BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Piotr
Title
Wycena portfela kredytowego
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 75-80
Keyword
Banki, Portfel kredytowy, Kredyt bankowy, Bankowość
Banks, Credit portfolio, Bank credit, Banking
Abstract
W artykule dokładnie zanalizowano metodę zastosowaną przez J.P.Morgana w Credit Metrics. Jest to próba zaadoptowania tego modelu w bankach polskich. W wycenie kredytu przyjęto, że wartość umowy jest wartością oczekiwaną wartości obecnej wszystkich przepływów gotówki związanych z danym kredytem. Portfel kredytowy zinterpretowano jako wektorowy proces stochastyczny. Opisano ewolucję portfela, w tym także ewolucję wartości oczekiwanej. Podano przykłady.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu