Publications of the selected author
1

Title:
A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model
Source:
Entropy. - vol. 23, iss. 6 (2021) , s. 1-44. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr.
Research program:
Łukasz Lenart acknowledges support from a subsidy granted to Cracow University of Economics.
Łukasz Kwiatkowski acknowledges financial support through a grant from the National Science Center (NCN, Poland) under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168356188
article
2

Author:
Title:
New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces
Source:
Entropy. - vol. 23, iss. 4 (2021) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation - Bibliogr.
Research program:
Research supported by a grant from the National Science Center in Poland under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168354550
article
3

Author:
Title:
Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates = Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEEK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych
Source:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 18 (24) (2020) , s. 197-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Research supported by a grant from the National Science Center under decision no. UMO-2018/31/B/HS4/00730.
Nr:
2168355724
article
4

Author:
Title:
MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model
Source:
Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020, s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Research supported by a grant from the National Science Center under decision no. UMO-2018_31/B/HS4/00730.
ISBN:
978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350262
chapter in monograph
See main document
5

Title:
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019) , s. 173-197. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168339695
article
See main document
6

Title:
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 23-45. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168334477
article
See main document
7

Title:
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method
Source:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019) , s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338087
article
8

Title:
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342547
varia
9

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 345-354. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324383
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Title:
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity
Source:
Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017) , s. 261-287. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
:
:
Nr:
2168310179
article
11

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336693
varia
12

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336821
varia
13

Title:
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships
Source:
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. - vol. 21, iss. 3 (2017) , s. 1-22 (article number 20160004). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. Research was partly financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
:
:
Nr:
2168315195
article
14

Author:
Title:
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK
Source:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017) , s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321443
article
15

Title:
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017) , s. 257-283. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The initial version of this article came into being within the STAIR PROJECT Studies in Trans-Atlantic International Relations project no. 2008-1747/001-001 CPT-USTRAN realized within the ALTANTIS PROGRAMME - EU-US Cooperation in Higher Education and Training. The final version of this article was partly financed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168314553
article
16

Author:
Title:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models
Source:
International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016) , s. 189-211. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the sub sidy for the maintenance of research potential.
Nr:
2168311401
article
17

Author:
Title:
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 304 (2016) , s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Informatyka i Ekonometria ; 7)
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314429
article
18

Title:
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307721
article
19

Author:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Górniak , Artur Prędki
Title:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
Nr:
2168296233
article
20

Author:
Title:
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295641
varia
See main document
21

Title:
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295643
varia
See main document
22

Author:
Title:
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014) , s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
:
Nr:
2168279073
article
23

Title:
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013
Physical description:
30 s.: rys., tab.
Series:
(Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP) ; nr 3(18))
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274757
publishing series
24

Title:
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013) , s. 271-275. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
:
:
Nr:
2168274845
article
See main document
25

Conference:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Title:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168226589
article
26

Title:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275731
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262668
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226016
article
29

Author:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Pelle , Artur Prędki
Title:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 102)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221738
publishing series
30

Title:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262670
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262664
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226587
article
See main document
33

Title:
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade
Source:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 643-656. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-220-7
Nr:
2168226010
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262662
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251516
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251514
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
347 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 195)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-487-4
Nr:
51471
monograph
38

Title:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010) , s. 253-277. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227128
article
See main document
39

Title:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251486
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 127[13]-142[28] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251476
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50175
article
42

Title:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251496
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009) , s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165746133
article
44

Title:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009) , s. 179-202. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51217
article
See main document
45

Author:
Title:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251492
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia. - 39 (2009) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Dynamiczne modele ekonometryczne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165751551
article
47

Author:
Title:
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51218
article
See main document
48

Title:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50253
article
49

Author:
Title:
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 127-142 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Access mode:
Nr:
2162112991
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251482
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221612
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 235-249 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751686
chapter in conference materials
54

Author:
Title:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221614
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Conference:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Title:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 507-516. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 10.00 pkt
:
:
Nr:
2165751377
article
56

Author:
Title:
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008) , s. 147-154 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165746134
article
57

Author:
Title:
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 235[90]-249[99] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221616
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
chapter in conference materials
59

Author:
Title:
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 101-121 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Access mode:
Nr:
2161979640
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate
Source:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 65-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711374
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 259-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165750029
chapter in conference materials
62

Title:
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 11-26 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Access mode:
Nr:
2161974662
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 169-177 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165721775
article
64

Author:
Conference:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Title:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models
Source:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320149
varia
65

Title:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112336
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models
Source:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165320940
article
67

Author:
Title:
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006) , s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51977
article
68

Author:
Title:
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 145-165 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6)
ISBN:
83-7378-217-6
Nr:
2166114024
chapter in conference materials
69

Author:
Title:
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 49-66 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112929
chapter in monograph
70

Title:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Source:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
chapter in conference materials
71

Title:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2165721763
article
72

Author:
Title:
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates
Source:
MACROMODELS 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 135-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721398
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 9-26. - summ. - Bibliogr.
Nr:
51978
article
74

Author:
Title:
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005) , s. 177-196. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models - Bibliogr.
Nr:
2165761830
article
75

Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005) , s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52053
article
76

Title:
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373002
article
See main document
77

Author:
Title:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 165-186 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5)
ISBN:
83-7378-153-6
Nr:
2166566889
chapter in conference materials
78

Author:
Title:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 229-249. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750283
article
79

Author:
Title:
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 93-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1864-7
Nr:
2165750178
chapter in conference materials
80

Author:
Title:
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52054
article
81

Title:
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-26 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326355
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326359
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
chapter in conference materials
See main document
84

Author:
Title:
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-28 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326365
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52476
article
See main document
86

Author:
Title:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji
Source:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 239-254 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633437
chapter in conference materials
87

Author:
Title:
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-22 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326371
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 87-109 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165747815
chapter in conference materials
89

Author:
Conference:
III Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-06-04 do 2002-06-07
Title:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 2, s. 161-162. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353352
varia
90

Author:
Title:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
172 k.; 30 cm + autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/366
Nr:
2168298723
doctoral dissertation
91

Author:
Title:
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-205-7
Nr:
2168223074
monograph
92

Author:
Title:
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223768
article
See main document
93

Author:
Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168245648
article
94

Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353312
varia
95

Author:
Title:
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 259-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Access mode:
Nr:
2165750108
chapter in conference materials
96

Author:
Title:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001) , s. 323-344. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52289
article
97

Author:
Title:
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 203-224. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52286
article
1
A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model / Łukasz LENART, Anna PAJOR, Łukasz KWIATKOWSKI // Entropy. - vol. 23, iss. 6 (2021), s. 1-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689. - ISSN 1099-4300
2
New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces / Anna PAJOR // Entropy. - vol. 23, iss. 4 (2021), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Bayesian Inference and Computation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399. - ISSN 1099-4300
3
Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates = Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEEK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych / Anna PAJOR // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 18 (24) (2020), s. 197-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/. - ISSN 1644-6739
4
MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model / Anna PAJOR // W: Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ. - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020. - S. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2. - Pełny tekst: http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf
5
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019), s. 173-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content. - ISSN 2080-0886
6
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models / Justyna WRÓBLEWSKA, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019), s. 23-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content. - ISSN 2080-0886
7
Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method / Anna PAJOR, Barbara KAWA // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 2 (52) (2019), s. 173-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034. - ISSN 1899-5241
8
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego / Anna PAJOR, Agnieszka LIPIETA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
9
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 345-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf
10
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity / Anna PAJOR // Bayesian Analysis. - vol. 12, no 1 (2017), s. 261-287. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735. - ISSN 1936-0975
11
Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models = Własności prognostyczne Bayesowskich Modeli VEC-MSF / Anna PAJOR // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 106-107. - Dostępne tylko streszczenia
12
Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
13
VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships / Anna PAJOR, Justyna WRÓBLEWSKA // Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2017), s. 1-22 (article number 20160004). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html. - ISSN 1081-1826
14
A Note on the UEK Method = Uwaga na temat metody UEK / Anna PAJOR // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 3 (2017), s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf. - ISSN 1644-9398
15
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017), s. 257-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf. - ISSN 1233-5835
16
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models / Anna PAJOR // International Journal of Financial Markets and Derivatives. - Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), s. 189-211. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-7130
17
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM = Numerical Standard Error for CHM and CAM Estimators / Anna PAJOR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 7). - nr 304 (2016), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf. - ISSN 2083-8611
18
Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG = Formal Comparison of Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG / Justyna Mokrzycka, Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 123-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf. - ISSN 0033-2372
19
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Górniak, Artur PRĘDKI // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015), s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf. - ISSN 0137-5520
20
Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora / Anna PAJOR // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
21
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
22
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds / Anna PAJOR // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014), s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135. - ISSN 0137-5520
23
Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model [on-line] / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations, 2013. - 30 s. : rys., tab. - Summ.. - [odczyt: 25.03.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), ISSN 2081-3848 ; nr 3(18)). - Pełny tekst: http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf
24
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013), s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=186. - ISSN 2080-0886
25
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / A. PAJOR, J. OSIEWALSKI // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf. - ISSN 0587-4246
26
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
27
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
28
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 11 (2011), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009. - ISSN 1234-3862
29
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
30
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
31
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[52]-41[92]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
32
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 2 (2011), s. 49-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf. - ISSN 2080-0886
33
Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE = Network Analysis of the Structure of the Intra-European Union Trade / Anita MODRZEJEWSKA, Anna PAJOR // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011. - S. 643-656. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-220-7
34
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK / Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf
35
Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[37]-35[71]. - Summ. - Bibliogr.
36
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
37
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie = Multivariate Stochastic Variance Processes in Financial Econometrics : The Bayesian Approach / Anna PAJOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 195). - ISBN 978-83-7252-487-4
38
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010), s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf. - ISSN 2080-0886
39
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
40
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 127[13]-142[28]. - Bibliogr.
41
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf. - ISSN 0033-2372
42
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
43
Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models = Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla w modelach o zmienności stochastycznej / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 9 (2009), s. 81-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041. - ISSN 1234-3862
44
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009), s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf. - ISSN 2080-0886
45
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 105[126]-114[[133]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
46
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV = Bayesian Analysis of the Box-Coc Transformation in FCSV Models / Anna PAJOR // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia. - 39 (2009), s. 105-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dynamiczne modele ekonometryczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176. - ISSN 2080-0339
47
A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes / Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 1 (2009), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org//download.aspx?id=57. - ISSN 2080-0886
48
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf. - ISSN 0033-2372
49
Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 127-142. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e
50
Bayesian Portfolio Selection with MSV Models = Bayesowski wybór portfela z wykorzystaniem modeli MSV / Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 40[54]-55[63]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
51
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 507[68]-516[75]. - Summ. - Bibliogr.
52
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
53
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 235-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
54
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 65[76]-88[88]. - Summ. - Bibliogr.
55
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models / A. PAJOR // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 507-516. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf. - ISSN 0587-4246
56
Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 8 (2008), s. 147-154. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf. - ISSN 1234-3862
57
A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models / Anna PAJOR // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 235[90]-249[99]. - Bibliogr.
58
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
59
Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 101-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf
60
Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 65-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
61
Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 259-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
62
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf
63
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland / Anna PAJOR // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 169-177. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf. - ISSN 1234-3862
64
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models / Anna PAJOR // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.] : Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 21-22. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
65
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
66
Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models / Anna PAJOR // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3093-3103. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf. - ISSN 0587-4254
67
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej = Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 1 (2006), s. 69-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
68
Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 6). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-217-6
69
VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates / Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 49-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e
70
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
71
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
72
Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 135-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
73
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych = Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 9-26. - Streszcz.. - summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series = Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV dla dwóch kursów walutowych / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 190 (2005), s. 177-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Economic Models. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
75
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV = Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 3 (2005), s. 37-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
76
Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV = Bayesian Option Pricing on WIG20 Index : Itô Processes and Discrete SV Processes / Maciej Kostrzewski, Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
77
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 5). - S. 165-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-153-6
78
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation = Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela / Anna PAJOR // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 229-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
79
Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 93-100. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1864-7
80
Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD = Stochastic Volatility Processes In Bayesian Pricing of European Options on the Exchange Rate of PLN/USD / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
81
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-26. - Bibliogr.
82
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
83
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
84
Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-28. - Bibliogr.
85
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV) / Anna PAJOR // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 21-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
86
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji / Anna PAJOR // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
87
Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej / Anna PAJOR // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
88
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 87-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
89
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 161-162. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
90
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR ; . - Kraków : , 2003. - 172 k. ; 30 cm + autoreferat: 13 k. - Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Bibliogr.
91
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2). - ISBN 83-7252-205-7
92
Bayesowskie porównywanie modeli SV = The Bayesian Comparison of Models SV / Anna PAJOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158. - ISSN 0208-7944
93
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV / Anna PAJOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 173-185. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
94
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃBayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃBayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-23720033-23720033-2372
95
Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta / Anna PAJOR // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 259-274. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf
96
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 323-344. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
97
Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności = Stochastic Volatility Models : Quasi-maximum Likelihood Estimation / Anna PAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 203-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
1
Lenart Ł., Pajor A., Kwiatkowski Ł., (2021), A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, "Entropy", vol. 23, iss. 6, s. 1-44; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689
2
Pajor A., (2021), New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, "Entropy", vol. 23, iss. 4, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399
3
Pajor A., (2020), Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 18 (24), s. 197-218; https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/
4
Pajor A., (2020), MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 77-88.
5
Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
6
Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content
7
Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
8
Pajor A., Lipieta A., (2018), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
9
Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
10
Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, "Bayesian Analysis", vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
11
Pajor A., (2017), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-107.
12
Pajor A., Wróblewska J., (2017), Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 21.
13
Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22 (article number 20160004); https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html
14
Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
15
Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
16
Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, "International Journal of Financial Markets and Derivatives", Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
17
Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
18
Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
19
Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
20
Pajor A., (2014), Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
21
Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
22
Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, "Bank i Kredyt", vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
23
Modrzejewska A., Pajor A., (2013), Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, [on-line], (Cracow University of Economics Discussion Papers Series (CUE DP), nr 3(18)), Cracow : Cracow University of Economics : Faculty of Economics and International Relations, 30 s.
24
Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
25
Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
26
Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
27
Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
28
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model, "Dynamic Econometric Models", vol. 11, s. 41-53; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009
29
Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
30
Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
31
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[52]-41[92].
32
Pajor A., (2011), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 2, s. 49-73; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf
33
Modrzejewska A., Pajor A., (2011), Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 643-656.
34
Pajor A., (2011), Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[39]-13[51].
35
Pajor A., (2010), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[37]-35[71].
36
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
37
Pajor A., (2010), Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej: ujęcie bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 195), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 347 s.
38
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
39
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
40
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 127[13]-142[28].
41
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 40-55; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf
42
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
43
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models, "Dynamic Econometric Models", vol. 9, s. 81-90; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041
44
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
45
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 105[126]-114[[133].
46
Pajor A., (2009), Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", 39, s. 105-114; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176
47
Pajor A., (2009), A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 1, s. 71-79; http://cejeme.org//download.aspx?id=57
48
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
49
Pajor A., (2009), Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 127-142.
50
Pajor A., (2009), Bayesian Portfolio Selection with MSV Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 40[54]-55[63].
51
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 507[68]-516[75].
52
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
53
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 235-249.
54
Pajor A., (2008), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 65[76]-88[88].
55
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 507-516; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf
56
Pajor A., (2008), Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, "Dynamic Econometric Models", vol. 8, s. 147-154; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf
57
Pajor A., (2008), A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 235[90]-249[99].
58
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
59
Pajor A., (2007), Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 101-121.
60
Pajor A., (2007), Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 65-88.
61
Pajor A., (2007), Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-266.
62
Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
63
Pajor A., (2006), Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland, "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 169-177; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf
64
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 21-22.
65
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
66
Pajor A., (2006), Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3093-3103; http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf
67
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 1, s. 69-89.
68
Pajor A., (2006), Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 145-165.
69
Pajor A., (2006), VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 49-66.
70
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-227.
71
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
72
Pajor A., (2006), Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005: Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 135-154.
73
Pajor A., (2006), Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 9-26.
74
Pajor A., (2005), Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 190, s. 177-196.
75
Pipień M., Pajor A., (2005), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 3, s. 37-63.
76
Kostrzewski M., Pajor A., (2005), Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 65-85.
77
Pajor A., (2005), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 165-186.
78
Pajor A., (2005), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 229-249.
79
Pajor A., (2005), Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 93-100.
80
Pajor A., (2004), Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 87-113.
81
Pipień M., Pajor A., (2004), Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-26.
82
Pajor A., (2004), Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
83
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
84
Pajor A., (2004), Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
85
Pajor A., (2004), Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 21-43.
86
Pajor A., (2004), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 239-254.
87
Pajor A., (2004), Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
88
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 87-109.
89
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 161-162.
90
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
91
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 178 s.
92
Pajor A., (2003), Bayesowskie porównywanie modeli SV, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 53-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158
93
Pajor A., (2003), Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 173-185.
94
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2002), Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 167-168.
95
Pajor A., (2001), Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 259-274.
96
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 323-344.
97
Pajor A., (2001), Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 203-224.
1
@article{UEK:2168356188,
author = "Łukasz Lenart and Anna Pajor and Łukasz Kwiatkowski",
title = "A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 6",
pages = "1-44",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23060689},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689},
}
2
@article{UEK:2168354550,
author = "Anna Pajor",
title = "New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 4",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23040399},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399},
}
3
@article{UEK:2168355724,
author = "Anna Pajor",
title = "Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates",
journal = "Śląski Przegląd Statystyczny",
number = "18 (24)",
pages = "197-218",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2020.18.11},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/},
}
4
@inbook{UEK:2168350262,
author = "Anna Pajor",
title = "MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model",
booktitle = "Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics",
pages = "77-88",
adress = "Kraków-Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2020",
url = {http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/Quantitative-methods_e-pdf_v3.pdf},
isbn = "978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2",
}
5
@article{UEK:2168339695,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 3",
pages = "173-197",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.130677},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content},
}
6
@article{UEK:2168334477,
author = "Justyna Wróblewska and Anna Pajor",
title = "One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 1",
pages = "23-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129361},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content},
}
7
@article{UEK:2168338087,
author = "Anna Pajor and Barbara Kawa",
title = "Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 2 (52)",
pages = "173-177",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.00445},
url = {http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034},
}
8
@misc{UEK:2168342547,
author = "Anna Pajor and Agnieszka Lipieta",
title = "Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "23",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
9
@inbook{UEK:2168324383,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "345-354",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.35},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
10
@article{UEK:2168310179,
author = "Anna Pajor",
title = "Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity",
journal = "Bayesian Analysis",
number = "vol. 12, no 1",
pages = "261-287",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1214/16-BA1001},
url = {http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735},
}
11
@misc{UEK:2168336693,
author = "Anna Pajor",
title = "Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "106-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
12
@misc{UEK:2168336821,
author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska",
title = "Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "21",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
13
@article{UEK:2168315195,
author = "Anna Pajor and Justyna Wróblewska",
title = "VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships",
journal = "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-22 (article number 20160004)",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/snde-2016-0004},
url = {https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html},
}
14
@article{UEK:2168321443,
author = "Anna Pajor",
title = "A Note on the UEK Method",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 3",
pages = "7-10",
year = "2017",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf},
}
15
@article{UEK:2168314553,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (38)",
pages = "257-283",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2017.1.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf},
}
16
@article{UEK:2168311401,
author = "Anna Pajor",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models",
journal = "International Journal of Financial Markets and Derivatives",
number = "Vol. 5, No. 2/3/4",
pages = "189-211",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJFMD.2016.081699},
url = {},
}
17
@article{UEK:2168314429,
author = "Anna Pajor",
title = "Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "304",
pages = "7-18",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf},
issn = "2449-562X",
}
18
@article{UEK:2168307721,
author = "Justyna Mokrzycka and Anna Pajor",
title = "Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "123-148",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf},
}
19
@article{UEK:2168296233,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Górniak and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 46, 4",
pages = "299-326",
year = "2015",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf},
}
20
@misc{UEK:2168295641,
author = "Anna Pajor",
title = "Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
21
@misc{UEK:2168295643,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
22
@article{UEK:2168279073,
author = "Anna Pajor",
title = "Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 45, 1",
pages = "53-77",
year = "2014",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135},
}
23
@book{UEK:2168274757,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "Interactions of U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crisis. A Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics ; Faculty of Economics and International Relations",
year = "2013",
url = {http://iro.uek.krakow.pl/cms_pliki/stair/CUEDP_018_Modrzejewska_Pajor.pdf},
issn = "2081-3848",
}
24
@article{UEK:2168274845,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 5, 4",
pages = "271-275",
year = "2013",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=186},
}
25
@article{UEK:2168226589,
author = "A. Pajor and J. Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 121, no. 2B",
pages = "B101-B109",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
26
@unpublished{UEK:2168275731,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[1]-[9]",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
27
@unpublished{UEK:2168262668,
author = "Anna Pajor and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[110]-21[130]",
year = "2011",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf},
}
28
@article{UEK:2168226016,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 11",
pages = "41-53",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.003},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2011.003/1009},
}
29
@book{UEK:2168221738,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Pelle and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2011",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
30
@unpublished{UEK:2168262670,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "253[133]-276[158]",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168262664,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[52]-41[92]",
year = "2011",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf},
}
32
@article{UEK:2168226587,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 3, 2",
pages = "49-73",
year = "2011",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2012-00-02-634689612594687500-9380.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168226010,
author = "Anita Modrzejewska and Anna Pajor",
title = "Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1",
pages = "643-656",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-220-7",
}
34
@unpublished{UEK:2168262662,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[39]-13[51]",
year = "2011",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v11/03_Pajor_A.pdf},
}
35
@unpublished{UEK:2168251516,
author = "Anna Pajor",
title = "Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[37]-35[71]",
year = "2010",
}
36
@unpublished{UEK:2168251514,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[1]-36[36]",
year = "2010",
}
37
@book{UEK:51471,
author = "Anna Pajor",
title = "Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-487-4",
}
38
@article{UEK:2168227128,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 2, 4",
pages = "253-277",
year = "2010",
url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf},
}
39
@unpublished{UEK:2168251486,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "179[77]-202[100]",
year = "2009",
}
40
@unpublished{UEK:2168251476,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "127[13]-142[28]",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:50175,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 1",
pages = "40-55",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok\%202009/Zeszyt\%201/2009_56_1_040-055.pdf},
}
42
@unpublished{UEK:2168251496,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[1]-33[35]",
year = "2009",
}
43
@article{UEK:2165746133,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 9",
pages = "81-90",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2009.008},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2009.008/4041},
}
44
@article{UEK:51217,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 2",
pages = "179-202",
year = "2009",
url = {http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf},
}
45
@unpublished{UEK:2168251492,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "105[126]-114[[133]",
year = "2009",
}
46
@article{UEK:2165751551,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia",
number = "39",
pages = "105-114",
year = "2009",
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2009.030/4176},
}
47
@article{UEK:51218,
author = "Anna Pajor",
title = "A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 1, 1",
pages = "71-79",
year = "2009",
url = {http://cejeme.org//download.aspx?id=57},
}
48
@article{UEK:50253,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "5-25",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf},
}
49
@inbook{UEK:2162112991,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "127-142",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1883?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
50
