BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Piotr
Tytuł
Wycena portfela kredytowego
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 75-80
Słowa kluczowe
Banki, Portfel kredytowy, Kredyt bankowy, Bankowość
Banks, Credit portfolio, Bank credit, Banking
Abstrakt
W artykule dokładnie zanalizowano metodę zastosowaną przez J.P.Morgana w Credit Metrics. Jest to próba zaadoptowania tego modelu w bankach polskich. W wycenie kredytu przyjęto, że wartość umowy jest wartością oczekiwaną wartości obecnej wszystkich przepływów gotówki związanych z danym kredytem. Portfel kredytowy zinterpretowano jako wektorowy proces stochastyczny. Opisano ewolucję portfela, w tym także ewolucję wartości oczekiwanej. Podano przykłady.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu