BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Analiza stabilności ocen parametrów modeli predykcyjnych dla cen energii na rynku dnia następnego
Analysis of the Stability of Parameters Estimates and Forecasts in the Next-Day Electricity Prices
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 135-144, rys., bibliogr. 8 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Prognozowanie cen, Ceny energii, Energia, Modele autoregresji
Forecasting, Prediction of prices, Energy prices, Energy, Autoregression models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena wrażliwości wpływu długości próby i wartości odstających na parametry modeli predykcyjnych. Analiza była prowadzona na indeksie cen energii IRDN notowanym na Towarowej Giełdzie Energii SA. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla cen energii tzw. piki cenowe, zdecydowano się porównać wyniki badań dla modeli budowanych w sposób klasyczny oraz metodami odpornymi. Otrzymane rezultaty pokazały, że wzięcie ok. 600 obserwacji pozwala otrzymać stabilne oceny parametrów modeli i prognozy punktowe. Zmienność prognoz dla modeli estymowanych klasycznie i metodami odpornymi okazały się porównywalne. Różniły się natomiast między sobą poziomy wartości otrzymanych prognoz.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to investigate the sensitivity of the length of a sample and the impact of outliers on the parameters of predictive models. The analysis was conducted on IRDN, an index of energy prices, which is the general index of the Polish Power Exchange. Taking into account extreme observations, known as electricity price spikes, it was decided to compare the results of tests for models built in the classical way and robust methods. The analysis indicates that taking approximately 600 observations allow to obtain stable parameter estimates and forecasts. Volatility of forecasts obtained by different methods were comparable. At the same time the levels of the values of forecasts in robust and classical methods differed one from another.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Geman H., Roncoroni A., Understanding the fine structure of electricity prices, "Journal of Business" 2006, no 79.
  2. Janczura J., Trück S., Weron R., Wolff R., Identifying spikes and seasonal components in electricity spot price data: A guide to robust modeling, preprint, 2012.
  3. Janczura J., Weron R., An empirical comparison of alternate regime-switching models for electricity spot prices, "Energy Economics" 2010, no 32.
  4. Kosiorowski D., Wstęp do statystyki odpornej. Kurs z wykorzystaniem środowiska R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012.
  5. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  6. Misiorek A., Truck S., Weron R., Point and interval forecasting of spot electricity prices: Linear vs. non-linear time series models, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" 2006, no 10(3), article 2.
  7. Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
  8. Venables W.N., Ripley B.D., Modern Applied Statistics with S, Fourth edition, Springer, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu