BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmuksta-Zawadzka Maria (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zawadzki Jan (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi
About a Method of Forecasting of Missing Data in the High Frequency Time Series with Systematic Gaps
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 173-185, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Szeregi czasowe
Forecasting, Time-series
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęta zostanie próba rozszerzenia rozważań zawartych w artykule [Szmuksta-Zawadzka, Zawadzki 2011] dotyczących prognozowania w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania z lukami niesystematycznymi na przypadek występowania luk systematycznych. Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane przykładem empirycznym dotyczącym modelowania i prognozowania zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach półgodzinnych w jednej z aglomeracji miejskich.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to extend the considerations contained in the article [Szmuksta- Zawadzka, Zawadzki, 2011] concerning forecasting for high frequency time series with unsystematic gaps in the case of the occurrence of systematic gaps. Theoretical considerations will be illustrated with an empirical example of modelling and forecasting the demand of electrical energy in half-an-hour periods in one of urban areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
  2. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Modelowanie predyktywne i prognozowanie na podstawie "oszczędnych" modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi, "Przegląd Statystyczny" 1998, z. 3, s. 381-386.
  3. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Prognozowanie brakujących informacji a modele oszczędne dla okresowych szeregów czasowych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Materiały 21 Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Kraków 2000, s. 123-129.
  4. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Forecasting on the basis of "Parsimonius" hierarchical models, Dynamic Econometric Models, vol. 7, Toruń Nikolaus Copernicus University, 2006, s. 37-47.
  5. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości, Ekonometria [Econometrics] nr 34, Wrocław 2011, s. 303-313.
  6. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu