86840-75-7",
}
136
@article{UEK:2168231502,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "On Stationarity of ARMA Processes",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "43-50",
year = "1999",
}
137
@misc{UEK:2168333583,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998",
pages = "67-70",
year = "1999",
}
138
@inbook{UEK:2168222260,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "23-33",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
139
@article{UEK:2168231508,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "239-255",
year = "1999",
}
140
@article{UEK:2168231500,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "5-23",
year = "1999",
}
141
@article{UEK:2168231506,
author = "Pipień Mateusz",
title = "Całkowania numeryczne w analizie bayesowskiej : Monte Carlo z funkcją ważności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "155-176",
year = "1999",
}
142
@misc{UEK:2168245472,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "115-117",
year = "1999",
}
143
@inbook{UEK:2168222262,
author = "Pipień Mateusz and Osiewalski Jacek",
title = "Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999",
pages = "35-45",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "1999",
isbn = "83-87673-70-6",
}
144
@inbook{UEK:2166230489,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH",
booktitle = "Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego",
pages = "145-157",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8",
}
145
@article{UEK:2168233328,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "808",
pages = "119-126",
adress = "",
year = "1998",
}
146
@article{UEK:2168241924,
author = "Osiewalski Jacek and Pipień Mateusz",
title = "Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 39-40",
pages = "83-97",
year = "1996",
}