@unpublished{UEK:2168251482,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Portfolio Selection with MSV Models",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "40[54]-55[63]",
year = "2009",
}
51
@unpublished{UEK:2168221612,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "507[68]-516[75]",
year = "2008",
}
52
@unpublished{UEK:2168221490,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "247[24]-277[41]",
year = "2008",
}
53
@inbook{UEK:2165751686,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "235-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
54
@unpublished{UEK:2168221614,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "65[76]-88[88]",
year = "2008",
}
55
@article{UEK:2165751377,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-Time SV Models",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "507-516",
year = "2008",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z303.pdf},
}
56
@article{UEK:2165746134,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 8",
pages = "147-154",
year = "2008",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v8/18_Pajor.pdf},
}
57
@unpublished{UEK:2168221616,
author = "Anna Pajor",
title = "A Bayesian Analysis of Weak Exogeneity in VECM-SV Models",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "235[90]-249[99]",
year = "2008",
}
58
@inbook{UEK:2165711332,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "247-277",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
59
@inbook{UEK:2161979640,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "101-121",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1677?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
60
@inbook{UEK:2165711374,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate",
booktitle = "MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006",
pages = "65-88",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo ABSOLWENT",
year = "2007",
isbn = "978-83-924305-4-4",
}
61
@inbook{UEK:2165750029,
author = "Anna Pajor",
title = "Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-266",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
62
@inbook{UEK:2161974662,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor",
title = "Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "11-26",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-152-4",
}
63
@article{UEK:2165721775,
author = "Anna Pajor",
title = "Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "169-177",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/17_Pajor_DME.pdf},
}
64
@misc{UEK:2168320149,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models",
booktitle = "Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics",
pages = "21-22",
adress = "b.m.",
publisher = "Pielaszek Research,cop.",
year = "2006",
isbn = "83-89585-09-X",
}
65
@inbook{UEK:2162112336,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "15-35",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
66
@article{UEK:2165320940,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of the Conditional Correlation between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3093-3103",
year = "2006",
url = {http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol37/pdf/v37p3093.pdf},
}
67
@article{UEK:51977,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 1",
pages = "69-89",
year = "2006",
}
68
@inbook{UEK:2166114024,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modele VACM-SV dla kursów walutowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 6 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "145-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7378-217-6",
}
69
@inbook{UEK:2162112929,
author = "Anna Pajor",
title = "VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "49-66",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2006",
url = {http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1697?id=9d2e},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-073-2",
}
70
@inbook{UEK:2165721687,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "203-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
71
@article{UEK:2165721763,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)",
journal = "Dynamic Econometric Models",
number = "vol. 7",
pages = "25-35",
year = "2006",
url = {http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf},
}
72
@inbook{UEK:2165721398,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates",
booktitle = "MACROMODELS 2005",
pages = "135-154",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "978-83-917654-0-1",
}
73
@article{UEK:51978,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 3",
pages = "9-26",
year = "2006",
}
74
@article{UEK:2165761830,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "190",
pages = "177-196",
adress = "",
year = "2005",
}
75
@article{UEK:52053,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 3",
pages = "37-63",
year = "2005",
}
76
@article{UEK:2166373002,
author = "Maciej Kostrzewski and Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena opcji na index WIG20 : procesy Itô a dyskretne procesy SV",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "65-85",
year = "2005",
}
77
@inbook{UEK:2166566889,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 5 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "165-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-153-6",
}
78
@article{UEK:2165750283,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "192",
pages = "229-249",
adress = "",
year = "2005",
}
79
@inbook{UEK:2165750178,
author = "Anna Pajor",
title = "Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "93-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2005",
isbn = "83-231-1864-7",
}
80
@article{UEK:52054,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej w Bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "87-113",
year = "2004",
}
81
@unpublished{UEK:2168326355,
author = "Mateusz Pipień and Anna Pajor",
title = "Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii neutralnej względem delty z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-26",
year = "2004",
}
82
@unpublished{UEK:2168326359,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-16",
year = "2004",
}
83
@inbook{UEK:2168219166,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "17-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
84
@unpublished{UEK:2168326365,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie modelowanie korelacji warunkowej za pomocą procesów zmienności stochastycznej SV",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-28",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:52476,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "21-43",
year = "2004",
}
86
@inbook{UEK:2165633437,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "239-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
87
@unpublished{UEK:2168326371,
author = "Anna Pajor",
title = "Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
88
@inbook{UEK:2165747815,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "87-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
89
@misc{UEK:2168353352,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "161-162",
year = "2003",
}
90
@unpublished{UEK:2168298723,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
91
@book{UEK:2168223074,
author = "Anna Pajor",
title = "Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7252-205-7",
}
92
@article{UEK:2168223768,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowskie porównywanie modeli SV",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "53-69",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615158},
}
93
@article{UEK:2168245648,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "173-185",
adress = "",
year = "2003",
}
94
@misc{UEK:2168353312,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Pajor and Mateusz Pipień",
title = "Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "167-168",
year = "2002",
}
95
@inbook{UEK:2165750108,
author = "Anna Pajor",
title = "Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "259-274",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2001",
url = {http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/pajor.pdf},
isbn = "83-231-1328-9",
}
96
@article{UEK:52289,
author = "Anna Pajor",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 3-4",
pages = "323-344",
year = "2001",
}
97
@article{UEK:52286,
author = "Anna Pajor",
title = "Modele stochastycznej zmienności : estymacja metodą quasi-największej wiarygodności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "203-224",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID