BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeł Jacek
Tytuł
Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego
Quantitative methods of operational risk measurement
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 7, s. 4-13, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Pomiar ryzyka, Metody ilościowe, Metody statystyczne
Operational risk, Risk measures, Quantitative methods, Statistical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano obecny stan badań i ich rezultaty w zakresie ilościowych metod pomiaru ryzyka operacyjnego. Przedstawiono klasyfikację ilościowych metod pomiaru ryzyka operacyjnego. Omówiono metody statystyczne (VaR, techniki Monte Carlo, teoria wartości ekstremalnych, stress testing, podejście bayesowskie, metody zalecane przez BIS w projekcie NUK) oraz pozostałe metody, takie jak: metody analizy porównawczej, metody oparte na zrównoważonej karcie wyników, metody oparte na metodyce six sigma, badania operacyjne.

The article presents a cross-sectional review of quantitative methods of operational risk measurement and directions of the research conducted in this area. Surging importance of the operational risk management process in the recent years has necessitated the improvement and extension of the methods and techniques of operational risk measurement applied hitherto, as well as of development of new ones. The modern system of risk management, inter alia, features the development of databases providing for the occurrence of events in the operational risk area. Both the literature on the subject and practical experience indicate that such databases exist only partially; on the other hand, many organisations are known to have begun the compilation of such databases. Considering the real demand for their establishment and taking into account the belief, common in the literature on the subject, that quantitative methods should be considered basic ones, whereas qualitative methods should be treated as supplementary and auxiliary ones (for the time being, they are considered as basic), the establishment of numerous databases regarding losses incurred due to operational risk seems to be inevitable in the nearest future. Quantitative methods used in operational risk management are still a relatively new issue. The lack of a comprehensive treatment of the methods in the literature on the subject may prove that the methods still have not been finally formed. New, unconventional approaches to operational risk management, applied both under the Basel II capital accord and also independently, will probably require the application of unconventional qualitative methods of analysis, in addition to the classical, typically quantitative ones, due to the "qualitative" character of operational risk. The signals that have been sent by the business community to the scientific community for quite some time now, and the increasingly frequent press articles and book publications
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Alexander i in.: Operational Risk, Regulation, Analysis and Management. Person Education Limited, Wielka Brytania 2003.
  2. T. Bałamut: Metody estymacji Value at Risk Warszawa 2002 NBP Materiały i Studia, Zeszyt nr 147.
  3. T. Banek: Rachunek ryzyka. Lublin 2000 CBS WSZiA w Zamościu.
  4. A. Bilotta, P. Gindici: Modelling Operational Losses: a Bayesian Approach, Quality and reliability engineering international, forthcoming, 2004.
  5. M. Cruz (red.): Operational Risk Modelling and Analysis, Theory and Practice. London 2004 Incisive Media Investments Limited.
  6. Cz. Domański, K. Pruska: Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa 2000 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  7. K. Dowd: Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. John Wiley & Sons, Chichester 1998.
  8. B. Efron, J.R. Tibshirani: An Introduction to the Bootstrap. CRC Press, 1994.
  9. B. Holmes: Measuring Operational Risk: A reality check. "Risk" 16 (9), 2003.
  10. G.M, Kendall, R.W. Buckland: Słownik terminów statystycznych. Warszawa 1986 PWE.
  11. L.J. King: Operational Risk: Measurement and Modelling. John Wiley & Sons Limited, Chichester, London 2001.
  12. R. Kulikowski, J. Kacprzyk: R. Słowiński: Badania operacyjne i systemowe. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Warszawa 2004 EXIT.
  13. G. Lisowski: Metody ilościowe. W: Encyklopedia socjologii. T. 2, Warszawa 1999 Oficyna Wydawnicza.
  14. M. Lorę, L. Borodovsky: The Professional's Handbook of Financial Risk Management. Oxford 2000 Butterwort--Heinemann.
  15. M. B. Miles, A. M. Huberman: Analiza danych jakościowych. Białystok 2000 Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie. 16. B. R. Nelsen: An Introduction to Copulas. New York 1999 Springer Verlag.
  16. K, Nystrom, J. Skoglund: A Framework for Scenariobased Risk Management, http: //www. glorimundi. org.
  17. J. Orzeł: Jakościowe metody analizy ryzyka operacyjnego reprezentowane ilościowo w przyjętej skali liczbowej, w: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 6. Praca pod red. J. Hołubiec. Warszawa 2004 Exit, Instytut Badań Systemowych PAN.
  18. S. J. Press: Subjective and objective Bayesian Statistics, Principles, Models, and Applications. Hoboken, New Jersey 2003, John Wiley & Sons, Inc.
  19. E. Szafarczyk: Metoda Value at Risk. Warszawa 2001 NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 132.
  20. D. Vose: Risk analysis. A quantitative guide. Menchester, Wielka Brytania 2000 John Wiley & Sons, Ltd.
  21. T. Wilson: Calculating risk capital W: C. Alexander (red): Handbook of Risk management and Analysis. Chichester: Wiley, 1996.
  22. OpRisk Europe 2005. Materiały z konferencji, Londyn, 15-17 marca 2005.
  23. Rekomendacja M dotycząca zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w bankach, GINB, Warszawa 2004.
  24. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, February 2003.
  25. The New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, maj 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu