Pajor Anna

College of Economics, Finance and Law, Institute of Quantitative Methods in Social Sciences, Department of Mathematics

from:

records matched your query: 99, of the 99 authors publication.


1 Author: Anna Pajor , Justyna Wróblewska Title: Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models for Financial Data in the Presence of Long-run Relationships Source: Eurasian Economic Review. - vol. 12, iss. 3 (2022) , s. 427-448. - Summ. - Bibliogr. Research program: Research supported by a grant from the National Science Center in Poland under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.1007/s40822-022-00203-x CC-BY 2019 list: 70.00 pkt Index in Scopus: Yes Nr: 2168361692 article
2 Author: Łukasz Lenart , Anna Pajor , Łukasz Kwiatkowski Title: A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model Source: Entropy. - vol. 23, iss. 6, art. no. 689 (2021) , s. 1-44. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr. Research program: Łukasz Lenart acknowledges support from a subsidy granted to Cracow University of Economics. Łukasz Kwiatkowski acknowledges financial support through a grant from the National Science Center (NCN, Poland) under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.3390/e23060689 CC-BY 2019 list: 100.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168356188 article
3 Author: Justyna Mokrzycka Title: Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności finansowych szeregów czasowych Promotor: Pajor Anna Promotor pomocniczy: Kostrzewski Maciej Publisher address: Kraków: , 2021 Physical description: 172 k.: il.; 30 cm Notes: Bibliogr. Access mode: Full text Signature: eDr-524 Nr: 2168367120 doctoral dissertation
4 Author: Anna Pajor Title: New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces Source: Entropy. - vol. 23, iss. 4, art. no. 344 (2021) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr. Research program: Research supported by a grant from the National Science Center in Poland under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.3390/e23040399 CC-BY 2019 list: 100.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168354550 article
5 Author: Anna Pajor Title: MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model Source: Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / red. Beata CIAŁOWICZ - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020, s. 77-88. - Summ. - Bibliogr. Research program: Research supported by a grant from the National Science Center under decision no. UMO-2018_31/B/HS4/00730. ISBN: 978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2 Access mode: Full text Level I: 20.00 pkt Nr: 2168350262 chapter in monograph See main document
6 Author: Anna Pajor Title: Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates = Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEEK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych Source: Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 18 (24) (2020) , s. 197-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Research program: Research supported by a grant from the National Science Center under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.15611/sps.2020.18.11 CC-BY-SA 2019 list: 20.00 pkt Nr: 2168355724 article
7 Author: Justyna Wróblewska , Anna Pajor Title: One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 23-45. - Summ. - Bibliogr. Research program: We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129361 CC-BY-NC-ND 2019 list: 70.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168334477 article
8 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 11, nr 3 (2019) , s. 173-197. - Summ. - Bibliogr. Research program: We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.130677 2019 list: 70.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168339695 article
9 Author: Anna Pajor , Barbara Kawa Title: Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method Source: Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019) , s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.00445 2019 list: 20.00 pkt Nr: 2168338087 article
10 Author: Anna Pajor , Agnieszka Lipieta Title: Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego Source: Kurier UEK. - nr 2 (77), s. 23 Access mode: Full text Nr: 2168342547 varia
11 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Conference: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11 Title: A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model Source: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 345-354. - Summ. - Bibliogr. Series: (Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1) Research program: We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. ISBN: 978-83-65907-20-2 Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.35 CC-BY Nr: 2168324383 chapter in conference materials See main document
12 Author: Anna Pajor Title: A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK Source: Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017) , s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168321443 article
13 Author: Anna Pajor Conference: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20 Title: Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF Source: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia Nr: 2168336693 varia
14 Author: Anita Modrzejewska , Anna Pajor Title: The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model Source: Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017) , s. 257-283. - Summ. - Bibliogr. Research program: The initial version of this article came into being within the STAIR PROJECT Studies in Trans-Atlantic International Relations project no. 2008-1747/001-001 CPT-USTRAN realized within the ALTANTIS PROGRAMME - EU-US Cooperation in Higher Education and Training. The final version of this article was partly financed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2017.1.10 Ministerial journal list: a 15.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168314553 article
15 Author: Anna Pajor , Justyna Wróblewska Title: VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships Source: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - vol. 21, iss. 3 (2017) , s. 1-22 (article number 20160004). - Summ. - Bibliogr. Research program: Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.1515/snde-2016-0004 CC-BY-NC-ND Ministerial journal list: a 25.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168315195 article
16 Author: Anna Pajor Title: Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity Source: Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017) , s. 261-287. - Summ. - Bibliogr. Research program: Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.1214/16-BA1001 Ministerial journal list: a 40.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168310179 article
17 Author: Anna Pajor , Justyna Wróblewska Conference: XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07 Title: Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie Access mode: Full text Nr: 2168336821 varia
18 Author: Anna Pajor Title: Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators Source: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 304 (2016) , s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Series: (Informatyka i Ekonometria ; 7) Research program: Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Access mode: Full text Ministerial journal list: b 10.00 pkt Nr: 2168314429 article
19 Author: Anna Pajor Title: Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models Source: International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016) , s. 189-211. - Summ. - Bibliogr. Research program: Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the sub sidy for the maintenance of research potential. Access mode: http://dx.doi.org/10.1504/IJFMD.2016.081699 Nr: 2168311401 article
20 Author: Justyna Mokrzycka , Anna Pajor Title: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Research program: Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Nr: 2168307721 article
21 Author: Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Górniak , Artur Prędki Title: The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier Source: Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 14.00 pkt Index in Scopus: Yes Nr: 2168296233 article
22 Author: Anna Pajor Title: Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora Source: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie ISBN: 978-83-7252-657-1 Nr: 2168295641 varia See main document
23 Author: Anna Pajor Title: Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds Source: Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014) , s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 10.00 pkt Index in Scopus: Yes Nr: 2168279073 article
24 Author: Anna Pajor , Jacek Osiewalski Title: Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka Source: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie ISBN: 978-83-7252-657-1 Nr: 2168295643 varia See main document
25 Author: Anita Modrzejewska , Anna Pajor Title: Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [dokument elektroniczny] Publisher address: Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013 Physical description: 30 s.: rys., tab. Series: (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 3(18)) Notes: [odczyt: 25.03.2014], Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168274757 publishing series
26 Author: Anna Pajor , Jacek Osiewalski Title: A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 5, nr 4 (2013) , s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 8.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168274845 article
27 Author: Anna Pajor , Jacek Osiewalski Title: Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/4/[1]/Magazyn Nr: 2168275731 chapter in unpublished scientific work See main document
28 Author: Anna Pajor , Jacek Osiewalski Conference: 5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27 Title: Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) Source: Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: a 15.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2168226589 article
29 Author: Anita Modrzejewska , Anna Pajor Title: Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade Source: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 643-656. - Summ. - Bibliogr. ISBN: 978-83-7702-220-7 Nr: 2168226010 chapter in monograph
30 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/3/[1]/Magazyn Nr: 2168262662 chapter in unpublished scientific work See main document
31 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.003 Ministerial journal list: b 9.00 pkt Nr: 2168226016 article
32 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/3/[1]/Magazyn Nr: 2168262670 chapter in unpublished scientific work See main document
33 Author: Anna Pajor Title: A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 3, nr 2 (2011) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168226587 article
34 Author: Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Pelle , Artur Prędki Title: The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier Publisher address: Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011 Physical description: 61 s.: il.; 30 cm Series: (National Bank of Poland Working Paper ; no 102) Notes: Summ., Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168221738 publishing series
35 Author: Anna Pajor Title: A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/3/[1]/Magazyn Nr: 2168262664 chapter in unpublished scientific work See main document
36 Author: Anna Pajor , Jacek Osiewalski Title: Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) Source: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Signature: NP-1282/3/[1]/Magazyn Nr: 2168262668 chapter in unpublished scientific work See main document
37 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 2, nr 4 (2010) , s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168227128 article
38 Author: Anna Pajor Title: Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach Publisher address: Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010 Physical description: 347 s.: il.; 24 cm Series: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 195) Notes: Summ., Bibliogr. ISBN: 978-83-7252-487-4 Nr: 51471 monograph
39 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/2/Magazyn Nr: 2168251514 chapter in unpublished scientific work See main document
40 Author: Anna Pajor Title: Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/2/Magazyn Nr: 2168251516 chapter in unpublished scientific work See main document
41 Author: Anna Pajor Title: Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[1]/Magazyn Nr: 2168251492 chapter in unpublished scientific work See main document
42 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 127[13]-142[28] - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[1]/Magazyn Nr: 2168251476 chapter in unpublished scientific work See main document
43 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 6.00 pkt Nr: 50175 article
44 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 127-142 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 7) ISBN: 978-83-7525-302-3 Access mode: Full text Nr: 2162112991 chapter in monograph
45 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009) , s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Access mode: Full text http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.008 Nr: 2165746133 article
46 Author: Anna Pajor Title: Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models Source: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia. - 39 (2009) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Dynamiczne modele ekonometryczne - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2165751551 article
47 Author: Anna Pajor Title: A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 1, nr 1 (2009) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 51218 article
48 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[1]/Magazyn Nr: 2168251482 chapter in unpublished scientific work See main document
49 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility Source: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 1, nr 2 (2009) , s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 51217 article
50 Author: Anna Pajor , Artur Prędki Title: Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method Source: Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: b 6.00 pkt Nr: 50253 article
51 Author: Anna Pajor , Artur Prędki Title: Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[2]/Magazyn Nr: 2168251496 chapter in unpublished scientific work See main document
52 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility Source: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr. Signature: NP-1282/[1]/[1]/Magazyn Nr: 2168251486 chapter in unpublished scientific work See main document
53 Author: Anna Pajor Conference: Ósme Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Spała, Polska, od 2007-06-12 do 2007-06-15 Title: A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 235-249 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8) ISBN: 978-83-7378-350-8 Nr: 2165751686 chapter in conference materials
54 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models Source: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr. Signature: NP-1242/Magazyn Nr: 2168221490 chapter in unpublished scientific work See main document
55 Author: Anna Pajor Title: A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models Source: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 235[90]-249[99] - Bibliogr. Signature: NP-1242/Magazyn Nr: 2168221616 chapter in unpublished scientific work See main document
56 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 147-154 - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2165746134 article
57 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models Source: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr. Signature: NP-1242/Magazyn Nr: 2168221612 chapter in unpublished scientific work See main document
58 Author: Anna Pajor Conference: 3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24 Title: Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models Source: Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 507-516. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Ministerial journal list: a 10.00 pkt Index in Scopus: Yes Index in Web of Science: Yes Nr: 2165751377 article
59 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate Source: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr. Signature: NP-1242/Magazyn Nr: 2168221614 chapter in unpublished scientific work See main document
60 Author: Anna Pajor Conference: Thirty Third International Conference MACROMODELS 2006, Zakopane, Polska, od 2006-11-29 do 2006-12-02 Title: Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate Source: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 65-88 - Bibliogr. ISBN: 978-83-924305-4-4 Nr: 2165711374 chapter in conference materials
61 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor Title: Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 11-26 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 3) ISBN: 978-83-7525-152-4 Access mode: Full text Nr: 2161974662 chapter in monograph
62 Author: Anna Pajor Conference: X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2007-09-04 do 2007-09-06 Title: Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 259-266 - Bibliogr. ISBN: 978-83-231-2106-0 Nr: 2165750029 chapter in conference materials
63 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Conference: Thirty Third International Conference MACROMODELS 2006, Zakopane, Polska, od 2006-11-29 do 2006-12-02 Title: Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models Source: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr. ISBN: 978-83-924305-4-4 Nr: 2165711332 chapter in conference materials
64 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 101-121 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 3) ISBN: 978-83-7525-152-4 Access mode: Full text Nr: 2161979640 chapter in monograph
65 Author: Anna Pajor Title: Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006) , s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. Nr: 51977 article
66 Author: Anna Pajor Conference: FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22 Title: Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models Source: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia ISBN: 83-89585-09-X Nr: 2168320149 varia
67 Author: Anna Pajor Title: Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 145-165 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6) ISBN: 83-7378-217-6 Nr: 2166114024 chapter in conference materials
68 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 2) ISBN: 978-83-7525-073-2 Access mode: Full text Nr: 2162112336 chapter in monograph
69 Author: Anna Pajor Title: Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 9-26. - summ. - Bibliogr. Nr: 51978 article
70 Author: Anna Pajor Conference: Thirtieth Second International Conference "MACROMODELS 2005", Kliczków, Polska, od 2005-11-30 do 2005-12-03 Title: Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates Source: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 135-154 - Bibliogr. ISBN: 978-83-917654-0-1 Nr: 2165721398 chapter in conference materials
71 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models Source: Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2165320940 article
72 Author: Anna Pajor Title: Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 169-177 - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2165721775 article
73 Author: Anna Pajor Title: VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates Source: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 49-66 - Bibliogr. Series: (FindEcon Monograph Series ; nr 2) ISBN: 978-83-7525-073-2 Access mode: Full text Nr: 2162112929 chapter in monograph
74 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Conference: Thirtieth Second International Conference "MACROMODELS 2005", Kliczków, Polska, od 2005-11-30 do 2005-12-03 Title: Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates Source: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr. ISBN: 978-83-917654-0-1 Nr: 2165721687 chapter in conference materials
75 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) Source: Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2165721763 article
76 Author: Mateusz Pipień , Anna Pajor Title: Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. Nr: 52053 article
77 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych Source: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 177-196. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr. Nr: 2165761830 article
78 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela Source: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 229-249. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr. Nr: 2165750283 article
79 Author: Anna Pajor Title: Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 165-186 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5) ISBN: 83-7378-153-6 Nr: 2166566889 chapter in conference materials
80 Author: Anna Pajor Conference: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2005-09-06 do 2005-09-08 Title: Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 93-100 - Bibliogr. ISBN: 83-231-1864-7 Nr: 2165750178 chapter in conference materials
81 Author: Maciej Kostrzewski , Anna Pajor Title: Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes Source: Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 46-47 (2005) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. Nr: 2166373002 article
82 Author: Anna Pajor Title: Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV) Source: Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr. Nr: 52476 article
83 Author: Anna Pajor Title: Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-22 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326371 chapter in unpublished scientific work See main document
84 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Title: Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV Source: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr. ISBN: 83-7252-210-3 Nr: 2168219166 chapter in conference materials See main document
85 Author: Anna Pajor Title: Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. Nr: 52054 article
86 Author: Anna Pajor Title: Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-28 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326365 chapter in unpublished scientific work See main document
87 Author: Anna Pajor Title: Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji Source: Postępy ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 239-254 - Bibliogr. Series: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego) ISBN: 83-7246-286-0 Nr: 2165633437 chapter in conference materials
88 Author: Anna Pajor Title: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-16 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326359 chapter in unpublished scientific work See main document
89 Author: Mateusz Pipień , Anna Pajor Title: Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV Source: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-26 - Bibliogr. Research program: 49/KE/Z/2/2004/S/159 Signature: NP-936/Magazyn Nr: 2168326355 chapter in unpublished scientific work See main document
90 Author: Anna Pajor Conference: XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05 Title: Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV Source: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr. Nr: 2168245648 article
91 Author: Anna Pajor Title: Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych Promotor: Osiewalski Jacek Publisher address: Kraków: , 2003 Physical description: 172 k.; 30 cm + autoreferat: 13 k. Notes: Bibliogr. Signature: Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/366 Nr: 2168298723 doctoral dissertation
92 Author: Anna Pajor Title: Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych Publisher address: Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003 Physical description: 178 s.: il.; 24 cm. Series: (Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2) Notes: Bibliogr. ISBN: 83-7252-205-7 Nr: 2168223074 monograph
93 Author: Anna Pajor Title: Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV Source: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. Access mode: Full text Nr: 2168223768 article
94 Author: Anna Pajor Conference: III Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-06-04 do 2002-06-07 Title: Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2, s. 161-162. - Dostępne tylko streszczenie. Nr: 2168353352 varia
95 Author: Anna Pajor Conference: Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-10-03 do 2002-10-04 Title: Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych Source: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 87-109 - Bibliogr. Series: (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3) ISBN: 83-7378-019-X Nr: 2165747815 chapter in conference materials
96 Author: Jacek Osiewalski , Anna Pajor , Mateusz Pipień Conference: XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21 Title: Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie. Nr: 2168353312 varia
97 Author: Anna Pajor Title: Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001) , s. 323-344. - Summ. - Bibliogr. Nr: 52289 article
98 Author: Anna Pajor Title: Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation Source: Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 203-224. - Summ. - Bibliogr. Nr: 52286 article
99 Author: Anna Pajor Conference: VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2001-09-04 do 2001-09-06 Title: Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta Source: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 259-274 - Bibliogr. ISBN: 83-231-1328-9 Access mode: Full text Nr: 2165750108 chapter in conference materials


1 Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models for Financial Data in the Presence of Long-run Relationships / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // Eurasian Economic Review. - vol. 12, iss. 3 (2022), s. 427-448. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-022-00203-x. - ISSN 1309-422X
2 A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model / Łukasz LENART, Anna PAJOR, Łukasz KWIATKOWSKI // Entropy. - vol. 23, iss. 6 (2021), s. 1-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689. - ISSN 1099-4300
3 Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności finansowych szeregów czasowych / Justyna MOKRZYCKA ; . - Kraków : , 2021. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Anna PAJOR ; Promotor pomocniczy: Maciej KOSTRZEWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003557
4 New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces / Anna PAJOR // Entropy. - vol. 23, iss. 4 (2021), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399. - ISSN 1099-4300
5 MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model / Anna PAJOR // W: Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ. - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020. - S. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2. - Pełny tekst: http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf
6 Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates = Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEEK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych / Anna PAJOR // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 18 (24) (2020), s. 197-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/. - ISSN 1644-6739
7 One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models / Justyna WRÓBLEWSKA, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 23-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content. - ISSN 2080-0886
8 On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019), s. 173-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content. - ISSN 2080-0886
9 Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method / Anna PAJOR, Barbara KAWA // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019), s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034. - ISSN 1899-5241
10 Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego / Anna PAJOR, Agnieszka LIPIETA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/23. - ISSN 1689-7757
11 A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 345-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf
12 A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK / Anna PAJOR // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017), s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf. - ISSN 1644-9398
13 Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF / Anna PAJOR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
14 The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017), s. 257-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf. - ISSN 1233-5835
15 VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2017), s. 1-22 (article number 20160004). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html. - ISSN 1081-1826
16 Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity / Anna PAJOR // Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017), s. 261-287. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735. - ISSN 1936-0975
17 Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
18 Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators / Anna PAJOR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 7). - nr 304 (2016), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf. - ISSN 2083-8611
19 Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models / Anna PAJOR // International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), s. 189-211. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-7130
20 Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
21 The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Górniak, Artur PRĘDKI // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015), s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf. - ISSN 0137-5520
22 Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora / Anna PAJOR // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
23 Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds / Anna PAJOR // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014), s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135. - ISSN 0137-5520
24 Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
25 Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [on-line] / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR. - Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013. - 30 s. : rys., tab. - Summ.. - [odczyt: 25.03.2014]. - Bibliogr. - (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), ISSN 2081-3848 ; nr 3(18)). - Pełny tekst: http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf
26 A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013), s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=186. - ISSN 2080-0886
27 Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
28 Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / A. PAJOR, J. OSIEWALSKI // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf. - ISSN 0587-4246
29 Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011. - S. 643-656. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-220-7
30 Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf
31 Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009. - ISSN 1234-3862
32 Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
33 A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011), s. 49-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf. - ISSN 2080-0886
34 The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
35 A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
36 Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
37 Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010), s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf. - ISSN 2080-0886
38 Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach / Anna PAJOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 195). - ISBN 978-83-7252-487-4
39 Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
40 Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
41 Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
42 Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 127[13]-142[28]. - Bibliogr.
43 Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf. - ISSN 0033-2372
44 Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 127-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e
45 Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009), s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041. - ISSN 1234-3862
46 Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia. - 39 (2009), s. 105-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dynamiczne modele ekonometryczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176. - ISSN 2080-0339
47 A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org//download.aspx?id=57. - ISSN 2080-0886
48 Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
49 Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009), s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf. - ISSN 2080-0886
50 Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf. - ISSN 0033-2372
51 Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
52 Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
53 A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 235-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
54 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
55 A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 235[90]-249[99]. - Bibliogr.
56 Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 147-154. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf. - ISSN 1234-3862
57 Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
58 Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 507-516. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf. - ISSN 0587-4246
59 Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
60 Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 65-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
61 Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf
62 Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 259-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
63 Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
64 Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 101-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf
65 Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006), s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
66 Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
67 Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-217-6
68 Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
69 Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 9-26. - Streszcz.. - summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
70 Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 135-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
71 Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models / Anna PAJOR // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf. - ISSN 0587-4254
72 Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 169-177. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf. - ISSN 1234-3862
73 VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 49-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e
74 Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
75 Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
76 Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
77 Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 177-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
78 Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 229-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
79 Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 165-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
80 Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 93-100. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
81 Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes / Maciej Kostrzewski, Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
82 Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV) / Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 21-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
83 Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
84 Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
85 Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
86 Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-28. - Bibliogr.
87 Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji / Anna PAJOR // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
88 Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
89 Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
90 Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV / Anna PAJOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
91 Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR ; . - Kraków : , 2003. - 172 k. ; 30 cm + autoreferat: 13 k. - Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Bibliogr.
92 Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2). - ISBN 83-7252-205-7
93 Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV / Anna PAJOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158. - ISSN 0208-7944
94 Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 161-162. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
95 Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 87-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
96 Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
97 Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 323-344. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
98 Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 203-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
99 Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 259-274. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf


1 Pajor A., Wróblewska J., (2022), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models for Financial Data in the Presence of Long-run Relationships, "Eurasian Economic Review", vol. 12, iss. 3, s. 427-448; https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-022-00203-x
2 Lenart Ł., Pajor A., Kwiatkowski Ł., (2021), A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, "Entropy", vol. 23, iss. 6, s. 1-44; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689
3 Mokrzycka J., (2021), Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności finansowych szeregów czasowych, Prom. Pajor A., Kraków : , 172 k.
4 Pajor A., (2021), New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, "Entropy", vol. 23, iss. 4, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399
5 Pajor A., (2020), MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model. [W:] CIAŁOWICZ B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 77-88.
6 Pajor A., (2020), Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 18 (24), s. 197-218; https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/
7 Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content
8 Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
9 Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
10 Pajor A., Lipieta A., (2018), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/23
11 Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
12 Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
13 Pajor A., (2017), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-107.
14 Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
15 Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22 (article number 20160004); https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html
16 Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, "Bayesian Analysis", vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
17 Pajor A., Wróblewska J., (2017), Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21.
18 Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
19 Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, "International Journal of Financial Markets and Derivatives", Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
20 Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
21 Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
22 Pajor A., (2014), Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
23 Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, "Bank i Kredyt", vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
24 Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
25 Modrzejewska A., Pajor A., (2013), Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, [on-line], (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), nr 3(18)), Cracow : Cracow University of Economics : Faculty of Economics and International Relations, 30 s.
26 Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
27 Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
28 Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
29 Modrzejewska A., Pajor A., (2011), Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 643-656.
30 Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[39]-13[51].
31 Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model, "Dynamic Econometric Models", vol. 11, s. 41-53; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009
32 Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
33 Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 2, s. 49-73; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
34 Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
35 Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[52]-41[92].
36 Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
37 Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
38 Pajor A., (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej: ujęcie bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 195), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 347 s.
39 Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
40 Pajor A., (2010), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[37]-35[71].
41 Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 105[126]-114[[133].
42 Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 127[13]-142[28].
43 Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 40-55; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf
44 Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 127-142.
45 Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 9, s. 81-90; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041
46 Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", 39, s. 105-114; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176
47 Pajor A., (2009), A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 1, s. 71-79; http://cejeme.org//download.aspx?id=57
48 Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 40[54]-55[63].
49 Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
50 Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
51 Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
52 Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
53 Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 235-249.
54 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
55 Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 235[90]-249[99].
56 Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 147-154; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf
57 Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 507[68]-516[75].
58 Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 507-516; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf
59 Pajor A., (2008), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 65[76]-88[88].
60 Pajor A., (2007), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 65-88.
61 Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
62 Pajor A., (2007), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-266.
63 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
64 Pajor A., (2007), Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 101-121.
65 Pajor A., (2006), Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 1, s. 69-89.
66 Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 21-22.
67 Pajor A., (2006), Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 145-165.
68 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
69 Pajor A., (2006), Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 9-26.
70 Pajor A., (2006), Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 135-154.
71 Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3093-3103; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf
72 Pajor A., (2006), Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 169-177; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf
73 Pajor A., (2006), VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 49-66.
74 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-227.
75 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
76 Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
77 Pajor A., (2005), Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 177-196.
78 Pajor A., (2005), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 229-249.
79 Pajor A., (2005), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 165-186.
80 Pajor A., (2005), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 93-100.
81 Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 65-85.
82 Pajor A., (2004), Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 21-43.
83 Pajor A., (2004), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
84 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
85 Pajor A., (2004), Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 87-113.
86 Pajor A., (2004), Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
87 Pajor A., (2004), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-254.
88 Pajor A., (2004), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
89 Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
90 Pajor A., (2003), Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 173-185.
91 Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
92 Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 178 s.
93 Pajor A., (2003), Bayesowskie porównywanie modeli SV, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 53-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158
94 Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 161-162.
95 Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 87-109.
96 Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2002), Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 167-168.
97 Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 323-344.
98 Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 203-224.
99 Pajor A., (2001), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-274.


1 @article{UEK:2168361692, author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska", title = "Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models for Financial Data in the Presence of Long-run Relationships", journal = "Eurasian Economic Review", number = "vol. 12, iss. 3", pages = "427-448", year = "2022", doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s40822-022-00203-x}, url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-022-00203-x}, }
2 @article{UEK:2168356188, author = "Łukasz Lenart and Anna Pajor and Łukasz Kwiatkowski", title = "A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model", journal = "Entropy", number = "vol. 23, iss. 6", pages = "1-44", year = "2021", doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23060689}, url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689}, }
3 @unpublished{UEK:2168367120, author = "Justyna Mokrzycka", title = "Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności finansowych szeregów czasowych", adress = "Kraków", year = "2021", url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003557}, }
4 @article{UEK:2168354550, author = "Anna Pajor", title = "New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces", journal = "Entropy", number = "vol. 23, iss. 4", pages = "1-20", year = "2021", doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23040399}, url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399}, }
5 @inbook{UEK:2168350262, author = "Anna Pajor", title = "MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model", booktitle = "Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics", pages = "77-88", adress = "Kraków-Legionowo", publisher = "edu-Libri s.c.", year = "2020", url = {http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf}, isbn = "978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2", }
6 @article{UEK:2168355724, author = "Anna Pajor", title = "Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates", journal = "Śląski Przegląd Statystyczny", number = "18 (24)", pages = "197-218", year = "2020", doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2020.18.11}, url = {https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/}, }
7 @article{UEK:2168334477, author = "Justyna Wróblewska and Anna Pajor", title = "One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 11, 1", pages = "23-45", year = "2019", doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129361}, url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content}, }
8 @article{UEK:2168339695, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 11, 3", pages = "173-197", year = "2019", doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.130677}, url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content}, }
9 @article{UEK:2168338087, author = "Anna Pajor and Barbara Kawa", title = "Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method", journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development", number = "z. 2 (52)", pages = "173-177", year = "2019", doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.00445}, url = {http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034}, }
10 @misc{UEK:2168342547, author = "Anna Pajor and Agnieszka Lipieta", title = "Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego", booktitle = "Kurier UEK", number = "2 (77)", pages = "23", year = "2018", url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/23}, }
11 @inbook{UEK:2168324383, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model", booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings", pages = "345-354", adress = "Cracow", publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics", year = "2018", doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.35}, url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf}, issn = "2545-1227", isbn = "978-83-65907-20-2", }
12 @article{UEK:2168321443, author = "Anna Pajor", title = "A Note on the UEK Method", journal = "Barometr Regionalny", number = "t. 15, 3", pages = "7-10", year = "2017", url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf}, }
13 @misc{UEK:2168336693, author = "Anna Pajor", title = "Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models", booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów", pages = "106-107", adress = "Kraków", publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego", year = "2017", }
14 @article{UEK:2168314553, author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor", title = "The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model", journal = "Argumenta Oeconomica", number = "1 (38)", pages = "257-283", year = "2017", doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2017.1.10}, url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf}, }
15 @article{UEK:2168315195, author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska", title = "VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships", journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", number = "vol. 21, iss. 3", pages = "1-22 (article number 20160004)", year = "2017", doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2016-0004}, url = {https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html}, }
16 @article{UEK:2168310179, author = "Anna Pajor", title = "Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity", journal = "Bayesian Analysis", number = "vol. 12, no 1", pages = "261-287", year = "2017", doi = {http://dx.doi.org/10.1214/16-BA1001}, url = {http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735}, }
17 @misc{UEK:2168336821, author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska", title = "Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień", pages = "21", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2017", url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf}, }
18 @article{UEK:2168314429, author = "Anna Pajor", title = "Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM", journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", number = "304", pages = "7-18", year = "2016", url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf}, issn = "2449-562X", }
19 @article{UEK:2168311401, author = "Anna Pajor", title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models", journal = "International Journal of Financial Markets and Derivatives", number = "Vol. 5, No. 2/3/4", pages = "189-211", year = "2016", doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJFMD.2016.081699}, url = {}, }
20 @article{UEK:2168307721, author = "Justyna Mokrzycka and Anna Pajor", title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "R. 63, z. 2", pages = "123-148", year = "2016", url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf}, }
21 @article{UEK:2168296233, author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Górniak and Artur Prędki", title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier", journal = "Bank i Kredyt", number = "vol. 46, 4", pages = "299-326", year = "2015", url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf}, }
22 @misc{UEK:2168295641, author = "Anna Pajor", title = "Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora", booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów", pages = "25", adress = "Kraków", publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", year = "2014", isbn = "978-83-7252-657-1", }
23 @article{UEK:2168279073, author = "Anna Pajor", title = "Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI", journal = "Bank i Kredyt", number = "vol. 45, 1", pages = "53-77", year = "2014", url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135}, }
24 @misc{UEK:2168295643, author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski", title = "Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka", booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów", pages = "25", adress = "Kraków", publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", year = "2014", isbn = "978-83-7252-657-1", }
25 @book{UEK:2168274757, author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor", title = "Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model", adress = "Cracow", publisher = "Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations", year = "2013", url = {http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf}, issn = "2081-3848", }
26 @article{UEK:2168274845, author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski", title = "A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 5, 4", pages = "271-275", year = "2013", url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=186}, }
27 @unpublished{UEK:2168275731, author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski", title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]", pages = "[1]-[9]", year = "2012", url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf}, }
28 @article{UEK:2168226589, author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski", title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)", journal = "Acta Physica Polonica A", number = "vol. 121, no. 2B", pages = "B101-B109", year = "2012", url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf}, }
29 @inbook{UEK:2168226010, author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor", title = "Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE", booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1", pages = "643-656", adress = "Lublin", publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie", year = "2011", isbn = "978-83-7702-220-7", }
30 @unpublished{UEK:2168262662, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]", pages = "1[39]-13[51]", year = "2011", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf}, }
31 @article{UEK:2168226016, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 11", pages = "41-53", year = "2011", doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.003}, url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009}, }
32 @unpublished{UEK:2168262670, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]", pages = "253[133]-276[158]", year = "2011", }
33 @article{UEK:2168226587, author = "Anna Pajor", title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 3, 2", pages = "49-73", year = "2011", url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf}, }
34 @book{UEK:2168221738, author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Pelle and Artur Prędki", title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier", adress = "Warsaw", publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department", year = "2011", url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf}, issn = "2084-624X", }
35 @unpublished{UEK:2168262664, author = "Anna Pajor", title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]", pages = "1[52]-41[92]", year = "2011", url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf}, }
36 @unpublished{UEK:2168262668, author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski", title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)", booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]", pages = "1[110]-21[130]", year = "2011", url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf}, }
37 @article{UEK:2168227128, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 2, 4", pages = "253-277", year = "2010", url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf}, }
38 @book{UEK:51471, author = "Anna Pajor", title = "Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie", adress = "Kraków", publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", year = "2010", issn = "1899-0428", isbn = "978-83-7252-487-4", }
39 @unpublished{UEK:2168251514, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2", pages = "1[1]-36[36]", year = "2010", }
40 @unpublished{UEK:2168251516, author = "Anna Pajor", title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2", pages = "1[37]-35[71]", year = "2010", }
41 @unpublished{UEK:2168251492, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]", pages = "105[126]-114[[133]", year = "2009", }
42 @unpublished{UEK:2168251476, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]", pages = "127[13]-142[28]", year = "2009", }
43 @article{UEK:50175, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 56, z. 1", pages = "40-55", year = "2009", url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf}, }
44 @inbook{UEK:2162112991, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "127-142", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2009", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e}, issn = "", isbn = "978-83-7525-302-3", }
45 @article{UEK:2165746133, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 9", pages = "81-90", year = "2009", doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.008}, url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041}, }
46 @article{UEK:2165751551, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", number = "39", pages = "105-114", year = "2009", url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176}, }
47 @article{UEK:51218, author = "Anna Pajor", title = "A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 1, 1", pages = "71-79", year = "2009", url = {http://cejeme.org//download.aspx?id=57}, }
48 @unpublished{UEK:2168251482, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]", pages = "40[54]-55[63]", year = "2009", }
49 @article{UEK:51217, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility", journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", number = "vol. 1, 2", pages = "179-202", year = "2009", url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf}, }
50 @article{UEK:50253, author = "Anna Pajor and Artur Prędki", title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 56, z. 3-4", pages = "5-25", year = "2009", url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf}, }
51 @unpublished{UEK:2168251496, author = "Anna Pajor and Artur Prędki", title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]", pages = "1[1]-33[35]", year = "2009", }
52 @unpublished{UEK:2168251486, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility", booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]", pages = "179[77]-202[100]", year = "2009", }
53 @inbook{UEK:2165751686, author = "Anna Pajor", title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "235-249", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza", year = "2008", issn = "", isbn = "978-83-7378-350-8", }
54 @unpublished{UEK:2168221490, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models", booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów", pages = "247[24]-277[41]", year = "2008", }
55 @unpublished{UEK:2168221616, author = "Anna Pajor", title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models", booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów", pages = "235[90]-249[99]", year = "2008", }
56 @article{UEK:2165746134, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 8", pages = "147-154", year = "2008", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf}, }
57 @unpublished{UEK:2168221612, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models", booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów", pages = "507[68]-516[75]", year = "2008", }
58 @article{UEK:2165751377, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models", journal = "Acta Physica Polonica A", number = "vol. 114, no. 3", pages = "507-516", year = "2008", url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf}, }
59 @unpublished{UEK:2168221614, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate", booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów", pages = "65[76]-88[88]", year = "2008", }
60 @inbook{UEK:2165711374, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate", booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006", pages = "65-88", adress = "Łódź", publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT", year = "2007", isbn = "978-83-924305-4-4", }
61 @inbook{UEK:2161974662, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor", title = "Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "11-26", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2007", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf}, issn = "", isbn = "978-83-7525-152-4", }
62 @inbook{UEK:2165750029, author = "Anna Pajor", title = "Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu", pages = "259-266", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2007", isbn = "978-83-231-2106-0", }
63 @inbook{UEK:2165711332, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models", booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006", pages = "247-277", adress = "Łódź", publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT", year = "2007", isbn = "978-83-924305-4-4", }
64 @inbook{UEK:2161979640, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "101-121", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2007", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf}, issn = "", isbn = "978-83-7525-152-4", }
65 @article{UEK:51977, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 53, z. 1", pages = "69-89", year = "2006", }
66 @misc{UEK:2168320149, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models", booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics", pages = "21-22", adress = "b.m.", publisher = "Pielaszek Research,cop.", year = "2006", isbn = "83-89585-09-X", }
67 @inbook{UEK:2166114024, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "145-165", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2006", issn = "", isbn = "83-7378-217-6", }
68 @inbook{UEK:2162112336, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "15-35", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2006", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e}, issn = "", isbn = "978-83-7525-073-2", }
69 @article{UEK:51978, author = "Anna Pajor", title = "Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 53, z. 3", pages = "9-26", year = "2006", }
70 @inbook{UEK:2165721398, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates", booktitle = "MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005", pages = "135-154", adress = "Łódź", publisher = "Uniwersytet Łódzki", year = "2006", isbn = "978-83-917654-0-1", }
71 @article{UEK:2165320940, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models", journal = "Acta Physica Polonica B", number = "Vol. 37, No. 11", pages = "3093-3103", year = "2006", url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf}, }
72 @article{UEK:2165721775, author = "Anna Pajor", title = "Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 7", pages = "169-177", year = "2006", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf}, }
73 @inbook{UEK:2162112929, author = "Anna Pajor", title = "VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates", booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making", pages = "49-66", adress = "Łódź", publisher = "University Press", year = "2006", url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e}, issn = "", isbn = "978-83-7525-073-2", }
74 @inbook{UEK:2165721687, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates", booktitle = "MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005", pages = "203-227", adress = "Łódź", publisher = "Uniwersytet Łódzki", year = "2006", isbn = "978-83-917654-0-1", }
75 @article{UEK:2165721763, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)", journal = "Dynamic Econometric Models", number = "vol. 7", pages = "25-35", year = "2006", url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf}, }
76 @article{UEK:52053, author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor", title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 52, z. 3", pages = "37-63", year = "2005", }
77 @article{UEK:2165761830, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", number = "190", pages = "177-196", adress = "", year = "2005", }
78 @article{UEK:2165750283, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", number = "192", pages = "229-249", adress = "", year = "2005", }
79 @inbook{UEK:2166566889, author = "Anna Pajor", title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "165-186", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2005", issn = "", isbn = "83-7378-153-6", }
80 @inbook{UEK:2165750178, author = "Anna Pajor", title = "Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu", pages = "93-100", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2005", isbn = "83-231-1864-7", }
81 @article{UEK:2166373002, author = "Maciej Kostrzewski and Anna Pajor", title = "Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 46-47", pages = "65-85", year = "2005", }
82 @article{UEK:52476, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV)", journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia", number = "vol. 45", pages = "21-43", year = "2004", }
83 @unpublished{UEK:2168326371, author = "Anna Pajor", title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-22", year = "2004", }
84 @inbook{UEK:2168219166, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV", booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)", pages = "17-39", adress = "Kraków", publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", year = "2004", isbn = "83-7252-210-3", }
85 @article{UEK:52054, author = "Anna Pajor", title = "Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 51, z. 3", pages = "87-113", year = "2004", }
86 @unpublished{UEK:2168326365, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-28", year = "2004", }
87 @inbook{UEK:2165633437, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji", booktitle = "Postępy ekonometrii", pages = "239-254", adress = "Katowice", publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej", year = "2004", issn = "", isbn = "83-7246-286-0", }
88 @unpublished{UEK:2168326359, author = "Anna Pajor", title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-16", year = "2004", }
89 @unpublished{UEK:2168326355, author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor", title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV", booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego", pages = "1-26", year = "2004", }
90 @article{UEK:2168245648, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV", journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", number = "1006", pages = "173-185", adress = "", year = "2003", }
91 @unpublished{UEK:2168298723, author = "Anna Pajor", title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych", adress = "Kraków", year = "2003", }
92 @book{UEK:2168223074, author = "Anna Pajor", title = "Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych", adress = "Kraków", publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", year = "2003", issn = "", isbn = "83-7252-205-7", }
93 @article{UEK:2168223768, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowskie porównywanie modeli SV", journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", number = "628", pages = "53-69", year = "2003", url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158}, }
94 @misc{UEK:2168353352, author = "Anna Pajor", title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych", booktitle = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 50, z. 2", pages = "161-162", year = "2003", }
95 @inbook{UEK:2165747815, author = "Anna Pajor", title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych", booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki", pages = "87-109", adress = "Warszawa", publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie", year = "2003", issn = "", isbn = "83-7378-019-X", }
96 @misc{UEK:2168353312, author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień", title = "Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV", booktitle = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 49, z. 2", pages = "167-168", year = "2002", }
97 @article{UEK:52289, author = "Anna Pajor", title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 48, z. 3-4", pages = "323-344", year = "2001", }
98 @article{UEK:52286, author = "Anna Pajor", title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności", journal = "Przegląd Statystyczny", number = "t. 48, z. 1-2", pages = "203-224", year = "2001", }
99 @inbook{UEK:2165750108, author = "Anna Pajor", title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta", booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu", pages = "259-274", adress = "Toruń", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", year = "2001", url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf}, isbn = "83-231-1328-9", }

Pajor Anna

College of Economics, Finance and Law, Institute of Quantitative Methods in Social Sciences, Department of Mathematics

Biblioteka Główna